Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
069500 KODEX 200 45.07%
153130 KODEX 단기채권 44.15%
211900 KODEX 배당성장 10.05%
219480 KODEX 미국S&P500선물 0.73%
요약
초기투자금액 2012/01/30 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 121,505,104
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 21.51%
BM수익률 2018/05/24 25.19%
리밸런싱 횟수 59 (평균 9.56회/年)
총 영업일 1556
MDD -14.10%
승률 52.63%
BM대비승률 2.89%
기간별 성과
(2012/01/30 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 0.34% 0.5%
1개월 -0.08% -0.14%
3개월 -0.22% 0.13%
6개월 -2.19% -3.28%
1년 3.88% 6.19%
3년 13.42% 14.8%
5년 18.98% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 3.39% 3.92%
변동성 8.39% 12.19%
하방변동성 6.38% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -1.18%
TR(Tracking error) 7.51%
IR(Information ratio) -0.16
연평균 회전율 15.90%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
KODEX 200 069500 16,773,407 78.00%
KODEX 단기채권 153130 3,910,044 18.18%
KODEX 배당성장 211900 610,013 2.84%
KODEX 미국S&P500선물 219480 211,638 0.98%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
* 음수의 수익률 종목이 없습니다.
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-08-08 2018-05-24 A069500 KODEX 200 38.54% 34.69% 13.37%
2016-08-08 2018-05-24 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 1.70% 0.85%
2016-08-08 2018-05-24 A211900 KODEX 배당성장 10.80% 7.22% 0.78%
2016-08-08 2018-05-24 A219480 KODEX 미국S&P500선물 0.66% 27.26% 0.18%
2016-07-11 2016-08-07 A069500 KODEX 200 37.14% 3.42% 1.27%
2016-07-11 2016-08-07 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.05% 0.03%
2016-07-11 2016-08-07 A211900 KODEX 배당성장 11.91% 2.43% 0.29%
2016-07-11 2016-08-07 A219480 KODEX 미국S&P500선물 0.95% 3.28% 0.03%
2016-06-13 2016-07-10 A069500 KODEX 200 36.69% -2.23% -0.82%
2016-06-13 2016-07-10 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.09% 0.05%
2016-06-13 2016-07-10 A211900 KODEX 배당성장 12.30% -4.52% -0.56%
2016-06-13 2016-07-10 A219480 KODEX 미국S&P500선물 1.02% -1.09% -0.01%
2016-05-16 2016-06-12 A069500 KODEX 200 34.93% 3.60% 1.26%
2016-05-16 2016-06-12 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.11% 0.06%
2016-05-16 2016-06-12 A211900 KODEX 배당성장 15.07% 0.94% 0.14%
2016-04-18 2016-05-15 A069500 KODEX 200 33.93% -3.15% -1.07%
2016-04-18 2016-05-15 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.11% 0.06%
2016-04-18 2016-05-15 A211900 KODEX 배당성장 16.07% -2.28% -0.37%
2016-03-21 2016-04-17 A069500 KODEX 200 33.65% 1.66% 0.56%
2016-03-21 2016-04-17 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.07% 0.04%
2016-03-21 2016-04-17 A211900 KODEX 배당성장 16.35% 1.94% 0.32%
2016-02-22 2016-03-20 A069500 KODEX 200 32.63% 4.00% 1.30%
2016-02-22 2016-03-20 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.07% 0.04%
2016-02-22 2016-03-20 A211900 KODEX 배당성장 17.37% 1.30% 0.23%
2016-01-25 2016-02-21 A069500 KODEX 200 33.30% 2.41% 0.80%
2016-01-25 2016-02-21 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.11% 0.06%
2016-01-25 2016-02-21 A211900 KODEX 배당성장 16.70% 0.76% 0.13%
2015-12-28 2016-01-24 A069500 KODEX 200 33.39% -5.20% -1.74%
2015-12-28 2016-01-24 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.10% 0.05%
2015-12-28 2016-01-24 A211900 KODEX 배당성장 16.61% -2.20% -0.37%
2015-11-30 2015-12-27 A069500 KODEX 200 50.00% -1.53% -0.77%
2015-11-30 2015-12-27 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.09% 0.05%
2015-11-02 2015-11-29 A069500 KODEX 200 50.00% -0.44% -0.22%
2015-11-02 2015-11-29 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.05% 0.03%
2015-10-05 2015-11-01 A069500 KODEX 200 50.00% 5.61% 2.80%
2015-10-05 2015-11-01 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.06% 0.03%
2015-09-07 2015-10-04 A069500 KODEX 200 50.00% 4.01% 2.00%
2015-09-07 2015-10-04 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.07% 0.04%
2015-08-10 2015-09-06 A069500 KODEX 200 50.00% -4.81% -2.40%
2015-08-10 2015-09-06 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.08% 0.04%
2015-07-13 2015-08-09 A069500 KODEX 200 50.00% -2.75% -1.37%
2015-07-13 2015-08-09 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.09% 0.05%
2015-06-15 2015-07-12 A069500 KODEX 200 50.00% -1.52% -0.76%
2015-06-15 2015-07-12 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.10% 0.05%
2015-05-18 2015-06-14 A069500 KODEX 200 50.00% -3.84% -1.92%
2015-05-18 2015-06-14 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.14% 0.07%
2015-04-20 2015-05-17 A069500 KODEX 200 50.00% -2.52% -1.26%
2015-04-20 2015-05-17 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.07% 0.04%
2015-03-23 2015-04-19 A069500 KODEX 200 50.00% 3.55% 1.78%
2015-03-23 2015-04-19 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.11% 0.06%
2015-02-23 2015-03-22 A069500 KODEX 200 50.00% 3.07% 1.53%
2015-02-23 2015-03-22 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.22% 0.11%
2015-01-26 2015-02-22 A069500 KODEX 200 50.00% 0.13% 0.07%
2015-01-26 2015-02-22 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.08% 0.04%
2014-12-29 2015-01-25 A069500 KODEX 200 50.00% 1.12% 0.56%
2014-12-29 2015-01-25 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.17% 0.09%
2014-12-01 2014-12-28 A069500 KODEX 200 50.00% -1.08% -0.54%
2014-12-01 2014-12-28 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.07% 0.04%
2014-11-03 2014-11-30 A069500 KODEX 200 50.00% 1.26% 0.63%
2014-11-03 2014-11-30 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.12% 0.06%
2014-10-06 2014-11-02 A069500 KODEX 200 50.00% 0.06% 0.03%
2014-10-06 2014-11-02 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.14% 0.07%
2014-09-05 2014-10-05 A069500 KODEX 200 50.00% -4.83% -2.41%
2014-09-05 2014-10-05 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.23% 0.12%
2014-08-11 2014-09-04 A069500 KODEX 200 50.00% 0.22% 0.11%
2014-08-11 2014-09-04 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.17% 0.09%
2014-07-14 2014-08-10 A069500 KODEX 200 50.00% 2.09% 1.05%
2014-07-14 2014-08-10 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.20% 0.10%
2014-06-16 2014-07-13 A069500 KODEX 200 50.00% -0.59% -0.30%
2014-06-16 2014-07-13 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.21% 0.11%
2014-05-19 2014-06-15 A069500 KODEX 200 50.00% -1.42% -0.71%
2014-05-19 2014-06-15 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.17% 0.09%
2014-04-21 2014-05-18 A069500 KODEX 200 50.00% 0.19% 0.10%
2014-04-21 2014-05-18 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.15% 0.08%
2014-03-24 2014-04-20 A069500 KODEX 200 50.00% 4.25% 2.13%
2014-03-24 2014-04-20 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.15% 0.08%
2014-02-24 2014-03-23 A069500 KODEX 200 50.00% -1.63% -0.81%
2014-02-24 2014-03-23 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.16% 0.08%
2014-01-27 2014-02-23 A069500 KODEX 200 50.00% 0.78% 0.39%
2014-01-27 2014-02-23 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.12% 0.06%
2013-12-30 2014-01-26 A069500 KODEX 200 50.00% -4.01% -2.00%
2013-12-30 2014-01-26 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.13% 0.07%
2013-12-02 2013-12-29 A069500 KODEX 200 50.00% -1.40% -0.70%
2013-12-02 2013-12-29 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.18% 0.09%
2013-11-04 2013-12-01 A069500 KODEX 200 50.00% 0.65% 0.32%
2013-11-04 2013-12-01 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.16% 0.08%
2013-10-07 2013-11-03 A069500 KODEX 200 50.00% 2.66% 1.33%
2013-10-07 2013-11-03 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.14% 0.07%
2013-09-09 2013-10-06 A069500 KODEX 200 50.00% 2.29% 1.14%
2013-09-09 2013-10-06 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.18% 0.09%
2013-08-12 2013-09-08 A069500 KODEX 200 50.00% 5.05% 2.53%
2013-08-12 2013-09-08 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.12% 0.06%
2013-07-15 2013-08-11 A069500 KODEX 200 50.00% 0.27% 0.13%
2013-07-15 2013-08-11 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.16% 0.08%
2013-06-17 2013-07-14 A069500 KODEX 200 50.00% -1.15% -0.58%
2013-06-17 2013-07-14 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.17% 0.09%
2013-05-20 2013-06-16 A069500 KODEX 200 50.00% -5.16% -2.58%
2013-05-20 2013-06-16 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.12% 0.06%
2013-04-22 2013-05-19 A069500 KODEX 200 50.00% 3.83% 1.91%
2013-04-22 2013-05-19 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.21% 0.11%
2013-03-25 2013-04-21 A069500 KODEX 200 50.00% -2.53% -1.26%
2013-03-25 2013-04-21 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.14% 0.07%
2013-02-25 2013-03-24 A069500 KODEX 200 50.00% -4.67% -2.34%
2013-02-25 2013-03-24 A153130 KODEX 단기채권 50.00% 0.18% 0.09%
2013-01-28 2013-02-24 A069500 KODEX 200 100.00% 4.63% 4.63%
2012-12-28 2013-01-27 A069500 KODEX 200 100.00% -2.59% -2.59%
2012-12-03 2012-12-27 A069500 KODEX 200 100.00% 3.61% 3.61%
2012-11-05 2012-12-02 A069500 KODEX 200 100.00% 1.67% 1.67%
2012-10-08 2012-11-04 A069500 KODEX 200 100.00% -4.31% -4.31%
2012-09-10 2012-10-07 A069500 KODEX 200 100.00% 3.21% 3.21%
2012-08-13 2012-09-09 A069500 KODEX 200 100.00% -2.11% -2.11%
2012-07-16 2012-08-12 A069500 KODEX 200 100.00% 8.50% 8.50%
2012-06-18 2012-07-15 A069500 KODEX 200 100.00% -3.45% -3.45%
2012-05-21 2012-06-17 A069500 KODEX 200 100.00% 4.53% 4.53%
2012-04-23 2012-05-20 A069500 KODEX 200 100.00% -9.85% -9.85%
2012-03-26 2012-04-22 A069500 KODEX 200 100.00% -1.89% -1.89%
2012-02-27 2012-03-25 A069500 KODEX 200 100.00% 0.82% 0.82%
2012-01-30 2012-02-26 A069500 KODEX 200 100.00% 2.56% 2.56%