Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
010820 퍼스텍 23.26%
030200 KT 18.32%
033320 제이씨현시스템 20.21%
094360 칩스앤미디어 16.46%
223310 이에스브이 21.76%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 221,820,117
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 121.82%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -43.12%
승률 52.54%
BM대비승률 20.26%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 1.25% 0.5%
1개월 3.19% -0.14%
3개월 -1.66% 0.13%
6개월 -0.25% -3.28%
1년 -26.0% 6.19%
3년 33.42% 14.8%
5년 79.06% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 13.78% 3.79%
변동성 26.73% 12.19%
하방변동성 19.24% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 8.74%
TR(Tracking error) 26.99%
IR(Information ratio) 0.32
연평균 회전율 118.80%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
제이씨현시스템 033320 42,284,795 26.87%
퍼스텍 010820 30,445,570 19.35%
한국항공우주 047810 29,770,546 18.92%
도레이케미칼 008000 18,359,590 11.67%
녹원씨엔아이 065560 14,861,477 9.44%
휴니드 005870 8,025,563 5.10%
노루페인트 090350 4,653,634 2.96%
칩스앤미디어 094360 3,011,812 1.91%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 1.85%
삼성카드 029780 2,093,608 1.33%
이에스브이 223310 948,394 0.60%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
디지탈옵틱 106520 -12,980,773 36.52%
이디 033110 -9,058,572 25.49%
KT 030200 -4,421,510 12.44%
LG유플러스 032640 -3,237,398 9.11%
LS 006260 -2,255,575 6.35%
세원셀론텍 091090 -1,491,898 4.20%
한진해운 117930 -988,133 2.78%
CJ대한통운 000120 -672,846 1.89%
피델릭스 032580 -427,816 1.20%
KMH하이텍 052900 -4,949 0.01%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A010820 퍼스텍 20.00% 9.03% 1.81%
2016-07-29 2018-05-24 A030200 KT 20.00% -14.13% -2.83%
2016-07-29 2018-05-24 A033320 제이씨현시스템 20.00% -5.23% -1.05%
2016-07-29 2018-05-24 A094360 칩스앤미디어 20.00% -22.83% -4.57%
2016-07-29 2018-05-24 A223310 이에스브이 20.00% 2.00% 0.40%
2016-06-30 2016-07-28 A010820 퍼스텍 20.00% 5.10% 1.02%
2016-06-30 2016-07-28 A030200 KT 20.00% 4.42% 0.88%
2016-06-30 2016-07-28 A033320 제이씨현시스템 20.00% -10.68% -2.14%
2016-06-30 2016-07-28 A047810 한국항공우주 20.00% 9.05% 1.81%
2016-06-30 2016-07-28 A094360 칩스앤미디어 20.00% 1.57% 0.31%
2016-05-31 2016-06-29 A010820 퍼스텍 20.00% -8.48% -1.70%
2016-05-31 2016-06-29 A030200 KT 20.00% -6.36% -1.27%
2016-05-31 2016-06-29 A033320 제이씨현시스템 20.00% 21.36% 4.27%
2016-05-31 2016-06-29 A047810 한국항공우주 20.00% 11.96% 2.39%
2016-05-31 2016-06-29 A094360 칩스앤미디어 20.00% 27.61% 5.52%
2016-04-29 2016-05-30 A000120 CJ대한통운 20.00% 5.84% 1.17%
2016-04-29 2016-05-30 A010820 퍼스텍 20.00% 2.16% 0.43%
2016-04-29 2016-05-30 A030200 KT 20.00% 5.03% 1.01%
2016-04-29 2016-05-30 A033320 제이씨현시스템 20.00% 21.43% 4.29%
2016-04-29 2016-05-30 A094360 칩스앤미디어 20.00% 11.97% 2.39%
2016-03-31 2016-04-28 A010820 퍼스텍 20.00% -0.65% -0.13%
2016-03-31 2016-04-28 A030200 KT 20.00% 3.34% 0.67%
2016-03-31 2016-04-28 A033320 제이씨현시스템 20.00% -5.80% -1.16%
2016-03-31 2016-04-28 A047810 한국항공우주 20.00% 2.14% 0.43%
2016-03-31 2016-04-28 A094360 칩스앤미디어 20.00% -8.34% -1.67%
2016-02-29 2016-03-30 A010820 퍼스텍 20.00% -7.28% -1.46%
2016-02-29 2016-03-30 A030200 KT 20.00% 2.94% 0.59%
2016-02-29 2016-03-30 A032580 피델릭스 20.00% -1.07% -0.21%
2016-02-29 2016-03-30 A033320 제이씨현시스템 20.00% 8.47% 1.69%
2016-02-29 2016-03-30 A047810 한국항공우주 20.00% -7.66% -1.53%
2016-01-29 2016-02-28 A010820 퍼스텍 20.00% -10.22% -2.04%
2016-01-29 2016-02-28 A030200 KT 20.00% 6.81% 1.36%
2016-01-29 2016-02-28 A033320 제이씨현시스템 20.00% -18.84% -3.77%
2016-01-29 2016-02-28 A047810 한국항공우주 20.00% -0.15% -0.03%
2016-01-29 2016-02-28 A106520 디지탈옵틱 20.00% -29.10% -5.82%
2015-12-30 2016-01-28 A010820 퍼스텍 20.00% 14.35% 2.87%
2015-12-30 2016-01-28 A030200 KT 20.00% -4.40% -0.88%
2015-12-30 2016-01-28 A033320 제이씨현시스템 20.00% 62.75% 12.55%
2015-12-30 2016-01-28 A047810 한국항공우주 20.00% -11.75% -2.35%
2015-12-30 2016-01-28 A065560 녹원씨엔아이 20.00% -19.88% -3.98%
2015-11-30 2015-12-29 A010820 퍼스텍 20.00% -7.41% -1.48%
2015-11-30 2015-12-29 A030200 KT 20.00% -8.24% -1.65%
2015-11-30 2015-12-29 A033320 제이씨현시스템 20.00% -6.15% -1.23%
2015-11-30 2015-12-29 A047810 한국항공우주 20.00% -5.20% -1.04%
2015-11-30 2015-12-29 A065560 녹원씨엔아이 20.00% -42.08% -8.42%
2015-10-30 2015-11-29 A005870 휴니드 20.00% 9.04% 1.81%
2015-10-30 2015-11-29 A010820 퍼스텍 20.00% -19.05% -3.81%
2015-10-30 2015-11-29 A033320 제이씨현시스템 20.00% -10.39% -2.08%
2015-10-30 2015-11-29 A047810 한국항공우주 20.00% -4.18% -0.84%
2015-10-30 2015-11-29 A065560 녹원씨엔아이 20.00% 66.49% 13.30%
2015-09-30 2015-10-29 A010820 퍼스텍 20.00% 83.15% 16.63%
2015-09-30 2015-10-29 A030200 KT 20.00% -0.00% -0.00%
2015-09-30 2015-10-29 A033320 제이씨현시스템 20.00% 70.76% 14.15%
2015-09-30 2015-10-29 A047810 한국항공우주 20.00% 26.41% 5.28%
2015-09-30 2015-10-29 A065560 녹원씨엔아이 20.00% 4.87% 0.97%
2015-08-31 2015-09-29 A010820 퍼스텍 20.00% 10.06% 2.01%
2015-08-31 2015-09-29 A030200 KT 20.00% 3.44% 0.69%
2015-08-31 2015-09-29 A033320 제이씨현시스템 20.00% 8.35% 1.67%
2015-08-31 2015-09-29 A047810 한국항공우주 20.00% -25.93% -5.19%
2015-08-31 2015-09-29 A065560 녹원씨엔아이 20.00% -22.38% -4.48%
2015-07-31 2015-08-30 A000120 CJ대한통운 20.00% -1.12% -0.22%
2015-07-31 2015-08-30 A010820 퍼스텍 20.00% -3.87% -0.77%
2015-07-31 2015-08-30 A033320 제이씨현시스템 20.00% -12.39% -2.48%
2015-07-31 2015-08-30 A047810 한국항공우주 20.00% -0.63% -0.13%
2015-07-31 2015-08-30 A065560 녹원씨엔아이 20.00% 2.29% 0.46%
2015-06-30 2015-07-30 A000120 CJ대한통운 20.00% -8.93% -1.79%
2015-06-30 2015-07-30 A005870 휴니드 20.00% -1.82% -0.36%
2015-06-30 2015-07-30 A010820 퍼스텍 20.00% -6.68% -1.34%
2015-06-30 2015-07-30 A047810 한국항공우주 20.00% 18.83% 3.77%
2015-06-30 2015-07-30 A065560 녹원씨엔아이 20.00% -11.89% -2.38%
2015-05-29 2015-06-29 A000120 CJ대한통운 20.00% 1.89% 0.38%
2015-05-29 2015-06-29 A005870 휴니드 20.00% 13.62% 2.72%
2015-05-29 2015-06-29 A010820 퍼스텍 20.00% -16.75% -3.35%
2015-05-29 2015-06-29 A047810 한국항공우주 20.00% 17.02% 3.40%
2015-05-29 2015-06-29 A065560 녹원씨엔아이 20.00% 5.36% 1.07%
2015-04-30 2015-05-28 A010820 퍼스텍 20.00% 4.72% 0.94%
2015-04-30 2015-05-28 A029780 삼성카드 20.00% -0.96% -0.19%
2015-04-30 2015-05-28 A033110 이디 20.00% -25.06% -5.01%
2015-04-30 2015-05-28 A047810 한국항공우주 20.00% 5.08% 1.02%
2015-04-30 2015-05-28 A065560 녹원씨엔아이 20.00% 69.11% 13.82%
2015-03-31 2015-04-29 A008000 도레이케미칼 20.00% -0.26% -0.05%
2015-03-31 2015-04-29 A010820 퍼스텍 20.00% -9.53% -1.91%
2015-03-31 2015-04-29 A029780 삼성카드 20.00% 3.60% 0.72%
2015-03-31 2015-04-29 A033110 이디 20.00% -4.13% -0.83%
2015-03-31 2015-04-29 A047810 한국항공우주 20.00% 18.26% 3.65%
2015-02-27 2015-03-30 A006260 LS 20.00% 5.45% 1.09%
2015-02-27 2015-03-30 A008000 도레이케미칼 20.00% 40.14% 8.03%
2015-02-27 2015-03-30 A010820 퍼스텍 20.00% 39.61% 7.92%
2015-02-27 2015-03-30 A029780 삼성카드 20.00% 8.03% 1.61%
2015-02-27 2015-03-30 A047810 한국항공우주 20.00% 10.91% 2.18%
2015-01-30 2015-02-26 A006260 LS 20.00% 2.80% 0.56%
2015-01-30 2015-02-26 A008000 도레이케미칼 20.00% -1.76% -0.35%
2015-01-30 2015-02-26 A010820 퍼스텍 20.00% 49.69% 9.94%
2015-01-30 2015-02-26 A029780 삼성카드 20.00% -5.09% -1.02%
2015-01-30 2015-02-26 A047810 한국항공우주 20.00% 12.02% 2.40%
2014-12-30 2015-01-29 A006260 LS 20.00% -12.62% -2.52%
2014-12-30 2015-01-29 A008000 도레이케미칼 20.00% 10.08% 2.02%
2014-12-30 2015-01-29 A010820 퍼스텍 20.00% 13.80% 2.76%
2014-12-30 2015-01-29 A029780 삼성카드 20.00% -11.81% -2.36%
2014-12-30 2015-01-29 A047810 한국항공우주 20.00% 10.78% 2.16%
2014-11-28 2014-12-29 A006260 LS 20.00% -8.61% -1.72%
2014-11-28 2014-12-29 A008000 도레이케미칼 20.00% -8.18% -1.64%
2014-11-28 2014-12-29 A010820 퍼스텍 20.00% -3.28% -0.66%
2014-11-28 2014-12-29 A029780 삼성카드 20.00% -6.72% -1.34%
2014-11-28 2014-12-29 A047810 한국항공우주 20.00% -1.62% -0.32%
2014-10-31 2014-11-27 A006260 LS 20.00% 0.84% 0.17%
2014-10-31 2014-11-27 A008000 도레이케미칼 20.00% 8.08% 1.62%
2014-10-31 2014-11-27 A010820 퍼스텍 20.00% -1.01% -0.20%
2014-10-31 2014-11-27 A029780 삼성카드 20.00% 2.14% 0.43%
2014-10-31 2014-11-27 A047810 한국항공우주 20.00% -0.63% -0.13%
2014-09-30 2014-10-30 A008000 도레이케미칼 20.00% -4.06% -0.81%
2014-09-30 2014-10-30 A010820 퍼스텍 20.00% -4.97% -0.99%
2014-09-30 2014-10-30 A029780 삼성카드 20.00% -6.79% -1.36%
2014-09-30 2014-10-30 A032640 LG유플러스 20.00% -10.44% -2.09%
2014-09-30 2014-10-30 A047810 한국항공우주 20.00% 0.13% 0.03%
2014-08-29 2014-09-29 A008000 도레이케미칼 20.00% 7.54% 1.51%
2014-08-29 2014-09-29 A010820 퍼스텍 20.00% 9.60% 1.92%
2014-08-29 2014-09-29 A029780 삼성카드 20.00% 0.80% 0.16%
2014-08-29 2014-09-29 A047810 한국항공우주 20.00% 12.14% 2.43%
2014-08-29 2014-09-29 A091090 세원셀론텍 20.00% 1.26% 0.25%
2014-07-31 2014-08-28 A008000 도레이케미칼 20.00% 9.57% 1.91%
2014-07-31 2014-08-28 A010820 퍼스텍 20.00% 2.13% 0.43%
2014-07-31 2014-08-28 A029780 삼성카드 20.00% 4.11% 0.82%
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2014-06-30 2014-07-30 A029780 삼성카드 20.00% 10.28% 2.06%
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2014-05-30 2014-06-29 A029780 삼성카드 20.00% 13.67% 2.73%
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2014-05-30 2014-06-29 A091090 세원셀론텍 20.00% -6.29% -1.26%
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2014-04-30 2014-05-29 A091090 세원셀론텍 20.00% 23.06% 4.61%
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2014-03-31 2014-04-29 A029780 삼성카드 20.00% 7.91% 1.58%
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2014-03-31 2014-04-29 A091090 세원셀론텍 20.00% 13.73% 2.75%
2014-02-28 2014-03-30 A006260 LS 20.00% 3.81% 0.76%
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2014-02-28 2014-03-30 A029780 삼성카드 20.00% 1.48% 0.30%
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2013-12-30 2014-01-28 A006260 LS 20.00% 3.26% 0.65%
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2013-12-30 2014-01-28 A029780 삼성카드 20.00% -7.59% -1.52%
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2013-12-30 2014-01-28 A091090 세원셀론텍 20.00% 17.89% 3.58%
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2013-06-28 2013-07-30 A090350 노루페인트 25.00% 3.20% 0.80%
2013-06-28 2013-07-30 A091090 세원셀론텍 25.00% 1.19% 0.30%
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2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%