Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
005110 한창 25.33%
006910 보성파워텍 24.93%
014910 성문전자 19.18%
058450 일야 15.88%
066790 씨씨에스 14.68%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 89,806,268
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 -10.19%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -79.36%
승률 52.54%
BM대비승률 25.21%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 3.41% 0.5%
1개월 -3.08% -0.14%
3개월 12.4% 0.13%
6개월 25.45% -3.28%
1년 18.92% 6.19%
3년 -12.6% 14.8%
5년 -23.48% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 -1.73% 3.79%
변동성 45.63% 12.19%
하방변동성 36.72% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -5.86%
TR(Tracking error) 45.27%
IR(Information ratio) -0.13
연평균 회전율 130.29%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
보성파워텍 006910 27,136,392 30.14%
삼보판지 023600 13,948,205 15.49%
에코바이오 038870 13,659,175 15.17%
한솔홈데코 025750 8,671,052 9.63%
휘닉스소재 050090 7,949,546 8.83%
세이브존I&C 067830 7,355,687 8.17%
이화공영 001840 3,459,996 3.84%
C&S자산관리 032040 2,910,924 3.23%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 3.23%
씨씨에스 066790 1,617,652 1.80%
코엔텍 029960 411,114 0.46%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
성문전자 014910 -25,624,679 25.57%
일야 058450 -18,737,991 18.70%
써니전자 004770 -11,542,580 11.52%
디지틀조선 033130 -8,782,219 8.76%
자연과환경 043910 -7,462,639 7.45%
삼륭물산 014970 -7,274,374 7.26%
아시아나항공 020560 -5,328,969 5.32%
한창 005110 -4,338,268 4.33%
제이콘텐트리 036420 -3,862,779 3.85%
제이에스티나 026040 -3,847,555 3.84%
대림제지 017650 -1,464,450 1.46%
재영솔루텍 049630 -1,140,193 1.14%
스페코 013810 -444,750 0.44%
우리들제약 004720 -366,625 0.37%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A005110 한창 20.00% -46.90% -9.38%
2016-07-29 2018-05-24 A006910 보성파워텍 20.00% -47.74% -9.55%
2016-07-29 2018-05-24 A014910 성문전자 20.00% -59.81% -11.96%
2016-07-29 2018-05-24 A058450 일야 20.00% -66.71% -13.34%
2016-07-29 2018-05-24 A066790 씨씨에스 20.00% -69.23% -13.85%
2016-06-30 2016-07-28 A005110 한창 20.00% 15.41% 3.08%
2016-06-30 2016-07-28 A006910 보성파워텍 20.00% 8.00% 1.60%
2016-06-30 2016-07-28 A050090 휘닉스소재 20.00% 14.88% 2.98%
2016-06-30 2016-07-28 A058450 일야 20.00% 20.02% 4.00%
2016-06-30 2016-07-28 A066790 씨씨에스 20.00% 10.05% 2.01%
2016-05-31 2016-06-29 A005110 한창 20.00% -7.25% -1.45%
2016-05-31 2016-06-29 A006910 보성파워텍 20.00% 1.20% 0.24%
2016-05-31 2016-06-29 A050090 휘닉스소재 20.00% -7.69% -1.54%
2016-05-31 2016-06-29 A058450 일야 20.00% -5.57% -1.11%
2016-05-31 2016-06-29 A066790 씨씨에스 20.00% -9.14% -1.83%
2016-04-29 2016-05-30 A005110 한창 20.00% 1.40% 0.28%
2016-04-29 2016-05-30 A006910 보성파워텍 20.00% 23.44% 4.69%
2016-04-29 2016-05-30 A050090 휘닉스소재 20.00% -3.24% -0.65%
2016-04-29 2016-05-30 A058450 일야 20.00% -20.36% -4.07%
2016-04-29 2016-05-30 A066790 씨씨에스 20.00% -16.84% -3.37%
2016-03-31 2016-04-28 A005110 한창 20.00% -1.49% -0.30%
2016-03-31 2016-04-28 A006910 보성파워텍 20.00% 46.17% 9.23%
2016-03-31 2016-04-28 A050090 휘닉스소재 20.00% 3.00% 0.60%
2016-03-31 2016-04-28 A058450 일야 20.00% -22.59% -4.52%
2016-03-31 2016-04-28 A066790 씨씨에스 20.00% 2.36% 0.47%
2016-02-29 2016-03-30 A005110 한창 20.00% 11.27% 2.25%
2016-02-29 2016-03-30 A006910 보성파워텍 20.00% 5.66% 1.13%
2016-02-29 2016-03-30 A050090 휘닉스소재 20.00% -0.01% -0.00%
2016-02-29 2016-03-30 A058450 일야 20.00% 72.60% 14.52%
2016-02-29 2016-03-30 A066790 씨씨에스 20.00% 21.85% 4.37%
2016-01-29 2016-02-28 A005110 한창 20.00% -0.70% -0.14%
2016-01-29 2016-02-28 A006910 보성파워텍 20.00% -2.74% -0.55%
2016-01-29 2016-02-28 A050090 휘닉스소재 20.00% 16.72% 3.34%
2016-01-29 2016-02-28 A058450 일야 20.00% 3.82% 0.76%
2016-01-29 2016-02-28 A066790 씨씨에스 20.00% 3.58% 0.72%
2015-12-30 2016-01-28 A005110 한창 20.00% -25.09% -5.02%
2015-12-30 2016-01-28 A006910 보성파워텍 20.00% -8.29% -1.66%
2015-12-30 2016-01-28 A050090 휘닉스소재 20.00% -18.17% -3.63%
2015-12-30 2016-01-28 A058450 일야 20.00% -18.92% -3.78%
2015-12-30 2016-01-28 A066790 씨씨에스 20.00% -25.99% -5.20%
2015-11-30 2015-12-29 A005110 한창 20.00% 49.53% 9.91%
2015-11-30 2015-12-29 A006910 보성파워텍 20.00% 12.14% 2.43%
2015-11-30 2015-12-29 A050090 휘닉스소재 20.00% 6.80% 1.36%
2015-11-30 2015-12-29 A058450 일야 20.00% 15.51% 3.10%
2015-11-30 2015-12-29 A066790 씨씨에스 20.00% 62.17% 12.43%
2015-10-30 2015-11-29 A004720 우리들제약 20.00% -12.61% -2.52%
2015-10-30 2015-11-29 A005110 한창 20.00% 38.10% 7.62%
2015-10-30 2015-11-29 A006910 보성파워텍 20.00% 19.49% 3.90%
2015-10-30 2015-11-29 A050090 휘닉스소재 20.00% 15.76% 3.15%
2015-10-30 2015-11-29 A066790 씨씨에스 20.00% 98.54% 19.71%
2015-09-30 2015-10-29 A004720 우리들제약 20.00% 2.80% 0.56%
2015-09-30 2015-10-29 A005110 한창 20.00% -26.05% -5.21%
2015-09-30 2015-10-29 A006910 보성파워텍 20.00% -14.90% -2.98%
2015-09-30 2015-10-29 A050090 휘닉스소재 20.00% 20.35% 4.07%
2015-09-30 2015-10-29 A066790 씨씨에스 20.00% -7.84% -1.57%
2015-08-31 2015-09-29 A004720 우리들제약 20.00% 13.17% 2.63%
2015-08-31 2015-09-29 A005110 한창 20.00% 73.17% 14.63%
2015-08-31 2015-09-29 A006910 보성파워텍 20.00% 46.87% 9.37%
2015-08-31 2015-09-29 A050090 휘닉스소재 20.00% 26.65% 5.33%
2015-08-31 2015-09-29 A066790 씨씨에스 20.00% 37.85% 7.57%
2015-07-31 2015-08-30 A004720 우리들제약 20.00% 0.49% 0.10%
2015-07-31 2015-08-30 A005110 한창 20.00% -9.35% -1.87%
2015-07-31 2015-08-30 A006910 보성파워텍 20.00% 6.32% 1.26%
2015-07-31 2015-08-30 A050090 휘닉스소재 20.00% -9.47% -1.89%
2015-07-31 2015-08-30 A066790 씨씨에스 20.00% -7.49% -1.50%
2015-06-30 2015-07-30 A004720 우리들제약 20.00% -10.90% -2.18%
2015-06-30 2015-07-30 A005110 한창 20.00% 15.43% 3.09%
2015-06-30 2015-07-30 A006910 보성파워텍 20.00% -3.38% -0.68%
2015-06-30 2015-07-30 A050090 휘닉스소재 20.00% 2.21% 0.44%
2015-06-30 2015-07-30 A066790 씨씨에스 20.00% 3.45% 0.69%
2015-05-29 2015-06-29 A004720 우리들제약 20.00% -11.84% -2.37%
2015-05-29 2015-06-29 A005110 한창 20.00% -12.24% -2.45%
2015-05-29 2015-06-29 A006910 보성파워텍 20.00% -4.60% -0.92%
2015-05-29 2015-06-29 A050090 휘닉스소재 20.00% -32.07% -6.41%
2015-05-29 2015-06-29 A066790 씨씨에스 20.00% -10.34% -2.07%
2015-04-30 2015-05-28 A004720 우리들제약 20.00% 15.15% 3.03%
2015-04-30 2015-05-28 A005110 한창 20.00% -25.32% -5.06%
2015-04-30 2015-05-28 A006910 보성파워텍 20.00% -14.75% -2.95%
2015-04-30 2015-05-28 A050090 휘닉스소재 20.00% -13.68% -2.74%
2015-04-30 2015-05-28 A066790 씨씨에스 20.00% -13.62% -2.72%
2015-03-31 2015-04-29 A004720 우리들제약 20.00% 2.49% 0.50%
2015-03-31 2015-04-29 A005110 한창 20.00% -10.46% -2.09%
2015-03-31 2015-04-29 A006910 보성파워텍 20.00% -10.09% -2.02%
2015-03-31 2015-04-29 A023600 삼보판지 20.00% 2.04% 0.41%
2015-03-31 2015-04-29 A050090 휘닉스소재 20.00% -10.49% -2.10%
2015-02-27 2015-03-30 A004720 우리들제약 20.00% -1.11% -0.22%
2015-02-27 2015-03-30 A005110 한창 20.00% 8.05% 1.61%
2015-02-27 2015-03-30 A006910 보성파워텍 20.00% 2.52% 0.50%
2015-02-27 2015-03-30 A023600 삼보판지 20.00% 10.01% 2.00%
2015-02-27 2015-03-30 A050090 휘닉스소재 20.00% 12.08% 2.42%
2015-01-30 2015-02-26 A005110 한창 20.00% -10.04% -2.01%
2015-01-30 2015-02-26 A006910 보성파워텍 20.00% -13.23% -2.65%
2015-01-30 2015-02-26 A023600 삼보판지 20.00% 4.25% 0.85%
2015-01-30 2015-02-26 A033130 디지틀조선 20.00% -12.55% -2.51%
2015-01-30 2015-02-26 A050090 휘닉스소재 20.00% -11.30% -2.26%
2014-12-30 2015-01-29 A006910 보성파워텍 20.00% 17.41% 3.48%
2014-12-30 2015-01-29 A017650 대림제지 20.00% -6.38% -1.28%
2014-12-30 2015-01-29 A023600 삼보판지 20.00% -6.29% -1.26%
2014-12-30 2015-01-29 A036420 제이콘텐트리 20.00% -4.26% -0.85%
2014-12-30 2015-01-29 A050090 휘닉스소재 20.00% 32.68% 6.54%
2014-11-28 2014-12-29 A006910 보성파워텍 20.00% -5.23% -1.05%
2014-11-28 2014-12-29 A023600 삼보판지 20.00% -0.13% -0.03%
2014-11-28 2014-12-29 A033130 디지틀조선 20.00% -21.91% -4.38%
2014-11-28 2014-12-29 A036420 제이콘텐트리 20.00% -1.82% -0.36%
2014-11-28 2014-12-29 A050090 휘닉스소재 20.00% -11.56% -2.31%
2014-10-31 2014-11-27 A006910 보성파워텍 20.00% 47.44% 9.49%
2014-10-31 2014-11-27 A023600 삼보판지 20.00% -20.66% -4.13%
2014-10-31 2014-11-27 A033130 디지틀조선 20.00% -14.68% -2.94%
2014-10-31 2014-11-27 A036420 제이콘텐트리 20.00% -9.33% -1.87%
2014-10-31 2014-11-27 A050090 휘닉스소재 20.00% -22.63% -4.53%
2014-09-30 2014-10-30 A004770 써니전자 20.00% -9.84% -1.97%
2014-09-30 2014-10-30 A020560 아시아나항공 20.00% -10.70% -2.14%
2014-09-30 2014-10-30 A023600 삼보판지 20.00% 16.92% 3.38%
2014-09-30 2014-10-30 A033130 디지틀조선 20.00% 2.45% 0.49%
2014-09-30 2014-10-30 A050090 휘닉스소재 20.00% 29.29% 5.86%
2014-08-29 2014-09-29 A004770 써니전자 20.00% 21.48% 4.30%
2014-08-29 2014-09-29 A020560 아시아나항공 20.00% -6.70% -1.34%
2014-08-29 2014-09-29 A023600 삼보판지 20.00% 11.80% 2.36%
2014-08-29 2014-09-29 A029960 코엔텍 20.00% 8.02% 1.60%
2014-08-29 2014-09-29 A033130 디지틀조선 20.00% 13.27% 2.65%
2014-07-31 2014-08-28 A001840 이화공영 20.00% 15.27% 3.05%
2014-07-31 2014-08-28 A004770 써니전자 20.00% 12.95% 2.59%
2014-07-31 2014-08-28 A020560 아시아나항공 20.00% 4.85% 0.97%
2014-07-31 2014-08-28 A023600 삼보판지 20.00% 0.61% 0.12%
2014-07-31 2014-08-28 A029960 코엔텍 20.00% 6.18% 1.24%
2014-06-30 2014-07-30 A001840 이화공영 20.00% 1.31% 0.26%
2014-06-30 2014-07-30 A004770 써니전자 20.00% -19.34% -3.87%
2014-06-30 2014-07-30 A020560 아시아나항공 20.00% 1.86% 0.37%
2014-06-30 2014-07-30 A023600 삼보판지 20.00% 5.22% 1.04%
2014-06-30 2014-07-30 A029960 코엔텍 20.00% 0.43% 0.09%
2014-05-30 2014-06-29 A004770 써니전자 20.00% -15.25% -3.05%
2014-05-30 2014-06-29 A013810 스페코 20.00% -1.91% -0.38%
2014-05-30 2014-06-29 A020560 아시아나항공 20.00% -7.24% -1.45%
2014-05-30 2014-06-29 A023600 삼보판지 20.00% -7.66% -1.53%
2014-05-30 2014-06-29 A029960 코엔텍 20.00% -11.88% -2.38%
2014-04-30 2014-05-29 A004770 써니전자 20.00% -1.86% -0.37%
2014-04-30 2014-05-29 A020560 아시아나항공 20.00% -1.40% -0.28%
2014-04-30 2014-05-29 A023600 삼보판지 20.00% 17.89% 3.58%
2014-04-30 2014-05-29 A032040 C&S자산관리 20.00% 23.38% 4.68%
2014-04-30 2014-05-29 A067830 세이브존I&C 20.00% 6.59% 1.32%
2014-03-31 2014-04-29 A004770 써니전자 20.00% -19.02% -3.80%
2014-03-31 2014-04-29 A020560 아시아나항공 20.00% -2.00% -0.40%
2014-03-31 2014-04-29 A023600 삼보판지 20.00% -4.90% -0.98%
2014-03-31 2014-04-29 A032040 C&S자산관리 20.00% -9.36% -1.87%
2014-03-31 2014-04-29 A067830 세이브존I&C 20.00% 13.55% 2.71%
2014-02-28 2014-03-30 A004770 써니전자 20.00% -6.61% -1.32%
2014-02-28 2014-03-30 A020560 아시아나항공 20.00% -2.88% -0.58%
2014-02-28 2014-03-30 A023600 삼보판지 20.00% -6.90% -1.38%
2014-02-28 2014-03-30 A049630 재영솔루텍 20.00% -5.00% -1.00%
2014-02-28 2014-03-30 A067830 세이브존I&C 20.00% 12.57% 2.51%
2014-01-29 2014-02-27 A004770 써니전자 20.00% -12.23% -2.45%
2014-01-29 2014-02-27 A014970 삼륭물산 20.00% 4.78% 0.96%
2014-01-29 2014-02-27 A020560 아시아나항공 20.00% -0.96% -0.19%
2014-01-29 2014-02-27 A023600 삼보판지 20.00% 23.94% 4.79%
2014-01-29 2014-02-27 A043910 자연과환경 20.00% 1.25% 0.25%
2013-12-30 2014-01-28 A004770 써니전자 20.00% -0.54% -0.11%
2013-12-30 2014-01-28 A014970 삼륭물산 20.00% 8.20% 1.64%
2013-12-30 2014-01-28 A020560 아시아나항공 20.00% 8.42% 1.68%
2013-12-30 2014-01-28 A023600 삼보판지 20.00% 28.36% 5.67%
2013-12-30 2014-01-28 A043910 자연과환경 20.00% 8.64% 1.73%
2013-11-29 2013-12-29 A014970 삼륭물산 20.00% -3.85% -0.77%
2013-11-29 2013-12-29 A020560 아시아나항공 20.00% -3.20% -0.64%
2013-11-29 2013-12-29 A023600 삼보판지 20.00% 4.49% 0.90%
2013-11-29 2013-12-29 A043910 자연과환경 20.00% -9.09% -1.82%
2013-11-29 2013-12-29 A067830 세이브존I&C 20.00% -1.05% -0.21%
2013-10-31 2013-11-28 A014970 삼륭물산 20.00% -19.78% -3.96%
2013-10-31 2013-11-28 A020560 아시아나항공 20.00% -1.17% -0.23%
2013-10-31 2013-11-28 A023600 삼보판지 20.00% -5.06% -1.01%
2013-10-31 2013-11-28 A043910 자연과환경 20.00% -11.31% -2.26%
2013-10-31 2013-11-28 A067830 세이브존I&C 20.00% 1.17% 0.23%
2013-09-30 2013-10-30 A014970 삼륭물산 20.00% -7.56% -1.51%
2013-09-30 2013-10-30 A020560 아시아나항공 20.00% -0.77% -0.15%
2013-09-30 2013-10-30 A023600 삼보판지 20.00% -4.64% -0.93%
2013-09-30 2013-10-30 A026040 제이에스티나 20.00% -8.85% -1.77%
2013-09-30 2013-10-30 A043910 자연과환경 20.00% -9.12% -1.82%
2013-08-30 2013-09-29 A014970 삼륭물산 20.00% -12.50% -2.50%
2013-08-30 2013-09-29 A023600 삼보판지 20.00% -0.20% -0.04%
2013-08-30 2013-09-29 A026040 제이에스티나 20.00% 1.06% 0.21%
2013-08-30 2013-09-29 A038870 에코바이오 20.00% 7.14% 1.43%
2013-08-30 2013-09-29 A043910 자연과환경 20.00% -12.18% -2.44%
2013-07-31 2013-08-29 A020560 아시아나항공 25.00% 0.41% 0.10%
2013-07-31 2013-08-29 A025750 한솔홈데코 25.00% 18.58% 4.65%
2013-07-31 2013-08-29 A026040 제이에스티나 25.00% -11.84% -2.96%
2013-07-31 2013-08-29 A038870 에코바이오 25.00% -18.07% -4.52%
2013-06-28 2013-07-30 A025750 한솔홈데코 33.33% 6.30% 2.10%
2013-06-28 2013-07-30 A026040 제이에스티나 33.33% 4.34% 1.45%
2013-06-28 2013-07-30 A038870 에코바이오 33.33% 12.82% 4.27%
2013-05-31 2013-06-27 A025750 한솔홈데코 50.00% -13.14% -6.57%
2013-05-31 2013-06-27 A038870 에코바이오 50.00% 3.52% 1.76%
2013-04-30 2013-05-30 A025750 한솔홈데코 50.00% 5.38% 2.69%
2013-04-30 2013-05-30 A038870 에코바이오 50.00% 26.70% 13.35%
2013-03-29 2013-04-29 A025750 한솔홈데코 50.00% -1.13% -0.56%
2013-03-29 2013-04-29 A038870 에코바이오 50.00% -6.50% -3.25%
2013-02-28 2013-03-28 A025750 한솔홈데코 100.00% 1.56% 1.56%
2013-01-31 2013-02-27 A025750 한솔홈데코 100.00% 4.42% 4.42%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%