Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
021240 코웨이 17.83%
044340 위닉스 32.53%
045060 오공 17.56%
065160 에프티이앤이 9.24%
065950 웰크론 22.84%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 265,015,689
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 165.02%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -41.22%
승률 52.73%
BM대비승률 21.03%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -2.17% 0.5%
1개월 3.64% -0.14%
3개월 -3.27% 0.13%
6개월 12.65% -3.28%
1년 11.5% 6.19%
3년 21.32% 14.8%
5년 111.62% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 17.11% 3.79%
변동성 27.67% 12.19%
하방변동성 20.20% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 11.94%
TR(Tracking error) 27.90%
IR(Information ratio) 0.43
연평균 회전율 81.40%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
웰크론 065950 37,858,034 22.19%
한샘 009240 27,401,131 16.06%
위닉스 044340 26,820,636 15.72%
코웨이 021240 21,046,880 12.34%
에프티이앤이 065160 13,929,152 8.17%
DB하이텍 000990 12,676,840 7.43%
안국약품 001540 11,935,039 7.00%
오공 045060 8,046,640 4.72%
3S 060310 7,065,205 4.14%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 1.70%
롯데지주 004990 902,218 0.53%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
솔고바이오 043100 -5,570,687 100.00%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A021240 코웨이 20.00% 7.34% 1.47%
2016-07-29 2018-05-24 A044340 위닉스 20.00% 95.84% 19.17%
2016-07-29 2018-05-24 A045060 오공 20.00% 5.75% 1.15%
2016-07-29 2018-05-24 A065160 에프티이앤이 20.00% -44.38% -8.88%
2016-07-29 2018-05-24 A065950 웰크론 20.00% 37.54% 7.51%
2016-06-30 2016-07-28 A021240 코웨이 20.00% -18.36% -3.67%
2016-06-30 2016-07-28 A044340 위닉스 20.00% -4.99% -1.00%
2016-06-30 2016-07-28 A045060 오공 20.00% 4.65% 0.93%
2016-06-30 2016-07-28 A065160 에프티이앤이 20.00% 17.30% 3.46%
2016-06-30 2016-07-28 A065950 웰크론 20.00% 0.55% 0.11%
2016-05-31 2016-06-29 A021240 코웨이 20.00% 3.98% 0.80%
2016-05-31 2016-06-29 A044340 위닉스 20.00% -15.35% -3.07%
2016-05-31 2016-06-29 A045060 오공 20.00% -2.37% -0.47%
2016-05-31 2016-06-29 A065160 에프티이앤이 20.00% -5.30% -1.06%
2016-05-31 2016-06-29 A065950 웰크론 20.00% -4.81% -0.96%
2016-04-29 2016-05-30 A021240 코웨이 20.00% 3.50% 0.70%
2016-04-29 2016-05-30 A044340 위닉스 20.00% -10.73% -2.15%
2016-04-29 2016-05-30 A045060 오공 20.00% -6.47% -1.29%
2016-04-29 2016-05-30 A065160 에프티이앤이 20.00% -16.01% -3.20%
2016-04-29 2016-05-30 A065950 웰크론 20.00% -13.03% -2.61%
2016-03-31 2016-04-28 A021240 코웨이 20.00% 0.90% 0.18%
2016-03-31 2016-04-28 A044340 위닉스 20.00% 6.73% 1.35%
2016-03-31 2016-04-28 A045060 오공 20.00% -14.88% -2.98%
2016-03-31 2016-04-28 A065160 에프티이앤이 20.00% -6.38% -1.28%
2016-03-31 2016-04-28 A065950 웰크론 20.00% -3.90% -0.78%
2016-02-29 2016-03-30 A021240 코웨이 20.00% -3.32% -0.66%
2016-02-29 2016-03-30 A044340 위닉스 20.00% 0.81% 0.16%
2016-02-29 2016-03-30 A045060 오공 20.00% 12.09% 2.42%
2016-02-29 2016-03-30 A065160 에프티이앤이 20.00% 27.94% 5.59%
2016-02-29 2016-03-30 A065950 웰크론 20.00% -1.53% -0.31%
2016-01-29 2016-02-28 A021240 코웨이 20.00% 5.62% 1.12%
2016-01-29 2016-02-28 A044340 위닉스 20.00% 8.67% 1.73%
2016-01-29 2016-02-28 A045060 오공 20.00% 26.76% 5.35%
2016-01-29 2016-02-28 A065160 에프티이앤이 20.00% -29.53% -5.91%
2016-01-29 2016-02-28 A065950 웰크론 20.00% 14.06% 2.81%
2015-12-30 2016-01-28 A021240 코웨이 20.00% 11.36% 2.27%
2015-12-30 2016-01-28 A044340 위닉스 20.00% -4.55% -0.91%
2015-12-30 2016-01-28 A045060 오공 20.00% -1.95% -0.39%
2015-12-30 2016-01-28 A065160 에프티이앤이 20.00% 48.69% 9.74%
2015-12-30 2016-01-28 A065950 웰크론 20.00% 1.52% 0.30%
2015-11-30 2015-12-29 A021240 코웨이 20.00% -0.24% -0.05%
2015-11-30 2015-12-29 A044340 위닉스 20.00% 0.42% 0.08%
2015-11-30 2015-12-29 A045060 오공 20.00% 2.23% 0.45%
2015-11-30 2015-12-29 A065160 에프티이앤이 20.00% 4.46% 0.89%
2015-11-30 2015-12-29 A065950 웰크론 20.00% -9.25% -1.85%
2015-10-30 2015-11-29 A021240 코웨이 20.00% -1.76% -0.35%
2015-10-30 2015-11-29 A044340 위닉스 20.00% 2.56% 0.51%
2015-10-30 2015-11-29 A045060 오공 20.00% -4.66% -0.93%
2015-10-30 2015-11-29 A065160 에프티이앤이 20.00% 34.74% 6.95%
2015-10-30 2015-11-29 A065950 웰크론 20.00% -12.36% -2.47%
2015-09-30 2015-10-29 A021240 코웨이 20.00% 6.52% 1.30%
2015-09-30 2015-10-29 A044340 위닉스 20.00% 15.77% 3.15%
2015-09-30 2015-10-29 A045060 오공 20.00% 4.66% 0.93%
2015-09-30 2015-10-29 A065160 에프티이앤이 20.00% 33.14% 6.63%
2015-09-30 2015-10-29 A065950 웰크론 20.00% 11.39% 2.28%
2015-08-31 2015-09-29 A021240 코웨이 20.00% -7.53% -1.51%
2015-08-31 2015-09-29 A044340 위닉스 20.00% -1.45% -0.29%
2015-08-31 2015-09-29 A045060 오공 20.00% 8.16% 1.63%
2015-08-31 2015-09-29 A065160 에프티이앤이 20.00% -1.98% -0.40%
2015-08-31 2015-09-29 A065950 웰크론 20.00% -8.76% -1.75%
2015-07-31 2015-08-30 A021240 코웨이 20.00% -13.26% -2.65%
2015-07-31 2015-08-30 A044340 위닉스 20.00% 3.00% 0.60%
2015-07-31 2015-08-30 A045060 오공 20.00% 0.38% 0.08%
2015-07-31 2015-08-30 A065160 에프티이앤이 20.00% 10.35% 2.07%
2015-07-31 2015-08-30 A065950 웰크론 20.00% -4.69% -0.94%
2015-06-30 2015-07-30 A021240 코웨이 20.00% 17.44% 3.49%
2015-06-30 2015-07-30 A044340 위닉스 20.00% -32.44% -6.49%
2015-06-30 2015-07-30 A045060 오공 20.00% -0.99% -0.20%
2015-06-30 2015-07-30 A065160 에프티이앤이 20.00% 6.77% 1.35%
2015-06-30 2015-07-30 A065950 웰크론 20.00% 9.11% 1.82%
2015-05-29 2015-06-29 A021240 코웨이 20.00% -3.57% -0.71%
2015-05-29 2015-06-29 A044340 위닉스 20.00% -34.07% -6.81%
2015-05-29 2015-06-29 A045060 오공 20.00% -15.97% -3.19%
2015-05-29 2015-06-29 A065160 에프티이앤이 20.00% -24.03% -4.81%
2015-05-29 2015-06-29 A065950 웰크론 20.00% -30.46% -6.09%
2015-04-30 2015-05-28 A021240 코웨이 20.00% -2.40% -0.48%
2015-04-30 2015-05-28 A044340 위닉스 20.00% 13.41% 2.68%
2015-04-30 2015-05-28 A045060 오공 20.00% 25.25% 5.05%
2015-04-30 2015-05-28 A065160 에프티이앤이 20.00% 7.25% 1.45%
2015-04-30 2015-05-28 A065950 웰크론 20.00% 54.07% 10.81%
2015-03-31 2015-04-29 A000990 DB하이텍 20.00% 37.93% 7.59%
2015-03-31 2015-04-29 A021240 코웨이 20.00% -1.30% -0.26%
2015-03-31 2015-04-29 A044340 위닉스 20.00% -9.99% -2.00%
2015-03-31 2015-04-29 A045060 오공 20.00% -4.03% -0.81%
2015-03-31 2015-04-29 A065950 웰크론 20.00% 75.95% 15.19%
2015-02-27 2015-03-30 A000990 DB하이텍 20.00% 0.81% 0.16%
2015-02-27 2015-03-30 A021240 코웨이 20.00% 8.05% 1.61%
2015-02-27 2015-03-30 A044340 위닉스 20.00% 19.89% 3.98%
2015-02-27 2015-03-30 A045060 오공 20.00% -11.02% -2.20%
2015-02-27 2015-03-30 A065950 웰크론 20.00% 1.23% 0.25%
2015-01-30 2015-02-26 A021240 코웨이 20.00% -1.71% -0.34%
2015-01-30 2015-02-26 A044340 위닉스 20.00% 9.58% 1.92%
2015-01-30 2015-02-26 A045060 오공 20.00% -1.13% -0.23%
2015-01-30 2015-02-26 A065160 에프티이앤이 20.00% 15.39% 3.08%
2015-01-30 2015-02-26 A065950 웰크론 20.00% 5.39% 1.08%
2014-12-30 2015-01-29 A021240 코웨이 20.00% -0.00% -0.00%
2014-12-30 2015-01-29 A044340 위닉스 20.00% 14.74% 2.95%
2014-12-30 2015-01-29 A045060 오공 20.00% 9.88% 1.98%
2014-12-30 2015-01-29 A065160 에프티이앤이 20.00% 4.44% 0.89%
2014-12-30 2015-01-29 A065950 웰크론 20.00% 3.79% 0.76%
2014-11-28 2014-12-29 A021240 코웨이 20.00% 1.63% 0.33%
2014-11-28 2014-12-29 A044340 위닉스 20.00% 28.08% 5.62%
2014-11-28 2014-12-29 A045060 오공 20.00% 3.13% 0.63%
2014-11-28 2014-12-29 A065160 에프티이앤이 20.00% -14.29% -2.86%
2014-11-28 2014-12-29 A065950 웰크론 20.00% -1.99% -0.40%
2014-10-31 2014-11-27 A021240 코웨이 20.00% 5.15% 1.03%
2014-10-31 2014-11-27 A044340 위닉스 20.00% 0.90% 0.18%
2014-10-31 2014-11-27 A045060 오공 20.00% 4.32% 0.86%
2014-10-31 2014-11-27 A065160 에프티이앤이 20.00% -2.24% -0.45%
2014-10-31 2014-11-27 A065950 웰크론 20.00% -2.98% -0.60%
2014-09-30 2014-10-30 A021240 코웨이 20.00% -4.34% -0.87%
2014-09-30 2014-10-30 A044340 위닉스 20.00% -15.68% -3.14%
2014-09-30 2014-10-30 A045060 오공 20.00% 2.67% 0.53%
2014-09-30 2014-10-30 A065160 에프티이앤이 20.00% 6.66% 1.33%
2014-09-30 2014-10-30 A065950 웰크론 20.00% 1.52% 0.30%
2014-08-29 2014-09-29 A021240 코웨이 20.00% -0.24% -0.05%
2014-08-29 2014-09-29 A044340 위닉스 20.00% 4.28% 0.86%
2014-08-29 2014-09-29 A045060 오공 20.00% 9.32% 1.86%
2014-08-29 2014-09-29 A065160 에프티이앤이 20.00% -4.57% -0.91%
2014-08-29 2014-09-29 A065950 웰크론 20.00% -0.21% -0.04%
2014-07-31 2014-08-28 A021240 코웨이 20.00% -4.48% -0.90%
2014-07-31 2014-08-28 A044340 위닉스 20.00% -23.03% -4.61%
2014-07-31 2014-08-28 A045060 오공 20.00% 10.96% 2.19%
2014-07-31 2014-08-28 A065160 에프티이앤이 20.00% -5.51% -1.10%
2014-07-31 2014-08-28 A065950 웰크론 20.00% 2.64% 0.53%
2014-06-30 2014-07-30 A021240 코웨이 20.00% 6.41% 1.28%
2014-06-30 2014-07-30 A044340 위닉스 20.00% -20.49% -4.10%
2014-06-30 2014-07-30 A045060 오공 20.00% -8.41% -1.68%
2014-06-30 2014-07-30 A065160 에프티이앤이 20.00% -9.54% -1.91%
2014-06-30 2014-07-30 A065950 웰크론 20.00% 1.34% 0.27%
2014-05-30 2014-06-29 A021240 코웨이 20.00% -1.75% -0.35%
2014-05-30 2014-06-29 A044340 위닉스 20.00% -19.37% -3.87%
2014-05-30 2014-06-29 A045060 오공 20.00% -14.07% -2.81%
2014-05-30 2014-06-29 A065160 에프티이앤이 20.00% -7.04% -1.41%
2014-05-30 2014-06-29 A065950 웰크론 20.00% -6.09% -1.22%
2014-04-30 2014-05-29 A021240 코웨이 20.00% 7.02% 1.40%
2014-04-30 2014-05-29 A044340 위닉스 20.00% 24.63% 4.93%
2014-04-30 2014-05-29 A045060 오공 20.00% -15.66% -3.13%
2014-04-30 2014-05-29 A065160 에프티이앤이 20.00% -2.36% -0.47%
2014-04-30 2014-05-29 A065950 웰크론 20.00% -5.21% -1.04%
2014-03-31 2014-04-29 A001540 안국약품 20.00% 1.14% 0.23%
2014-03-31 2014-04-29 A021240 코웨이 20.00% 9.47% 1.89%
2014-03-31 2014-04-29 A044340 위닉스 20.00% 15.18% 3.04%
2014-03-31 2014-04-29 A045060 오공 20.00% -4.75% -0.95%
2014-03-31 2014-04-29 A065950 웰크론 20.00% -5.47% -1.09%
2014-02-28 2014-03-30 A001540 안국약품 20.00% 4.36% 0.87%
2014-02-28 2014-03-30 A004990 롯데지주 20.00% -2.30% -0.46%
2014-02-28 2014-03-30 A021240 코웨이 20.00% 6.10% 1.22%
2014-02-28 2014-03-30 A043100 솔고바이오 20.00% -5.27% -1.05%
2014-02-28 2014-03-30 A065950 웰크론 20.00% 7.71% 1.54%
2014-01-29 2014-02-27 A001540 안국약품 20.00% 27.92% 5.58%
2014-01-29 2014-02-27 A004990 롯데지주 20.00% 2.19% 0.44%
2014-01-29 2014-02-27 A009240 한샘 20.00% 14.96% 2.99%
2014-01-29 2014-02-27 A021240 코웨이 20.00% 4.23% 0.85%
2014-01-29 2014-02-27 A043100 솔고바이오 20.00% -7.23% -1.45%
2013-12-30 2014-01-28 A001540 안국약품 20.00% 9.79% 1.96%
2013-12-30 2014-01-28 A004990 롯데지주 20.00% -4.41% -0.88%
2013-12-30 2014-01-28 A009240 한샘 20.00% 4.85% 0.97%
2013-12-30 2014-01-28 A021240 코웨이 20.00% 0.76% 0.15%
2013-12-30 2014-01-28 A043100 솔고바이오 20.00% 2.70% 0.54%
2013-11-29 2013-12-29 A001540 안국약품 20.00% 2.14% 0.43%
2013-11-29 2013-12-29 A004990 롯데지주 20.00% 7.64% 1.53%
2013-11-29 2013-12-29 A009240 한샘 20.00% 11.50% 2.30%
2013-11-29 2013-12-29 A021240 코웨이 20.00% -0.30% -0.06%
2013-11-29 2013-12-29 A043100 솔고바이오 20.00% -9.89% -1.98%
2013-10-31 2013-11-28 A001540 안국약품 20.00% -0.24% -0.05%
2013-10-31 2013-11-28 A004990 롯데지주 20.00% -3.70% -0.74%
2013-10-31 2013-11-28 A009240 한샘 20.00% 1.14% 0.23%
2013-10-31 2013-11-28 A021240 코웨이 20.00% 10.40% 2.08%
2013-10-31 2013-11-28 A043100 솔고바이오 20.00% 4.42% 0.88%
2013-09-30 2013-10-30 A001540 안국약품 20.00% -1.33% -0.27%
2013-09-30 2013-10-30 A004990 롯데지주 20.00% 6.81% 1.36%
2013-09-30 2013-10-30 A009240 한샘 20.00% 5.53% 1.11%
2013-09-30 2013-10-30 A021240 코웨이 20.00% -0.81% -0.16%
2013-09-30 2013-10-30 A043100 솔고바이오 20.00% -3.37% -0.67%
2013-08-30 2013-09-29 A001540 안국약품 20.00% -5.83% -1.17%
2013-08-30 2013-09-29 A004990 롯데지주 20.00% 11.95% 2.39%
2013-08-30 2013-09-29 A009240 한샘 20.00% 10.16% 2.03%
2013-08-30 2013-09-29 A021240 코웨이 20.00% 3.62% 0.72%
2013-08-30 2013-09-29 A043100 솔고바이오 20.00% -1.41% -0.28%
2013-07-31 2013-08-29 A001540 안국약품 20.00% -7.93% -1.59%
2013-07-31 2013-08-29 A004990 롯데지주 20.00% -5.69% -1.14%
2013-07-31 2013-08-29 A009240 한샘 20.00% -1.48% -0.30%
2013-07-31 2013-08-29 A021240 코웨이 20.00% -1.54% -0.31%
2013-07-31 2013-08-29 A043100 솔고바이오 20.00% -6.92% -1.38%
2013-06-28 2013-07-30 A001540 안국약품 20.00% 10.63% 2.13%
2013-06-28 2013-07-30 A004990 롯데지주 20.00% 1.72% 0.34%
2013-06-28 2013-07-30 A009240 한샘 20.00% 21.19% 4.24%
2013-06-28 2013-07-30 A021240 코웨이 20.00% 11.74% 2.35%
2013-06-28 2013-07-30 A043100 솔고바이오 20.00% 9.08% 1.82%
2013-05-31 2013-06-27 A001540 안국약품 20.00% -0.32% -0.06%
2013-05-31 2013-06-27 A004990 롯데지주 20.00% -11.13% -2.23%
2013-05-31 2013-06-27 A009240 한샘 20.00% -2.35% -0.47%
2013-05-31 2013-06-27 A021240 코웨이 20.00% -5.04% -1.01%
2013-05-31 2013-06-27 A043100 솔고바이오 20.00% -20.36% -4.07%
2013-04-30 2013-05-30 A001540 안국약품 20.00% 8.49% 1.70%
2013-04-30 2013-05-30 A004990 롯데지주 20.00% -6.54% -1.31%
2013-04-30 2013-05-30 A009240 한샘 20.00% 18.30% 3.66%
2013-04-30 2013-05-30 A021240 코웨이 20.00% -1.62% -0.32%
2013-04-30 2013-05-30 A043100 솔고바이오 20.00% 0.74% 0.15%
2013-03-29 2013-04-29 A001540 안국약품 20.00% -6.74% -1.35%
2013-03-29 2013-04-29 A004990 롯데지주 20.00% 8.14% 1.63%
2013-03-29 2013-04-29 A009240 한샘 20.00% 24.37% 4.87%
2013-03-29 2013-04-29 A021240 코웨이 20.00% 14.86% 2.97%
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2013-02-28 2013-03-28 A043100 솔고바이오 50.00% 11.25% 5.63%
2013-02-28 2013-03-28 A060310 3S 50.00% 13.40% 6.70%
2013-01-31 2013-02-27 A043100 솔고바이오 100.00% 2.49% 2.49%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
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2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
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2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
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2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%