Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
004370 농심 19.10%
007310 오뚜기 19.99%
008770 호텔신라 40.99%
168330 내츄럴엔도텍 18.71%
900050 중국원양자원 1.21%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 145,303,180
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 45.30%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -45.97%
승률 51.19%
BM대비승률 19.49%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -0.55% 0.5%
1개월 3.93% -0.14%
3개월 11.21% 0.13%
6개월 -1.29% -3.28%
1년 3.14% 6.19%
3년 -15.29% 14.8%
5년 -4.98% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 6.24% 3.79%
변동성 25.09% 12.19%
하방변동성 17.84% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 1.49%
TR(Tracking error) 25.57%
IR(Information ratio) 0.06
연평균 회전율 117.03%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
오뚜기 007310 47,517,500 43.18%
대한약품 023910 10,860,923 9.87%
농심 004370 10,058,171 9.14%
대상 001680 9,121,166 8.29%
삼양식품 003230 8,449,474 7.68%
제주반도체 080220 8,355,942 7.59%
깨끗한나라 004540 5,065,517 4.60%
키이스트 054780 3,871,752 3.52%
KOSEF 단기자금 130730 2,647,573 2.41%
호텔신라 008770 1,980,713 1.80%
셀트리온 068270 1,592,106 1.45%
내츄럴엔도텍 168330 523,066 0.48%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
중국원양자원 900050 -50,752,516 78.39%
에이티넘인베스트 021080 -3,334,116 5.15%
뉴프라이드 900100 -2,310,586 3.57%
디아이 003160 -2,299,055 3.55%
STX 011810 -2,030,459 3.14%
남양유업 003920 -2,022,511 3.12%
선데이토즈 123420 -1,397,237 2.16%
카카오 035720 -431,741 0.67%
팬오션 028670 -162,503 0.25%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A004370 농심 20.00% -3.11% -0.62%
2016-07-29 2018-05-24 A007310 오뚜기 20.00% 1.43% 0.29%
2016-07-29 2018-05-24 A008770 호텔신라 20.00% 107.97% 21.59%
2016-07-29 2018-05-24 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -5.10% -1.02%
2016-07-29 2018-05-24 A900050 중국원양자원 20.00% -93.86% -18.77%
2016-06-30 2016-07-28 A004370 농심 20.00% -9.80% -1.96%
2016-06-30 2016-07-28 A007310 오뚜기 20.00% -4.13% -0.83%
2016-06-30 2016-07-28 A008770 호텔신라 20.00% -11.03% -2.21%
2016-06-30 2016-07-28 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% 16.08% 3.22%
2016-06-30 2016-07-28 A900050 중국원양자원 20.00% 0.00% 0.00%
2016-05-31 2016-06-29 A004370 농심 20.00% -1.58% -0.32%
2016-05-31 2016-06-29 A007310 오뚜기 20.00% -3.88% -0.78%
2016-05-31 2016-06-29 A008770 호텔신라 20.00% 4.03% 0.81%
2016-05-31 2016-06-29 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -16.55% -3.31%
2016-05-31 2016-06-29 A900050 중국원양자원 20.00% 0.00% 0.00%
2016-04-29 2016-05-30 A004370 농심 20.00% 1.86% 0.37%
2016-04-29 2016-05-30 A007310 오뚜기 20.00% 4.78% 0.96%
2016-04-29 2016-05-30 A008770 호텔신라 20.00% -12.58% -2.52%
2016-04-29 2016-05-30 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -14.80% -2.96%
2016-04-29 2016-05-30 A900050 중국원양자원 20.00% 0.00% 0.00%
2016-03-31 2016-04-28 A004370 농심 20.00% -6.93% -1.39%
2016-03-31 2016-04-28 A007310 오뚜기 20.00% -10.91% -2.18%
2016-03-31 2016-04-28 A008770 호텔신라 20.00% 9.48% 1.90%
2016-03-31 2016-04-28 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% 49.65% 9.93%
2016-03-31 2016-04-28 A900050 중국원양자원 20.00% -21.49% -4.30%
2016-02-29 2016-03-30 A004370 농심 20.00% -2.29% -0.46%
2016-02-29 2016-03-30 A007310 오뚜기 20.00% -23.09% -4.62%
2016-02-29 2016-03-30 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -18.12% -3.62%
2016-02-29 2016-03-30 A900050 중국원양자원 20.00% -17.05% -3.41%
2016-02-29 2016-03-30 A900100 뉴프라이드 20.00% -6.59% -1.32%
2016-01-29 2016-02-28 A004370 농심 20.00% -9.30% -1.86%
2016-01-29 2016-02-28 A007310 오뚜기 20.00% -13.76% -2.75%
2016-01-29 2016-02-28 A008770 호텔신라 20.00% -8.19% -1.64%
2016-01-29 2016-02-28 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -1.37% -0.27%
2016-01-29 2016-02-28 A900050 중국원양자원 20.00% 3.31% 0.66%
2015-12-30 2016-01-28 A004370 농심 20.00% 3.73% 0.75%
2015-12-30 2016-01-28 A007310 오뚜기 20.00% 14.50% 2.90%
2015-12-30 2016-01-28 A008770 호텔신라 20.00% -13.97% -2.79%
2015-12-30 2016-01-28 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -9.57% -1.91%
2015-12-30 2016-01-28 A900050 중국원양자원 20.00% -27.34% -5.47%
2015-11-30 2015-12-29 A004370 농심 20.00% 6.55% 1.31%
2015-11-30 2015-12-29 A007310 오뚜기 20.00% 12.91% 2.58%
2015-11-30 2015-12-29 A008770 호텔신라 20.00% -13.66% -2.73%
2015-11-30 2015-12-29 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -13.00% -2.60%
2015-11-30 2015-12-29 A900050 중국원양자원 20.00% -12.00% -2.40%
2015-10-30 2015-11-29 A004370 농심 20.00% 12.24% 2.45%
2015-10-30 2015-11-29 A007310 오뚜기 20.00% -2.67% -0.53%
2015-10-30 2015-11-29 A008770 호텔신라 20.00% -13.83% -2.77%
2015-10-30 2015-11-29 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% 0.86% 0.17%
2015-10-30 2015-11-29 A900050 중국원양자원 20.00% 5.34% 1.07%
2015-09-30 2015-10-29 A004370 농심 20.00% 4.83% 0.97%
2015-09-30 2015-10-29 A007310 오뚜기 20.00% 10.82% 2.16%
2015-09-30 2015-10-29 A008770 호텔신라 20.00% -7.76% -1.55%
2015-09-30 2015-10-29 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% 1.99% 0.40%
2015-09-30 2015-10-29 A900050 중국원양자원 20.00% 41.51% 8.30%
2015-08-31 2015-09-29 A004370 농심 20.00% -1.12% -0.22%
2015-08-31 2015-09-29 A007310 오뚜기 20.00% -7.13% -1.43%
2015-08-31 2015-09-29 A008770 호텔신라 20.00% -7.19% -1.44%
2015-08-31 2015-09-29 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -17.09% -3.42%
2015-08-31 2015-09-29 A900050 중국원양자원 20.00% -12.60% -2.52%
2015-07-31 2015-08-30 A004370 농심 20.00% 9.76% 1.95%
2015-07-31 2015-08-30 A007310 오뚜기 20.00% 27.52% 5.50%
2015-07-31 2015-08-30 A028670 팬오션 20.00% 13.63% 2.73%
2015-07-31 2015-08-30 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% 20.62% 4.12%
2015-07-31 2015-08-30 A900050 중국원양자원 20.00% -1.36% -0.27%
2015-06-30 2015-07-30 A004370 농심 20.00% 12.35% 2.47%
2015-06-30 2015-07-30 A007310 오뚜기 20.00% 6.62% 1.32%
2015-06-30 2015-07-30 A028670 팬오션 20.00% -4.56% -0.91%
2015-06-30 2015-07-30 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% -27.39% -5.48%
2015-06-30 2015-07-30 A900050 중국원양자원 20.00% 2.77% 0.55%
2015-05-29 2015-06-29 A004370 농심 20.00% 4.56% 0.91%
2015-05-29 2015-06-29 A007310 오뚜기 20.00% 10.60% 2.12%
2015-05-29 2015-06-29 A028670 팬오션 20.00% -1.96% -0.39%
2015-05-29 2015-06-29 A168330 내츄럴엔도텍 20.00% 49.88% 9.98%
2015-05-29 2015-06-29 A900050 중국원양자원 20.00% -7.93% -1.59%
2015-04-30 2015-05-28 A004370 농심 20.00% 10.66% 2.13%
2015-04-30 2015-05-28 A007310 오뚜기 20.00% -1.93% -0.39%
2015-04-30 2015-05-28 A028670 팬오션 20.00% 2.00% 0.40%
2015-04-30 2015-05-28 A035720 카카오 20.00% 0.65% 0.13%
2015-04-30 2015-05-28 A900050 중국원양자원 20.00% 4.82% 0.96%
2015-03-31 2015-04-29 A003230 삼양식품 20.00% 9.99% 2.00%
2015-03-31 2015-04-29 A004370 농심 20.00% 1.86% 0.37%
2015-03-31 2015-04-29 A007310 오뚜기 20.00% 20.51% 4.10%
2015-03-31 2015-04-29 A028670 팬오션 20.00% -1.95% -0.39%
2015-03-31 2015-04-29 A900050 중국원양자원 20.00% -13.57% -2.71%
2015-02-27 2015-03-30 A003230 삼양식품 20.00% 3.89% 0.78%
2015-02-27 2015-03-30 A004370 농심 20.00% -4.12% -0.82%
2015-02-27 2015-03-30 A007310 오뚜기 20.00% 2.24% 0.45%
2015-02-27 2015-03-30 A028670 팬오션 20.00% -15.59% -3.12%
2015-02-27 2015-03-30 A900050 중국원양자원 20.00% -13.73% -2.75%
2015-01-30 2015-02-26 A003230 삼양식품 20.00% 6.70% 1.34%
2015-01-30 2015-02-26 A004370 농심 20.00% 6.47% 1.29%
2015-01-30 2015-02-26 A007310 오뚜기 20.00% 6.34% 1.27%
2015-01-30 2015-02-26 A028670 팬오션 20.00% 40.76% 8.15%
2015-01-30 2015-02-26 A035720 카카오 20.00% -16.26% -3.25%
2014-12-30 2015-01-29 A003230 삼양식품 20.00% 2.85% 0.57%
2014-12-30 2015-01-29 A004370 농심 20.00% -3.81% -0.76%
2014-12-30 2015-01-29 A007310 오뚜기 20.00% 10.52% 2.10%
2014-12-30 2015-01-29 A028670 팬오션 20.00% -1.71% -0.34%
2014-12-30 2015-01-29 A035720 카카오 20.00% 26.19% 5.24%
2014-11-28 2014-12-29 A003230 삼양식품 20.00% -7.27% -1.45%
2014-11-28 2014-12-29 A004370 농심 20.00% -6.22% -1.24%
2014-11-28 2014-12-29 A007310 오뚜기 20.00% -2.66% -0.53%
2014-11-28 2014-12-29 A028670 팬오션 20.00% -2.95% -0.59%
2014-11-28 2014-12-29 A035720 카카오 20.00% -12.99% -2.60%
2014-10-31 2014-11-27 A003230 삼양식품 20.00% 2.03% 0.41%
2014-10-31 2014-11-27 A004370 농심 20.00% -1.67% -0.33%
2014-10-31 2014-11-27 A007310 오뚜기 20.00% -12.60% -2.52%
2014-10-31 2014-11-27 A028670 팬오션 20.00% -24.80% -4.96%
2014-10-31 2014-11-27 A035720 카카오 20.00% 2.43% 0.49%
2014-09-30 2014-10-30 A003160 디아이 20.00% -10.08% -2.02%
2014-09-30 2014-10-30 A003230 삼양식품 20.00% -13.75% -2.75%
2014-09-30 2014-10-30 A004370 농심 20.00% -0.93% -0.19%
2014-09-30 2014-10-30 A007310 오뚜기 20.00% -3.75% -0.75%
2014-09-30 2014-10-30 A028670 팬오션 20.00% -18.78% -3.76%
2014-08-29 2014-09-29 A003160 디아이 20.00% -1.15% -0.23%
2014-08-29 2014-09-29 A003230 삼양식품 20.00% -5.32% -1.06%
2014-08-29 2014-09-29 A004370 농심 20.00% 7.92% 1.58%
2014-08-29 2014-09-29 A007310 오뚜기 20.00% -4.53% -0.91%
2014-08-29 2014-09-29 A028670 팬오션 20.00% 5.73% 1.15%
2014-07-31 2014-08-28 A003160 디아이 20.00% -3.26% -0.65%
2014-07-31 2014-08-28 A003230 삼양식품 20.00% -0.00% -0.00%
2014-07-31 2014-08-28 A004370 농심 20.00% -2.90% -0.58%
2014-07-31 2014-08-28 A007310 오뚜기 20.00% 24.60% 4.92%
2014-07-31 2014-08-28 A028670 팬오션 20.00% 12.35% 2.47%
2014-06-30 2014-07-30 A003160 디아이 20.00% 8.25% 1.65%
2014-06-30 2014-07-30 A003230 삼양식품 20.00% -2.00% -0.40%
2014-06-30 2014-07-30 A004370 농심 20.00% -9.58% -1.92%
2014-06-30 2014-07-30 A007310 오뚜기 20.00% 1.18% 0.24%
2014-06-30 2014-07-30 A054780 키이스트 20.00% -7.40% -1.48%
2014-05-30 2014-06-29 A003230 삼양식품 20.00% -6.07% -1.21%
2014-05-30 2014-06-29 A004370 농심 20.00% -6.21% -1.24%
2014-05-30 2014-06-29 A007310 오뚜기 20.00% 14.69% 2.94%
2014-05-30 2014-06-29 A054780 키이스트 20.00% -10.67% -2.13%
2014-05-30 2014-06-29 A068270 셀트리온 20.00% -3.06% -0.61%
2014-04-30 2014-05-29 A003230 삼양식품 20.00% -3.09% -0.62%
2014-04-30 2014-05-29 A004370 농심 20.00% 0.16% 0.03%
2014-04-30 2014-05-29 A007310 오뚜기 20.00% 8.08% 1.62%
2014-04-30 2014-05-29 A054780 키이스트 20.00% 21.85% 4.37%
2014-04-30 2014-05-29 A068270 셀트리온 20.00% -0.20% -0.04%
2014-03-31 2014-04-29 A003230 삼양식품 20.00% 3.92% 0.78%
2014-03-31 2014-04-29 A004370 농심 20.00% -0.16% -0.03%
2014-03-31 2014-04-29 A007310 오뚜기 20.00% 6.94% 1.39%
2014-03-31 2014-04-29 A054780 키이스트 20.00% 9.13% 1.83%
2014-03-31 2014-04-29 A068270 셀트리온 20.00% 8.67% 1.73%
2014-02-28 2014-03-30 A003230 삼양식품 20.00% -0.33% -0.07%
2014-02-28 2014-03-30 A004370 농심 20.00% 4.63% 0.93%
2014-02-28 2014-03-30 A007310 오뚜기 20.00% -3.63% -0.73%
2014-02-28 2014-03-30 A011810 STX 20.00% -6.32% -1.26%
2014-02-28 2014-03-30 A123420 선데이토즈 20.00% -4.35% -0.87%
2014-01-29 2014-02-27 A001680 대상 20.00% 10.81% 2.16%
2014-01-29 2014-02-27 A003230 삼양식품 20.00% 2.61% 0.52%
2014-01-29 2014-02-27 A004370 농심 20.00% 7.92% 1.58%
2014-01-29 2014-02-27 A007310 오뚜기 20.00% 2.85% 0.57%
2014-01-29 2014-02-27 A021080 에이티넘인베스트 20.00% -2.29% -0.46%
2013-12-30 2014-01-28 A001680 대상 20.00% -3.78% -0.76%
2013-12-30 2014-01-28 A003230 삼양식품 20.00% 16.40% 3.28%
2013-12-30 2014-01-28 A004370 농심 20.00% 8.17% 1.63%
2013-12-30 2014-01-28 A007310 오뚜기 20.00% 3.63% 0.73%
2013-12-30 2014-01-28 A021080 에이티넘인베스트 20.00% 0.02% 0.00%
2013-11-29 2013-12-29 A001680 대상 20.00% 8.01% 1.60%
2013-11-29 2013-12-29 A003230 삼양식품 20.00% 8.10% 1.62%
2013-11-29 2013-12-29 A004370 농심 20.00% 1.64% 0.33%
2013-11-29 2013-12-29 A007310 오뚜기 20.00% 9.88% 1.98%
2013-11-29 2013-12-29 A021080 에이티넘인베스트 20.00% 3.99% 0.80%
2013-10-31 2013-11-28 A001680 대상 20.00% -0.13% -0.03%
2013-10-31 2013-11-28 A003230 삼양식품 20.00% -9.51% -1.90%
2013-10-31 2013-11-28 A004370 농심 20.00% -3.91% -0.78%
2013-10-31 2013-11-28 A007310 오뚜기 20.00% -0.02% -0.00%
2013-10-31 2013-11-28 A021080 에이티넘인베스트 20.00% -1.95% -0.39%
2013-09-30 2013-10-30 A001680 대상 20.00% 0.90% 0.18%
2013-09-30 2013-10-30 A003230 삼양식품 20.00% 9.31% 1.86%
2013-09-30 2013-10-30 A004370 농심 20.00% -0.39% -0.08%
2013-09-30 2013-10-30 A007310 오뚜기 20.00% -7.10% -1.42%
2013-09-30 2013-10-30 A021080 에이티넘인베스트 20.00% -7.22% -1.44%
2013-08-30 2013-09-29 A001680 대상 20.00% 13.30% 2.66%
2013-08-30 2013-09-29 A003230 삼양식품 20.00% 13.52% 2.70%
2013-08-30 2013-09-29 A004370 농심 20.00% 7.51% 1.50%
2013-08-30 2013-09-29 A007310 오뚜기 20.00% 12.13% 2.43%
2013-08-30 2013-09-29 A023910 대한약품 20.00% 3.30% 0.66%
2013-07-31 2013-08-29 A001680 대상 20.00% -10.32% -2.06%
2013-07-31 2013-08-29 A003230 삼양식품 20.00% -5.35% -1.07%
2013-07-31 2013-08-29 A003920 남양유업 20.00% -8.11% -1.62%
2013-07-31 2013-08-29 A004370 농심 20.00% -8.93% -1.79%
2013-07-31 2013-08-29 A007310 오뚜기 20.00% -15.55% -3.11%
2013-06-28 2013-07-30 A001680 대상 20.00% 7.22% 1.44%
2013-06-28 2013-07-30 A003230 삼양식품 20.00% -2.72% -0.54%
2013-06-28 2013-07-30 A003920 남양유업 20.00% 1.16% 0.23%
2013-06-28 2013-07-30 A004370 농심 20.00% -0.93% -0.19%
2013-06-28 2013-07-30 A007310 오뚜기 20.00% 14.38% 2.88%
2013-05-31 2013-06-27 A001680 대상 20.00% -13.57% -2.71%
2013-05-31 2013-06-27 A003230 삼양식품 20.00% -10.51% -2.10%
2013-05-31 2013-06-27 A004370 농심 20.00% -11.49% -2.30%
2013-05-31 2013-06-27 A007310 오뚜기 20.00% -15.85% -3.17%
2013-05-31 2013-06-27 A023910 대한약품 20.00% 8.75% 1.75%
2013-04-30 2013-05-30 A001680 대상 20.00% -15.07% -3.01%
2013-04-30 2013-05-30 A003230 삼양식품 20.00% -2.16% -0.43%
2013-04-30 2013-05-30 A004370 농심 20.00% -10.98% -2.20%
2013-04-30 2013-05-30 A007310 오뚜기 20.00% -8.67% -1.73%
2013-04-30 2013-05-30 A080220 제주반도체 20.00% 26.87% 5.37%
2013-03-29 2013-04-29 A001680 대상 20.00% 15.52% 3.10%
2013-03-29 2013-04-29 A003230 삼양식품 20.00% 5.65% 1.13%
2013-03-29 2013-04-29 A004370 농심 20.00% 8.69% 1.74%
2013-03-29 2013-04-29 A007310 오뚜기 20.00% 45.45% 9.09%
2013-03-29 2013-04-29 A021080 에이티넘인베스트 20.00% -4.06% -0.81%
2013-02-28 2013-03-28 A001680 대상 20.00% 12.71% 2.54%
2013-02-28 2013-03-28 A003230 삼양식품 20.00% -2.43% -0.49%
2013-02-28 2013-03-28 A004370 농심 20.00% 8.78% 1.76%
2013-02-28 2013-03-28 A004540 깨끗한나라 20.00% 16.85% 3.37%
2013-02-28 2013-03-28 A007310 오뚜기 20.00% 25.89% 5.18%
2013-01-31 2013-02-27 A001680 대상 20.00% 15.79% 3.16%
2013-01-31 2013-02-27 A003230 삼양식품 20.00% -7.00% -1.40%
2013-01-31 2013-02-27 A004370 농심 20.00% 2.15% 0.43%
2013-01-31 2013-02-27 A004540 깨끗한나라 20.00% 4.46% 0.89%
2013-01-31 2013-02-27 A023910 대한약품 20.00% 33.21% 6.64%
2012-12-28 2013-01-30 A003230 삼양식품 100.00% 7.54% 7.54%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%