Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
000950 전방 22.49%
006910 보성파워텍 17.62%
011200 현대상선 21.24%
033130 디지틀조선 21.54%
085310 엔케이 17.11%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 48,406,594
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 -51.59%
BM수익률 2018/05/24 26.73%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -72.72%
승률 53.44%
BM대비승률 20.84%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 1.4% 0.48%
1개월 10.29% -0.16%
3개월 24.68% 0.1%
6개월 30.15% -3.31%
1년 9.65% 6.17%
3년 -59.12% 14.78%
5년 -48.09% 24.67%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 -11.09% 3.79%
변동성 30.63% 12.19%
하방변동성 25.07% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -14.91%
TR(Tracking error) 30.39%
IR(Information ratio) -0.49
연평균 회전율 77.49%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
삼보판지 023600 10,151,989 40.52%
보성파워텍 006910 5,728,911 22.87%
KOSEF 단기자금 130730 3,338,809 13.33%
유라테크 048430 3,217,301 12.84%
엔케이 085310 2,614,870 10.44%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
현대상선 011200 -32,494,180 42.40%
미래산업 025560 -12,489,829 16.30%
코엔텍 029960 -9,386,321 12.25%
전방 000950 -7,711,352 10.06%
디지틀조선 033130 -5,873,190 7.66%
한진중공업 097230 -4,595,988 6.00%
오픈베이스 049480 -2,506,815 3.27%
영화금속 012280 -1,161,904 1.52%
현대엘리베이 017800 -425,705 0.56%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A000950 전방 20.00% -33.28% -6.66%
2016-07-29 2018-05-24 A006910 보성파워텍 20.00% -47.74% -9.55%
2016-07-29 2018-05-24 A011200 현대상선 20.00% -37.00% -7.40%
2016-07-29 2018-05-24 A033130 디지틀조선 20.00% -36.11% -7.22%
2016-07-29 2018-05-24 A085310 엔케이 20.00% -49.24% -9.85%
2016-06-30 2016-07-28 A000950 전방 20.00% 8.03% 1.61%
2016-06-30 2016-07-28 A006910 보성파워텍 20.00% 8.00% 1.60%
2016-06-30 2016-07-28 A011200 현대상선 20.00% -25.93% -5.19%
2016-06-30 2016-07-28 A033130 디지틀조선 20.00% 17.12% 3.42%
2016-06-30 2016-07-28 A085310 엔케이 20.00% 9.46% 1.89%
2016-05-31 2016-06-29 A000950 전방 20.00% -4.23% -0.85%
2016-05-31 2016-06-29 A006910 보성파워텍 20.00% 1.20% 0.24%
2016-05-31 2016-06-29 A011200 현대상선 20.00% -19.74% -3.95%
2016-05-31 2016-06-29 A033130 디지틀조선 20.00% -7.23% -1.45%
2016-05-31 2016-06-29 A085310 엔케이 20.00% -5.68% -1.14%
2016-04-29 2016-05-30 A000950 전방 20.00% -0.76% -0.15%
2016-04-29 2016-05-30 A006910 보성파워텍 20.00% 23.44% 4.69%
2016-04-29 2016-05-30 A011200 현대상선 20.00% 26.31% 5.26%
2016-04-29 2016-05-30 A033130 디지틀조선 20.00% -1.22% -0.24%
2016-04-29 2016-05-30 A085310 엔케이 20.00% 2.02% 0.40%
2016-03-31 2016-04-28 A000950 전방 20.00% -13.84% -2.77%
2016-03-31 2016-04-28 A006910 보성파워텍 20.00% 46.17% 9.23%
2016-03-31 2016-04-28 A011200 현대상선 20.00% -14.72% -2.94%
2016-03-31 2016-04-28 A033130 디지틀조선 20.00% -15.52% -3.10%
2016-03-31 2016-04-28 A085310 엔케이 20.00% -19.34% -3.87%
2016-02-29 2016-03-30 A000950 전방 20.00% -17.11% -3.42%
2016-02-29 2016-03-30 A006910 보성파워텍 20.00% 5.66% 1.13%
2016-02-29 2016-03-30 A011200 현대상선 20.00% -20.65% -4.13%
2016-02-29 2016-03-30 A033130 디지틀조선 20.00% -13.76% -2.75%
2016-02-29 2016-03-30 A085310 엔케이 20.00% -14.60% -2.92%
2016-01-29 2016-02-28 A000950 전방 20.00% 0.20% 0.04%
2016-01-29 2016-02-28 A011200 현대상선 20.00% 0.68% 0.14%
2016-01-29 2016-02-28 A029960 코엔텍 20.00% 0.64% 0.13%
2016-01-29 2016-02-28 A033130 디지틀조선 20.00% 1.40% 0.28%
2016-01-29 2016-02-28 A085310 엔케이 20.00% -0.70% -0.14%
2015-12-30 2016-01-28 A000950 전방 20.00% -12.08% -2.42%
2015-12-30 2016-01-28 A011200 현대상선 20.00% -27.34% -5.47%
2015-12-30 2016-01-28 A029960 코엔텍 20.00% -8.27% -1.65%
2015-12-30 2016-01-28 A033130 디지틀조선 20.00% -12.27% -2.45%
2015-12-30 2016-01-28 A085310 엔케이 20.00% -12.44% -2.49%
2015-11-30 2015-12-29 A000950 전방 20.00% -0.85% -0.17%
2015-11-30 2015-12-29 A011200 현대상선 20.00% -16.87% -3.37%
2015-11-30 2015-12-29 A029960 코엔텍 20.00% -6.43% -1.29%
2015-11-30 2015-12-29 A033130 디지틀조선 20.00% 22.77% 4.55%
2015-11-30 2015-12-29 A085310 엔케이 20.00% 2.63% 0.53%
2015-10-30 2015-11-29 A000950 전방 20.00% 16.88% 3.38%
2015-10-30 2015-11-29 A011200 현대상선 20.00% -17.48% -3.50%
2015-10-30 2015-11-29 A029960 코엔텍 20.00% -3.36% -0.67%
2015-10-30 2015-11-29 A033130 디지틀조선 20.00% 6.42% 1.28%
2015-10-30 2015-11-29 A085310 엔케이 20.00% 28.40% 5.68%
2015-09-30 2015-10-29 A000950 전방 20.00% -3.69% -0.74%
2015-09-30 2015-10-29 A011200 현대상선 20.00% -5.47% -1.09%
2015-09-30 2015-10-29 A029960 코엔텍 20.00% -0.19% -0.04%
2015-09-30 2015-10-29 A033130 디지틀조선 20.00% 2.08% 0.42%
2015-09-30 2015-10-29 A085310 엔케이 20.00% -5.88% -1.18%
2015-08-31 2015-09-29 A000950 전방 20.00% -3.91% -0.78%
2015-08-31 2015-09-29 A011200 현대상선 20.00% -31.08% -6.22%
2015-08-31 2015-09-29 A029960 코엔텍 20.00% -2.77% -0.55%
2015-08-31 2015-09-29 A033130 디지틀조선 20.00% 3.89% 0.78%
2015-08-31 2015-09-29 A085310 엔케이 20.00% -5.69% -1.14%
2015-07-31 2015-08-30 A000950 전방 20.00% -0.34% -0.07%
2015-07-31 2015-08-30 A011200 현대상선 20.00% 47.47% 9.49%
2015-07-31 2015-08-30 A029960 코엔텍 20.00% -17.16% -3.43%
2015-07-31 2015-08-30 A033130 디지틀조선 20.00% -7.94% -1.59%
2015-07-31 2015-08-30 A085310 엔케이 20.00% 2.29% 0.46%
2015-06-30 2015-07-30 A000950 전방 20.00% 10.80% 2.16%
2015-06-30 2015-07-30 A011200 현대상선 20.00% -10.39% -2.08%
2015-06-30 2015-07-30 A029960 코엔텍 20.00% 10.75% 2.15%
2015-06-30 2015-07-30 A033130 디지틀조선 20.00% 3.09% 0.62%
2015-06-30 2015-07-30 A085310 엔케이 20.00% 15.59% 3.12%
2015-05-29 2015-06-29 A000950 전방 20.00% -23.18% -4.64%
2015-05-29 2015-06-29 A011200 현대상선 20.00% -23.26% -4.65%
2015-05-29 2015-06-29 A029960 코엔텍 20.00% -2.76% -0.55%
2015-05-29 2015-06-29 A033130 디지틀조선 20.00% -17.19% -3.44%
2015-05-29 2015-06-29 A085310 엔케이 20.00% -21.57% -4.31%
2015-04-30 2015-05-28 A000950 전방 20.00% 29.20% 5.84%
2015-04-30 2015-05-28 A011200 현대상선 20.00% -7.76% -1.55%
2015-04-30 2015-05-28 A029960 코엔텍 20.00% 5.87% 1.17%
2015-04-30 2015-05-28 A033130 디지틀조선 20.00% -12.67% -2.53%
2015-04-30 2015-05-28 A085310 엔케이 20.00% 53.30% 10.66%
2015-03-31 2015-04-29 A000950 전방 20.00% 23.86% 4.77%
2015-03-31 2015-04-29 A011200 현대상선 20.00% 6.04% 1.21%
2015-03-31 2015-04-29 A029960 코엔텍 20.00% 0.99% 0.20%
2015-03-31 2015-04-29 A033130 디지틀조선 20.00% 28.76% 5.75%
2015-03-31 2015-04-29 A085310 엔케이 20.00% 6.82% 1.36%
2015-02-27 2015-03-30 A000950 전방 20.00% -1.77% -0.35%
2015-02-27 2015-03-30 A011200 현대상선 20.00% -1.49% -0.30%
2015-02-27 2015-03-30 A029960 코엔텍 20.00% 9.36% 1.87%
2015-02-27 2015-03-30 A033130 디지틀조선 20.00% 13.24% 2.65%
2015-02-27 2015-03-30 A085310 엔케이 20.00% 3.27% 0.65%
2015-01-30 2015-02-26 A000950 전방 20.00% 6.95% 1.39%
2015-01-30 2015-02-26 A011200 현대상선 20.00% -3.95% -0.79%
2015-01-30 2015-02-26 A029960 코엔텍 20.00% 2.78% 0.56%
2015-01-30 2015-02-26 A033130 디지틀조선 20.00% -12.55% -2.51%
2015-01-30 2015-02-26 A085310 엔케이 20.00% -1.28% -0.26%
2014-12-30 2015-01-29 A000950 전방 20.00% 18.61% 3.72%
2014-12-30 2015-01-29 A011200 현대상선 20.00% 2.34% 0.47%
2014-12-30 2015-01-29 A029960 코엔텍 20.00% -0.37% -0.07%
2014-12-30 2015-01-29 A033130 디지틀조선 20.00% 28.18% 5.64%
2014-12-30 2015-01-29 A085310 엔케이 20.00% 2.39% 0.48%
2014-11-28 2014-12-29 A000950 전방 20.00% -8.51% -1.70%
2014-11-28 2014-12-29 A011200 현대상선 20.00% 2.25% 0.45%
2014-11-28 2014-12-29 A029960 코엔텍 20.00% 3.63% 0.73%
2014-11-28 2014-12-29 A033130 디지틀조선 20.00% -21.91% -4.38%
2014-11-28 2014-12-29 A085310 엔케이 20.00% 10.66% 2.13%
2014-10-31 2014-11-27 A000950 전방 20.00% -1.61% -0.32%
2014-10-31 2014-11-27 A011200 현대상선 20.00% -14.24% -2.85%
2014-10-31 2014-11-27 A029960 코엔텍 20.00% -7.60% -1.52%
2014-10-31 2014-11-27 A033130 디지틀조선 20.00% -14.68% -2.94%
2014-10-31 2014-11-27 A085310 엔케이 20.00% -18.72% -3.74%
2014-09-30 2014-10-30 A000950 전방 20.00% -5.83% -1.17%
2014-09-30 2014-10-30 A011200 현대상선 20.00% 17.79% 3.56%
2014-09-30 2014-10-30 A029960 코엔텍 20.00% 5.18% 1.04%
2014-09-30 2014-10-30 A033130 디지틀조선 20.00% 2.45% 0.49%
2014-09-30 2014-10-30 A085310 엔케이 20.00% 5.30% 1.06%
2014-08-29 2014-09-29 A000950 전방 20.00% -24.98% -5.00%
2014-08-29 2014-09-29 A011200 현대상선 20.00% -22.36% -4.47%
2014-08-29 2014-09-29 A029960 코엔텍 20.00% 8.02% 1.60%
2014-08-29 2014-09-29 A033130 디지틀조선 20.00% 13.27% 2.65%
2014-08-29 2014-09-29 A085310 엔케이 20.00% 2.32% 0.46%
2014-07-31 2014-08-28 A011200 현대상선 20.00% 18.84% 3.77%
2014-07-31 2014-08-28 A017800 현대엘리베이 20.00% -2.34% -0.47%
2014-07-31 2014-08-28 A029960 코엔텍 20.00% 6.18% 1.24%
2014-07-31 2014-08-28 A085310 엔케이 20.00% 20.54% 4.11%
2014-07-31 2014-08-28 A097230 한진중공업 20.00% -13.69% -2.74%
2014-06-30 2014-07-30 A011200 현대상선 20.00% 14.99% 3.00%
2014-06-30 2014-07-30 A012280 영화금속 20.00% 8.44% 1.69%
2014-06-30 2014-07-30 A029960 코엔텍 20.00% 0.43% 0.09%
2014-06-30 2014-07-30 A085310 엔케이 20.00% 21.61% 4.32%
2014-06-30 2014-07-30 A097230 한진중공업 20.00% -12.06% -2.41%
2014-05-30 2014-06-29 A012280 영화금속 20.00% -7.81% -1.56%
2014-05-30 2014-06-29 A029960 코엔텍 20.00% -11.88% -2.38%
2014-05-30 2014-06-29 A048430 유라테크 20.00% -7.21% -1.44%
2014-05-30 2014-06-29 A085310 엔케이 20.00% -31.49% -6.30%
2014-05-30 2014-06-29 A097230 한진중공업 20.00% -21.14% -4.23%
2014-04-30 2014-05-29 A012280 영화금속 20.00% -2.11% -0.42%
2014-04-30 2014-05-29 A029960 코엔텍 20.00% -30.14% -6.03%
2014-04-30 2014-05-29 A048430 유라테크 20.00% -0.57% -0.11%
2014-04-30 2014-05-29 A085310 엔케이 20.00% 10.09% 2.02%
2014-04-30 2014-05-29 A097230 한진중공업 20.00% -3.81% -0.76%
2014-03-31 2014-04-29 A012280 영화금속 20.00% 5.36% 1.07%
2014-03-31 2014-04-29 A029960 코엔텍 20.00% 1.46% 0.29%
2014-03-31 2014-04-29 A048430 유라테크 20.00% 16.85% 3.37%
2014-03-31 2014-04-29 A085310 엔케이 20.00% 2.18% 0.44%
2014-03-31 2014-04-29 A097230 한진중공업 20.00% -13.57% -2.71%
2014-02-28 2014-03-30 A012280 영화금속 20.00% 12.49% 2.50%
2014-02-28 2014-03-30 A029960 코엔텍 20.00% -3.75% -0.75%
2014-02-28 2014-03-30 A048430 유라테크 20.00% 8.96% 1.79%
2014-02-28 2014-03-30 A085310 엔케이 20.00% -2.49% -0.50%
2014-02-28 2014-03-30 A097230 한진중공업 20.00% -0.37% -0.07%
2014-01-29 2014-02-27 A012280 영화금속 20.00% 4.08% 0.82%
2014-01-29 2014-02-27 A023600 삼보판지 20.00% 23.94% 4.79%
2014-01-29 2014-02-27 A048430 유라테크 20.00% 7.09% 1.42%
2014-01-29 2014-02-27 A049480 오픈베이스 20.00% -1.47% -0.29%
2014-01-29 2014-02-27 A097230 한진중공업 20.00% 5.40% 1.08%
2013-12-30 2014-01-28 A012280 영화금속 20.00% 8.16% 1.63%
2013-12-30 2014-01-28 A023600 삼보판지 20.00% 28.36% 5.67%
2013-12-30 2014-01-28 A048430 유라테크 20.00% 5.83% 1.17%
2013-12-30 2014-01-28 A049480 오픈베이스 20.00% -0.88% -0.18%
2013-12-30 2014-01-28 A097230 한진중공업 20.00% 7.89% 1.58%
2013-11-29 2013-12-29 A012280 영화금속 20.00% -6.73% -1.35%
2013-11-29 2013-12-29 A023600 삼보판지 20.00% 4.49% 0.90%
2013-11-29 2013-12-29 A048430 유라테크 20.00% 12.15% 2.43%
2013-11-29 2013-12-29 A049480 오픈베이스 20.00% -7.58% -1.52%
2013-11-29 2013-12-29 A097230 한진중공업 20.00% 2.12% 0.42%
2013-10-31 2013-11-28 A012280 영화금속 20.00% -5.11% -1.02%
2013-10-31 2013-11-28 A025560 미래산업 20.00% -9.49% -1.90%
2013-10-31 2013-11-28 A048430 유라테크 20.00% -0.55% -0.11%
2013-10-31 2013-11-28 A049480 오픈베이스 20.00% -4.39% -0.88%
2013-10-31 2013-11-28 A097230 한진중공업 20.00% -5.98% -1.20%
2013-09-30 2013-10-30 A012280 영화금속 25.00% -4.78% -1.19%
2013-09-30 2013-10-30 A025560 미래산업 25.00% 4.84% 1.21%
2013-09-30 2013-10-30 A048430 유라테크 25.00% -8.50% -2.12%
2013-09-30 2013-10-30 A097230 한진중공업 25.00% -7.36% -1.84%
2013-08-30 2013-09-29 A012280 영화금속 25.00% 2.44% 0.61%
2013-08-30 2013-09-29 A025560 미래산업 25.00% -7.10% -1.77%
2013-08-30 2013-09-29 A048430 유라테크 25.00% -3.78% -0.95%
2013-08-30 2013-09-29 A097230 한진중공업 25.00% 11.05% 2.76%
2013-07-31 2013-08-29 A012280 영화금속 25.00% 1.47% 0.37%
2013-07-31 2013-08-29 A025560 미래산업 25.00% -1.31% -0.33%
2013-07-31 2013-08-29 A048430 유라테크 25.00% -2.85% -0.71%
2013-07-31 2013-08-29 A097230 한진중공업 25.00% -1.21% -0.30%
2013-06-28 2013-07-30 A012280 영화금속 25.00% 3.78% 0.95%
2013-06-28 2013-07-30 A025560 미래산업 25.00% 4.05% 1.01%
2013-06-28 2013-07-30 A048430 유라테크 25.00% 6.82% 1.70%
2013-06-28 2013-07-30 A097230 한진중공업 25.00% 27.85% 6.96%
2013-05-31 2013-06-27 A012280 영화금속 25.00% -17.88% -4.47%
2013-05-31 2013-06-27 A025560 미래산업 25.00% -13.17% -3.29%
2013-05-31 2013-06-27 A048430 유라테크 25.00% -20.30% -5.08%
2013-05-31 2013-06-27 A097230 한진중공업 25.00% -0.51% -0.13%
2013-04-30 2013-05-30 A012280 영화금속 33.33% 8.22% 2.74%
2013-04-30 2013-05-30 A025560 미래산업 33.33% 3.15% 1.05%
2013-04-30 2013-05-30 A048430 유라테크 33.33% 7.10% 2.37%
2013-03-29 2013-04-29 A012280 영화금속 50.00% -5.99% -3.00%
2013-03-29 2013-04-29 A025560 미래산업 50.00% -16.61% -8.30%
2013-02-28 2013-03-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
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2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
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2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%