Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
000080 하이트진로 17.81%
008350 남선알미늄 19.74%
016170 카카오M 21.48%
035720 카카오 24.22%
069110 코스온 16.74%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 139,025,939
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 39.03%
BM수익률 2018/05/24 26.73%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -40.58%
승률 52.73%
BM대비승률 19.42%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -1.19% 0.48%
1개월 1.86% -0.16%
3개월 0.87% 0.1%
6개월 -10.36% -3.31%
1년 1.57% 6.17%
3년 -23.65% 14.78%
5년 39.19% 24.67%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 5.48% 3.79%
변동성 21.37% 12.19%
하방변동성 15.63% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 0.86%
TR(Tracking error) 21.48%
IR(Information ratio) 0.04
연평균 회전율 94.91%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
카카오M 016170 59,063,371 52.43%
롯데칠성 005300 18,316,423 16.26%
엔씨소프트 036570 10,766,545 9.56%
카카오 035720 10,714,731 9.51%
SK컴즈 066270 5,214,248 4.63%
엠게임 058630 3,939,121 3.50%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 2.58%
이스타코 015020 929,462 0.82%
도레이케미칼 008000 612,349 0.54%
남선알미늄 008350 201,597 0.18%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
코스온 069110 -29,510,577 40.08%
키이스트 054780 -14,952,933 20.31%
씨그널엔터테인먼트그 099830 -13,096,175 17.78%
SBS 034120 -7,855,513 10.67%
하이트진로 000080 -3,168,680 4.30%
디아이 003160 -3,138,624 4.26%
한국금융지주 071050 -1,914,006 2.60%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A000080 하이트진로 20.00% -9.12% -1.82%
2016-07-29 2018-05-24 A008350 남선알미늄 20.00% 0.74% 0.15%
2016-07-29 2018-05-24 A016170 카카오M 20.00% 9.61% 1.92%
2016-07-29 2018-05-24 A035720 카카오 20.00% 23.56% 4.71%
2016-07-29 2018-05-24 A069110 코스온 20.00% -14.58% -2.92%
2016-06-30 2016-07-28 A000080 하이트진로 20.00% -3.35% -0.67%
2016-06-30 2016-07-28 A016170 카카오M 20.00% 12.37% 2.47%
2016-06-30 2016-07-28 A054780 키이스트 20.00% 4.70% 0.94%
2016-06-30 2016-07-28 A069110 코스온 20.00% -6.45% -1.29%
2016-06-30 2016-07-28 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% -8.34% -1.67%
2016-05-31 2016-06-29 A000080 하이트진로 20.00% -3.99% -0.80%
2016-05-31 2016-06-29 A016170 카카오M 20.00% -4.58% -0.92%
2016-05-31 2016-06-29 A054780 키이스트 20.00% -6.53% -1.31%
2016-05-31 2016-06-29 A069110 코스온 20.00% -5.78% -1.16%
2016-05-31 2016-06-29 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% 8.86% 1.77%
2016-04-29 2016-05-30 A000080 하이트진로 20.00% -10.22% -2.04%
2016-04-29 2016-05-30 A016170 카카오M 20.00% 1.19% 0.24%
2016-04-29 2016-05-30 A054780 키이스트 20.00% -9.35% -1.87%
2016-04-29 2016-05-30 A069110 코스온 20.00% -13.80% -2.76%
2016-04-29 2016-05-30 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% -3.32% -0.66%
2016-03-31 2016-04-28 A000080 하이트진로 20.00% -5.60% -1.12%
2016-03-31 2016-04-28 A016170 카카오M 20.00% -5.63% -1.13%
2016-03-31 2016-04-28 A054780 키이스트 20.00% 4.16% 0.83%
2016-03-31 2016-04-28 A069110 코스온 20.00% 14.42% 2.88%
2016-03-31 2016-04-28 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% 2.91% 0.58%
2016-02-29 2016-03-30 A000080 하이트진로 20.00% -2.95% -0.59%
2016-02-29 2016-03-30 A016170 카카오M 20.00% -8.28% -1.66%
2016-02-29 2016-03-30 A054780 키이스트 20.00% 10.12% 2.02%
2016-02-29 2016-03-30 A069110 코스온 20.00% 10.19% 2.04%
2016-02-29 2016-03-30 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% 27.43% 5.49%
2016-01-29 2016-02-28 A000080 하이트진로 20.00% 2.73% 0.55%
2016-01-29 2016-02-28 A016170 카카오M 20.00% 9.83% 1.97%
2016-01-29 2016-02-28 A054780 키이스트 20.00% -6.75% -1.35%
2016-01-29 2016-02-28 A069110 코스온 20.00% -22.73% -4.55%
2016-01-29 2016-02-28 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% -23.19% -4.64%
2015-12-30 2016-01-28 A000080 하이트진로 20.00% 27.86% 5.57%
2015-12-30 2016-01-28 A016170 카카오M 20.00% -4.91% -0.98%
2015-12-30 2016-01-28 A054780 키이스트 20.00% -1.30% -0.26%
2015-12-30 2016-01-28 A069110 코스온 20.00% -4.00% -0.80%
2015-12-30 2016-01-28 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% 11.17% 2.23%
2015-11-30 2015-12-29 A000080 하이트진로 20.00% -4.91% -0.98%
2015-11-30 2015-12-29 A016170 카카오M 20.00% 5.59% 1.12%
2015-11-30 2015-12-29 A054780 키이스트 20.00% -11.57% -2.31%
2015-11-30 2015-12-29 A069110 코스온 20.00% -16.08% -3.22%
2015-11-30 2015-12-29 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% -6.92% -1.38%
2015-10-30 2015-11-29 A000080 하이트진로 20.00% 6.34% 1.27%
2015-10-30 2015-11-29 A016170 카카오M 20.00% 1.15% 0.23%
2015-10-30 2015-11-29 A054780 키이스트 20.00% -5.92% -1.18%
2015-10-30 2015-11-29 A069110 코스온 20.00% 17.58% 3.52%
2015-10-30 2015-11-29 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% -25.47% -5.09%
2015-09-30 2015-10-29 A000080 하이트진로 20.00% 2.02% 0.40%
2015-09-30 2015-10-29 A016170 카카오M 20.00% 2.90% 0.58%
2015-09-30 2015-10-29 A054780 키이스트 20.00% 6.96% 1.39%
2015-09-30 2015-10-29 A069110 코스온 20.00% -18.16% -3.63%
2015-09-30 2015-10-29 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% 15.59% 3.12%
2015-08-31 2015-09-29 A000080 하이트진로 20.00% 1.35% 0.27%
2015-08-31 2015-09-29 A016170 카카오M 20.00% -22.15% -4.43%
2015-08-31 2015-09-29 A054780 키이스트 20.00% 5.02% 1.00%
2015-08-31 2015-09-29 A069110 코스온 20.00% -8.72% -1.74%
2015-08-31 2015-09-29 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% 8.31% 1.66%
2015-07-31 2015-08-30 A000080 하이트진로 20.00% -2.42% -0.48%
2015-07-31 2015-08-30 A016170 카카오M 20.00% 17.76% 3.55%
2015-07-31 2015-08-30 A054780 키이스트 20.00% -15.48% -3.10%
2015-07-31 2015-08-30 A069110 코스온 20.00% -0.81% -0.16%
2015-07-31 2015-08-30 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% -30.60% -6.12%
2015-06-30 2015-07-30 A000080 하이트진로 20.00% 2.02% 0.40%
2015-06-30 2015-07-30 A016170 카카오M 20.00% 7.81% 1.56%
2015-06-30 2015-07-30 A054780 키이스트 20.00% -8.59% -1.72%
2015-06-30 2015-07-30 A069110 코스온 20.00% -25.66% -5.13%
2015-06-30 2015-07-30 A099830 씨그널엔터테인먼트그 20.00% -11.48% -2.30%
2015-05-29 2015-06-29 A000080 하이트진로 20.00% 1.13% 0.23%
2015-05-29 2015-06-29 A005300 롯데칠성 20.00% 2.30% 0.46%
2015-05-29 2015-06-29 A016170 카카오M 20.00% 26.32% 5.26%
2015-05-29 2015-06-29 A034120 SBS 20.00% -23.60% -4.72%
2015-05-29 2015-06-29 A054780 키이스트 20.00% -6.85% -1.37%
2015-04-30 2015-05-28 A000080 하이트진로 20.00% -3.08% -0.62%
2015-04-30 2015-05-28 A005300 롯데칠성 20.00% 5.81% 1.16%
2015-04-30 2015-05-28 A016170 카카오M 20.00% 14.70% 2.94%
2015-04-30 2015-05-28 A034120 SBS 20.00% -1.64% -0.33%
2015-04-30 2015-05-28 A054780 키이스트 20.00% -16.74% -3.35%
2015-03-31 2015-04-29 A000080 하이트진로 20.00% 2.48% 0.50%
2015-03-31 2015-04-29 A005300 롯데칠성 20.00% 41.09% 8.22%
2015-03-31 2015-04-29 A016170 카카오M 20.00% 11.55% 2.31%
2015-03-31 2015-04-29 A034120 SBS 20.00% 6.08% 1.22%
2015-03-31 2015-04-29 A054780 키이스트 20.00% 51.09% 10.22%
2015-02-27 2015-03-30 A000080 하이트진로 20.00% -3.27% -0.65%
2015-02-27 2015-03-30 A005300 롯데칠성 20.00% -4.87% -0.97%
2015-02-27 2015-03-30 A016170 카카오M 20.00% -8.82% -1.76%
2015-02-27 2015-03-30 A034120 SBS 20.00% 14.05% 2.81%
2015-02-27 2015-03-30 A066270 SK컴즈 20.00% 4.07% 0.81%
2015-01-30 2015-02-26 A000080 하이트진로 20.00% -1.94% -0.39%
2015-01-30 2015-02-26 A005300 롯데칠성 20.00% 8.13% 1.63%
2015-01-30 2015-02-26 A016170 카카오M 20.00% 3.78% 0.76%
2015-01-30 2015-02-26 A034120 SBS 20.00% 11.80% 2.36%
2015-01-30 2015-02-26 A066270 SK컴즈 20.00% 4.38% 0.88%
2014-12-30 2015-01-29 A000080 하이트진로 20.00% -1.50% -0.30%
2014-12-30 2015-01-29 A005300 롯데칠성 20.00% 9.86% 1.97%
2014-12-30 2015-01-29 A016170 카카오M 20.00% 20.96% 4.19%
2014-12-30 2015-01-29 A034120 SBS 20.00% 6.19% 1.24%
2014-12-30 2015-01-29 A066270 SK컴즈 20.00% 13.39% 2.68%
2014-11-28 2014-12-29 A000080 하이트진로 20.00% -5.18% -1.04%
2014-11-28 2014-12-29 A016170 카카오M 20.00% 8.05% 1.61%
2014-11-28 2014-12-29 A034120 SBS 20.00% 6.20% 1.24%
2014-11-28 2014-12-29 A054780 키이스트 20.00% -16.89% -3.38%
2014-11-28 2014-12-29 A066270 SK컴즈 20.00% -10.53% -2.11%
2014-10-31 2014-11-27 A003160 디아이 20.00% -11.99% -2.40%
2014-10-31 2014-11-27 A016170 카카오M 20.00% -14.47% -2.89%
2014-10-31 2014-11-27 A034120 SBS 20.00% 0.01% 0.00%
2014-10-31 2014-11-27 A054780 키이스트 20.00% 19.11% 3.82%
2014-10-31 2014-11-27 A066270 SK컴즈 20.00% 10.29% 2.06%
2014-09-30 2014-10-30 A016170 카카오M 20.00% 18.17% 3.63%
2014-09-30 2014-10-30 A034120 SBS 20.00% -2.66% -0.53%
2014-09-30 2014-10-30 A054780 키이스트 20.00% -17.17% -3.43%
2014-09-30 2014-10-30 A058630 엠게임 20.00% 15.30% 3.06%
2014-09-30 2014-10-30 A066270 SK컴즈 20.00% -5.36% -1.07%
2014-08-29 2014-09-29 A015020 이스타코 20.00% -15.35% -3.07%
2014-08-29 2014-09-29 A016170 카카오M 20.00% -15.47% -3.09%
2014-08-29 2014-09-29 A034120 SBS 20.00% 1.43% 0.29%
2014-08-29 2014-09-29 A054780 키이스트 20.00% 9.60% 1.92%
2014-08-29 2014-09-29 A066270 SK컴즈 20.00% -22.23% -4.45%
2014-07-31 2014-08-28 A015020 이스타코 20.00% -22.18% -4.44%
2014-07-31 2014-08-28 A016170 카카오M 20.00% 53.40% 10.68%
2014-07-31 2014-08-28 A034120 SBS 20.00% -2.96% -0.59%
2014-07-31 2014-08-28 A054780 키이스트 20.00% -13.19% -2.64%
2014-07-31 2014-08-28 A066270 SK컴즈 20.00% -0.98% -0.20%
2014-06-30 2014-07-30 A015020 이스타코 20.00% 26.34% 5.27%
2014-06-30 2014-07-30 A016170 카카오M 20.00% -4.72% -0.94%
2014-06-30 2014-07-30 A034120 SBS 20.00% 0.36% 0.07%
2014-06-30 2014-07-30 A054780 키이스트 20.00% -7.40% -1.48%
2014-06-30 2014-07-30 A066270 SK컴즈 20.00% -9.17% -1.83%
2014-05-30 2014-06-29 A015020 이스타코 20.00% -43.23% -8.65%
2014-05-30 2014-06-29 A016170 카카오M 20.00% -3.13% -0.63%
2014-05-30 2014-06-29 A034120 SBS 20.00% -9.52% -1.90%
2014-05-30 2014-06-29 A054780 키이스트 20.00% -10.67% -2.13%
2014-05-30 2014-06-29 A066270 SK컴즈 20.00% 35.33% 7.07%
2014-04-30 2014-05-29 A015020 이스타코 20.00% 72.97% 14.59%
2014-04-30 2014-05-29 A016170 카카오M 20.00% 28.53% 5.71%
2014-04-30 2014-05-29 A034120 SBS 20.00% -5.97% -1.19%
2014-04-30 2014-05-29 A035720 카카오 20.00% 36.43% 7.29%
2014-04-30 2014-05-29 A066270 SK컴즈 20.00% -0.01% -0.00%
2014-03-31 2014-04-29 A016170 카카오M 20.00% 11.77% 2.35%
2014-03-31 2014-04-29 A034120 SBS 20.00% -11.38% -2.28%
2014-03-31 2014-04-29 A035720 카카오 20.00% -2.06% -0.41%
2014-03-31 2014-04-29 A036570 엔씨소프트 20.00% -7.69% -1.54%
2014-03-31 2014-04-29 A066270 SK컴즈 20.00% 4.75% 0.95%
2014-02-28 2014-03-30 A016170 카카오M 20.00% 20.10% 4.02%
2014-02-28 2014-03-30 A034120 SBS 20.00% 2.84% 0.57%
2014-02-28 2014-03-30 A035720 카카오 20.00% 7.97% 1.59%
2014-02-28 2014-03-30 A036570 엔씨소프트 20.00% 12.24% 2.45%
2014-02-28 2014-03-30 A066270 SK컴즈 20.00% 18.72% 3.74%
2014-01-29 2014-02-27 A016170 카카오M 20.00% -1.35% -0.27%
2014-01-29 2014-02-27 A034120 SBS 20.00% -8.78% -1.76%
2014-01-29 2014-02-27 A035720 카카오 20.00% -9.16% -1.83%
2014-01-29 2014-02-27 A036570 엔씨소프트 20.00% -1.51% -0.30%
2014-01-29 2014-02-27 A066270 SK컴즈 20.00% -12.35% -2.47%
2013-12-30 2014-01-28 A016170 카카오M 20.00% 10.36% 2.07%
2013-12-30 2014-01-28 A034120 SBS 20.00% 0.00% 0.00%
2013-12-30 2014-01-28 A035720 카카오 20.00% -7.76% -1.55%
2013-12-30 2014-01-28 A036570 엔씨소프트 20.00% -18.74% -3.75%
2013-12-30 2014-01-28 A066270 SK컴즈 20.00% 25.57% 5.11%
2013-11-29 2013-12-29 A016170 카카오M 20.00% 1.80% 0.36%
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2013-11-29 2013-12-29 A035720 카카오 20.00% 0.22% 0.04%
2013-11-29 2013-12-29 A036570 엔씨소프트 20.00% 2.51% 0.50%
2013-11-29 2013-12-29 A066270 SK컴즈 20.00% 4.20% 0.84%
2013-10-31 2013-11-28 A016170 카카오M 20.00% -5.42% -1.08%
2013-10-31 2013-11-28 A034120 SBS 20.00% 4.05% 0.81%
2013-10-31 2013-11-28 A035720 카카오 20.00% -4.94% -0.99%
2013-10-31 2013-11-28 A036570 엔씨소프트 20.00% 16.00% 3.20%
2013-10-31 2013-11-28 A066270 SK컴즈 20.00% -2.24% -0.45%
2013-09-30 2013-10-30 A016170 카카오M 20.00% 34.99% 7.00%
2013-09-30 2013-10-30 A034120 SBS 20.00% -4.57% -0.91%
2013-09-30 2013-10-30 A035720 카카오 20.00% -4.60% -0.92%
2013-09-30 2013-10-30 A036570 엔씨소프트 20.00% 6.99% 1.40%
2013-09-30 2013-10-30 A066270 SK컴즈 20.00% -14.47% -2.89%
2013-08-30 2013-09-29 A016170 카카오M 20.00% 1.56% 0.31%
2013-08-30 2013-09-29 A034120 SBS 20.00% -3.36% -0.67%
2013-08-30 2013-09-29 A035720 카카오 20.00% 6.48% 1.30%
2013-08-30 2013-09-29 A036570 엔씨소프트 20.00% 15.91% 3.18%
2013-08-30 2013-09-29 A066270 SK컴즈 20.00% 6.43% 1.29%
2013-07-31 2013-08-29 A016170 카카오M 20.00% -9.20% -1.84%
2013-07-31 2013-08-29 A034120 SBS 20.00% -4.64% -0.93%
2013-07-31 2013-08-29 A035720 카카오 20.00% 0.54% 0.11%
2013-07-31 2013-08-29 A036570 엔씨소프트 20.00% -3.20% -0.64%
2013-07-31 2013-08-29 A066270 SK컴즈 20.00% -5.59% -1.12%
2013-06-28 2013-07-30 A016170 카카오M 20.00% -3.75% -0.75%
2013-06-28 2013-07-30 A035720 카카오 20.00% 10.37% 2.07%
2013-06-28 2013-07-30 A036570 엔씨소프트 20.00% 6.85% 1.37%
2013-06-28 2013-07-30 A066270 SK컴즈 20.00% 7.72% 1.54%
2013-06-28 2013-07-30 A071050 한국금융지주 20.00% 3.53% 0.71%
2013-05-31 2013-06-27 A016170 카카오M 20.00% 1.38% 0.28%
2013-05-31 2013-06-27 A035720 카카오 20.00% -7.47% -1.49%
2013-05-31 2013-06-27 A036570 엔씨소프트 20.00% -0.00% -0.00%
2013-05-31 2013-06-27 A066270 SK컴즈 20.00% -23.15% -4.63%
2013-05-31 2013-06-27 A071050 한국금융지주 20.00% -12.41% -2.48%
2013-04-30 2013-05-30 A008000 도레이케미칼 20.00% 14.74% 2.95%
2013-04-30 2013-05-30 A016170 카카오M 20.00% -9.40% -1.88%
2013-04-30 2013-05-30 A035720 카카오 20.00% -6.46% -1.29%
2013-04-30 2013-05-30 A036570 엔씨소프트 20.00% -2.14% -0.43%
2013-04-30 2013-05-30 A066270 SK컴즈 20.00% -8.91% -1.78%
2013-03-29 2013-04-29 A008000 도레이케미칼 20.00% -7.58% -1.52%
2013-03-29 2013-04-29 A016170 카카오M 20.00% 4.95% 0.99%
2013-03-29 2013-04-29 A035720 카카오 20.00% 0.13% 0.03%
2013-03-29 2013-04-29 A036570 엔씨소프트 20.00% 4.77% 0.95%
2013-03-29 2013-04-29 A066270 SK컴즈 20.00% -1.88% -0.38%
2013-02-28 2013-03-28 A008000 도레이케미칼 50.00% -0.85% -0.42%
2013-02-28 2013-03-28 A036570 엔씨소프트 50.00% 9.04% 4.52%
2013-01-31 2013-02-27 A008000 도레이케미칼 50.00% -0.94% -0.47%
2013-01-31 2013-02-27 A036570 엔씨소프트 50.00% 0.35% 0.18%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
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2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
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2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%