Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
001570 금양 5.83%
014160 대영포장 9.51%
031430 신세계인터내셔날 22.88%
050540 한국코퍼레이션 5.30%
078600 대주전자재료 56.48%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 292,957,607
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 192.96%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -33.05%
승률 53.76%
BM대비승률 19.42%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 8.38% 0.5%
1개월 3.82% -0.14%
3개월 32.39% 0.13%
6개월 51.28% -3.28%
1년 125.4% 6.19%
3년 139.83% 14.8%
5년 219.1% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 19.03% 3.79%
변동성 26.76% 12.19%
하방변동성 18.74% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 13.83%
TR(Tracking error) 26.83%
IR(Information ratio) 0.52
연평균 회전율 100.22%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
대주전자재료 078600 123,099,043 57.90%
신세계인터내셔날 031430 36,442,314 17.14%
금양 001570 15,561,642 7.32%
컴투스 078340 9,350,532 4.40%
디지틀조선 033130 6,745,784 3.17%
대영포장 014160 5,348,909 2.52%
시공테크 020710 4,145,152 1.95%
홈캐스트 064240 3,904,907 1.84%
KOSEF 단기자금 130730 3,131,480 1.47%
한국코퍼레이션 050540 2,743,370 1.29%
KT서브마린 060370 2,007,656 0.94%
한솔홈데코 025750 116,342 0.05%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
동아지질 028100 -13,187,383 67.15%
윌비스 008600 -2,253,220 11.47%
모헨즈 006920 -2,204,851 11.23%
한국선재 025550 -777,046 3.96%
세명전기 017510 -705,565 3.59%
EG 037370 -511,462 2.60%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A001570 금양 20.00% -45.24% -9.05%
2016-07-29 2018-05-24 A014160 대영포장 20.00% -10.56% -2.11%
2016-07-29 2018-05-24 A031430 신세계인터내셔날 20.00% 115.08% 23.02%
2016-07-29 2018-05-24 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -50.21% -10.04%
2016-07-29 2018-05-24 A078600 대주전자재료 20.00% 430.98% 86.20%
2016-06-30 2016-07-28 A001570 금양 20.00% 59.36% 11.87%
2016-06-30 2016-07-28 A014160 대영포장 20.00% 5.82% 1.16%
2016-06-30 2016-07-28 A031430 신세계인터내셔날 20.00% 15.64% 3.13%
2016-06-30 2016-07-28 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -3.29% -0.66%
2016-06-30 2016-07-28 A078600 대주전자재료 20.00% 0.42% 0.08%
2016-05-31 2016-06-29 A001570 금양 20.00% 35.10% 7.02%
2016-05-31 2016-06-29 A014160 대영포장 20.00% -7.22% -1.44%
2016-05-31 2016-06-29 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -0.60% -0.12%
2016-05-31 2016-06-29 A050540 한국코퍼레이션 20.00% 0.81% 0.16%
2016-05-31 2016-06-29 A078600 대주전자재료 20.00% 3.04% 0.61%
2016-04-29 2016-05-30 A001570 금양 20.00% 3.00% 0.60%
2016-04-29 2016-05-30 A014160 대영포장 20.00% 7.78% 1.56%
2016-04-29 2016-05-30 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -11.66% -2.33%
2016-04-29 2016-05-30 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -3.39% -0.68%
2016-04-29 2016-05-30 A078600 대주전자재료 20.00% -7.49% -1.50%
2016-03-31 2016-04-28 A001570 금양 20.00% -36.01% -7.20%
2016-03-31 2016-04-28 A014160 대영포장 20.00% -3.72% -0.74%
2016-03-31 2016-04-28 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -14.03% -2.81%
2016-03-31 2016-04-28 A050540 한국코퍼레이션 20.00% 0.79% 0.16%
2016-03-31 2016-04-28 A078600 대주전자재료 20.00% -0.38% -0.08%
2016-02-29 2016-03-30 A001570 금양 20.00% 41.37% 8.27%
2016-02-29 2016-03-30 A014160 대영포장 20.00% 5.41% 1.08%
2016-02-29 2016-03-30 A031430 신세계인터내셔날 20.00% 7.93% 1.59%
2016-02-29 2016-03-30 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -0.61% -0.12%
2016-02-29 2016-03-30 A078600 대주전자재료 20.00% 12.28% 2.46%
2016-01-29 2016-02-28 A001570 금양 20.00% 23.61% 4.72%
2016-01-29 2016-02-28 A014160 대영포장 20.00% -1.94% -0.39%
2016-01-29 2016-02-28 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -7.78% -1.56%
2016-01-29 2016-02-28 A050540 한국코퍼레이션 20.00% 5.28% 1.06%
2016-01-29 2016-02-28 A078600 대주전자재료 20.00% -5.95% -1.19%
2015-12-30 2016-01-28 A001570 금양 20.00% -2.73% -0.55%
2015-12-30 2016-01-28 A014160 대영포장 20.00% -14.10% -2.82%
2015-12-30 2016-01-28 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -15.40% -3.08%
2015-12-30 2016-01-28 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -23.88% -4.78%
2015-12-30 2016-01-28 A078600 대주전자재료 20.00% -2.68% -0.54%
2015-11-30 2015-12-29 A001570 금양 20.00% -2.39% -0.48%
2015-11-30 2015-12-29 A014160 대영포장 20.00% 3.87% 0.77%
2015-11-30 2015-12-29 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -3.18% -0.64%
2015-11-30 2015-12-29 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -0.81% -0.16%
2015-11-30 2015-12-29 A078600 대주전자재료 20.00% -4.73% -0.95%
2015-10-30 2015-11-29 A001570 금양 20.00% 0.29% 0.06%
2015-10-30 2015-11-29 A014160 대영포장 20.00% -0.45% -0.09%
2015-10-30 2015-11-29 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -2.22% -0.44%
2015-10-30 2015-11-29 A050540 한국코퍼레이션 20.00% 29.71% 5.94%
2015-10-30 2015-11-29 A078600 대주전자재료 20.00% -8.18% -1.64%
2015-09-30 2015-10-29 A001570 금양 20.00% 13.35% 2.67%
2015-09-30 2015-10-29 A014160 대영포장 20.00% 5.89% 1.18%
2015-09-30 2015-10-29 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -8.54% -1.71%
2015-09-30 2015-10-29 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -0.82% -0.16%
2015-09-30 2015-10-29 A078600 대주전자재료 20.00% 6.31% 1.26%
2015-08-31 2015-09-29 A001570 금양 20.00% 2.47% 0.49%
2015-08-31 2015-09-29 A014160 대영포장 20.00% 8.90% 1.78%
2015-08-31 2015-09-29 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -17.44% -3.49%
2015-08-31 2015-09-29 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -6.69% -1.34%
2015-08-31 2015-09-29 A078600 대주전자재료 20.00% 3.63% 0.73%
2015-07-31 2015-08-30 A001570 금양 20.00% -12.75% -2.55%
2015-07-31 2015-08-30 A014160 대영포장 20.00% -10.22% -2.04%
2015-07-31 2015-08-30 A031430 신세계인터내셔날 20.00% 16.88% 3.38%
2015-07-31 2015-08-30 A050540 한국코퍼레이션 20.00% -34.33% -6.87%
2015-07-31 2015-08-30 A078600 대주전자재료 20.00% -5.78% -1.16%
2015-06-30 2015-07-30 A001570 금양 20.00% 16.41% 3.28%
2015-06-30 2015-07-30 A014160 대영포장 20.00% 11.41% 2.28%
2015-06-30 2015-07-30 A031430 신세계인터내셔날 20.00% -2.66% -0.53%
2015-06-30 2015-07-30 A050540 한국코퍼레이션 20.00% 52.61% 10.52%
2015-06-30 2015-07-30 A078600 대주전자재료 20.00% -0.36% -0.07%
2015-05-29 2015-06-29 A001570 금양 20.00% -9.42% -1.88%
2015-05-29 2015-06-29 A014160 대영포장 20.00% -4.27% -0.85%
2015-05-29 2015-06-29 A031430 신세계인터내셔날 20.00% 6.05% 1.21%
2015-05-29 2015-06-29 A050540 한국코퍼레이션 20.00% 53.85% 10.77%
2015-05-29 2015-06-29 A078600 대주전자재료 20.00% -17.91% -3.58%
2015-04-30 2015-05-28 A001570 금양 20.00% -12.27% -2.45%
2015-04-30 2015-05-28 A014160 대영포장 20.00% -9.83% -1.97%
2015-04-30 2015-05-28 A031430 신세계인터내셔날 20.00% 12.25% 2.45%
2015-04-30 2015-05-28 A050540 한국코퍼레이션 20.00% 10.74% 2.15%
2015-04-30 2015-05-28 A078600 대주전자재료 20.00% -10.24% -2.05%
2015-03-31 2015-04-29 A014160 대영포장 20.00% 13.07% 2.61%
2015-03-31 2015-04-29 A031430 신세계인터내셔날 20.00% 34.65% 6.93%
2015-03-31 2015-04-29 A033130 디지틀조선 20.00% 28.76% 5.75%
2015-03-31 2015-04-29 A064240 홈캐스트 20.00% -6.34% -1.27%
2015-03-31 2015-04-29 A078600 대주전자재료 20.00% 8.82% 1.76%
2015-02-27 2015-03-30 A014160 대영포장 20.00% 7.91% 1.58%
2015-02-27 2015-03-30 A020710 시공테크 20.00% 21.72% 4.34%
2015-02-27 2015-03-30 A033130 디지틀조선 20.00% 13.24% 2.65%
2015-02-27 2015-03-30 A064240 홈캐스트 20.00% -21.51% -4.30%
2015-02-27 2015-03-30 A078600 대주전자재료 20.00% 38.40% 7.68%
2015-01-30 2015-02-26 A014160 대영포장 20.00% -0.54% -0.11%
2015-01-30 2015-02-26 A020710 시공테크 20.00% 2.17% 0.43%
2015-01-30 2015-02-26 A033130 디지틀조선 20.00% -12.55% -2.51%
2015-01-30 2015-02-26 A064240 홈캐스트 20.00% 16.75% 3.35%
2015-01-30 2015-02-26 A078600 대주전자재료 20.00% -10.58% -2.12%
2014-12-30 2015-01-29 A014160 대영포장 20.00% 6.51% 1.30%
2014-12-30 2015-01-29 A020710 시공테크 20.00% 32.27% 6.45%
2014-12-30 2015-01-29 A033130 디지틀조선 20.00% 28.18% 5.64%
2014-12-30 2015-01-29 A064240 홈캐스트 20.00% -14.90% -2.98%
2014-12-30 2015-01-29 A078600 대주전자재료 20.00% 11.58% 2.32%
2014-11-28 2014-12-29 A014160 대영포장 20.00% -2.81% -0.56%
2014-11-28 2014-12-29 A020710 시공테크 20.00% -4.72% -0.94%
2014-11-28 2014-12-29 A033130 디지틀조선 20.00% -21.91% -4.38%
2014-11-28 2014-12-29 A064240 홈캐스트 20.00% 15.50% 3.10%
2014-11-28 2014-12-29 A078600 대주전자재료 20.00% -0.39% -0.08%
2014-10-31 2014-11-27 A014160 대영포장 20.00% 4.28% 0.86%
2014-10-31 2014-11-27 A020710 시공테크 20.00% -13.12% -2.62%
2014-10-31 2014-11-27 A033130 디지틀조선 20.00% -14.68% -2.94%
2014-10-31 2014-11-27 A064240 홈캐스트 20.00% -13.63% -2.73%
2014-10-31 2014-11-27 A078600 대주전자재료 20.00% -9.36% -1.87%
2014-09-30 2014-10-30 A014160 대영포장 20.00% -5.91% -1.18%
2014-09-30 2014-10-30 A020710 시공테크 20.00% -10.22% -2.04%
2014-09-30 2014-10-30 A060370 KT서브마린 20.00% 10.64% 2.13%
2014-09-30 2014-10-30 A064240 홈캐스트 20.00% 45.99% 9.20%
2014-09-30 2014-10-30 A078600 대주전자재료 20.00% -17.76% -3.55%
2014-08-29 2014-09-29 A014160 대영포장 20.00% 16.15% 3.23%
2014-08-29 2014-09-29 A033130 디지틀조선 20.00% 13.27% 2.65%
2014-08-29 2014-09-29 A037370 EG 20.00% 2.71% 0.54%
2014-08-29 2014-09-29 A078340 컴투스 20.00% 20.62% 4.12%
2014-08-29 2014-09-29 A078600 대주전자재료 20.00% -9.28% -1.86%
2014-07-31 2014-08-28 A014160 대영포장 20.00% 12.84% 2.57%
2014-07-31 2014-08-28 A028100 동아지질 20.00% 5.78% 1.16%
2014-07-31 2014-08-28 A037370 EG 20.00% -6.45% -1.29%
2014-07-31 2014-08-28 A078340 컴투스 20.00% 36.52% 7.30%
2014-07-31 2014-08-28 A078600 대주전자재료 20.00% 0.81% 0.16%
2014-06-30 2014-07-30 A014160 대영포장 20.00% -7.89% -1.58%
2014-06-30 2014-07-30 A025750 한솔홈데코 20.00% 0.71% 0.14%
2014-06-30 2014-07-30 A028100 동아지질 20.00% 6.67% 1.33%
2014-06-30 2014-07-30 A037370 EG 20.00% 0.22% 0.04%
2014-06-30 2014-07-30 A078600 대주전자재료 20.00% -17.53% -3.51%
2014-05-30 2014-06-29 A006920 모헨즈 20.00% -12.68% -2.54%
2014-05-30 2014-06-29 A014160 대영포장 20.00% -3.44% -0.69%
2014-05-30 2014-06-29 A017510 세명전기 20.00% -4.81% -0.96%
2014-05-30 2014-06-29 A028100 동아지질 20.00% -3.92% -0.78%
2014-05-30 2014-06-29 A078600 대주전자재료 20.00% -4.17% -0.83%
2014-04-30 2014-05-29 A014160 대영포장 20.00% 4.35% 0.87%
2014-04-30 2014-05-29 A017510 세명전기 20.00% -2.91% -0.58%
2014-04-30 2014-05-29 A020710 시공테크 20.00% -0.30% -0.06%
2014-04-30 2014-05-29 A028100 동아지질 20.00% -0.59% -0.12%
2014-04-30 2014-05-29 A078600 대주전자재료 20.00% 1.74% 0.35%
2014-03-31 2014-04-29 A014160 대영포장 20.00% 2.11% 0.42%
2014-03-31 2014-04-29 A017510 세명전기 20.00% -0.34% -0.07%
2014-03-31 2014-04-29 A020710 시공테크 20.00% -3.94% -0.79%
2014-03-31 2014-04-29 A028100 동아지질 20.00% -1.99% -0.40%
2014-03-31 2014-04-29 A078600 대주전자재료 20.00% -2.46% -0.49%
2014-02-28 2014-03-30 A008600 윌비스 20.00% 11.33% 2.27%
2014-02-28 2014-03-30 A014160 대영포장 20.00% 3.82% 0.76%
2014-02-28 2014-03-30 A017510 세명전기 20.00% 2.75% 0.55%
2014-02-28 2014-03-30 A025550 한국선재 20.00% 4.73% 0.95%
2014-02-28 2014-03-30 A028100 동아지질 20.00% 2.38% 0.48%
2014-01-29 2014-02-27 A008600 윌비스 20.00% 7.72% 1.54%
2014-01-29 2014-02-27 A014160 대영포장 20.00% 2.50% 0.50%
2014-01-29 2014-02-27 A017510 세명전기 20.00% 1.34% 0.27%
2014-01-29 2014-02-27 A025550 한국선재 20.00% -11.71% -2.34%
2014-01-29 2014-02-27 A028100 동아지질 20.00% -5.06% -1.01%
2013-12-30 2014-01-28 A008600 윌비스 20.00% -5.39% -1.08%
2013-12-30 2014-01-28 A014160 대영포장 20.00% -0.44% -0.09%
2013-12-30 2014-01-28 A017510 세명전기 20.00% 1.85% 0.37%
2013-12-30 2014-01-28 A025550 한국선재 20.00% 19.23% 3.85%
2013-12-30 2014-01-28 A028100 동아지질 20.00% 10.57% 2.11%
2013-11-29 2013-12-29 A008600 윌비스 25.00% 1.95% 0.49%
2013-11-29 2013-12-29 A017510 세명전기 25.00% -4.82% -1.21%
2013-11-29 2013-12-29 A025550 한국선재 25.00% -6.42% -1.60%
2013-11-29 2013-12-29 A028100 동아지질 25.00% -3.61% -0.90%
2013-10-31 2013-11-28 A008600 윌비스 25.00% -8.12% -2.03%
2013-10-31 2013-11-28 A017510 세명전기 25.00% -8.80% -2.20%
2013-10-31 2013-11-28 A025550 한국선재 25.00% -15.06% -3.76%
2013-10-31 2013-11-28 A028100 동아지질 25.00% -4.03% -1.01%
2013-09-30 2013-10-30 A008600 윌비스 25.00% -6.70% -1.67%
2013-09-30 2013-10-30 A017510 세명전기 25.00% 0.87% 0.22%
2013-09-30 2013-10-30 A025550 한국선재 25.00% 13.84% 3.46%
2013-09-30 2013-10-30 A028100 동아지질 25.00% -4.08% -1.02%
2013-08-30 2013-09-29 A008600 윌비스 25.00% -1.66% -0.41%
2013-08-30 2013-09-29 A017510 세명전기 25.00% -3.44% -0.86%
2013-08-30 2013-09-29 A025550 한국선재 25.00% 3.97% 0.99%
2013-08-30 2013-09-29 A028100 동아지질 25.00% 2.60% 0.65%
2013-07-31 2013-08-29 A008600 윌비스 25.00% -5.45% -1.36%
2013-07-31 2013-08-29 A017510 세명전기 25.00% 14.30% 3.57%
2013-07-31 2013-08-29 A025550 한국선재 25.00% -8.38% -2.10%
2013-07-31 2013-08-29 A028100 동아지질 25.00% -10.07% -2.52%
2013-06-28 2013-07-30 A028100 동아지질 100.00% 1.23% 1.23%
2013-05-31 2013-06-27 A028100 동아지질 100.00% -6.21% -6.21%
2013-04-30 2013-05-30 A028100 동아지질 100.00% -13.03% -13.03%
2013-03-29 2013-04-29 A028100 동아지질 100.00% 0.02% 0.02%
2013-02-28 2013-03-28 A028100 동아지질 100.00% 8.19% 8.19%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%