Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
004170 신세계 26.87%
008770 호텔신라 23.17%
027050 코리아나 10.15%
066570 LG전자 21.45%
123690 한국화장품 18.35%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 314,050,066
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 214.05%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -47.12%
승률 53.57%
BM대비승률 22.44%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 0.0% 0.5%
1개월 2.72% -0.14%
3개월 17.13% 0.13%
6개월 17.72% -3.28%
1년 27.85% 6.19%
3년 10.45% 14.8%
5년 162.12% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 20.38% 3.79%
변동성 30.13% 12.19%
하방변동성 21.13% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 15.21%
TR(Tracking error) 29.94%
IR(Information ratio) 0.51
연평균 회전율 98.96%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
신세계 004170 43,641,482 17.90%
코리아나 027050 38,446,405 15.77%
한국화장품 123690 36,145,466 14.83%
호텔신라 008770 32,168,106 13.20%
LG전자 066570 31,736,513 13.02%
파라다이스 034230 24,360,303 9.99%
롯데관광개발 032350 19,803,332 8.12%
브레인콘텐츠 066980 4,760,793 1.95%
GKL 114090 4,569,186 1.87%
KOSEF 단기자금 130730 3,131,480 1.28%
현대백화점 069960 2,745,503 1.13%
부방 014470 2,235,348 0.92%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
롯데쇼핑 023530 -8,840,795 29.77%
보령메디앙스 014100 -8,060,728 27.15%
모두투어 080160 -5,163,342 17.39%
하나투어 039130 -3,381,382 11.39%
강원랜드 035250 -2,273,763 7.66%
대현 016090 -1,973,845 6.65%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A004170 신세계 20.00% 141.18% 28.24%
2016-07-29 2018-05-24 A008770 호텔신라 20.00% 107.97% 21.59%
2016-07-29 2018-05-24 A027050 코리아나 20.00% -8.90% -1.78%
2016-07-29 2018-05-24 A066570 LG전자 20.00% 92.55% 18.51%
2016-07-29 2018-05-24 A123690 한국화장품 20.00% 64.71% 12.94%
2016-06-30 2016-07-28 A008770 호텔신라 20.00% -11.03% -2.21%
2016-06-30 2016-07-28 A027050 코리아나 20.00% -4.47% -0.89%
2016-06-30 2016-07-28 A066570 LG전자 20.00% 1.86% 0.37%
2016-06-30 2016-07-28 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 5.35% 1.07%
2016-06-30 2016-07-28 A123690 한국화장품 20.00% 5.27% 1.05%
2016-05-31 2016-06-29 A008770 호텔신라 20.00% 4.03% 0.81%
2016-05-31 2016-06-29 A027050 코리아나 20.00% 11.57% 2.31%
2016-05-31 2016-06-29 A066570 LG전자 20.00% -3.91% -0.78%
2016-05-31 2016-06-29 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 14.38% 2.88%
2016-05-31 2016-06-29 A123690 한국화장품 20.00% 2.68% 0.54%
2016-04-29 2016-05-30 A008770 호텔신라 20.00% -12.58% -2.52%
2016-04-29 2016-05-30 A023530 롯데쇼핑 20.00% -16.41% -3.28%
2016-04-29 2016-05-30 A027050 코리아나 20.00% -19.42% -3.88%
2016-04-29 2016-05-30 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -11.59% -2.32%
2016-04-29 2016-05-30 A123690 한국화장품 20.00% -11.49% -2.30%
2016-03-31 2016-04-28 A008770 호텔신라 20.00% 9.48% 1.90%
2016-03-31 2016-04-28 A023530 롯데쇼핑 20.00% 1.52% 0.30%
2016-03-31 2016-04-28 A027050 코리아나 20.00% -3.65% -0.73%
2016-03-31 2016-04-28 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 3.60% 0.72%
2016-03-31 2016-04-28 A123690 한국화장품 20.00% -0.48% -0.10%
2016-02-29 2016-03-30 A008770 호텔신라 20.00% 7.29% 1.46%
2016-02-29 2016-03-30 A023530 롯데쇼핑 20.00% 9.99% 2.00%
2016-02-29 2016-03-30 A027050 코리아나 20.00% 0.98% 0.20%
2016-02-29 2016-03-30 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 7.29% 1.46%
2016-02-29 2016-03-30 A123690 한국화장품 20.00% 5.74% 1.15%
2016-01-29 2016-02-28 A008770 호텔신라 20.00% -8.19% -1.64%
2016-01-29 2016-02-28 A023530 롯데쇼핑 20.00% 2.79% 0.56%
2016-01-29 2016-02-28 A027050 코리아나 20.00% -14.64% -2.93%
2016-01-29 2016-02-28 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -12.40% -2.48%
2016-01-29 2016-02-28 A123690 한국화장품 20.00% -14.74% -2.95%
2015-12-30 2016-01-28 A008770 호텔신라 20.00% -13.97% -2.79%
2015-12-30 2016-01-28 A023530 롯데쇼핑 20.00% -2.71% -0.54%
2015-12-30 2016-01-28 A027050 코리아나 20.00% -2.26% -0.45%
2015-12-30 2016-01-28 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -1.11% -0.22%
2015-12-30 2016-01-28 A123690 한국화장품 20.00% -0.86% -0.17%
2015-11-30 2015-12-29 A008770 호텔신라 20.00% -13.66% -2.73%
2015-11-30 2015-12-29 A023530 롯데쇼핑 20.00% 1.29% 0.26%
2015-11-30 2015-12-29 A027050 코리아나 20.00% 3.74% 0.75%
2015-11-30 2015-12-29 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -9.74% -1.95%
2015-11-30 2015-12-29 A123690 한국화장품 20.00% 10.84% 2.17%
2015-10-30 2015-11-29 A008770 호텔신라 20.00% -13.83% -2.77%
2015-10-30 2015-11-29 A023530 롯데쇼핑 20.00% 1.29% 0.26%
2015-10-30 2015-11-29 A027050 코리아나 20.00% -5.74% -1.15%
2015-10-30 2015-11-29 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -0.31% -0.06%
2015-10-30 2015-11-29 A123690 한국화장품 20.00% -8.61% -1.72%
2015-09-30 2015-10-29 A008770 호텔신라 20.00% -7.76% -1.55%
2015-09-30 2015-10-29 A023530 롯데쇼핑 20.00% -15.38% -3.08%
2015-09-30 2015-10-29 A027050 코리아나 20.00% -20.91% -4.18%
2015-09-30 2015-10-29 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 2.40% 0.48%
2015-09-30 2015-10-29 A123690 한국화장품 20.00% -17.43% -3.49%
2015-08-31 2015-09-29 A008770 호텔신라 20.00% -7.19% -1.44%
2015-08-31 2015-09-29 A016090 대현 20.00% 22.99% 4.60%
2015-08-31 2015-09-29 A027050 코리아나 20.00% 13.88% 2.78%
2015-08-31 2015-09-29 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 8.94% 1.79%
2015-08-31 2015-09-29 A123690 한국화장품 20.00% 14.22% 2.84%
2015-07-31 2015-08-30 A008770 호텔신라 20.00% -4.58% -0.92%
2015-07-31 2015-08-30 A016090 대현 20.00% -6.71% -1.34%
2015-07-31 2015-08-30 A027050 코리아나 20.00% -3.07% -0.61%
2015-07-31 2015-08-30 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -23.19% -4.64%
2015-07-31 2015-08-30 A123690 한국화장품 20.00% 6.03% 1.21%
2015-06-30 2015-07-30 A008770 호텔신라 20.00% 18.02% 3.60%
2015-06-30 2015-07-30 A016090 대현 20.00% -5.91% -1.18%
2015-06-30 2015-07-30 A027050 코리아나 20.00% -13.60% -2.72%
2015-06-30 2015-07-30 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 16.31% 3.26%
2015-06-30 2015-07-30 A123690 한국화장품 20.00% -15.60% -3.12%
2015-05-29 2015-06-29 A008770 호텔신라 20.00% -9.39% -1.88%
2015-05-29 2015-06-29 A016090 대현 20.00% -11.19% -2.24%
2015-05-29 2015-06-29 A027050 코리아나 20.00% -9.62% -1.92%
2015-05-29 2015-06-29 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -34.20% -6.84%
2015-05-29 2015-06-29 A123690 한국화장품 20.00% -18.15% -3.63%
2015-04-30 2015-05-28 A008770 호텔신라 20.00% 11.88% 2.38%
2015-04-30 2015-05-28 A016090 대현 20.00% -8.44% -1.69%
2015-04-30 2015-05-28 A027050 코리아나 20.00% 43.53% 8.71%
2015-04-30 2015-05-28 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 16.32% 3.26%
2015-04-30 2015-05-28 A123690 한국화장품 20.00% -12.74% -2.55%
2015-03-31 2015-04-29 A008770 호텔신라 20.00% 9.51% 1.90%
2015-03-31 2015-04-29 A016090 대현 20.00% 18.14% 3.63%
2015-03-31 2015-04-29 A027050 코리아나 20.00% 97.62% 19.52%
2015-03-31 2015-04-29 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 45.73% 9.15%
2015-03-31 2015-04-29 A123690 한국화장품 20.00% 63.89% 12.78%
2015-02-27 2015-03-30 A008770 호텔신라 20.00% 0.00% 0.00%
2015-02-27 2015-03-30 A016090 대현 20.00% 0.55% 0.11%
2015-02-27 2015-03-30 A027050 코리아나 20.00% 53.45% 10.69%
2015-02-27 2015-03-30 A066980 브레인콘텐츠 20.00% 12.55% 2.51%
2015-02-27 2015-03-30 A123690 한국화장품 20.00% 62.73% 12.55%
2015-01-30 2015-02-26 A008770 호텔신라 20.00% 0.50% 0.10%
2015-01-30 2015-02-26 A016090 대현 20.00% 12.04% 2.41%
2015-01-30 2015-02-26 A027050 코리아나 20.00% 15.54% 3.11%
2015-01-30 2015-02-26 A066980 브레인콘텐츠 20.00% -9.46% -1.89%
2015-01-30 2015-02-26 A123690 한국화장품 20.00% 20.74% 4.15%
2014-12-30 2015-01-29 A008770 호텔신라 20.00% 9.33% 1.87%
2014-12-30 2015-01-29 A014100 보령메디앙스 20.00% 9.77% 1.95%
2014-12-30 2015-01-29 A016090 대현 20.00% -11.84% -2.37%
2014-12-30 2015-01-29 A027050 코리아나 20.00% 22.11% 4.42%
2014-12-30 2015-01-29 A123690 한국화장품 20.00% 38.11% 7.62%
2014-11-28 2014-12-29 A008770 호텔신라 20.00% -2.67% -0.53%
2014-11-28 2014-12-29 A014100 보령메디앙스 20.00% -16.27% -3.25%
2014-11-28 2014-12-29 A016090 대현 20.00% 1.44% 0.29%
2014-11-28 2014-12-29 A027050 코리아나 20.00% -24.11% -4.82%
2014-11-28 2014-12-29 A123690 한국화장품 20.00% -18.31% -3.66%
2014-10-31 2014-11-27 A008770 호텔신라 20.00% -11.79% -2.36%
2014-10-31 2014-11-27 A014100 보령메디앙스 20.00% -11.13% -2.23%
2014-10-31 2014-11-27 A016090 대현 20.00% -10.14% -2.03%
2014-10-31 2014-11-27 A027050 코리아나 20.00% 4.24% 0.85%
2014-10-31 2014-11-27 A123690 한국화장품 20.00% 6.00% 1.20%
2014-09-30 2014-10-30 A004170 신세계 20.00% -7.95% -1.59%
2014-09-30 2014-10-30 A008770 호텔신라 20.00% -12.78% -2.56%
2014-09-30 2014-10-30 A014100 보령메디앙스 20.00% -9.08% -1.82%
2014-09-30 2014-10-30 A027050 코리아나 20.00% -12.29% -2.46%
2014-09-30 2014-10-30 A123690 한국화장품 20.00% -27.95% -5.59%
2014-08-29 2014-09-29 A004170 신세계 20.00% -7.36% -1.47%
2014-08-29 2014-09-29 A008770 호텔신라 20.00% 0.84% 0.17%
2014-08-29 2014-09-29 A032350 롯데관광개발 20.00% -16.75% -3.35%
2014-08-29 2014-09-29 A034230 파라다이스 20.00% -11.63% -2.33%
2014-08-29 2014-09-29 A080160 모두투어 20.00% -12.45% -2.49%
2014-07-31 2014-08-28 A004170 신세계 20.00% 2.14% 0.43%
2014-07-31 2014-08-28 A008770 호텔신라 20.00% 11.60% 2.32%
2014-07-31 2014-08-28 A032350 롯데관광개발 20.00% 4.36% 0.87%
2014-07-31 2014-08-28 A034230 파라다이스 20.00% 14.47% 2.89%
2014-07-31 2014-08-28 A080160 모두투어 20.00% 5.47% 1.09%
2014-06-30 2014-07-30 A004170 신세계 20.00% 6.60% 1.32%
2014-06-30 2014-07-30 A008770 호텔신라 20.00% 20.53% 4.11%
2014-06-30 2014-07-30 A032350 롯데관광개발 20.00% 9.95% 1.99%
2014-06-30 2014-07-30 A034230 파라다이스 20.00% -7.71% -1.54%
2014-06-30 2014-07-30 A080160 모두투어 20.00% 6.44% 1.29%
2014-05-30 2014-06-29 A004170 신세계 20.00% 3.06% 0.61%
2014-05-30 2014-06-29 A008770 호텔신라 20.00% -0.34% -0.07%
2014-05-30 2014-06-29 A032350 롯데관광개발 20.00% 5.43% 1.09%
2014-05-30 2014-06-29 A034230 파라다이스 20.00% 1.51% 0.30%
2014-05-30 2014-06-29 A080160 모두투어 20.00% 10.21% 2.04%
2014-04-30 2014-05-29 A004170 신세계 20.00% -7.02% -1.40%
2014-04-30 2014-05-29 A008770 호텔신라 20.00% 6.51% 1.30%
2014-04-30 2014-05-29 A032350 롯데관광개발 20.00% -14.03% -2.81%
2014-04-30 2014-05-29 A034230 파라다이스 20.00% -3.95% -0.79%
2014-04-30 2014-05-29 A080160 모두투어 20.00% -8.67% -1.73%
2014-03-31 2014-04-29 A004170 신세계 20.00% 0.00% 0.00%
2014-03-31 2014-04-29 A008770 호텔신라 20.00% 0.71% 0.14%
2014-03-31 2014-04-29 A032350 롯데관광개발 20.00% -23.20% -4.64%
2014-03-31 2014-04-29 A034230 파라다이스 20.00% 15.82% 3.16%
2014-03-31 2014-04-29 A039130 하나투어 20.00% -8.80% -1.76%
2014-02-28 2014-03-30 A004170 신세계 20.00% -0.19% -0.04%
2014-02-28 2014-03-30 A008770 호텔신라 20.00% 0.37% 0.07%
2014-02-28 2014-03-30 A032350 롯데관광개발 20.00% 124.72% 24.94%
2014-02-28 2014-03-30 A034230 파라다이스 20.00% 12.34% 2.47%
2014-02-28 2014-03-30 A039130 하나투어 20.00% 3.81% 0.76%
2014-01-29 2014-02-27 A004170 신세계 20.00% 0.87% 0.17%
2014-01-29 2014-02-27 A008770 호텔신라 20.00% 5.83% 1.17%
2014-01-29 2014-02-27 A034230 파라다이스 20.00% 6.76% 1.35%
2014-01-29 2014-02-27 A035250 강원랜드 20.00% -9.12% -1.82%
2014-01-29 2014-02-27 A039130 하나투어 20.00% 3.49% 0.70%
2013-12-30 2014-01-28 A004170 신세계 20.00% -11.33% -2.27%
2013-12-30 2014-01-28 A008770 호텔신라 20.00% 16.72% 3.34%
2013-12-30 2014-01-28 A034230 파라다이스 20.00% 4.78% 0.96%
2013-12-30 2014-01-28 A039130 하나투어 20.00% 7.35% 1.47%
2013-12-30 2014-01-28 A080160 모두투어 20.00% 0.23% 0.05%
2013-11-29 2013-12-29 A004170 신세계 20.00% -1.16% -0.23%
2013-11-29 2013-12-29 A008770 호텔신라 20.00% -1.29% -0.26%
2013-11-29 2013-12-29 A034230 파라다이스 20.00% -3.50% -0.70%
2013-11-29 2013-12-29 A039130 하나투어 20.00% 2.25% 0.45%
2013-11-29 2013-12-29 A080160 모두투어 20.00% 4.35% 0.87%
2013-10-31 2013-11-28 A008770 호텔신라 20.00% 1.76% 0.35%
2013-10-31 2013-11-28 A034230 파라다이스 20.00% -2.53% -0.51%
2013-10-31 2013-11-28 A039130 하나투어 20.00% -6.85% -1.37%
2013-10-31 2013-11-28 A080160 모두투어 20.00% -4.37% -0.87%
2013-10-31 2013-11-28 A114090 GKL 20.00% 1.15% 0.23%
2013-09-30 2013-10-30 A008770 호텔신라 20.00% 5.97% 1.19%
2013-09-30 2013-10-30 A034230 파라다이스 20.00% 10.56% 2.11%
2013-09-30 2013-10-30 A039130 하나투어 20.00% -4.16% -0.83%
2013-09-30 2013-10-30 A080160 모두투어 20.00% -7.64% -1.53%
2013-09-30 2013-10-30 A114090 GKL 20.00% 12.04% 2.41%
2013-08-30 2013-09-29 A008770 호텔신라 20.00% -7.96% -1.59%
2013-08-30 2013-09-29 A034230 파라다이스 20.00% 14.60% 2.92%
2013-08-30 2013-09-29 A039130 하나투어 20.00% 10.24% 2.05%
2013-08-30 2013-09-29 A080160 모두투어 20.00% 2.49% 0.50%
2013-08-30 2013-09-29 A114090 GKL 20.00% 9.96% 1.99%
2013-07-31 2013-08-29 A008770 호텔신라 20.00% 2.67% 0.53%
2013-07-31 2013-08-29 A034230 파라다이스 20.00% -5.39% -1.08%
2013-07-31 2013-08-29 A039130 하나투어 20.00% -17.65% -3.53%
2013-07-31 2013-08-29 A080160 모두투어 20.00% -14.79% -2.96%
2013-07-31 2013-08-29 A114090 GKL 20.00% -3.35% -0.67%
2013-06-28 2013-07-30 A004170 신세계 25.00% 6.38% 1.59%
2013-06-28 2013-07-30 A014470 부방 25.00% 37.44% 9.36%
2013-06-28 2013-07-30 A034230 파라다이스 25.00% -0.86% -0.22%
2013-06-28 2013-07-30 A069960 현대백화점 25.00% 6.27% 1.57%
2013-05-31 2013-06-27 A004170 신세계 25.00% -2.99% -0.75%
2013-05-31 2013-06-27 A014470 부방 25.00% -26.13% -6.53%
2013-05-31 2013-06-27 A034230 파라다이스 25.00% -7.53% -1.88%
2013-05-31 2013-06-27 A069960 현대백화점 25.00% -5.32% -1.33%
2013-04-30 2013-05-30 A034230 파라다이스 50.00% 7.44% 3.72%
2013-04-30 2013-05-30 A069960 현대백화점 50.00% -2.15% -1.08%
2013-03-29 2013-04-29 A034230 파라다이스 50.00% 10.35% 5.17%
2013-03-29 2013-04-29 A069960 현대백화점 50.00% -2.10% -1.05%
2013-02-28 2013-03-28 A034230 파라다이스 50.00% 9.78% 4.89%
2013-02-28 2013-03-28 A069960 현대백화점 50.00% 9.91% 4.96%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
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2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%