Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
001380 SG충방 22.93%
004060 SG세계물산 20.29%
005860 한일사료 22.40%
008600 윌비스 19.83%
105630 한세실업 14.56%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 186,799,531
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 86.80%
BM수익률 2018/05/24 26.73%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -46.74%
승률 53.95%
BM대비승률 19.23%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 0.5% 0.48%
1개월 -3.76% -0.16%
3개월 -8.7% 0.1%
6개월 -17.17% -3.31%
1년 -23.3% 6.17%
3년 -15.67% 14.78%
5년 80.09% 24.67%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 10.66% 3.79%
변동성 26.66% 12.19%
하방변동성 20.61% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 5.72%
TR(Tracking error) 27.07%
IR(Information ratio) 0.21
연평균 회전율 95.40%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
화승인더 006060 29,898,740 20.47%
웰크론 065950 28,161,871 19.28%
한일사료 005860 23,438,634 16.04%
팜스코 036580 20,523,078 14.05%
한세실업 105630 20,004,133 13.69%
KT서브마린 060370 6,123,011 4.19%
에너전트 041590 4,741,876 3.25%
KOSEF 단기자금 130730 4,579,496 3.13%
영원무역 111770 2,832,918 1.94%
삼기오토모티브 122350 1,935,121 1.32%
현대증권 003450 1,572,720 1.08%
에스엠 041510 1,016,574 0.70%
태평양물산 007980 786,422 0.54%
시노펙스 025320 471,478 0.32%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
SG세계물산 004060 -15,473,181 26.10%
신원 009270 -14,198,986 23.95%
윌비스 008600 -11,405,347 19.24%
SG충방 001380 -7,812,722 13.18%
현대위아 011210 -5,394,698 9.10%
에이프로젠제약 003060 -5,001,611 8.44%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A001380 SG충방 20.00% -16.65% -3.33%
2016-07-29 2018-05-24 A004060 SG세계물산 20.00% -26.23% -5.25%
2016-07-29 2018-05-24 A005860 한일사료 20.00% -18.57% -3.71%
2016-07-29 2018-05-24 A008600 윌비스 20.00% -27.92% -5.58%
2016-07-29 2018-05-24 A105630 한세실업 20.00% -47.08% -9.42%
2016-06-30 2016-07-28 A001380 SG충방 20.00% 25.56% 5.11%
2016-06-30 2016-07-28 A004060 SG세계물산 20.00% 4.21% 0.84%
2016-06-30 2016-07-28 A005860 한일사료 20.00% 25.23% 5.05%
2016-06-30 2016-07-28 A008600 윌비스 20.00% 9.63% 1.93%
2016-06-30 2016-07-28 A105630 한세실업 20.00% -17.07% -3.41%
2016-05-31 2016-06-29 A001380 SG충방 20.00% 2.36% 0.47%
2016-05-31 2016-06-29 A004060 SG세계물산 20.00% -0.43% -0.09%
2016-05-31 2016-06-29 A005860 한일사료 20.00% -8.29% -1.66%
2016-05-31 2016-06-29 A008600 윌비스 20.00% 4.07% 0.81%
2016-05-31 2016-06-29 A105630 한세실업 20.00% -8.30% -1.66%
2016-04-29 2016-05-30 A001380 SG충방 20.00% 4.55% 0.91%
2016-04-29 2016-05-30 A004060 SG세계물산 20.00% 2.14% 0.43%
2016-04-29 2016-05-30 A005860 한일사료 20.00% 23.43% 4.69%
2016-04-29 2016-05-30 A008600 윌비스 20.00% 7.33% 1.47%
2016-04-29 2016-05-30 A105630 한세실업 20.00% -19.63% -3.93%
2016-03-31 2016-04-28 A001380 SG충방 20.00% 16.34% 3.27%
2016-03-31 2016-04-28 A004060 SG세계물산 20.00% -5.30% -1.06%
2016-03-31 2016-04-28 A005860 한일사료 20.00% -5.55% -1.11%
2016-03-31 2016-04-28 A008600 윌비스 20.00% -11.00% -2.20%
2016-03-31 2016-04-28 A105630 한세실업 20.00% -9.15% -1.83%
2016-02-29 2016-03-30 A001380 SG충방 20.00% 10.11% 2.02%
2016-02-29 2016-03-30 A004060 SG세계물산 20.00% 7.93% 1.59%
2016-02-29 2016-03-30 A005860 한일사료 20.00% 15.44% 3.09%
2016-02-29 2016-03-30 A008600 윌비스 20.00% 10.80% 2.16%
2016-02-29 2016-03-30 A105630 한세실업 20.00% -4.36% -0.87%
2016-01-29 2016-02-28 A001380 SG충방 20.00% -11.37% -2.27%
2016-01-29 2016-02-28 A004060 SG세계물산 20.00% -2.16% -0.43%
2016-01-29 2016-02-28 A005860 한일사료 20.00% 2.47% 0.49%
2016-01-29 2016-02-28 A008600 윌비스 20.00% 5.47% 1.09%
2016-01-29 2016-02-28 A105630 한세실업 20.00% 2.61% 0.52%
2015-12-30 2016-01-28 A001380 SG충방 20.00% -5.28% -1.06%
2015-12-30 2016-01-28 A004060 SG세계물산 20.00% -3.73% -0.75%
2015-12-30 2016-01-28 A005860 한일사료 20.00% -28.31% -5.66%
2015-12-30 2016-01-28 A008600 윌비스 20.00% -0.49% -0.10%
2015-12-30 2016-01-28 A105630 한세실업 20.00% 9.43% 1.89%
2015-11-30 2015-12-29 A001380 SG충방 20.00% -19.94% -3.99%
2015-11-30 2015-12-29 A003060 에이프로젠제약 20.00% -9.45% -1.89%
2015-11-30 2015-12-29 A004060 SG세계물산 20.00% -14.47% -2.89%
2015-11-30 2015-12-29 A008600 윌비스 20.00% -5.81% -1.16%
2015-11-30 2015-12-29 A105630 한세실업 20.00% -5.36% -1.07%
2015-10-30 2015-11-29 A001380 SG충방 20.00% -17.25% -3.45%
2015-10-30 2015-11-29 A004060 SG세계물산 20.00% 9.27% 1.85%
2015-10-30 2015-11-29 A005860 한일사료 20.00% 44.55% 8.91%
2015-10-30 2015-11-29 A008600 윌비스 20.00% -11.12% -2.22%
2015-10-30 2015-11-29 A105630 한세실업 20.00% 2.38% 0.48%
2015-09-30 2015-10-29 A006060 화승인더 20.00% 6.49% 1.30%
2015-09-30 2015-10-29 A007980 태평양물산 20.00% -3.95% -0.79%
2015-09-30 2015-10-29 A036580 팜스코 20.00% -7.86% -1.57%
2015-09-30 2015-10-29 A060370 KT서브마린 20.00% 15.49% 3.10%
2015-09-30 2015-10-29 A105630 한세실업 20.00% -0.89% -0.18%
2015-08-31 2015-09-29 A006060 화승인더 20.00% 1.13% 0.23%
2015-08-31 2015-09-29 A007980 태평양물산 20.00% -7.42% -1.48%
2015-08-31 2015-09-29 A036580 팜스코 20.00% -9.98% -2.00%
2015-08-31 2015-09-29 A060370 KT서브마린 20.00% 8.02% 1.60%
2015-08-31 2015-09-29 A105630 한세실업 20.00% -9.07% -1.81%
2015-07-31 2015-08-30 A006060 화승인더 20.00% 60.07% 12.01%
2015-07-31 2015-08-30 A007980 태평양물산 20.00% 14.98% 3.00%
2015-07-31 2015-08-30 A036580 팜스코 20.00% -3.09% -0.62%
2015-07-31 2015-08-30 A060370 KT서브마린 20.00% -10.42% -2.08%
2015-07-31 2015-08-30 A105630 한세실업 20.00% 24.52% 4.90%
2015-06-30 2015-07-30 A009270 신원 20.00% -32.86% -6.57%
2015-06-30 2015-07-30 A036580 팜스코 20.00% 4.81% 0.96%
2015-06-30 2015-07-30 A060370 KT서브마린 20.00% 0.83% 0.17%
2015-06-30 2015-07-30 A105630 한세실업 20.00% 28.31% 5.66%
2015-06-30 2015-07-30 A111770 영원무역 20.00% 2.28% 0.46%
2015-05-29 2015-06-29 A036580 팜스코 20.00% 2.14% 0.43%
2015-05-29 2015-06-29 A041510 에스엠 20.00% -8.71% -1.74%
2015-05-29 2015-06-29 A060370 KT서브마린 20.00% -12.08% -2.42%
2015-05-29 2015-06-29 A105630 한세실업 20.00% 3.11% 0.62%
2015-05-29 2015-06-29 A111770 영원무역 20.00% -6.90% -1.38%
2015-04-30 2015-05-28 A036580 팜스코 20.00% 23.57% 4.71%
2015-04-30 2015-05-28 A041510 에스엠 20.00% 11.16% 2.23%
2015-04-30 2015-05-28 A060370 KT서브마린 20.00% -5.25% -1.05%
2015-04-30 2015-05-28 A105630 한세실업 20.00% -11.83% -2.37%
2015-04-30 2015-05-28 A111770 영원무역 20.00% -8.54% -1.71%
2015-03-31 2015-04-29 A036580 팜스코 20.00% 17.40% 3.48%
2015-03-31 2015-04-29 A060370 KT서브마린 20.00% -8.75% -1.75%
2015-03-31 2015-04-29 A065950 웰크론 20.00% 75.95% 15.19%
2015-03-31 2015-04-29 A105630 한세실업 20.00% -0.47% -0.09%
2015-03-31 2015-04-29 A111770 영원무역 20.00% 23.99% 4.80%
2015-02-27 2015-03-30 A011210 현대위아 20.00% -3.34% -0.67%
2015-02-27 2015-03-30 A036580 팜스코 20.00% -9.61% -1.92%
2015-02-27 2015-03-30 A060370 KT서브마린 20.00% 15.90% 3.18%
2015-02-27 2015-03-30 A065950 웰크론 20.00% 1.23% 0.25%
2015-02-27 2015-03-30 A105630 한세실업 20.00% 6.06% 1.21%
2015-01-30 2015-02-26 A011210 현대위아 20.00% -3.85% -0.77%
2015-01-30 2015-02-26 A036580 팜스코 20.00% 10.27% 2.05%
2015-01-30 2015-02-26 A060370 KT서브마린 20.00% 6.69% 1.34%
2015-01-30 2015-02-26 A065950 웰크론 20.00% 5.39% 1.08%
2015-01-30 2015-02-26 A105630 한세실업 20.00% 11.38% 2.28%
2014-12-30 2015-01-29 A011210 현대위아 20.00% -11.41% -2.28%
2014-12-30 2015-01-29 A036580 팜스코 20.00% -4.14% -0.83%
2014-12-30 2015-01-29 A060370 KT서브마린 20.00% -3.26% -0.65%
2014-12-30 2015-01-29 A065950 웰크론 20.00% 3.79% 0.76%
2014-12-30 2015-01-29 A105630 한세실업 20.00% -7.88% -1.58%
2014-11-28 2014-12-29 A011210 현대위아 20.00% 0.29% 0.06%
2014-11-28 2014-12-29 A036580 팜스코 20.00% -6.67% -1.33%
2014-11-28 2014-12-29 A060370 KT서브마린 20.00% -2.23% -0.45%
2014-11-28 2014-12-29 A065950 웰크론 20.00% -1.99% -0.40%
2014-11-28 2014-12-29 A105630 한세실업 20.00% 11.25% 2.25%
2014-10-31 2014-11-27 A011210 현대위아 20.00% -5.41% -1.08%
2014-10-31 2014-11-27 A036580 팜스코 20.00% -14.96% -2.99%
2014-10-31 2014-11-27 A060370 KT서브마린 20.00% -24.40% -4.88%
2014-10-31 2014-11-27 A065950 웰크론 20.00% -2.98% -0.60%
2014-10-31 2014-11-27 A105630 한세실업 20.00% -9.51% -1.90%
2014-09-30 2014-10-30 A011210 현대위아 20.00% -13.36% -2.67%
2014-09-30 2014-10-30 A036580 팜스코 20.00% 11.70% 2.34%
2014-09-30 2014-10-30 A060370 KT서브마린 20.00% 10.64% 2.13%
2014-09-30 2014-10-30 A065950 웰크론 20.00% 1.52% 0.30%
2014-09-30 2014-10-30 A105630 한세실업 20.00% 9.10% 1.82%
2014-08-29 2014-09-29 A011210 현대위아 20.00% -2.73% -0.55%
2014-08-29 2014-09-29 A036580 팜스코 20.00% 1.36% 0.27%
2014-08-29 2014-09-29 A060370 KT서브마린 20.00% 25.47% 5.09%
2014-08-29 2014-09-29 A065950 웰크론 20.00% -0.21% -0.04%
2014-08-29 2014-09-29 A105630 한세실업 20.00% 13.93% 2.79%
2014-07-31 2014-08-28 A011210 현대위아 20.00% 17.36% 3.47%
2014-07-31 2014-08-28 A036580 팜스코 20.00% 8.87% 1.77%
2014-07-31 2014-08-28 A060370 KT서브마린 20.00% 7.12% 1.42%
2014-07-31 2014-08-28 A065950 웰크론 20.00% 2.64% 0.53%
2014-07-31 2014-08-28 A105630 한세실업 20.00% 13.84% 2.77%
2014-06-30 2014-07-30 A011210 현대위아 20.00% -4.10% -0.82%
2014-06-30 2014-07-30 A036580 팜스코 20.00% -2.16% -0.43%
2014-06-30 2014-07-30 A060370 KT서브마린 20.00% -11.66% -2.33%
2014-06-30 2014-07-30 A065950 웰크론 20.00% 1.34% 0.27%
2014-06-30 2014-07-30 A105630 한세실업 20.00% 1.87% 0.37%
2014-05-30 2014-06-29 A011210 현대위아 20.00% 7.12% 1.42%
2014-05-30 2014-06-29 A036580 팜스코 20.00% -1.40% -0.28%
2014-05-30 2014-06-29 A060370 KT서브마린 20.00% 5.27% 1.05%
2014-05-30 2014-06-29 A065950 웰크론 20.00% -6.09% -1.22%
2014-05-30 2014-06-29 A105630 한세실업 20.00% 7.91% 1.58%
2014-04-30 2014-05-29 A003450 현대증권 20.00% -7.37% -1.47%
2014-04-30 2014-05-29 A011210 현대위아 20.00% 7.99% 1.60%
2014-04-30 2014-05-29 A036580 팜스코 20.00% 12.38% 2.48%
2014-04-30 2014-05-29 A065950 웰크론 20.00% -5.21% -1.04%
2014-04-30 2014-05-29 A105630 한세실업 20.00% 13.58% 2.72%
2014-03-31 2014-04-29 A003450 현대증권 20.00% 9.83% 1.97%
2014-03-31 2014-04-29 A011210 현대위아 20.00% -2.60% -0.52%
2014-03-31 2014-04-29 A036580 팜스코 20.00% -1.18% -0.24%
2014-03-31 2014-04-29 A065950 웰크론 20.00% -5.47% -1.09%
2014-03-31 2014-04-29 A105630 한세실업 20.00% -2.69% -0.54%
2014-02-28 2014-03-30 A003450 현대증권 20.00% 2.74% 0.55%
2014-02-28 2014-03-30 A011210 현대위아 20.00% 3.56% 0.71%
2014-02-28 2014-03-30 A036580 팜스코 20.00% 10.00% 2.00%
2014-02-28 2014-03-30 A065950 웰크론 20.00% 7.71% 1.54%
2014-02-28 2014-03-30 A105630 한세실업 20.00% 19.91% 3.98%
2014-01-29 2014-02-27 A025320 시노펙스 20.00% 11.26% 2.25%
2014-01-29 2014-02-27 A036580 팜스코 20.00% 3.61% 0.72%
2014-01-29 2014-02-27 A041590 에너전트 20.00% 18.23% 3.65%
2014-01-29 2014-02-27 A105630 한세실업 20.00% -4.36% -0.87%
2014-01-29 2014-02-27 A122350 삼기오토모티브 20.00% 13.31% 2.66%
2013-12-30 2014-01-28 A025320 시노펙스 20.00% -9.60% -1.92%
2013-12-30 2014-01-28 A036580 팜스코 20.00% 25.42% 5.08%
2013-12-30 2014-01-28 A041590 에너전트 20.00% -0.44% -0.09%
2013-12-30 2014-01-28 A105630 한세실업 20.00% -3.47% -0.69%
2013-12-30 2014-01-28 A122350 삼기오토모티브 20.00% -6.11% -1.22%
2013-11-29 2013-12-29 A105630 한세실업 100.00% 2.53% 2.53%
2013-10-31 2013-11-28 A105630 한세실업 100.00% 12.30% 12.30%
2013-09-30 2013-10-30 A105630 한세실업 100.00% 9.38% 9.38%
2013-08-30 2013-09-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2013-07-31 2013-08-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.14% 0.14%
2013-06-28 2013-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2013-05-31 2013-06-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2013-04-30 2013-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2013-03-29 2013-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.19% 0.19%
2013-02-28 2013-03-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%