Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
042510 라온시큐어 20.83%
049470 SGA 13.33%
053350 이니텍 22.24%
053800 안랩 22.82%
184230 SGA솔루션즈 20.79%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 192,971,839
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 92.97%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -51.93%
승률 50.93%
BM대비승률 22.25%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 0.19% 0.5%
1개월 -13.24% -0.14%
3개월 -17.51% 0.13%
6개월 15.13% -3.28%
1년 -3.88% 6.19%
3년 28.23% 14.8%
5년 25.47% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 11.24% 3.79%
변동성 33.14% 12.19%
하방변동성 21.69% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 6.52%
TR(Tracking error) 32.78%
IR(Information ratio) 0.2
연평균 회전율 95.59%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
이니텍 053350 61,960,077 39.17%
한국전자인증 041460 49,370,441 31.21%
이스트소프트 047560 24,941,664 15.77%
안랩 053800 19,978,041 12.63%
KOSEF 단기자금 130730 1,929,705 1.22%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
SGA솔루션즈 184230 -19,341,603 29.66%
파수닷컴 150900 -11,575,233 17.75%
윈스 136540 -8,661,234 13.28%
SGA 049470 -8,080,081 12.39%
한컴시큐어 054920 -7,776,052 11.92%
라온시큐어 042510 -3,691,334 5.66%
이글루시큐리티 067920 -3,606,327 5.53%
LG유플러스 032640 -1,984,211 3.04%
에스원 012750 -492,012 0.75%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A042510 라온시큐어 20.00% -3.71% -0.74%
2016-07-29 2018-05-24 A049470 SGA 20.00% -38.39% -7.68%
2016-07-29 2018-05-24 A053350 이니텍 20.00% 2.79% 0.56%
2016-07-29 2018-05-24 A053800 안랩 20.00% 5.50% 1.10%
2016-07-29 2018-05-24 A184230 SGA솔루션즈 20.00% -3.91% -0.78%
2016-06-30 2016-07-28 A042510 라온시큐어 20.00% 8.51% 1.70%
2016-06-30 2016-07-28 A049470 SGA 20.00% 1.77% 0.35%
2016-06-30 2016-07-28 A053350 이니텍 20.00% 7.05% 1.41%
2016-06-30 2016-07-28 A053800 안랩 20.00% 10.24% 2.05%
2016-06-30 2016-07-28 A184230 SGA솔루션즈 20.00% 2.87% 0.57%
2016-05-31 2016-06-29 A042510 라온시큐어 20.00% -3.01% -0.60%
2016-05-31 2016-06-29 A049470 SGA 20.00% -11.10% -2.22%
2016-05-31 2016-06-29 A053350 이니텍 20.00% -10.00% -2.00%
2016-05-31 2016-06-29 A053800 안랩 20.00% -17.79% -3.56%
2016-05-31 2016-06-29 A184230 SGA솔루션즈 20.00% -7.90% -1.58%
2016-04-29 2016-05-30 A042510 라온시큐어 20.00% -17.88% -3.58%
2016-04-29 2016-05-30 A049470 SGA 20.00% 6.41% 1.28%
2016-04-29 2016-05-30 A053350 이니텍 20.00% -9.31% -1.86%
2016-04-29 2016-05-30 A053800 안랩 20.00% -4.35% -0.87%
2016-04-29 2016-05-30 A184230 SGA솔루션즈 20.00% -7.77% -1.55%
2016-03-31 2016-04-28 A042510 라온시큐어 20.00% -4.82% -0.96%
2016-03-31 2016-04-28 A049470 SGA 20.00% 15.17% 3.03%
2016-03-31 2016-04-28 A053350 이니텍 20.00% 6.75% 1.35%
2016-03-31 2016-04-28 A053800 안랩 20.00% 11.56% 2.31%
2016-03-31 2016-04-28 A184230 SGA솔루션즈 20.00% -5.52% -1.10%
2016-02-29 2016-03-30 A042510 라온시큐어 20.00% -4.16% -0.83%
2016-02-29 2016-03-30 A049470 SGA 20.00% -5.53% -1.11%
2016-02-29 2016-03-30 A053350 이니텍 20.00% 4.50% 0.90%
2016-02-29 2016-03-30 A053800 안랩 20.00% -1.37% -0.27%
2016-02-29 2016-03-30 A184230 SGA솔루션즈 20.00% 6.51% 1.30%
2016-01-29 2016-02-28 A042510 라온시큐어 20.00% 3.47% 0.69%
2016-01-29 2016-02-28 A049470 SGA 20.00% 5.45% 1.09%
2016-01-29 2016-02-28 A053350 이니텍 20.00% -7.79% -1.56%
2016-01-29 2016-02-28 A053800 안랩 20.00% -13.68% -2.74%
2016-01-29 2016-02-28 A184230 SGA솔루션즈 20.00% -6.97% -1.39%
2015-12-30 2016-01-28 A042510 라온시큐어 20.00% 21.36% 4.27%
2015-12-30 2016-01-28 A049470 SGA 20.00% 1.18% 0.24%
2015-12-30 2016-01-28 A053350 이니텍 20.00% 13.74% 2.75%
2015-12-30 2016-01-28 A053800 안랩 20.00% -14.88% -2.98%
2015-12-30 2016-01-28 A184230 SGA솔루션즈 20.00% -9.34% -1.87%
2015-11-30 2015-12-29 A042510 라온시큐어 20.00% -6.84% -1.37%
2015-11-30 2015-12-29 A049470 SGA 20.00% -9.27% -1.85%
2015-11-30 2015-12-29 A053350 이니텍 20.00% -22.65% -4.53%
2015-11-30 2015-12-29 A053800 안랩 20.00% 81.41% 16.28%
2015-11-30 2015-12-29 A184230 SGA솔루션즈 20.00% -11.02% -2.20%
2015-10-30 2015-11-29 A042510 라온시큐어 20.00% -17.48% -3.50%
2015-10-30 2015-11-29 A049470 SGA 20.00% -10.53% -2.11%
2015-10-30 2015-11-29 A053350 이니텍 20.00% -2.53% -0.51%
2015-10-30 2015-11-29 A053800 안랩 20.00% 4.40% 0.88%
2015-10-30 2015-11-29 A150900 파수닷컴 20.00% -10.31% -2.06%
2015-09-30 2015-10-29 A042510 라온시큐어 20.00% -21.62% -4.32%
2015-09-30 2015-10-29 A049470 SGA 20.00% 22.17% 4.43%
2015-09-30 2015-10-29 A053350 이니텍 20.00% -13.05% -2.61%
2015-09-30 2015-10-29 A053800 안랩 20.00% -2.56% -0.51%
2015-09-30 2015-10-29 A150900 파수닷컴 20.00% 0.10% 0.02%
2015-08-31 2015-09-29 A041460 한국전자인증 20.00% 156.31% 31.26%
2015-08-31 2015-09-29 A042510 라온시큐어 20.00% 65.22% 13.04%
2015-08-31 2015-09-29 A053350 이니텍 20.00% 70.94% 14.19%
2015-08-31 2015-09-29 A053800 안랩 20.00% -4.85% -0.97%
2015-08-31 2015-09-29 A150900 파수닷컴 20.00% -2.44% -0.49%
2015-07-31 2015-08-30 A041460 한국전자인증 20.00% 6.80% 1.36%
2015-07-31 2015-08-30 A042510 라온시큐어 20.00% 6.84% 1.37%
2015-07-31 2015-08-30 A053350 이니텍 20.00% -6.36% -1.27%
2015-07-31 2015-08-30 A053800 안랩 20.00% -3.18% -0.64%
2015-07-31 2015-08-30 A150900 파수닷컴 20.00% -6.70% -1.34%
2015-06-30 2015-07-30 A041460 한국전자인증 20.00% 5.98% 1.20%
2015-06-30 2015-07-30 A042510 라온시큐어 20.00% 4.13% 0.83%
2015-06-30 2015-07-30 A053350 이니텍 20.00% 14.33% 2.87%
2015-06-30 2015-07-30 A053800 안랩 20.00% -8.02% -1.60%
2015-06-30 2015-07-30 A150900 파수닷컴 20.00% -1.51% -0.30%
2015-05-29 2015-06-29 A012750 에스원 20.00% -4.80% -0.96%
2015-05-29 2015-06-29 A041460 한국전자인증 20.00% -9.36% -1.87%
2015-05-29 2015-06-29 A053350 이니텍 20.00% 4.91% 0.98%
2015-05-29 2015-06-29 A053800 안랩 20.00% 6.04% 1.21%
2015-05-29 2015-06-29 A150900 파수닷컴 20.00% 4.35% 0.87%
2015-04-30 2015-05-28 A012750 에스원 20.00% 0.99% 0.20%
2015-04-30 2015-05-28 A041460 한국전자인증 20.00% -3.82% -0.76%
2015-04-30 2015-05-28 A053350 이니텍 20.00% -3.11% -0.62%
2015-04-30 2015-05-28 A053800 안랩 20.00% -1.62% -0.32%
2015-04-30 2015-05-28 A150900 파수닷컴 20.00% -7.89% -1.58%
2015-03-31 2015-04-29 A012750 에스원 20.00% -2.66% -0.53%
2015-03-31 2015-04-29 A041460 한국전자인증 20.00% 7.38% 1.48%
2015-03-31 2015-04-29 A053350 이니텍 20.00% 11.71% 2.34%
2015-03-31 2015-04-29 A053800 안랩 20.00% 7.46% 1.49%
2015-03-31 2015-04-29 A150900 파수닷컴 20.00% -5.11% -1.02%
2015-02-27 2015-03-30 A047560 이스트소프트 20.00% 48.12% 9.62%
2015-02-27 2015-03-30 A053350 이니텍 20.00% -10.49% -2.10%
2015-02-27 2015-03-30 A053800 안랩 20.00% -4.78% -0.96%
2015-02-27 2015-03-30 A054920 한컴시큐어 20.00% 1.55% 0.31%
2015-02-27 2015-03-30 A150900 파수닷컴 20.00% -1.36% -0.27%
2015-01-30 2015-02-26 A047560 이스트소프트 20.00% -33.67% -6.73%
2015-01-30 2015-02-26 A053350 이니텍 20.00% 4.28% 0.86%
2015-01-30 2015-02-26 A053800 안랩 20.00% 8.26% 1.65%
2015-01-30 2015-02-26 A054920 한컴시큐어 20.00% -5.87% -1.17%
2015-01-30 2015-02-26 A150900 파수닷컴 20.00% -4.77% -0.95%
2014-12-30 2015-01-29 A047560 이스트소프트 20.00% 114.82% 22.96%
2014-12-30 2015-01-29 A053350 이니텍 20.00% 56.89% 11.38%
2014-12-30 2015-01-29 A053800 안랩 20.00% 23.93% 4.79%
2014-12-30 2015-01-29 A054920 한컴시큐어 20.00% 15.08% 3.02%
2014-12-30 2015-01-29 A150900 파수닷컴 20.00% 3.59% 0.72%
2014-11-28 2014-12-29 A047560 이스트소프트 20.00% 46.38% 9.28%
2014-11-28 2014-12-29 A053350 이니텍 20.00% 2.47% 0.49%
2014-11-28 2014-12-29 A053800 안랩 20.00% -2.06% -0.41%
2014-11-28 2014-12-29 A054920 한컴시큐어 20.00% 7.08% 1.42%
2014-11-28 2014-12-29 A136540 윈스 20.00% 8.00% 1.60%
2014-10-31 2014-11-27 A042510 라온시큐어 20.00% 6.63% 1.33%
2014-10-31 2014-11-27 A053350 이니텍 20.00% -1.75% -0.35%
2014-10-31 2014-11-27 A053800 안랩 20.00% 0.28% 0.06%
2014-10-31 2014-11-27 A054920 한컴시큐어 20.00% -7.87% -1.57%
2014-10-31 2014-11-27 A136540 윈스 20.00% 0.54% 0.11%
2014-09-30 2014-10-30 A042510 라온시큐어 20.00% -13.07% -2.61%
2014-09-30 2014-10-30 A053350 이니텍 20.00% -15.01% -3.00%
2014-09-30 2014-10-30 A053800 안랩 20.00% -3.71% -0.74%
2014-09-30 2014-10-30 A054920 한컴시큐어 20.00% -12.34% -2.47%
2014-09-30 2014-10-30 A136540 윈스 20.00% -12.87% -2.57%
2014-08-29 2014-09-29 A042510 라온시큐어 20.00% 0.78% 0.16%
2014-08-29 2014-09-29 A053350 이니텍 20.00% 1.63% 0.33%
2014-08-29 2014-09-29 A053800 안랩 20.00% -0.65% -0.13%
2014-08-29 2014-09-29 A054920 한컴시큐어 20.00% -9.31% -1.86%
2014-08-29 2014-09-29 A136540 윈스 20.00% -3.05% -0.61%
2014-07-31 2014-08-28 A042510 라온시큐어 20.00% -10.11% -2.02%
2014-07-31 2014-08-28 A053350 이니텍 20.00% -1.97% -0.39%
2014-07-31 2014-08-28 A053800 안랩 20.00% -1.28% -0.26%
2014-07-31 2014-08-28 A054920 한컴시큐어 20.00% -3.96% -0.79%
2014-07-31 2014-08-28 A136540 윈스 20.00% 3.75% 0.75%
2014-06-30 2014-07-30 A042510 라온시큐어 20.00% -6.21% -1.24%
2014-06-30 2014-07-30 A053350 이니텍 20.00% 2.71% 0.54%
2014-06-30 2014-07-30 A053800 안랩 20.00% -9.21% -1.84%
2014-06-30 2014-07-30 A054920 한컴시큐어 20.00% 8.14% 1.63%
2014-06-30 2014-07-30 A136540 윈스 20.00% -3.49% -0.70%
2014-05-30 2014-06-29 A047560 이스트소프트 20.00% -10.63% -2.13%
2014-05-30 2014-06-29 A053350 이니텍 20.00% -9.26% -1.85%
2014-05-30 2014-06-29 A053800 안랩 20.00% -11.30% -2.26%
2014-05-30 2014-06-29 A054920 한컴시큐어 20.00% -2.04% -0.41%
2014-05-30 2014-06-29 A136540 윈스 20.00% -11.46% -2.29%
2014-04-30 2014-05-29 A047560 이스트소프트 20.00% 3.70% 0.74%
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2014-04-30 2014-05-29 A136540 윈스 20.00% -27.72% -5.54%
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2014-03-31 2014-04-29 A053800 안랩 20.00% 0.00% 0.00%
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2014-03-31 2014-04-29 A136540 윈스 20.00% -2.39% -0.48%
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2013-06-28 2013-07-30 A053800 안랩 20.00% 4.63% 0.93%
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2013-06-28 2013-07-30 A136540 윈스 20.00% -11.33% -2.27%
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2013-05-31 2013-06-27 A053350 이니텍 20.00% -11.96% -2.39%
2013-05-31 2013-06-27 A053800 안랩 20.00% -19.40% -3.88%
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2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%