Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
035720 카카오 14.49%
056080 유진로봇 12.86%
090360 로보스타 36.56%
090710 디에스티로봇 21.22%
130960 CJ E&M 14.88%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 166,518,778
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 66.52%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -39.43%
승률 52.73%
BM대비승률 23.28%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 11.96% 0.5%
1개월 8.05% -0.14%
3개월 -1.78% 0.13%
6개월 5.62% -3.28%
1년 -3.82% 6.19%
3년 35.27% 14.8%
5년 98.7% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 8.62% 3.79%
변동성 28.15% 12.19%
하방변동성 19.40% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 3.98%
TR(Tracking error) 27.80%
IR(Information ratio) 0.14
연평균 회전율 125.77%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
로보스타 090360 37,781,579 25.78%
DB 012030 26,156,722 17.85%
디에스티로봇 090710 16,044,419 10.95%
스맥 099440 14,606,252 9.97%
유진로봇 056080 14,054,673 9.59%
퍼스텍 010820 12,706,182 8.67%
녹십자셀 031390 10,426,172 7.12%
CJ E&M 130960 5,337,951 3.64%
카카오 035720 2,982,017 2.04%
KOSEF 단기자금 130730 2,488,452 1.70%
YW 051390 2,175,252 1.48%
미래컴퍼니 049950 1,771,128 1.21%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
동양 001520 -27,343,818 34.17%
이스트소프트 047560 -14,068,627 17.58%
대한해운 005880 -10,204,452 12.75%
큐렉소 060280 -9,908,959 12.38%
모다 149940 -8,041,856 10.05%
에스티큐브 052020 -6,938,051 8.67%
손오공 066910 -1,947,778 2.43%
보성파워텍 006910 -1,049,058 1.31%
이화전기 024810 -509,423 0.64%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A035720 카카오 20.00% 23.56% 4.71%
2016-07-29 2018-05-24 A056080 유진로봇 20.00% 9.65% 1.93%
2016-07-29 2018-05-24 A090360 로보스타 20.00% 211.79% 42.36%
2016-07-29 2018-05-24 A090710 디에스티로봇 20.00% 80.98% 16.20%
2016-07-29 2018-05-24 A130960 CJ E&M 20.00% 26.92% 5.38%
2016-06-30 2016-07-28 A035720 카카오 20.00% -1.72% -0.34%
2016-06-30 2016-07-28 A056080 유진로봇 20.00% 3.31% 0.66%
2016-06-30 2016-07-28 A090360 로보스타 20.00% 3.10% 0.62%
2016-06-30 2016-07-28 A090710 디에스티로봇 20.00% 17.15% 3.43%
2016-06-30 2016-07-28 A130960 CJ E&M 20.00% 0.44% 0.09%
2016-05-31 2016-06-29 A012030 DB 20.00% 3.60% 0.72%
2016-05-31 2016-06-29 A035720 카카오 20.00% -9.44% -1.89%
2016-05-31 2016-06-29 A056080 유진로봇 20.00% -6.38% -1.28%
2016-05-31 2016-06-29 A090360 로보스타 20.00% -8.25% -1.65%
2016-05-31 2016-06-29 A090710 디에스티로봇 20.00% -10.35% -2.07%
2016-04-29 2016-05-30 A012030 DB 20.00% -3.46% -0.69%
2016-04-29 2016-05-30 A035720 카카오 20.00% 2.80% 0.56%
2016-04-29 2016-05-30 A056080 유진로봇 20.00% -2.68% -0.54%
2016-04-29 2016-05-30 A090360 로보스타 20.00% -8.93% -1.79%
2016-04-29 2016-05-30 A090710 디에스티로봇 20.00% -10.51% -2.10%
2016-03-31 2016-04-28 A012030 DB 20.00% 25.80% 5.16%
2016-03-31 2016-04-28 A049950 미래컴퍼니 20.00% 10.50% 2.10%
2016-03-31 2016-04-28 A056080 유진로봇 20.00% 2.12% 0.42%
2016-03-31 2016-04-28 A090360 로보스타 20.00% -10.40% -2.08%
2016-03-31 2016-04-28 A090710 디에스티로봇 20.00% 6.58% 1.32%
2016-02-29 2016-03-30 A012030 DB 20.00% 54.78% 10.96%
2016-02-29 2016-03-30 A031390 녹십자셀 20.00% -3.85% -0.77%
2016-02-29 2016-03-30 A049950 미래컴퍼니 20.00% 12.49% 2.50%
2016-02-29 2016-03-30 A056080 유진로봇 20.00% -2.80% -0.56%
2016-02-29 2016-03-30 A090360 로보스타 20.00% 5.92% 1.18%
2016-01-29 2016-02-28 A012030 DB 20.00% -8.01% -1.60%
2016-01-29 2016-02-28 A031390 녹십자셀 20.00% -17.11% -3.42%
2016-01-29 2016-02-28 A049950 미래컴퍼니 20.00% -13.14% -2.63%
2016-01-29 2016-02-28 A056080 유진로봇 20.00% -5.34% -1.07%
2016-01-29 2016-02-28 A090360 로보스타 20.00% 9.28% 1.86%
2015-12-30 2016-01-28 A012030 DB 20.00% -10.10% -2.02%
2015-12-30 2016-01-28 A031390 녹십자셀 20.00% 10.62% 2.12%
2015-12-30 2016-01-28 A047560 이스트소프트 20.00% -26.91% -5.38%
2015-12-30 2016-01-28 A056080 유진로봇 20.00% -15.06% -3.01%
2015-12-30 2016-01-28 A090360 로보스타 20.00% -3.14% -0.63%
2015-11-30 2015-12-29 A012030 DB 20.00% -2.54% -0.51%
2015-11-30 2015-12-29 A031390 녹십자셀 20.00% -14.88% -2.98%
2015-11-30 2015-12-29 A047560 이스트소프트 20.00% -16.14% -3.23%
2015-11-30 2015-12-29 A056080 유진로봇 20.00% -3.19% -0.64%
2015-11-30 2015-12-29 A090360 로보스타 20.00% -5.10% -1.02%
2015-10-30 2015-11-29 A012030 DB 20.00% -11.87% -2.37%
2015-10-30 2015-11-29 A031390 녹십자셀 20.00% 0.75% 0.15%
2015-10-30 2015-11-29 A047560 이스트소프트 20.00% 5.12% 1.02%
2015-10-30 2015-11-29 A056080 유진로봇 20.00% 6.28% 1.26%
2015-10-30 2015-11-29 A090360 로보스타 20.00% -8.89% -1.78%
2015-09-30 2015-10-29 A012030 DB 20.00% -13.40% -2.68%
2015-09-30 2015-10-29 A031390 녹십자셀 20.00% 9.69% 1.94%
2015-09-30 2015-10-29 A047560 이스트소프트 20.00% -10.39% -2.08%
2015-09-30 2015-10-29 A056080 유진로봇 20.00% 18.31% 3.66%
2015-09-30 2015-10-29 A090360 로보스타 20.00% -1.17% -0.23%
2015-08-31 2015-09-29 A012030 DB 20.00% 2.11% 0.42%
2015-08-31 2015-09-29 A031390 녹십자셀 20.00% 4.94% 0.99%
2015-08-31 2015-09-29 A047560 이스트소프트 20.00% -1.88% -0.38%
2015-08-31 2015-09-29 A056080 유진로봇 20.00% 3.98% 0.80%
2015-08-31 2015-09-29 A090360 로보스타 20.00% 12.52% 2.50%
2015-07-31 2015-08-30 A012030 DB 20.00% 10.58% 2.12%
2015-07-31 2015-08-30 A031390 녹십자셀 20.00% 2.00% 0.40%
2015-07-31 2015-08-30 A047560 이스트소프트 20.00% 8.22% 1.64%
2015-07-31 2015-08-30 A056080 유진로봇 20.00% 5.51% 1.10%
2015-07-31 2015-08-30 A149940 모다 20.00% -9.02% -1.80%
2015-06-30 2015-07-30 A012030 DB 20.00% 5.87% 1.17%
2015-06-30 2015-07-30 A031390 녹십자셀 20.00% -30.05% -6.01%
2015-06-30 2015-07-30 A047560 이스트소프트 20.00% -15.40% -3.08%
2015-06-30 2015-07-30 A056080 유진로봇 20.00% -24.48% -4.90%
2015-06-30 2015-07-30 A149940 모다 20.00% -3.54% -0.71%
2015-05-29 2015-06-29 A012030 DB 20.00% 27.29% 5.46%
2015-05-29 2015-06-29 A031390 녹십자셀 20.00% -2.14% -0.43%
2015-05-29 2015-06-29 A047560 이스트소프트 20.00% 9.00% 1.80%
2015-05-29 2015-06-29 A056080 유진로봇 20.00% -1.64% -0.33%
2015-05-29 2015-06-29 A149940 모다 20.00% -18.10% -3.62%
2015-04-30 2015-05-28 A012030 DB 20.00% 23.49% 4.70%
2015-04-30 2015-05-28 A031390 녹십자셀 20.00% 31.89% 6.38%
2015-04-30 2015-05-28 A047560 이스트소프트 20.00% -16.24% -3.25%
2015-04-30 2015-05-28 A056080 유진로봇 20.00% -10.94% -2.19%
2015-04-30 2015-05-28 A149940 모다 20.00% 4.21% 0.84%
2015-03-31 2015-04-29 A010820 퍼스텍 20.00% -9.53% -1.91%
2015-03-31 2015-04-29 A012030 DB 20.00% 8.02% 1.60%
2015-03-31 2015-04-29 A031390 녹십자셀 20.00% 9.58% 1.92%
2015-03-31 2015-04-29 A056080 유진로봇 20.00% 15.52% 3.10%
2015-03-31 2015-04-29 A149940 모다 20.00% -9.47% -1.89%
2015-02-27 2015-03-30 A010820 퍼스텍 20.00% 39.61% 7.92%
2015-02-27 2015-03-30 A012030 DB 20.00% -11.03% -2.21%
2015-02-27 2015-03-30 A031390 녹십자셀 20.00% 28.98% 5.80%
2015-02-27 2015-03-30 A051390 YW 20.00% 6.71% 1.34%
2015-02-27 2015-03-30 A056080 유진로봇 20.00% -3.57% -0.71%
2015-01-30 2015-02-26 A010820 퍼스텍 20.00% 49.69% 9.94%
2015-01-30 2015-02-26 A012030 DB 20.00% 42.78% 8.56%
2015-01-30 2015-02-26 A031390 녹십자셀 20.00% 22.87% 4.57%
2015-01-30 2015-02-26 A052020 에스티큐브 20.00% 5.47% 1.09%
2015-01-30 2015-02-26 A056080 유진로봇 20.00% 5.84% 1.17%
2014-12-30 2015-01-29 A010820 퍼스텍 20.00% 13.80% 2.76%
2014-12-30 2015-01-29 A012030 DB 20.00% 0.19% 0.04%
2014-12-30 2015-01-29 A031390 녹십자셀 20.00% 8.75% 1.75%
2014-12-30 2015-01-29 A052020 에스티큐브 20.00% 1.85% 0.37%
2014-12-30 2015-01-29 A056080 유진로봇 20.00% 21.17% 4.23%
2014-11-28 2014-12-29 A010820 퍼스텍 20.00% -3.28% -0.66%
2014-11-28 2014-12-29 A012030 DB 20.00% -1.69% -0.34%
2014-11-28 2014-12-29 A031390 녹십자셀 20.00% -1.85% -0.37%
2014-11-28 2014-12-29 A052020 에스티큐브 20.00% -17.40% -3.48%
2014-11-28 2014-12-29 A056080 유진로봇 20.00% 7.03% 1.41%
2014-10-31 2014-11-27 A010820 퍼스텍 20.00% -1.01% -0.20%
2014-10-31 2014-11-27 A031390 녹십자셀 20.00% -3.21% -0.64%
2014-10-31 2014-11-27 A052020 에스티큐브 20.00% 11.48% 2.30%
2014-10-31 2014-11-27 A056080 유진로봇 20.00% -20.28% -4.06%
2014-10-31 2014-11-27 A099440 스맥 20.00% 4.45% 0.89%
2014-09-30 2014-10-30 A010820 퍼스텍 20.00% -4.97% -0.99%
2014-09-30 2014-10-30 A031390 녹십자셀 20.00% 17.83% 3.57%
2014-09-30 2014-10-30 A052020 에스티큐브 20.00% -2.51% -0.50%
2014-09-30 2014-10-30 A056080 유진로봇 20.00% 11.51% 2.30%
2014-09-30 2014-10-30 A099440 스맥 20.00% -12.71% -2.54%
2014-08-29 2014-09-29 A010820 퍼스텍 20.00% 9.60% 1.92%
2014-08-29 2014-09-29 A031390 녹십자셀 20.00% -14.52% -2.90%
2014-08-29 2014-09-29 A052020 에스티큐브 20.00% 4.88% 0.98%
2014-08-29 2014-09-29 A056080 유진로봇 20.00% 28.89% 5.78%
2014-08-29 2014-09-29 A099440 스맥 20.00% -0.32% -0.06%
2014-07-31 2014-08-28 A010820 퍼스텍 20.00% 2.13% 0.43%
2014-07-31 2014-08-28 A031390 녹십자셀 20.00% 2.04% 0.41%
2014-07-31 2014-08-28 A052020 에스티큐브 20.00% -17.34% -3.47%
2014-07-31 2014-08-28 A056080 유진로봇 20.00% 29.71% 5.94%
2014-07-31 2014-08-28 A099440 스맥 20.00% -4.04% -0.81%
2014-06-30 2014-07-30 A010820 퍼스텍 20.00% -0.25% -0.05%
2014-06-30 2014-07-30 A031390 녹십자셀 20.00% -16.66% -3.33%
2014-06-30 2014-07-30 A052020 에스티큐브 20.00% -11.01% -2.20%
2014-06-30 2014-07-30 A056080 유진로봇 20.00% 23.06% 4.61%
2014-06-30 2014-07-30 A099440 스맥 20.00% -13.40% -2.68%
2014-05-30 2014-06-29 A010820 퍼스텍 20.00% -10.85% -2.17%
2014-05-30 2014-06-29 A031390 녹십자셀 20.00% -0.90% -0.18%
2014-05-30 2014-06-29 A052020 에스티큐브 20.00% -16.06% -3.21%
2014-05-30 2014-06-29 A056080 유진로봇 20.00% 5.59% 1.12%
2014-05-30 2014-06-29 A099440 스맥 20.00% 1.28% 0.26%
2014-04-30 2014-05-29 A010820 퍼스텍 20.00% -5.98% -1.20%
2014-04-30 2014-05-29 A031390 녹십자셀 20.00% -2.97% -0.59%
2014-04-30 2014-05-29 A051390 YW 20.00% 2.65% 0.53%
2014-04-30 2014-05-29 A056080 유진로봇 20.00% -9.38% -1.88%
2014-04-30 2014-05-29 A099440 스맥 20.00% -9.34% -1.87%
2014-03-31 2014-04-29 A031390 녹십자셀 20.00% 19.29% 3.86%
2014-03-31 2014-04-29 A051390 YW 20.00% 12.90% 2.58%
2014-03-31 2014-04-29 A052020 에스티큐브 20.00% -10.49% -2.10%
2014-03-31 2014-04-29 A056080 유진로봇 20.00% -6.74% -1.35%
2014-03-31 2014-04-29 A099440 스맥 20.00% 2.18% 0.44%
2014-02-28 2014-03-30 A001520 동양 20.00% 0.00% 0.00%
2014-02-28 2014-03-30 A005880 대한해운 20.00% -2.73% -0.55%
2014-02-28 2014-03-30 A051390 YW 20.00% -1.88% -0.38%
2014-02-28 2014-03-30 A056080 유진로봇 20.00% 15.34% 3.07%
2014-02-28 2014-03-30 A099440 스맥 20.00% 0.84% 0.17%
2014-01-29 2014-02-27 A001520 동양 20.00% 0.00% 0.00%
2014-01-29 2014-02-27 A005880 대한해운 20.00% -14.44% -2.89%
2014-01-29 2014-02-27 A051390 YW 20.00% -0.40% -0.08%
2014-01-29 2014-02-27 A056080 유진로봇 20.00% 7.47% 1.49%
2014-01-29 2014-02-27 A099440 스맥 20.00% 8.37% 1.67%
2013-12-30 2014-01-28 A001520 동양 20.00% -4.39% -0.88%
2013-12-30 2014-01-28 A005880 대한해운 20.00% -0.97% -0.19%
2013-12-30 2014-01-28 A051390 YW 20.00% 2.33% 0.47%
2013-12-30 2014-01-28 A056080 유진로봇 20.00% 4.98% 1.00%
2013-12-30 2014-01-28 A099440 스맥 20.00% 21.36% 4.27%
2013-11-29 2013-12-29 A001520 동양 20.00% -10.55% -2.11%
2013-11-29 2013-12-29 A005880 대한해운 20.00% 38.14% 7.63%
2013-11-29 2013-12-29 A051390 YW 20.00% 1.37% 0.27%
2013-11-29 2013-12-29 A056080 유진로봇 20.00% -15.92% -3.18%
2013-11-29 2013-12-29 A099440 스맥 20.00% -39.49% -7.90%
2013-10-31 2013-11-28 A001520 동양 20.00% -31.47% -6.29%
2013-10-31 2013-11-28 A005880 대한해운 20.00% -39.61% -7.92%
2013-10-31 2013-11-28 A051390 YW 20.00% -4.11% -0.82%
2013-10-31 2013-11-28 A056080 유진로봇 20.00% -2.12% -0.42%
2013-10-31 2013-11-28 A099440 스맥 20.00% -22.55% -4.51%
2013-09-30 2013-10-30 A001520 동양 20.00% -40.58% -8.12%
2013-09-30 2013-10-30 A005880 대한해운 20.00% -30.13% -6.03%
2013-09-30 2013-10-30 A051390 YW 20.00% -3.50% -0.70%
2013-09-30 2013-10-30 A056080 유진로봇 20.00% -7.40% -1.48%
2013-09-30 2013-10-30 A099440 스맥 20.00% 134.51% 26.90%
2013-08-30 2013-09-29 A001520 동양 20.00% -18.38% -3.68%
2013-08-30 2013-09-29 A051390 YW 20.00% 1.01% 0.20%
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2013-08-30 2013-09-29 A056080 유진로봇 20.00% 2.97% 0.59%
2013-08-30 2013-09-29 A099440 스맥 20.00% 12.69% 2.54%
2013-07-31 2013-08-29 A001520 동양 20.00% -8.19% -1.64%
2013-07-31 2013-08-29 A051390 YW 20.00% -9.62% -1.92%
2013-07-31 2013-08-29 A052020 에스티큐브 20.00% 7.00% 1.40%
2013-07-31 2013-08-29 A056080 유진로봇 20.00% 0.93% 0.19%
2013-07-31 2013-08-29 A099440 스맥 20.00% 5.90% 1.18%
2013-06-28 2013-07-30 A001520 동양 20.00% 11.51% 2.30%
2013-06-28 2013-07-30 A051390 YW 20.00% 2.97% 0.59%
2013-06-28 2013-07-30 A052020 에스티큐브 20.00% -12.13% -2.43%
2013-06-28 2013-07-30 A056080 유진로봇 20.00% -3.44% -0.69%
2013-06-28 2013-07-30 A099440 스맥 20.00% -5.57% -1.11%
2013-05-31 2013-06-27 A001520 동양 20.00% -21.22% -4.24%
2013-05-31 2013-06-27 A005880 대한해운 20.00% 19.43% 3.89%
2013-05-31 2013-06-27 A051390 YW 20.00% -10.80% -2.16%
2013-05-31 2013-06-27 A056080 유진로봇 20.00% -15.60% -3.12%
2013-05-31 2013-06-27 A099440 스맥 20.00% -0.79% -0.16%
2013-04-30 2013-05-30 A001520 동양 20.00% 5.08% 1.02%
2013-04-30 2013-05-30 A005880 대한해운 20.00% -25.34% -5.07%
2013-04-30 2013-05-30 A051390 YW 20.00% 10.70% 2.14%
2013-04-30 2013-05-30 A056080 유진로봇 20.00% 0.01% 0.00%
2013-04-30 2013-05-30 A099440 스맥 20.00% 3.74% 0.75%
2013-03-29 2013-04-29 A001520 동양 20.00% -2.51% -0.50%
2013-03-29 2013-04-29 A005880 대한해운 20.00% 0.00% 0.00%
2013-03-29 2013-04-29 A051390 YW 20.00% 3.65% 0.73%
2013-03-29 2013-04-29 A056080 유진로봇 20.00% 5.65% 1.13%
2013-03-29 2013-04-29 A099440 스맥 20.00% 0.40% 0.08%
2013-02-28 2013-03-28 A001520 동양 20.00% -16.60% -3.32%
2013-02-28 2013-03-28 A005880 대한해운 20.00% 0.00% 0.00%
2013-02-28 2013-03-28 A056080 유진로봇 20.00% 2.49% 0.50%
2013-02-28 2013-03-28 A066910 손오공 20.00% -10.63% -2.13%
2013-02-28 2013-03-28 A099440 스맥 20.00% 0.39% 0.08%
2013-01-31 2013-02-27 A001520 동양 20.00% -21.90% -4.38%
2013-01-31 2013-02-27 A005880 대한해운 20.00% 0.00% 0.00%
2013-01-31 2013-02-27 A006910 보성파워텍 20.00% -5.37% -1.07%
2013-01-31 2013-02-27 A024810 이화전기 20.00% -2.61% -0.52%
2013-01-31 2013-02-27 A056080 유진로봇 20.00% -0.66% -0.13%
2012-12-28 2013-01-30 A056080 유진로봇 50.00% 10.56% 5.28%
2012-12-28 2013-01-30 A060280 큐렉소 50.00% -5.51% -2.76%
2012-11-30 2012-12-27 A060280 큐렉소 100.00% -7.11% -7.11%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%