Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2019/01/17 종가기준)
종목코드 이름 비중
122090 ARIRANG 코스피50 49.82%
152100 ARIRANG 200 7.71%
161490 ARIRANG 경기방어주 36.62%
161510 ARIRANG 고배당주 5.85%
요약
초기투자금액 2012/01/30 100,000,000
최종계좌잔고 2019/01/17 137,504,456
거래비용 0
총수익률 2019/01/17 37.50%
BM수익률 2019/01/17 7.28%
리밸런싱 횟수 59 (평균 8.67회/年)
총 영업일 1715
MDD -15.56%
승률 52.36%
BM대비승률 8.10%
기간별 성과
(2012/01/30 ~ 2019/01/17)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 1.78% 2.12%
1개월 2.55% 1.74%
3개월 -1.14% -2.79%
6개월 -4.41% -8.31%
1년 -10.75% -16.23%
3년 28.11% 12.17%
5년 30.18% 8.36%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 5.00% 1.22%
변동성 12.35% 12.48%
하방변동성 8.41% 8.96%
KOSPI대비 초과수익률 3.34%
TR(Tracking error) 8.63%
IR(Information ratio) 0.39
연평균 회전율 80.52%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
ARIRANG 경기방어주 161490 21,510,217 56.00%
ARIRANG 코스피50 122090 13,315,683 34.67%
ARIRANG 고배당주 161510 2,010,260 5.23%
ARIRANG 200 152100 1,572,933 4.10%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
ARIRANG 경기주도주 161500 -904,638 100.00%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-08-08 2019-01-17 A122090 ARIRANG 코스피50 48.74% 20.44% 9.96%
2016-08-08 2019-01-17 A152100 ARIRANG 200 7.74% 17.40% 1.35%
2016-08-08 2019-01-17 A161490 ARIRANG 경기방어주 37.74% 14.31% 5.40%
2016-08-08 2019-01-17 A161510 ARIRANG 고배당주 5.78% 19.10% 1.10%
2016-07-11 2016-08-07 A122090 ARIRANG 코스피50 27.27% 3.64% 0.99%
2016-07-11 2016-08-07 A152100 ARIRANG 200 19.17% 3.33% 0.64%
2016-07-11 2016-08-07 A161490 ARIRANG 경기방어주 48.87% 0.83% 0.40%
2016-07-11 2016-08-07 A161510 ARIRANG 고배당주 4.69% 6.08% 0.28%
2016-06-13 2016-07-10 A122090 ARIRANG 코스피50 17.11% -0.75% -0.13%
2016-06-13 2016-07-10 A152100 ARIRANG 200 19.05% -2.18% -0.42%
2016-06-13 2016-07-10 A161490 ARIRANG 경기방어주 51.49% -0.97% -0.50%
2016-06-13 2016-07-10 A161510 ARIRANG 고배당주 12.35% -6.80% -0.84%
2016-05-16 2016-06-12 A122090 ARIRANG 코스피50 12.97% 3.45% 0.45%
2016-05-16 2016-06-12 A152100 ARIRANG 200 17.70% 3.54% 0.63%
2016-05-16 2016-06-12 A161490 ARIRANG 경기방어주 54.34% 0.49% 0.27%
2016-05-16 2016-06-12 A161510 ARIRANG 고배당주 14.99% 2.61% 0.39%
2016-04-18 2016-05-15 A122090 ARIRANG 코스피50 12.47% -3.41% -0.43%
2016-04-18 2016-05-15 A152100 ARIRANG 200 18.61% -3.00% -0.56%
2016-04-18 2016-05-15 A161490 ARIRANG 경기방어주 48.81% 1.83% 0.89%
2016-04-18 2016-05-15 A161510 ARIRANG 고배당주 20.10% -2.92% -0.59%
2016-03-21 2016-04-17 A122090 ARIRANG 코스피50 9.91% 1.37% 0.14%
2016-03-21 2016-04-17 A152100 ARIRANG 200 16.13% 1.70% 0.27%
2016-03-21 2016-04-17 A161490 ARIRANG 경기방어주 52.09% -0.13% -0.07%
2016-03-21 2016-04-17 A161510 ARIRANG 고배당주 21.87% 3.72% 0.81%
2016-02-22 2016-03-20 A122090 ARIRANG 코스피50 9.71% 4.24% 0.41%
2016-02-22 2016-03-20 A152100 ARIRANG 200 30.06% 3.94% 1.18%
2016-02-22 2016-03-20 A161490 ARIRANG 경기방어주 49.11% 2.91% 1.43%
2016-02-22 2016-03-20 A161510 ARIRANG 고배당주 11.12% 6.34% 0.71%
2016-01-25 2016-02-21 A122090 ARIRANG 코스피50 0.78% 3.55% 0.03%
2016-01-25 2016-02-21 A152100 ARIRANG 200 46.26% 2.33% 1.08%
2016-01-25 2016-02-21 A161490 ARIRANG 경기방어주 43.73% 1.84% 0.80%
2016-01-25 2016-02-21 A161510 ARIRANG 고배당주 9.22% 8.86% 0.82%
2015-12-28 2016-01-24 A122090 ARIRANG 코스피50 7.81% -6.01% -0.47%
2015-12-28 2016-01-24 A152100 ARIRANG 200 43.03% -5.08% -2.19%
2015-12-28 2016-01-24 A161490 ARIRANG 경기방어주 37.20% -0.93% -0.34%
2015-12-28 2016-01-24 A161510 ARIRANG 고배당주 11.96% -7.87% -0.94%
2015-11-30 2015-12-27 A122090 ARIRANG 코스피50 7.92% -1.18% -0.09%
2015-11-30 2015-12-27 A152100 ARIRANG 200 50.45% -1.57% -0.79%
2015-11-30 2015-12-27 A161490 ARIRANG 경기방어주 33.47% -1.35% -0.45%
2015-11-30 2015-12-27 A161510 ARIRANG 고배당주 8.16% 1.02% 0.08%
2015-11-02 2015-11-29 A122090 ARIRANG 코스피50 3.49% -0.11% -0.00%
2015-11-02 2015-11-29 A152100 ARIRANG 200 57.99% -0.33% -0.19%
2015-11-02 2015-11-29 A161490 ARIRANG 경기방어주 29.53% 0.72% 0.21%
2015-11-02 2015-11-29 A161510 ARIRANG 고배당주 8.99% -2.34% -0.21%
2015-10-05 2015-11-01 A152100 ARIRANG 200 55.65% 5.36% 2.98%
2015-10-05 2015-11-01 A161490 ARIRANG 경기방어주 26.96% 0.88% 0.24%
2015-10-05 2015-11-01 A161510 ARIRANG 고배당주 17.39% 3.61% 0.63%
2015-09-07 2015-10-04 A122090 ARIRANG 코스피50 8.39% 3.89% 0.33%
2015-09-07 2015-10-04 A152100 ARIRANG 200 44.19% 3.89% 1.72%
2015-09-07 2015-10-04 A161490 ARIRANG 경기방어주 31.45% 2.13% 0.67%
2015-09-07 2015-10-04 A161510 ARIRANG 고배당주 15.98% 6.15% 0.98%
2015-08-10 2015-09-06 A152100 ARIRANG 200 45.65% -4.56% -2.08%
2015-08-10 2015-09-06 A161490 ARIRANG 경기방어주 37.94% -7.89% -2.99%
2015-08-10 2015-09-06 A161510 ARIRANG 고배당주 16.41% -6.72% -1.10%
2015-07-13 2015-08-09 A152100 ARIRANG 200 48.03% -2.72% -1.31%
2015-07-13 2015-08-09 A161490 ARIRANG 경기방어주 32.70% 5.65% 1.85%
2015-07-13 2015-08-09 A161510 ARIRANG 고배당주 19.27% -0.50% -0.10%
2015-06-15 2015-07-12 A152100 ARIRANG 200 44.67% -1.68% -0.75%
2015-06-15 2015-07-12 A161490 ARIRANG 경기방어주 29.80% 3.05% 0.91%
2015-06-15 2015-07-12 A161510 ARIRANG 고배당주 25.53% -1.86% -0.47%
2015-05-18 2015-06-14 A152100 ARIRANG 200 44.92% -3.74% -1.68%
2015-05-18 2015-06-14 A161490 ARIRANG 경기방어주 29.63% -2.94% -0.87%
2015-05-18 2015-06-14 A161510 ARIRANG 고배당주 25.45% -4.09% -1.04%
2015-04-20 2015-05-17 A152100 ARIRANG 200 47.55% -2.67% -1.27%
2015-04-20 2015-05-17 A161490 ARIRANG 경기방어주 30.24% -1.03% -0.31%
2015-04-20 2015-05-17 A161510 ARIRANG 고배당주 22.20% -0.36% -0.08%
2015-03-23 2015-04-19 A152100 ARIRANG 200 54.72% 3.96% 2.17%
2015-03-23 2015-04-19 A161490 ARIRANG 경기방어주 27.07% 7.49% 2.03%
2015-03-23 2015-04-19 A161510 ARIRANG 고배당주 18.20% 7.16% 1.30%
2015-02-23 2015-03-22 A152100 ARIRANG 200 44.44% 3.03% 1.34%
2015-02-23 2015-03-22 A161490 ARIRANG 경기방어주 28.91% 0.85% 0.24%
2015-02-23 2015-03-22 A161510 ARIRANG 고배당주 26.65% -0.76% -0.20%
2015-01-26 2015-02-22 A152100 ARIRANG 200 44.93% 0.16% 0.07%
2015-01-26 2015-02-22 A161490 ARIRANG 경기방어주 30.68% -0.90% -0.28%
2015-01-26 2015-02-22 A161510 ARIRANG 고배당주 24.39% 3.54% 0.86%
2014-12-29 2015-01-25 A152100 ARIRANG 200 41.51% 1.23% 0.51%
2014-12-29 2015-01-25 A161490 ARIRANG 경기방어주 28.24% 5.09% 1.44%
2014-12-29 2015-01-25 A161510 ARIRANG 고배당주 30.25% -0.83% -0.25%
2014-12-01 2014-12-28 A152100 ARIRANG 200 34.39% -1.67% -0.57%
2014-12-01 2014-12-28 A161490 ARIRANG 경기방어주 33.46% -5.24% -1.75%
2014-12-01 2014-12-28 A161510 ARIRANG 고배당주 32.15% -2.62% -0.84%
2014-11-03 2014-11-30 A122090 ARIRANG 코스피50 6.88% 1.92% 0.13%
2014-11-03 2014-11-30 A152100 ARIRANG 200 17.49% 1.37% 0.24%
2014-11-03 2014-11-30 A161490 ARIRANG 경기방어주 39.31% 1.05% 0.41%
2014-11-03 2014-11-30 A161510 ARIRANG 고배당주 36.33% -0.04% -0.01%
2014-10-06 2014-11-02 A152100 ARIRANG 200 25.84% 0.25% 0.06%
2014-10-06 2014-11-02 A161490 ARIRANG 경기방어주 43.19% -4.08% -1.76%
2014-10-06 2014-11-02 A161510 ARIRANG 고배당주 30.98% 1.19% 0.37%
2014-09-05 2014-10-05 A122090 ARIRANG 코스피50 5.57% -5.59% -0.31%
2014-09-05 2014-10-05 A152100 ARIRANG 200 18.93% -4.62% -0.87%
2014-09-05 2014-10-05 A161490 ARIRANG 경기방어주 42.46% 0.08% 0.03%
2014-09-05 2014-10-05 A161510 ARIRANG 고배당주 33.03% -4.75% -1.57%
2014-08-11 2014-09-04 A122090 ARIRANG 코스피50 11.91% -0.39% -0.05%
2014-08-11 2014-09-04 A152100 ARIRANG 200 17.13% 0.19% 0.03%
2014-08-11 2014-09-04 A161490 ARIRANG 경기방어주 41.58% 2.07% 0.86%
2014-08-11 2014-09-04 A161510 ARIRANG 고배당주 29.38% -1.03% -0.30%
2014-07-14 2014-08-10 A122090 ARIRANG 코스피50 9.74% 1.96% 0.19%
2014-07-14 2014-08-10 A152100 ARIRANG 200 14.63% 2.14% 0.31%
2014-07-14 2014-08-10 A161490 ARIRANG 경기방어주 44.60% 4.45% 1.98%
2014-07-14 2014-08-10 A161500 ARIRANG 경기주도주 3.53% 2.08% 0.07%
2014-07-14 2014-08-10 A161510 ARIRANG 고배당주 27.50% 5.72% 1.57%
2014-06-16 2014-07-13 A122090 ARIRANG 코스피50 9.85% -0.98% -0.10%
2014-06-16 2014-07-13 A152100 ARIRANG 200 13.73% -0.61% -0.08%
2014-06-16 2014-07-13 A161490 ARIRANG 경기방어주 51.08% 2.56% 1.31%
2014-06-16 2014-07-13 A161500 ARIRANG 경기주도주 7.18% -1.08% -0.08%
2014-06-16 2014-07-13 A161510 ARIRANG 고배당주 18.17% 0.59% 0.11%
2014-05-19 2014-06-15 A152100 ARIRANG 200 14.41% -1.38% -0.20%
2014-05-19 2014-06-15 A161490 ARIRANG 경기방어주 48.93% 0.95% 0.46%
2014-05-19 2014-06-15 A161500 ARIRANG 경기주도주 17.98% -0.88% -0.16%
2014-05-19 2014-06-15 A161510 ARIRANG 고배당주 18.68% -1.61% -0.30%
2014-04-21 2014-05-18 A161490 ARIRANG 경기방어주 44.38% 2.07% 0.92%
2014-04-21 2014-05-18 A161500 ARIRANG 경기주도주 22.86% -1.43% -0.33%
2014-04-21 2014-05-18 A161510 ARIRANG 고배당주 32.76% -2.22% -0.73%
2014-03-24 2014-04-20 A122090 ARIRANG 코스피50 0.12% 4.89% 0.01%
2014-03-24 2014-04-20 A152100 ARIRANG 200 5.44% 4.29% 0.23%
2014-03-24 2014-04-20 A161490 ARIRANG 경기방어주 45.40% 1.67% 0.76%
2014-03-24 2014-04-20 A161500 ARIRANG 경기주도주 3.56% 6.24% 0.22%
2014-03-24 2014-04-20 A161510 ARIRANG 고배당주 45.48% 3.19% 1.45%
2014-02-24 2014-03-23 A161490 ARIRANG 경기방어주 48.49% 2.71% 1.32%
2014-02-24 2014-03-23 A161500 ARIRANG 경기주도주 11.32% -4.17% -0.47%
2014-02-24 2014-03-23 A161510 ARIRANG 고배당주 40.19% -0.48% -0.19%
2014-01-27 2014-02-23 A161490 ARIRANG 경기방어주 44.60% 1.65% 0.74%
2014-01-27 2014-02-23 A161500 ARIRANG 경기주도주 11.86% 0.88% 0.10%
2014-01-27 2014-02-23 A161510 ARIRANG 고배당주 43.54% -0.85% -0.37%
2013-12-30 2014-01-26 A161490 ARIRANG 경기방어주 42.71% -2.54% -1.08%
2013-12-30 2014-01-26 A161500 ARIRANG 경기주도주 9.99% -4.75% -0.47%
2013-12-30 2014-01-26 A161510 ARIRANG 고배당주 47.29% -2.92% -1.38%
2013-12-02 2013-12-29 A161490 ARIRANG 경기방어주 33.57% 1.10% 0.37%
2013-12-02 2013-12-29 A161500 ARIRANG 경기주도주 10.73% -2.86% -0.31%
2013-12-02 2013-12-29 A161510 ARIRANG 고배당주 55.70% 0.60% 0.33%
2013-11-04 2013-12-01 A161490 ARIRANG 경기방어주 34.34% 4.01% 1.38%
2013-11-04 2013-12-01 A161500 ARIRANG 경기주도주 16.19% 0.26% 0.04%
2013-11-04 2013-12-01 A161510 ARIRANG 고배당주 49.47% -0.33% -0.16%
2013-10-07 2013-11-03 A161490 ARIRANG 경기방어주 38.30% 1.81% 0.69%
2013-10-07 2013-11-03 A161500 ARIRANG 경기주도주 12.75% 1.73% 0.22%
2013-10-07 2013-11-03 A161510 ARIRANG 고배당주 48.95% 0.96% 0.47%
2013-09-09 2013-10-06 A161490 ARIRANG 경기방어주 38.07% 5.74% 2.19%
2013-09-09 2013-10-06 A161500 ARIRANG 경기주도주 12.48% 2.75% 0.34%
2013-09-09 2013-10-06 A161510 ARIRANG 고배당주 49.45% 3.23% 1.60%
2013-08-12 2013-09-08 A122090 ARIRANG 코스피50 9.22% 6.40% 0.59%
2013-08-12 2013-09-08 A152100 ARIRANG 200 90.78% 5.28% 4.79%
2013-07-15 2013-08-11 A122090 ARIRANG 코스피50 20.97% -0.24% -0.05%
2013-07-15 2013-08-11 A152100 ARIRANG 200 79.03% 0.31% 0.25%
2013-06-17 2013-07-14 A122090 ARIRANG 코스피50 13.82% -0.76% -0.11%
2013-06-17 2013-07-14 A152100 ARIRANG 200 86.18% -1.08% -0.93%
2013-05-20 2013-06-16 A122090 ARIRANG 코스피50 1.84% -5.53% -0.10%
2013-05-20 2013-06-16 A152100 ARIRANG 200 98.16% -5.25% -5.15%
2013-04-22 2013-05-19 A122090 ARIRANG 코스피50 7.57% 3.79% 0.29%
2013-04-22 2013-05-19 A152100 ARIRANG 200 92.43% 3.94% 3.64%
2013-03-25 2013-04-21 A122090 ARIRANG 코스피50 23.05% -2.85% -0.66%
2013-03-25 2013-04-21 A152100 ARIRANG 200 76.95% -2.57% -1.98%
2013-02-25 2013-03-24 A122090 ARIRANG 코스피50 25.08% -5.00% -1.25%
2013-02-25 2013-03-24 A152100 ARIRANG 200 74.92% -4.52% -3.39%
2013-01-28 2013-02-24 A122090 ARIRANG 코스피50 29.76% 4.62% 1.38%
2013-01-28 2013-02-24 A152100 ARIRANG 200 70.24% 4.59% 3.23%
2012-12-28 2013-01-27 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% -2.55% -2.55%
2012-12-03 2012-12-27 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% 4.48% 4.48%
2012-11-05 2012-12-02 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% 1.54% 1.54%
2012-10-08 2012-11-04 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% -4.72% -4.72%
2012-09-10 2012-10-07 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% 4.32% 4.32%
2012-08-13 2012-09-09 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% -2.84% -2.84%
2012-07-16 2012-08-12 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% 8.06% 8.06%
2012-06-18 2012-07-15 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% -2.99% -2.99%
2012-05-21 2012-06-17 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% 4.32% 4.32%
2012-04-23 2012-05-20 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% -10.00% -10.00%
2012-03-26 2012-04-22 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% -0.79% -0.79%
2012-02-27 2012-03-25 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% 1.15% 1.15%
2012-01-30 2012-02-26 A122090 ARIRANG 코스피50 100.00% 1.92% 1.92%