Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
004720 우리들제약 27.14%
015260 에이엔피 15.99%
039790 위노바 0.67%
053800 안랩 43.35%
060260 뉴보텍 12.84%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 36,269,026
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 -63.73%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -68.90%
승률 48.68%
BM대비승률 25.08%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -0.22% 0.5%
1개월 -10.19% -0.14%
3개월 -29.74% 0.13%
6개월 -13.01% -3.28%
1년 -20.76% 6.19%
3년 -41.56% 14.8%
5년 -33.5% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 -15.16% 3.79%
변동성 39.96% 12.19%
하방변동성 29.21% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -18.69%
TR(Tracking error) 39.43%
IR(Information ratio) -0.47
연평균 회전율 125.73%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
조광페인트 004910 11,720,545 42.55%
서희건설 035890 7,913,730 28.73%
우리들제약 004720 4,301,736 15.62%
모헨즈 006920 2,268,375 8.24%
KOSEF 단기자금 130730 1,208,497 4.39%
보성파워텍 006910 129,926 0.47%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
한라IMS 092460 -42,080,575 46.10%
바른손 018700 -8,333,842 9.13%
위노바 039790 -6,888,213 7.55%
우성사료 006980 -4,993,110 5.47%
써니전자 004770 -4,782,257 5.24%
에이엔피 015260 -4,677,033 5.12%
뉴보텍 060260 -4,461,031 4.89%
동양물산 002900 -4,298,499 4.71%
안랩 053800 -3,810,102 4.17%
SK컴즈 066270 -2,460,751 2.70%
유성티엔에스 024800 -2,387,523 2.62%
우리들휴브레인 118000 -1,407,260 1.54%
디지틀조선 033130 -693,583 0.76%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A004720 우리들제약 20.00% -33.94% -6.79%
2016-07-29 2018-05-24 A015260 에이엔피 20.00% -61.08% -12.22%
2016-07-29 2018-05-24 A039790 위노바 20.00% -98.36% -19.67%
2016-07-29 2018-05-24 A053800 안랩 20.00% 5.50% 1.10%
2016-07-29 2018-05-24 A060260 뉴보텍 20.00% -68.74% -13.75%
2016-06-30 2016-07-28 A004720 우리들제약 20.00% 12.24% 2.45%
2016-06-30 2016-07-28 A015260 에이엔피 20.00% 15.62% 3.12%
2016-06-30 2016-07-28 A039790 위노바 20.00% 11.38% 2.28%
2016-06-30 2016-07-28 A053800 안랩 20.00% 10.24% 2.05%
2016-06-30 2016-07-28 A060260 뉴보텍 20.00% 14.26% 2.85%
2016-05-31 2016-06-29 A004720 우리들제약 20.00% -1.34% -0.27%
2016-05-31 2016-06-29 A015260 에이엔피 20.00% -11.13% -2.23%
2016-05-31 2016-06-29 A039790 위노바 20.00% -24.84% -4.97%
2016-05-31 2016-06-29 A053800 안랩 20.00% -17.79% -3.56%
2016-05-31 2016-06-29 A060260 뉴보텍 20.00% 4.49% 0.90%
2016-04-29 2016-05-30 A004720 우리들제약 20.00% 77.41% 15.48%
2016-04-29 2016-05-30 A015260 에이엔피 20.00% 36.40% 7.28%
2016-04-29 2016-05-30 A039790 위노바 20.00% 13.05% 2.61%
2016-04-29 2016-05-30 A053800 안랩 20.00% -4.35% -0.87%
2016-04-29 2016-05-30 A060260 뉴보텍 20.00% 28.68% 5.74%
2016-03-31 2016-04-28 A004720 우리들제약 20.00% -0.80% -0.16%
2016-03-31 2016-04-28 A006920 모헨즈 20.00% -1.20% -0.24%
2016-03-31 2016-04-28 A015260 에이엔피 20.00% 8.53% 1.71%
2016-03-31 2016-04-28 A039790 위노바 20.00% 12.84% 2.57%
2016-03-31 2016-04-28 A053800 안랩 20.00% 11.56% 2.31%
2016-02-29 2016-03-30 A004720 우리들제약 20.00% 17.80% 3.56%
2016-02-29 2016-03-30 A006920 모헨즈 20.00% 10.88% 2.18%
2016-02-29 2016-03-30 A015260 에이엔피 20.00% -0.94% -0.19%
2016-02-29 2016-03-30 A039790 위노바 20.00% -4.17% -0.83%
2016-02-29 2016-03-30 A053800 안랩 20.00% -1.37% -0.27%
2016-01-29 2016-02-28 A004720 우리들제약 20.00% 8.14% 1.63%
2016-01-29 2016-02-28 A006920 모헨즈 20.00% -5.91% -1.18%
2016-01-29 2016-02-28 A015260 에이엔피 20.00% 13.10% 2.62%
2016-01-29 2016-02-28 A039790 위노바 20.00% -4.01% -0.80%
2016-01-29 2016-02-28 A053800 안랩 20.00% -13.68% -2.74%
2015-12-30 2016-01-28 A004720 우리들제약 20.00% -0.60% -0.12%
2015-12-30 2016-01-28 A006920 모헨즈 20.00% -19.22% -3.84%
2015-12-30 2016-01-28 A015260 에이엔피 20.00% -19.42% -3.88%
2015-12-30 2016-01-28 A039790 위노바 20.00% -7.46% -1.49%
2015-12-30 2016-01-28 A053800 안랩 20.00% -14.88% -2.98%
2015-11-30 2015-12-29 A004720 우리들제약 20.00% 9.68% 1.94%
2015-11-30 2015-12-29 A006920 모헨즈 20.00% 10.15% 2.03%
2015-11-30 2015-12-29 A018700 바른손 20.00% 24.60% 4.92%
2015-11-30 2015-12-29 A035890 서희건설 20.00% 2.81% 0.56%
2015-11-30 2015-12-29 A066270 SK컴즈 20.00% -32.90% -6.58%
2015-10-30 2015-11-29 A004720 우리들제약 20.00% -12.61% -2.52%
2015-10-30 2015-11-29 A006920 모헨즈 20.00% 16.34% 3.27%
2015-10-30 2015-11-29 A018700 바른손 20.00% 2.57% 0.51%
2015-10-30 2015-11-29 A035890 서희건설 20.00% -6.18% -1.24%
2015-10-30 2015-11-29 A066270 SK컴즈 20.00% -18.48% -3.70%
2015-09-30 2015-10-29 A004720 우리들제약 20.00% 2.80% 0.56%
2015-09-30 2015-10-29 A006920 모헨즈 20.00% 7.29% 1.46%
2015-09-30 2015-10-29 A018700 바른손 20.00% -6.40% -1.28%
2015-09-30 2015-10-29 A035890 서희건설 20.00% 2.71% 0.54%
2015-09-30 2015-10-29 A066270 SK컴즈 20.00% -14.36% -2.87%
2015-08-31 2015-09-29 A004720 우리들제약 20.00% 13.17% 2.63%
2015-08-31 2015-09-29 A006920 모헨즈 20.00% 3.04% 0.61%
2015-08-31 2015-09-29 A018700 바른손 20.00% 10.63% 2.13%
2015-08-31 2015-09-29 A035890 서희건설 20.00% -3.07% -0.61%
2015-08-31 2015-09-29 A066270 SK컴즈 20.00% 31.70% 6.34%
2015-07-31 2015-08-30 A004720 우리들제약 20.00% 0.49% 0.10%
2015-07-31 2015-08-30 A006920 모헨즈 20.00% -7.40% -1.48%
2015-07-31 2015-08-30 A018700 바른손 20.00% -22.60% -4.52%
2015-07-31 2015-08-30 A035890 서희건설 20.00% -13.30% -2.66%
2015-07-31 2015-08-30 A066270 SK컴즈 20.00% -24.73% -4.95%
2015-06-30 2015-07-30 A004720 우리들제약 20.00% -10.90% -2.18%
2015-06-30 2015-07-30 A006920 모헨즈 20.00% 0.24% 0.05%
2015-06-30 2015-07-30 A018700 바른손 20.00% -11.17% -2.23%
2015-06-30 2015-07-30 A035890 서희건설 20.00% -9.00% -1.80%
2015-06-30 2015-07-30 A066270 SK컴즈 20.00% 33.03% 6.61%
2015-05-29 2015-06-29 A004720 우리들제약 20.00% -11.84% -2.37%
2015-05-29 2015-06-29 A018700 바른손 20.00% 2.31% 0.46%
2015-05-29 2015-06-29 A024800 유성티엔에스 20.00% -6.57% -1.31%
2015-05-29 2015-06-29 A035890 서희건설 20.00% 4.32% 0.86%
2015-05-29 2015-06-29 A066270 SK컴즈 20.00% 2.22% 0.44%
2015-04-30 2015-05-28 A004720 우리들제약 20.00% 15.15% 3.03%
2015-04-30 2015-05-28 A018700 바른손 20.00% -48.14% -9.63%
2015-04-30 2015-05-28 A024800 유성티엔에스 20.00% -15.54% -3.11%
2015-04-30 2015-05-28 A035890 서희건설 20.00% -2.48% -0.50%
2015-04-30 2015-05-28 A039790 위노바 20.00% 72.50% 14.50%
2015-03-31 2015-04-29 A004720 우리들제약 20.00% 2.49% 0.50%
2015-03-31 2015-04-29 A006920 모헨즈 20.00% 6.32% 1.26%
2015-03-31 2015-04-29 A018700 바른손 20.00% 2.04% 0.41%
2015-03-31 2015-04-29 A024800 유성티엔에스 20.00% -0.96% -0.19%
2015-03-31 2015-04-29 A035890 서희건설 20.00% -0.36% -0.07%
2015-02-27 2015-03-30 A004720 우리들제약 20.00% -1.11% -0.22%
2015-02-27 2015-03-30 A018700 바른손 20.00% -9.46% -1.89%
2015-02-27 2015-03-30 A024800 유성티엔에스 20.00% -0.17% -0.03%
2015-02-27 2015-03-30 A035890 서희건설 20.00% 37.70% 7.54%
2015-02-27 2015-03-30 A066270 SK컴즈 20.00% 4.07% 0.81%
2015-01-30 2015-02-26 A004720 우리들제약 20.00% 4.16% 0.83%
2015-01-30 2015-02-26 A006910 보성파워텍 20.00% -13.23% -2.65%
2015-01-30 2015-02-26 A033130 디지틀조선 20.00% -12.55% -2.51%
2015-01-30 2015-02-26 A035890 서희건설 20.00% 35.82% 7.16%
2015-01-30 2015-02-26 A118000 우리들휴브레인 20.00% -19.69% -3.94%
2014-12-30 2015-01-29 A004720 우리들제약 20.00% 20.89% 4.18%
2014-12-30 2015-01-29 A006910 보성파워텍 20.00% 17.41% 3.48%
2014-12-30 2015-01-29 A033130 디지틀조선 20.00% 28.18% 5.64%
2014-12-30 2015-01-29 A035890 서희건설 20.00% 11.75% 2.35%
2014-12-30 2015-01-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% 27.11% 5.42%
2014-11-28 2014-12-29 A004720 우리들제약 20.00% 29.08% 5.82%
2014-11-28 2014-12-29 A004910 조광페인트 20.00% 24.03% 4.81%
2014-11-28 2014-12-29 A033130 디지틀조선 20.00% -21.91% -4.38%
2014-11-28 2014-12-29 A035890 서희건설 20.00% -3.51% -0.70%
2014-11-28 2014-12-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% -17.05% -3.41%
2014-10-31 2014-11-27 A004720 우리들제약 20.00% 19.88% 3.98%
2014-10-31 2014-11-27 A004910 조광페인트 20.00% 1.79% 0.36%
2014-10-31 2014-11-27 A033130 디지틀조선 20.00% -14.68% -2.94%
2014-10-31 2014-11-27 A035890 서희건설 20.00% -1.67% -0.33%
2014-10-31 2014-11-27 A118000 우리들휴브레인 20.00% 71.01% 14.20%
2014-09-30 2014-10-30 A004720 우리들제약 20.00% -8.50% -1.70%
2014-09-30 2014-10-30 A004910 조광페인트 20.00% -1.65% -0.33%
2014-09-30 2014-10-30 A033130 디지틀조선 20.00% 2.45% 0.49%
2014-09-30 2014-10-30 A035890 서희건설 20.00% -13.58% -2.72%
2014-09-30 2014-10-30 A118000 우리들휴브레인 20.00% 4.06% 0.81%
2014-08-29 2014-09-29 A004720 우리들제약 20.00% -21.98% -4.40%
2014-08-29 2014-09-29 A004910 조광페인트 20.00% -5.45% -1.09%
2014-08-29 2014-09-29 A033130 디지틀조선 20.00% 13.27% 2.65%
2014-08-29 2014-09-29 A035890 서희건설 20.00% 27.59% 5.52%
2014-08-29 2014-09-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% 0.77% 0.15%
2014-07-31 2014-08-28 A004720 우리들제약 20.00% 1.93% 0.39%
2014-07-31 2014-08-28 A004910 조광페인트 20.00% -7.37% -1.47%
2014-07-31 2014-08-28 A035890 서희건설 20.00% -1.67% -0.33%
2014-07-31 2014-08-28 A053800 안랩 20.00% -1.28% -0.26%
2014-07-31 2014-08-28 A118000 우리들휴브레인 20.00% -5.70% -1.14%
2014-06-30 2014-07-30 A004720 우리들제약 20.00% 3.75% 0.75%
2014-06-30 2014-07-30 A004910 조광페인트 20.00% 1.99% 0.40%
2014-06-30 2014-07-30 A035890 서희건설 20.00% 10.52% 2.10%
2014-06-30 2014-07-30 A053800 안랩 20.00% -9.21% -1.84%
2014-06-30 2014-07-30 A118000 우리들휴브레인 20.00% 16.98% 3.40%
2014-05-30 2014-06-29 A004720 우리들제약 20.00% -6.32% -1.26%
2014-05-30 2014-06-29 A004770 써니전자 20.00% -15.25% -3.05%
2014-05-30 2014-06-29 A004910 조광페인트 20.00% -8.59% -1.72%
2014-05-30 2014-06-29 A035890 서희건설 20.00% -3.07% -0.61%
2014-05-30 2014-06-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% -7.01% -1.40%
2014-04-30 2014-05-29 A004720 우리들제약 20.00% 4.90% 0.98%
2014-04-30 2014-05-29 A004770 써니전자 20.00% -1.86% -0.37%
2014-04-30 2014-05-29 A004910 조광페인트 20.00% 14.62% 2.92%
2014-04-30 2014-05-29 A035890 서희건설 20.00% 2.47% 0.49%
2014-04-30 2014-05-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% 0.82% 0.16%
2014-03-31 2014-04-29 A004720 우리들제약 20.00% 2.01% 0.40%
2014-03-31 2014-04-29 A004770 써니전자 20.00% -19.02% -3.80%
2014-03-31 2014-04-29 A004910 조광페인트 20.00% 16.02% 3.20%
2014-03-31 2014-04-29 A035890 서희건설 20.00% -9.16% -1.83%
2014-03-31 2014-04-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% -6.95% -1.39%
2014-02-28 2014-03-30 A004720 우리들제약 20.00% -4.08% -0.82%
2014-02-28 2014-03-30 A004770 써니전자 20.00% -6.61% -1.32%
2014-02-28 2014-03-30 A004910 조광페인트 20.00% 12.00% 2.40%
2014-02-28 2014-03-30 A035890 서희건설 20.00% -3.90% -0.78%
2014-02-28 2014-03-30 A118000 우리들휴브레인 20.00% -18.87% -3.77%
2014-01-29 2014-02-27 A004720 우리들제약 20.00% 1.21% 0.24%
2014-01-29 2014-02-27 A004770 써니전자 20.00% -12.23% -2.45%
2014-01-29 2014-02-27 A004910 조광페인트 20.00% 19.67% 3.93%
2014-01-29 2014-02-27 A035890 서희건설 20.00% 12.70% 2.54%
2014-01-29 2014-02-27 A118000 우리들휴브레인 20.00% -18.25% -3.65%
2013-12-30 2014-01-28 A004720 우리들제약 20.00% 2.23% 0.45%
2013-12-30 2014-01-28 A004770 써니전자 20.00% -0.54% -0.11%
2013-12-30 2014-01-28 A004910 조광페인트 20.00% -4.90% -0.98%
2013-12-30 2014-01-28 A035890 서희건설 20.00% 3.02% 0.60%
2013-12-30 2014-01-28 A118000 우리들휴브레인 20.00% 8.40% 1.68%
2013-11-29 2013-12-29 A002900 동양물산 20.00% -4.69% -0.94%
2013-11-29 2013-12-29 A004720 우리들제약 20.00% -9.25% -1.85%
2013-11-29 2013-12-29 A004910 조광페인트 20.00% -10.57% -2.11%
2013-11-29 2013-12-29 A006980 우성사료 20.00% -5.38% -1.08%
2013-11-29 2013-12-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% -19.79% -3.96%
2013-10-31 2013-11-28 A002900 동양물산 20.00% -12.30% -2.46%
2013-10-31 2013-11-28 A004720 우리들제약 20.00% -13.82% -2.76%
2013-10-31 2013-11-28 A004910 조광페인트 20.00% -2.66% -0.53%
2013-10-31 2013-11-28 A006980 우성사료 20.00% 1.06% 0.21%
2013-10-31 2013-11-28 A118000 우리들휴브레인 20.00% -13.86% -2.77%
2013-09-30 2013-10-30 A002900 동양물산 20.00% -8.22% -1.64%
2013-09-30 2013-10-30 A004720 우리들제약 20.00% 12.96% 2.59%
2013-09-30 2013-10-30 A004910 조광페인트 20.00% 15.59% 3.12%
2013-09-30 2013-10-30 A006980 우성사료 20.00% -4.85% -0.97%
2013-09-30 2013-10-30 A118000 우리들휴브레인 20.00% 10.77% 2.15%
2013-08-30 2013-09-29 A002900 동양물산 20.00% -5.03% -1.01%
2013-08-30 2013-09-29 A004720 우리들제약 20.00% -4.00% -0.80%
2013-08-30 2013-09-29 A004910 조광페인트 20.00% 6.75% 1.35%
2013-08-30 2013-09-29 A006980 우성사료 20.00% 0.53% 0.11%
2013-08-30 2013-09-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% -2.61% -0.52%
2013-07-31 2013-08-29 A004720 우리들제약 20.00% -0.41% -0.08%
2013-07-31 2013-08-29 A004910 조광페인트 20.00% 28.60% 5.72%
2013-07-31 2013-08-29 A006980 우성사료 20.00% 1.91% 0.38%
2013-07-31 2013-08-29 A024800 유성티엔에스 20.00% 1.27% 0.25%
2013-07-31 2013-08-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% -4.62% -0.92%
2013-06-28 2013-07-30 A004720 우리들제약 20.00% -1.85% -0.37%
2013-06-28 2013-07-30 A004910 조광페인트 20.00% 2.61% 0.52%
2013-06-28 2013-07-30 A006980 우성사료 20.00% 7.15% 1.43%
2013-06-28 2013-07-30 A024800 유성티엔에스 20.00% 3.61% 0.72%
2013-06-28 2013-07-30 A118000 우리들휴브레인 20.00% -1.70% -0.34%
2013-05-31 2013-06-27 A002900 동양물산 20.00% -1.93% -0.39%
2013-05-31 2013-06-27 A004720 우리들제약 20.00% -16.67% -3.33%
2013-05-31 2013-06-27 A004910 조광페인트 20.00% -15.75% -3.15%
2013-05-31 2013-06-27 A006980 우성사료 20.00% -18.37% -3.67%
2013-05-31 2013-06-27 A118000 우리들휴브레인 20.00% -20.02% -4.00%
2013-04-30 2013-05-30 A002900 동양물산 20.00% 1.98% 0.40%
2013-04-30 2013-05-30 A004720 우리들제약 20.00% 2.10% 0.42%
2013-04-30 2013-05-30 A004910 조광페인트 20.00% -2.51% -0.50%
2013-04-30 2013-05-30 A006980 우성사료 20.00% 2.90% 0.58%
2013-04-30 2013-05-30 A118000 우리들휴브레인 20.00% 4.76% 0.95%
2013-03-29 2013-04-29 A002900 동양물산 20.00% -9.31% -1.86%
2013-03-29 2013-04-29 A004720 우리들제약 20.00% -27.85% -5.57%
2013-03-29 2013-04-29 A004910 조광페인트 20.00% -0.18% -0.04%
2013-03-29 2013-04-29 A006980 우성사료 20.00% -17.42% -3.48%
2013-03-29 2013-04-29 A118000 우리들휴브레인 20.00% -29.05% -5.81%
2013-02-28 2013-03-28 A004720 우리들제약 20.00% -12.03% -2.41%
2013-02-28 2013-03-28 A004910 조광페인트 20.00% 14.48% 2.90%
2013-02-28 2013-03-28 A006980 우성사료 20.00% -12.94% -2.59%
2013-02-28 2013-03-28 A018700 바른손 20.00% -9.12% -1.82%
2013-02-28 2013-03-28 A118000 우리들휴브레인 20.00% -7.08% -1.42%
2013-01-31 2013-02-27 A002900 동양물산 20.00% -2.17% -0.43%
2013-01-31 2013-02-27 A004910 조광페인트 20.00% 12.36% 2.47%
2013-01-31 2013-02-27 A006980 우성사료 20.00% 5.48% 1.10%
2013-01-31 2013-02-27 A092460 한라IMS 20.00% 4.83% 0.97%
2013-01-31 2013-02-27 A118000 우리들휴브레인 20.00% 1.48% 0.30%
2012-12-28 2013-01-30 A002900 동양물산 25.00% 1.75% 0.44%
2012-12-28 2013-01-30 A004910 조광페인트 25.00% 4.80% 1.20%
2012-12-28 2013-01-30 A092460 한라IMS 25.00% -3.57% -0.89%
2012-12-28 2013-01-30 A118000 우리들휴브레인 25.00% 40.58% 10.14%
2012-11-30 2012-12-27 A092460 한라IMS 100.00% 6.61% 6.61%
2012-10-31 2012-11-29 A092460 한라IMS 100.00% -6.62% -6.62%
2012-09-28 2012-10-30 A092460 한라IMS 100.00% -12.28% -12.28%
2012-08-31 2012-09-27 A092460 한라IMS 100.00% 0.62% 0.62%
2012-07-31 2012-08-30 A092460 한라IMS 100.00% -7.02% -7.02%
2012-06-29 2012-07-30 A092460 한라IMS 100.00% -28.62% -28.62%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%