Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
015710 코콤 16.04%
030200 KT 18.66%
032640 LG유플러스 25.80%
032750 삼진 24.10%
038680 에스넷 15.39%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 88,450,178
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 -11.55%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -37.04%
승률 52.09%
BM대비승률 15.95%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -0.35% 0.5%
1개월 -1.72% -0.14%
3개월 -4.96% 0.13%
6개월 -8.06% -3.28%
1년 -14.84% 6.19%
3년 -3.57% 14.8%
5년 -14.73% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 -1.97% 3.79%
변동성 24.28% 12.19%
하방변동성 17.67% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -6.32%
TR(Tracking error) 24.56%
IR(Information ratio) -0.26
연평균 회전율 105.45%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
아미코젠 092040 9,438,209 31.96%
LG유플러스 032640 4,616,932 15.64%
엔텔스 069410 4,539,697 15.37%
효성ITX 094280 4,255,914 14.41%
KOSEF 단기자금 130730 4,170,565 14.12%
한컴MDS 086960 2,319,846 7.86%
스맥 099440 185,584 0.63%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
코콤 015710 -7,997,486 19.47%
에스넷 038680 -6,882,516 16.76%
삼진 032750 -6,562,212 15.98%
키위미디어그룹 012170 -4,849,327 11.81%
모다 149940 -3,556,633 8.66%
인스코비 006490 -3,496,701 8.51%
링네트 042500 -2,395,163 5.83%
KT 030200 -1,879,248 4.57%
오픈베이스 049480 -1,869,846 4.55%
와이지엔터테인먼트 122870 -874,509 2.13%
바른전자 064520 -712,925 1.74%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A015710 코콤 20.00% -26.22% -5.24%
2016-07-29 2018-05-24 A030200 KT 20.00% -14.13% -2.83%
2016-07-29 2018-05-24 A032640 LG유플러스 20.00% 18.71% 3.74%
2016-07-29 2018-05-24 A032750 삼진 20.00% 10.90% 2.18%
2016-07-29 2018-05-24 A038680 에스넷 20.00% -29.18% -5.84%
2016-06-30 2016-07-28 A015710 코콤 20.00% 4.73% 0.95%
2016-06-30 2016-07-28 A030200 KT 20.00% 4.42% 0.88%
2016-06-30 2016-07-28 A032640 LG유플러스 20.00% -0.47% -0.09%
2016-06-30 2016-07-28 A032750 삼진 20.00% 0.13% 0.03%
2016-06-30 2016-07-28 A038680 에스넷 20.00% 9.62% 1.92%
2016-05-31 2016-06-29 A015710 코콤 20.00% -2.32% -0.46%
2016-05-31 2016-06-29 A030200 KT 20.00% -6.36% -1.27%
2016-05-31 2016-06-29 A032640 LG유플러스 20.00% -6.83% -1.37%
2016-05-31 2016-06-29 A032750 삼진 20.00% 7.44% 1.49%
2016-05-31 2016-06-29 A038680 에스넷 20.00% 7.73% 1.55%
2016-04-29 2016-05-30 A015710 코콤 20.00% -11.46% -2.29%
2016-04-29 2016-05-30 A030200 KT 20.00% 5.03% 1.01%
2016-04-29 2016-05-30 A032640 LG유플러스 20.00% 4.02% 0.80%
2016-04-29 2016-05-30 A032750 삼진 20.00% -22.60% -4.52%
2016-04-29 2016-05-30 A038680 에스넷 20.00% -16.26% -3.25%
2016-03-31 2016-04-28 A015710 코콤 20.00% 6.57% 1.31%
2016-03-31 2016-04-28 A030200 KT 20.00% 3.34% 0.67%
2016-03-31 2016-04-28 A032640 LG유플러스 20.00% 0.90% 0.18%
2016-03-31 2016-04-28 A032750 삼진 20.00% 2.43% 0.49%
2016-03-31 2016-04-28 A038680 에스넷 20.00% -1.50% -0.30%
2016-02-29 2016-03-30 A015710 코콤 20.00% 7.01% 1.40%
2016-02-29 2016-03-30 A030200 KT 20.00% 2.94% 0.59%
2016-02-29 2016-03-30 A032640 LG유플러스 20.00% 9.84% 1.97%
2016-02-29 2016-03-30 A032750 삼진 20.00% -5.17% -1.03%
2016-02-29 2016-03-30 A038680 에스넷 20.00% 11.20% 2.24%
2016-01-29 2016-02-28 A015710 코콤 20.00% -4.89% -0.98%
2016-01-29 2016-02-28 A030200 KT 20.00% 6.81% 1.36%
2016-01-29 2016-02-28 A032640 LG유플러스 20.00% 10.44% 2.09%
2016-01-29 2016-02-28 A032750 삼진 20.00% 3.19% 0.64%
2016-01-29 2016-02-28 A038680 에스넷 20.00% -3.34% -0.67%
2015-12-30 2016-01-28 A015710 코콤 20.00% -4.66% -0.93%
2015-12-30 2016-01-28 A030200 KT 20.00% -4.40% -0.88%
2015-12-30 2016-01-28 A032640 LG유플러스 20.00% -10.77% -2.15%
2015-12-30 2016-01-28 A032750 삼진 20.00% -27.23% -5.45%
2015-12-30 2016-01-28 A038680 에스넷 20.00% -5.90% -1.18%
2015-11-30 2015-12-29 A015710 코콤 20.00% -11.27% -2.25%
2015-11-30 2015-12-29 A030200 KT 20.00% -8.24% -1.65%
2015-11-30 2015-12-29 A032640 LG유플러스 20.00% -1.92% -0.38%
2015-11-30 2015-12-29 A038680 에스넷 20.00% -7.84% -1.57%
2015-11-30 2015-12-29 A069410 엔텔스 20.00% 8.59% 1.72%
2015-10-30 2015-11-29 A015710 코콤 20.00% -10.14% -2.03%
2015-10-30 2015-11-29 A030200 KT 20.00% 3.01% 0.60%
2015-10-30 2015-11-29 A032640 LG유플러스 20.00% -1.39% -0.28%
2015-10-30 2015-11-29 A038680 에스넷 20.00% -3.90% -0.78%
2015-10-30 2015-11-29 A069410 엔텔스 20.00% -10.93% -2.19%
2015-09-30 2015-10-29 A015710 코콤 20.00% -6.31% -1.26%
2015-09-30 2015-10-29 A030200 KT 20.00% -0.00% -0.00%
2015-09-30 2015-10-29 A032640 LG유플러스 20.00% -7.80% -1.56%
2015-09-30 2015-10-29 A038680 에스넷 20.00% -10.46% -2.09%
2015-09-30 2015-10-29 A069410 엔텔스 20.00% -21.30% -4.26%
2015-08-31 2015-09-29 A015710 코콤 20.00% 35.59% 7.12%
2015-08-31 2015-09-29 A030200 KT 20.00% 3.44% 0.69%
2015-08-31 2015-09-29 A032640 LG유플러스 20.00% 4.06% 0.81%
2015-08-31 2015-09-29 A038680 에스넷 20.00% 47.11% 9.42%
2015-08-31 2015-09-29 A069410 엔텔스 20.00% -7.39% -1.48%
2015-07-31 2015-08-30 A015710 코콤 20.00% -17.96% -3.59%
2015-07-31 2015-08-30 A030200 KT 20.00% -4.60% -0.92%
2015-07-31 2015-08-30 A032640 LG유플러스 20.00% 1.86% 0.37%
2015-07-31 2015-08-30 A038680 에스넷 20.00% -16.25% -3.25%
2015-07-31 2015-08-30 A069410 엔텔스 20.00% 55.92% 11.18%
2015-06-30 2015-07-30 A015710 코콤 20.00% 20.31% 4.06%
2015-06-30 2015-07-30 A030200 KT 20.00% 6.82% 1.36%
2015-06-30 2015-07-30 A032640 LG유플러스 20.00% 10.66% 2.13%
2015-06-30 2015-07-30 A038680 에스넷 20.00% -5.57% -1.11%
2015-06-30 2015-07-30 A069410 엔텔스 20.00% 43.15% 8.63%
2015-05-29 2015-06-29 A015710 코콤 20.00% -16.92% -3.38%
2015-05-29 2015-06-29 A030200 KT 20.00% -3.56% -0.71%
2015-05-29 2015-06-29 A032640 LG유플러스 20.00% 5.13% 1.03%
2015-05-29 2015-06-29 A038680 에스넷 20.00% 11.75% 2.35%
2015-05-29 2015-06-29 A069410 엔텔스 20.00% -9.64% -1.93%
2015-04-30 2015-05-28 A015710 코콤 20.00% -7.77% -1.55%
2015-04-30 2015-05-28 A030200 KT 20.00% -3.75% -0.75%
2015-04-30 2015-05-28 A032640 LG유플러스 20.00% -11.17% -2.23%
2015-04-30 2015-05-28 A038680 에스넷 20.00% -8.42% -1.68%
2015-04-30 2015-05-28 A069410 엔텔스 20.00% -5.33% -1.07%
2015-03-31 2015-04-29 A015710 코콤 20.00% 7.70% 1.54%
2015-03-31 2015-04-29 A030200 KT 20.00% 4.61% 0.92%
2015-03-31 2015-04-29 A032640 LG유플러스 20.00% -7.03% -1.41%
2015-03-31 2015-04-29 A038680 에스넷 20.00% -1.66% -0.33%
2015-03-31 2015-04-29 A069410 엔텔스 20.00% -7.38% -1.48%
2015-02-27 2015-03-30 A006490 인스코비 20.00% -18.15% -3.63%
2015-02-27 2015-03-30 A030200 KT 20.00% -3.61% -0.72%
2015-02-27 2015-03-30 A038680 에스넷 20.00% -8.74% -1.75%
2015-02-27 2015-03-30 A069410 엔텔스 20.00% -5.33% -1.07%
2015-02-27 2015-03-30 A149940 모다 20.00% -5.34% -1.07%
2015-01-30 2015-02-26 A006490 인스코비 20.00% 4.21% 0.84%
2015-01-30 2015-02-26 A030200 KT 20.00% 2.02% 0.40%
2015-01-30 2015-02-26 A042500 링네트 20.00% -4.30% -0.86%
2015-01-30 2015-02-26 A069410 엔텔스 20.00% -9.89% -1.98%
2015-01-30 2015-02-26 A149940 모다 20.00% -15.17% -3.03%
2014-12-30 2015-01-29 A006490 인스코비 20.00% -2.31% -0.46%
2014-12-30 2015-01-29 A030200 KT 20.00% -4.16% -0.83%
2014-12-30 2015-01-29 A042500 링네트 20.00% -6.21% -1.24%
2014-12-30 2015-01-29 A069410 엔텔스 20.00% -8.01% -1.60%
2014-12-30 2015-01-29 A149940 모다 20.00% 15.12% 3.02%
2014-11-28 2014-12-29 A030200 KT 20.00% -4.43% -0.89%
2014-11-28 2014-12-29 A032640 LG유플러스 20.00% 2.23% 0.45%
2014-11-28 2014-12-29 A069410 엔텔스 20.00% 61.60% 12.32%
2014-11-28 2014-12-29 A094280 효성ITX 20.00% 15.38% 3.08%
2014-11-28 2014-12-29 A149940 모다 20.00% 30.74% 6.15%
2014-10-31 2014-11-27 A012170 키위미디어그룹 20.00% 3.96% 0.79%
2014-10-31 2014-11-27 A030200 KT 20.00% 2.03% 0.41%
2014-10-31 2014-11-27 A032640 LG유플러스 20.00% 0.90% 0.18%
2014-10-31 2014-11-27 A069410 엔텔스 20.00% 0.01% 0.00%
2014-10-31 2014-11-27 A149940 모다 20.00% -12.69% -2.54%
2014-09-30 2014-10-30 A012170 키위미디어그룹 20.00% -25.67% -5.13%
2014-09-30 2014-10-30 A030200 KT 20.00% -8.05% -1.61%
2014-09-30 2014-10-30 A032640 LG유플러스 20.00% -10.44% -2.09%
2014-09-30 2014-10-30 A069410 엔텔스 20.00% -20.30% -4.06%
2014-09-30 2014-10-30 A149940 모다 20.00% 2.37% 0.47%
2014-08-29 2014-09-29 A030200 KT 20.00% -0.74% -0.15%
2014-08-29 2014-09-29 A032640 LG유플러스 20.00% 14.23% 2.85%
2014-08-29 2014-09-29 A064520 바른전자 20.00% -2.92% -0.58%
2014-08-29 2014-09-29 A094280 효성ITX 20.00% -5.44% -1.09%
2014-08-29 2014-09-29 A149940 모다 20.00% 4.94% 0.99%
2014-07-31 2014-08-28 A030200 KT 20.00% 4.47% 0.89%
2014-07-31 2014-08-28 A032640 LG유플러스 20.00% 12.61% 2.52%
2014-07-31 2014-08-28 A064520 바른전자 20.00% -0.42% -0.08%
2014-07-31 2014-08-28 A094280 효성ITX 20.00% 15.02% 3.00%
2014-07-31 2014-08-28 A149940 모다 20.00% -22.25% -4.45%
2014-06-30 2014-07-30 A030200 KT 20.00% 9.68% 1.94%
2014-06-30 2014-07-30 A032640 LG유플러스 20.00% 5.89% 1.18%
2014-06-30 2014-07-30 A069410 엔텔스 20.00% -0.30% -0.06%
2014-06-30 2014-07-30 A094280 효성ITX 20.00% -3.01% -0.60%
2014-06-30 2014-07-30 A149940 모다 20.00% -20.49% -4.10%
2014-05-30 2014-06-29 A030200 KT 20.00% -0.82% -0.16%
2014-05-30 2014-06-29 A032640 LG유플러스 20.00% -4.48% -0.90%
2014-05-30 2014-06-29 A049480 오픈베이스 20.00% -14.36% -2.87%
2014-05-30 2014-06-29 A069410 엔텔스 20.00% -12.70% -2.54%
2014-05-30 2014-06-29 A149940 모다 20.00% 0.25% 0.05%
2014-04-30 2014-05-29 A032640 LG유플러스 20.00% -6.19% -1.24%
2014-04-30 2014-05-29 A069410 엔텔스 20.00% 9.81% 1.96%
2014-04-30 2014-05-29 A086960 한컴MDS 20.00% -9.60% -1.92%
2014-04-30 2014-05-29 A122870 와이지엔터테인먼트 20.00% 0.58% 0.12%
2014-04-30 2014-05-29 A149940 모다 20.00% -6.70% -1.34%
2014-03-31 2014-04-29 A032640 LG유플러스 20.00% -3.31% -0.66%
2014-03-31 2014-04-29 A049480 오픈베이스 20.00% -7.10% -1.42%
2014-03-31 2014-04-29 A069410 엔텔스 20.00% -17.21% -3.44%
2014-03-31 2014-04-29 A086960 한컴MDS 20.00% 18.95% 3.79%
2014-03-31 2014-04-29 A149940 모다 20.00% -5.83% -1.17%
2014-02-28 2014-03-30 A049480 오픈베이스 20.00% 14.11% 2.82%
2014-02-28 2014-03-30 A092040 아미코젠 20.00% -3.61% -0.72%
2014-02-28 2014-03-30 A099440 스맥 20.00% 0.84% 0.17%
2014-02-28 2014-03-30 A122870 와이지엔터테인먼트 20.00% 12.77% 2.55%
2014-02-28 2014-03-30 A149940 모다 20.00% 20.72% 4.14%
2014-01-29 2014-02-27 A092040 아미코젠 50.00% 6.06% 3.03%
2014-01-29 2014-02-27 A122870 와이지엔터테인먼트 50.00% -2.20% -1.10%
2013-12-30 2014-01-28 A092040 아미코젠 50.00% 19.69% 9.85%
2013-12-30 2014-01-28 A122870 와이지엔터테인먼트 50.00% 15.87% 7.94%
2013-11-29 2013-12-29 A092040 아미코젠 50.00% -6.50% -3.25%
2013-11-29 2013-12-29 A122870 와이지엔터테인먼트 50.00% 3.05% 1.53%
2013-10-31 2013-11-28 A092040 아미코젠 50.00% 1.95% 0.98%
2013-10-31 2013-11-28 A122870 와이지엔터테인먼트 50.00% -3.88% -1.94%
2013-09-30 2013-10-30 A122870 와이지엔터테인먼트 100.00% -6.02% -6.02%
2013-08-30 2013-09-29 A122870 와이지엔터테인먼트 100.00% 10.26% 10.26%
2013-07-31 2013-08-29 A122870 와이지엔터테인먼트 100.00% -12.33% -12.33%
2013-06-28 2013-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2013-05-31 2013-06-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2013-04-30 2013-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2013-03-29 2013-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.19% 0.19%
2013-02-28 2013-03-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%