Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
001800 오리온홀딩스 14.42%
027740 마니커 21.16%
097950 CJ제일제당 24.86%
136480 하림 24.26%
900100 뉴프라이드 15.31%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 97,530,689
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 -2.47%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -52.09%
승률 51.83%
BM대비승률 18.39%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -0.08% 0.5%
1개월 0.21% -0.14%
3개월 -1.78% 0.13%
6개월 9.52% -3.28%
1년 -16.65% 6.19%
3년 -33.78% 14.8%
5년 -12.51% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 -0.40% 3.79%
변동성 24.77% 12.19%
하방변동성 16.70% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -4.81%
TR(Tracking error) 25.00%
IR(Information ratio) -0.19
연평균 회전율 123.84%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
아프리카TV 067160 26,612,633 30.68%
SK머티리얼즈 036490 25,074,587 28.91%
한온시스템 018880 12,924,358 14.90%
하림 136480 4,178,029 4.82%
하림홀딩스 024660 3,891,007 4.49%
웅진에너지 103130 3,822,770 4.41%
엔씨소프트 036570 3,797,369 4.38%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 3.35%
현대비앤지스틸 004560 2,472,024 2.85%
금강공업 014280 606,074 0.70%
에이프로젠제약 003060 450,572 0.52%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
뉴프라이드 900100 -25,350,284 28.42%
마니커 027740 -20,017,766 22.44%
오리온홀딩스 001800 -15,597,618 17.49%
팬오션 028670 -11,913,909 13.36%
삼목에스폼 018310 -5,481,471 6.14%
휴스틸 005010 -4,913,008 5.51%
CJ제일제당 097950 -1,836,830 2.06%
이마트 139480 -1,702,517 1.91%
동우팜투테이블 088910 -1,529,021 1.71%
동아엘텍 088130 -599,017 0.67%
지니뮤직 043610 -261,888 0.29%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A001800 오리온홀딩스 20.00% -46.62% -9.32%
2016-07-29 2018-05-24 A027740 마니커 20.00% -21.66% -4.33%
2016-07-29 2018-05-24 A097950 CJ제일제당 20.00% -7.97% -1.59%
2016-07-29 2018-05-24 A136480 하림 20.00% -10.18% -2.04%
2016-07-29 2018-05-24 A900100 뉴프라이드 20.00% -43.32% -8.66%
2016-06-30 2016-07-28 A001800 오리온홀딩스 20.00% -0.52% -0.10%
2016-06-30 2016-07-28 A027740 마니커 20.00% -10.05% -2.01%
2016-06-30 2016-07-28 A097950 CJ제일제당 20.00% -1.64% -0.33%
2016-06-30 2016-07-28 A136480 하림 20.00% -7.47% -1.49%
2016-06-30 2016-07-28 A900100 뉴프라이드 20.00% -27.38% -5.48%
2016-05-31 2016-06-29 A001800 오리온홀딩스 20.00% -3.63% -0.73%
2016-05-31 2016-06-29 A027740 마니커 20.00% -20.31% -4.06%
2016-05-31 2016-06-29 A097950 CJ제일제당 20.00% 2.50% 0.50%
2016-05-31 2016-06-29 A136480 하림 20.00% -13.91% -2.78%
2016-05-31 2016-06-29 A900100 뉴프라이드 20.00% 27.84% 5.57%
2016-04-29 2016-05-30 A001800 오리온홀딩스 20.00% 0.83% 0.17%
2016-04-29 2016-05-30 A027740 마니커 20.00% 60.07% 12.01%
2016-04-29 2016-05-30 A028670 팬오션 20.00% -10.76% -2.15%
2016-04-29 2016-05-30 A136480 하림 20.00% 20.73% 4.15%
2016-04-29 2016-05-30 A900100 뉴프라이드 20.00% -5.02% -1.00%
2016-03-31 2016-04-28 A027740 마니커 20.00% 1.52% 0.30%
2016-03-31 2016-04-28 A028670 팬오션 20.00% 6.68% 1.34%
2016-03-31 2016-04-28 A088910 동우팜투테이블 20.00% 1.49% 0.30%
2016-03-31 2016-04-28 A136480 하림 20.00% 4.68% 0.94%
2016-03-31 2016-04-28 A900100 뉴프라이드 20.00% -8.01% -1.60%
2016-02-29 2016-03-30 A027740 마니커 20.00% -0.48% -0.10%
2016-02-29 2016-03-30 A028670 팬오션 20.00% 15.03% 3.01%
2016-02-29 2016-03-30 A088910 동우팜투테이블 20.00% 6.02% 1.20%
2016-02-29 2016-03-30 A136480 하림 20.00% 11.41% 2.28%
2016-02-29 2016-03-30 A900100 뉴프라이드 20.00% -6.59% -1.32%
2016-01-29 2016-02-28 A027740 마니커 20.00% -9.44% -1.89%
2016-01-29 2016-02-28 A028670 팬오션 20.00% 7.79% 1.56%
2016-01-29 2016-02-28 A088910 동우팜투테이블 20.00% 1.20% 0.24%
2016-01-29 2016-02-28 A136480 하림 20.00% 2.94% 0.59%
2016-01-29 2016-02-28 A900100 뉴프라이드 20.00% 11.00% 2.20%
2015-12-30 2016-01-28 A027740 마니커 20.00% -8.65% -1.73%
2015-12-30 2016-01-28 A028670 팬오션 20.00% -17.68% -3.54%
2015-12-30 2016-01-28 A088910 동우팜투테이블 20.00% -5.31% -1.06%
2015-12-30 2016-01-28 A136480 하림 20.00% -5.68% -1.14%
2015-12-30 2016-01-28 A900100 뉴프라이드 20.00% -15.06% -3.01%
2015-11-30 2015-12-29 A027740 마니커 20.00% 2.56% 0.51%
2015-11-30 2015-12-29 A028670 팬오션 20.00% 1.52% 0.30%
2015-11-30 2015-12-29 A088910 동우팜투테이블 20.00% -4.44% -0.89%
2015-11-30 2015-12-29 A136480 하림 20.00% -12.52% -2.50%
2015-11-30 2015-12-29 A900100 뉴프라이드 20.00% -26.98% -5.40%
2015-10-30 2015-11-29 A003060 에이프로젠제약 20.00% -8.65% -1.73%
2015-10-30 2015-11-29 A024660 하림홀딩스 20.00% 0.40% 0.08%
2015-10-30 2015-11-29 A028670 팬오션 20.00% -12.68% -2.54%
2015-10-30 2015-11-29 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 22.77% 4.55%
2015-10-30 2015-11-29 A136480 하림 20.00% 11.76% 2.35%
2015-09-30 2015-10-29 A003060 에이프로젠제약 20.00% 10.38% 2.08%
2015-09-30 2015-10-29 A024660 하림홀딩스 20.00% -2.72% -0.54%
2015-09-30 2015-10-29 A028670 팬오션 20.00% -8.89% -1.78%
2015-09-30 2015-10-29 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 1.11% 0.22%
2015-09-30 2015-10-29 A136480 하림 20.00% 6.80% 1.36%
2015-08-31 2015-09-29 A024660 하림홀딩스 20.00% 9.05% 1.81%
2015-08-31 2015-09-29 A027740 마니커 20.00% 3.64% 0.73%
2015-08-31 2015-09-29 A028670 팬오션 20.00% -6.76% -1.35%
2015-08-31 2015-09-29 A036490 SK머티리얼즈 20.00% -17.68% -3.54%
2015-08-31 2015-09-29 A136480 하림 20.00% -1.85% -0.37%
2015-07-31 2015-08-30 A024660 하림홀딩스 20.00% -5.39% -1.08%
2015-07-31 2015-08-30 A027740 마니커 20.00% -10.04% -2.01%
2015-07-31 2015-08-30 A028670 팬오션 20.00% 13.63% 2.73%
2015-07-31 2015-08-30 A036490 SK머티리얼즈 20.00% -12.58% -2.52%
2015-07-31 2015-08-30 A136480 하림 20.00% -7.84% -1.57%
2015-06-30 2015-07-30 A024660 하림홀딩스 20.00% 15.66% 3.13%
2015-06-30 2015-07-30 A027740 마니커 20.00% 3.21% 0.64%
2015-06-30 2015-07-30 A028670 팬오션 20.00% -4.56% -0.91%
2015-06-30 2015-07-30 A036490 SK머티리얼즈 20.00% -1.24% -0.25%
2015-06-30 2015-07-30 A136480 하림 20.00% -3.93% -0.79%
2015-05-29 2015-06-29 A024660 하림홀딩스 20.00% -12.33% -2.47%
2015-05-29 2015-06-29 A027740 마니커 20.00% -1.25% -0.25%
2015-05-29 2015-06-29 A028670 팬오션 20.00% -1.96% -0.39%
2015-05-29 2015-06-29 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 19.79% 3.96%
2015-05-29 2015-06-29 A136480 하림 20.00% -2.33% -0.47%
2015-04-30 2015-05-28 A024660 하림홀딩스 20.00% -4.07% -0.81%
2015-04-30 2015-05-28 A027740 마니커 20.00% -13.96% -2.79%
2015-04-30 2015-05-28 A028670 팬오션 20.00% 2.00% 0.40%
2015-04-30 2015-05-28 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 3.92% 0.78%
2015-04-30 2015-05-28 A136480 하림 20.00% -8.39% -1.68%
2015-03-31 2015-04-29 A024660 하림홀딩스 20.00% -7.87% -1.57%
2015-03-31 2015-04-29 A027740 마니커 20.00% 1.08% 0.22%
2015-03-31 2015-04-29 A028670 팬오션 20.00% -1.95% -0.39%
2015-03-31 2015-04-29 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 5.57% 1.11%
2015-03-31 2015-04-29 A136480 하림 20.00% -3.22% -0.64%
2015-02-27 2015-03-30 A024660 하림홀딩스 20.00% 0.54% 0.11%
2015-02-27 2015-03-30 A028670 팬오션 20.00% -15.59% -3.12%
2015-02-27 2015-03-30 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 22.39% 4.48%
2015-02-27 2015-03-30 A088910 동우팜투테이블 20.00% 19.66% 3.93%
2015-02-27 2015-03-30 A136480 하림 20.00% 4.55% 0.91%
2015-01-30 2015-02-26 A001800 오리온홀딩스 20.00% -11.68% -2.34%
2015-01-30 2015-02-26 A024660 하림홀딩스 20.00% 9.42% 1.88%
2015-01-30 2015-02-26 A028670 팬오션 20.00% 40.76% 8.15%
2015-01-30 2015-02-26 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 23.83% 4.77%
2015-01-30 2015-02-26 A136480 하림 20.00% 19.34% 3.87%
2014-12-30 2015-01-29 A001800 오리온홀딩스 20.00% 4.09% 0.82%
2014-12-30 2015-01-29 A024660 하림홀딩스 20.00% 7.26% 1.45%
2014-12-30 2015-01-29 A028670 팬오션 20.00% -1.71% -0.34%
2014-12-30 2015-01-29 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 21.53% 4.31%
2014-12-30 2015-01-29 A136480 하림 20.00% -5.79% -1.16%
2014-11-28 2014-12-29 A024660 하림홀딩스 20.00% 10.99% 2.20%
2014-11-28 2014-12-29 A028670 팬오션 20.00% -2.95% -0.59%
2014-11-28 2014-12-29 A036490 SK머티리얼즈 20.00% -4.73% -0.95%
2014-11-28 2014-12-29 A088910 동우팜투테이블 20.00% 25.23% 5.05%
2014-11-28 2014-12-29 A136480 하림 20.00% 15.69% 3.14%
2014-10-31 2014-11-27 A024660 하림홀딩스 20.00% -11.86% -2.37%
2014-10-31 2014-11-27 A028670 팬오션 20.00% -24.80% -4.96%
2014-10-31 2014-11-27 A036490 SK머티리얼즈 20.00% 9.54% 1.91%
2014-10-31 2014-11-27 A088910 동우팜투테이블 20.00% 1.36% 0.27%
2014-10-31 2014-11-27 A136480 하림 20.00% -10.06% -2.01%
2014-09-30 2014-10-30 A024660 하림홀딩스 20.00% -16.66% -3.33%
2014-09-30 2014-10-30 A027740 마니커 20.00% -5.43% -1.09%
2014-09-30 2014-10-30 A028670 팬오션 20.00% -18.78% -3.76%
2014-09-30 2014-10-30 A088910 동우팜투테이블 20.00% -1.94% -0.39%
2014-09-30 2014-10-30 A136480 하림 20.00% -18.84% -3.77%
2014-08-29 2014-09-29 A001800 오리온홀딩스 20.00% -0.33% -0.07%
2014-08-29 2014-09-29 A024660 하림홀딩스 20.00% -10.46% -2.09%
2014-08-29 2014-09-29 A027740 마니커 20.00% -10.58% -2.12%
2014-08-29 2014-09-29 A088910 동우팜투테이블 20.00% -6.38% -1.28%
2014-08-29 2014-09-29 A136480 하림 20.00% 2.71% 0.54%
2014-07-31 2014-08-28 A001800 오리온홀딩스 20.00% -4.45% -0.89%
2014-07-31 2014-08-28 A024660 하림홀딩스 20.00% 13.83% 2.77%
2014-07-31 2014-08-28 A027740 마니커 20.00% -1.33% -0.27%
2014-07-31 2014-08-28 A088910 동우팜투테이블 20.00% -5.64% -1.13%
2014-07-31 2014-08-28 A136480 하림 20.00% 10.66% 2.13%
2014-06-30 2014-07-30 A001800 오리온홀딩스 20.00% 2.99% 0.60%
2014-06-30 2014-07-30 A024660 하림홀딩스 20.00% 13.52% 2.70%
2014-06-30 2014-07-30 A027740 마니커 20.00% -4.82% -0.96%
2014-06-30 2014-07-30 A088910 동우팜투테이블 20.00% -19.17% -3.83%
2014-06-30 2014-07-30 A136480 하림 20.00% -12.50% -2.50%
2014-05-30 2014-06-29 A001800 오리온홀딩스 20.00% 5.16% 1.03%
2014-05-30 2014-06-29 A024660 하림홀딩스 20.00% -6.85% -1.37%
2014-05-30 2014-06-29 A027740 마니커 20.00% -17.72% -3.54%
2014-05-30 2014-06-29 A088910 동우팜투테이블 20.00% -12.44% -2.49%
2014-05-30 2014-06-29 A136480 하림 20.00% -18.42% -3.68%
2014-04-30 2014-05-29 A001800 오리온홀딩스 20.00% 8.96% 1.79%
2014-04-30 2014-05-29 A024660 하림홀딩스 20.00% 1.88% 0.38%
2014-04-30 2014-05-29 A027740 마니커 20.00% -1.12% -0.22%
2014-04-30 2014-05-29 A088910 동우팜투테이블 20.00% 0.77% 0.15%
2014-04-30 2014-05-29 A136480 하림 20.00% 6.48% 1.30%
2014-03-31 2014-04-29 A001800 오리온홀딩스 20.00% -3.56% -0.71%
2014-03-31 2014-04-29 A018880 한온시스템 20.00% -3.63% -0.73%
2014-03-31 2014-04-29 A024660 하림홀딩스 20.00% 19.13% 3.83%
2014-03-31 2014-04-29 A067160 아프리카TV 20.00% -8.04% -1.61%
2014-03-31 2014-04-29 A136480 하림 20.00% 0.18% 0.04%
2014-02-28 2014-03-30 A001800 오리온홀딩스 20.00% -9.58% -1.92%
2014-02-28 2014-03-30 A018880 한온시스템 20.00% 15.26% 3.05%
2014-02-28 2014-03-30 A024660 하림홀딩스 20.00% -13.06% -2.61%
2014-02-28 2014-03-30 A067160 아프리카TV 20.00% 96.19% 19.24%
2014-02-28 2014-03-30 A136480 하림 20.00% 17.78% 3.56%
2014-01-29 2014-02-27 A001800 오리온홀딩스 20.00% 4.63% 0.93%
2014-01-29 2014-02-27 A018880 한온시스템 20.00% 3.38% 0.68%
2014-01-29 2014-02-27 A067160 아프리카TV 20.00% 22.65% 4.53%
2014-01-29 2014-02-27 A103130 웅진에너지 20.00% 2.94% 0.59%
2014-01-29 2014-02-27 A136480 하림 20.00% -3.51% -0.70%
2013-12-30 2014-01-28 A001800 오리온홀딩스 20.00% -8.36% -1.67%
2013-12-30 2014-01-28 A005010 휴스틸 20.00% -4.01% -0.80%
2013-12-30 2014-01-28 A067160 아프리카TV 20.00% 13.51% 2.70%
2013-12-30 2014-01-28 A103130 웅진에너지 20.00% 9.46% 1.89%
2013-12-30 2014-01-28 A136480 하림 20.00% 10.28% 2.06%
2013-11-29 2013-12-29 A005010 휴스틸 20.00% -1.85% -0.37%
2013-11-29 2013-12-29 A018880 한온시스템 20.00% -2.62% -0.52%
2013-11-29 2013-12-29 A067160 아프리카TV 20.00% -4.61% -0.92%
2013-11-29 2013-12-29 A103130 웅진에너지 20.00% -7.58% -1.52%
2013-11-29 2013-12-29 A136480 하림 20.00% -7.98% -1.60%
2013-10-31 2013-11-28 A005010 휴스틸 20.00% -0.78% -0.16%
2013-10-31 2013-11-28 A018880 한온시스템 20.00% -2.15% -0.43%
2013-10-31 2013-11-28 A067160 아프리카TV 20.00% -6.30% -1.26%
2013-10-31 2013-11-28 A103130 웅진에너지 20.00% -1.82% -0.36%
2013-10-31 2013-11-28 A136480 하림 20.00% 21.51% 4.30%
2013-09-30 2013-10-30 A005010 휴스틸 20.00% -6.36% -1.27%
2013-09-30 2013-10-30 A018880 한온시스템 20.00% -3.69% -0.74%
2013-09-30 2013-10-30 A067160 아프리카TV 20.00% -4.55% -0.91%
2013-09-30 2013-10-30 A088130 동아엘텍 20.00% -2.48% -0.50%
2013-09-30 2013-10-30 A136480 하림 20.00% 5.04% 1.01%
2013-08-30 2013-09-29 A005010 휴스틸 20.00% -3.34% -0.67%
2013-08-30 2013-09-29 A018880 한온시스템 20.00% 4.76% 0.95%
2013-08-30 2013-09-29 A036570 엔씨소프트 20.00% 15.91% 3.18%
2013-08-30 2013-09-29 A103130 웅진에너지 20.00% 14.42% 2.88%
2013-08-30 2013-09-29 A136480 하림 20.00% 9.84% 1.97%
2013-07-31 2013-08-29 A005010 휴스틸 20.00% -5.12% -1.02%
2013-07-31 2013-08-29 A014280 금강공업 20.00% -4.22% -0.84%
2013-07-31 2013-08-29 A018880 한온시스템 20.00% 16.10% 3.22%
2013-07-31 2013-08-29 A036570 엔씨소프트 20.00% -3.20% -0.64%
2013-07-31 2013-08-29 A136480 하림 20.00% 20.17% 4.03%
2013-06-28 2013-07-30 A014280 금강공업 20.00% 3.71% 0.74%
2013-06-28 2013-07-30 A018310 삼목에스폼 20.00% 8.72% 1.74%
2013-06-28 2013-07-30 A018880 한온시스템 20.00% -1.77% -0.35%
2013-06-28 2013-07-30 A036570 엔씨소프트 20.00% 6.85% 1.37%
2013-06-28 2013-07-30 A136480 하림 20.00% 5.48% 1.10%
2013-05-31 2013-06-27 A014280 금강공업 20.00% -16.84% -3.37%
2013-05-31 2013-06-27 A018310 삼목에스폼 20.00% -10.16% -2.03%
2013-05-31 2013-06-27 A018880 한온시스템 20.00% -2.01% -0.40%
2013-05-31 2013-06-27 A036570 엔씨소프트 20.00% -0.00% -0.00%
2013-05-31 2013-06-27 A136480 하림 20.00% -16.30% -3.26%
2013-04-30 2013-05-30 A014280 금강공업 20.00% 2.01% 0.40%
2013-04-30 2013-05-30 A018310 삼목에스폼 20.00% 1.47% 0.29%
2013-04-30 2013-05-30 A018880 한온시스템 20.00% 15.25% 3.05%
2013-04-30 2013-05-30 A036570 엔씨소프트 20.00% -2.14% -0.43%
2013-04-30 2013-05-30 A136480 하림 20.00% 2.42% 0.48%
2013-03-29 2013-04-29 A014280 금강공업 20.00% 3.25% 0.65%
2013-03-29 2013-04-29 A018310 삼목에스폼 20.00% -10.89% -2.18%
2013-03-29 2013-04-29 A018880 한온시스템 20.00% 7.48% 1.50%
2013-03-29 2013-04-29 A024660 하림홀딩스 20.00% 5.51% 1.10%
2013-03-29 2013-04-29 A136480 하림 20.00% -0.97% -0.19%
2013-02-28 2013-03-28 A014280 금강공업 20.00% 16.58% 3.32%
2013-02-28 2013-03-28 A018310 삼목에스폼 20.00% -14.57% -2.91%
2013-02-28 2013-03-28 A018880 한온시스템 20.00% 15.17% 3.03%
2013-02-28 2013-03-28 A043610 지니뮤직 20.00% -1.28% -0.26%
2013-02-28 2013-03-28 A136480 하림 20.00% 6.95% 1.39%
2013-01-31 2013-02-27 A004560 현대비앤지스틸 20.00% 12.01% 2.40%
2013-01-31 2013-02-27 A018880 한온시스템 20.00% -1.22% -0.24%
2013-01-31 2013-02-27 A088910 동우팜투테이블 20.00% 2.82% 0.56%
2013-01-31 2013-02-27 A136480 하림 20.00% -9.20% -1.84%
2013-01-31 2013-02-27 A139480 이마트 20.00% -8.27% -1.65%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%