Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
039440 에스티아이 28.81%
048770 TPC 14.73%
053590 한국테크놀로지 10.63%
099440 스맥 12.63%
126700 하이비젼시스템 33.20%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 157,184,198
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 57.18%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -42.36%
승률 54.15%
BM대비승률 23.09%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 3.42% 0.5%
1개월 -3.81% -0.14%
3개월 -12.01% 0.13%
6개월 2.53% -3.28%
1년 18.2% 6.19%
3년 38.78% 14.8%
5년 48.07% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 7.60% 3.79%
변동성 29.12% 12.19%
하방변동성 21.39% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 3.03%
TR(Tracking error) 28.74%
IR(Information ratio) 0.11
연평균 회전율 105.86%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
에스티아이 039440 37,442,880 36.10%
하이비젼시스템 126700 23,809,189 22.96%
코프라 126600 14,686,283 14.16%
딜리 131180 9,601,156 9.26%
바이오니아 064550 8,022,528 7.74%
KOSEF 단기자금 130730 3,131,480 3.02%
셀트리온 068270 2,489,742 2.40%
TPC 048770 2,382,957 2.30%
화천기계 010660 1,187,121 1.14%
HRS 036640 960,924 0.93%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
한국테크놀로지 053590 -9,888,137 21.25%
세중 039310 -9,096,489 19.55%
바른손이앤에이 035620 -7,019,269 15.09%
큐에스아이 066310 -6,577,375 14.14%
DB라이텍 045890 -5,305,295 11.40%
스맥 099440 -4,030,683 8.66%
씨티엘 036170 -2,271,726 4.88%
모아텍 033200 -1,776,065 3.82%
키이스트 054780 -560,809 1.21%
화천기공 000850 -4,214 0.01%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A039440 에스티아이 20.00% 117.21% 23.44%
2016-07-29 2018-05-24 A048770 TPC 20.00% 11.01% 2.20%
2016-07-29 2018-05-24 A053590 한국테크놀로지 20.00% -19.83% -3.97%
2016-07-29 2018-05-24 A099440 스맥 20.00% -4.81% -0.96%
2016-07-29 2018-05-24 A126700 하이비젼시스템 20.00% 150.28% 30.06%
2016-06-30 2016-07-28 A039440 에스티아이 20.00% 9.19% 1.84%
2016-06-30 2016-07-28 A048770 TPC 20.00% 3.92% 0.78%
2016-06-30 2016-07-28 A053590 한국테크놀로지 20.00% -5.83% -1.17%
2016-06-30 2016-07-28 A099440 스맥 20.00% 8.80% 1.76%
2016-06-30 2016-07-28 A126700 하이비젼시스템 20.00% 10.19% 2.04%
2016-05-31 2016-06-29 A039440 에스티아이 20.00% -10.66% -2.13%
2016-05-31 2016-06-29 A048770 TPC 20.00% -2.47% -0.49%
2016-05-31 2016-06-29 A053590 한국테크놀로지 20.00% -17.60% -3.52%
2016-05-31 2016-06-29 A099440 스맥 20.00% -2.42% -0.48%
2016-05-31 2016-06-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -13.58% -2.72%
2016-04-29 2016-05-30 A039440 에스티아이 20.00% -1.50% -0.30%
2016-04-29 2016-05-30 A048770 TPC 20.00% -9.79% -1.96%
2016-04-29 2016-05-30 A053590 한국테크놀로지 20.00% -3.22% -0.64%
2016-04-29 2016-05-30 A099440 스맥 20.00% -10.69% -2.14%
2016-04-29 2016-05-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% -7.37% -1.47%
2016-03-31 2016-04-28 A039440 에스티아이 20.00% 9.28% 1.86%
2016-03-31 2016-04-28 A048770 TPC 20.00% 0.52% 0.10%
2016-03-31 2016-04-28 A099440 스맥 20.00% 0.98% 0.20%
2016-03-31 2016-04-28 A126700 하이비젼시스템 20.00% -13.95% -2.79%
2016-03-31 2016-04-28 A131180 딜리 20.00% 2.86% 0.57%
2016-02-29 2016-03-30 A036640 HRS 20.00% 2.66% 0.53%
2016-02-29 2016-03-30 A039440 에스티아이 20.00% 5.65% 1.13%
2016-02-29 2016-03-30 A048770 TPC 20.00% 14.85% 2.97%
2016-02-29 2016-03-30 A099440 스맥 20.00% 6.59% 1.32%
2016-02-29 2016-03-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% -3.75% -0.75%
2016-01-29 2016-02-28 A036640 HRS 20.00% 1.75% 0.35%
2016-01-29 2016-02-28 A039440 에스티아이 20.00% 13.49% 2.70%
2016-01-29 2016-02-28 A048770 TPC 20.00% 1.50% 0.30%
2016-01-29 2016-02-28 A099440 스맥 20.00% -6.07% -1.21%
2016-01-29 2016-02-28 A126700 하이비젼시스템 20.00% 14.75% 2.95%
2015-12-30 2016-01-28 A039440 에스티아이 20.00% 8.06% 1.61%
2015-12-30 2016-01-28 A048770 TPC 20.00% -4.33% -0.87%
2015-12-30 2016-01-28 A099440 스맥 20.00% -5.40% -1.08%
2015-12-30 2016-01-28 A126700 하이비젼시스템 20.00% 3.91% 0.78%
2015-12-30 2016-01-28 A131180 딜리 20.00% -2.22% -0.44%
2015-11-30 2015-12-29 A039440 에스티아이 20.00% -6.74% -1.35%
2015-11-30 2015-12-29 A048770 TPC 20.00% -14.04% -2.81%
2015-11-30 2015-12-29 A099440 스맥 20.00% -7.22% -1.44%
2015-11-30 2015-12-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -0.54% -0.11%
2015-11-30 2015-12-29 A131180 딜리 20.00% 14.15% 2.83%
2015-10-30 2015-11-29 A039440 에스티아이 20.00% -6.19% -1.24%
2015-10-30 2015-11-29 A048770 TPC 20.00% -8.08% -1.62%
2015-10-30 2015-11-29 A099440 스맥 20.00% 14.14% 2.83%
2015-10-30 2015-11-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -10.65% -2.13%
2015-10-30 2015-11-29 A131180 딜리 20.00% -14.59% -2.92%
2015-09-30 2015-10-29 A033200 모아텍 20.00% 7.21% 1.44%
2015-09-30 2015-10-29 A039440 에스티아이 20.00% -0.00% -0.00%
2015-09-30 2015-10-29 A048770 TPC 20.00% -2.22% -0.44%
2015-09-30 2015-10-29 A099440 스맥 20.00% -7.01% -1.40%
2015-09-30 2015-10-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -8.22% -1.64%
2015-08-31 2015-09-29 A039440 에스티아이 20.00% -1.69% -0.34%
2015-08-31 2015-09-29 A048770 TPC 20.00% 14.86% 2.97%
2015-08-31 2015-09-29 A099440 스맥 20.00% 11.90% 2.38%
2015-08-31 2015-09-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% 8.97% 1.79%
2015-08-31 2015-09-29 A131180 딜리 20.00% -17.03% -3.41%
2015-07-31 2015-08-30 A039440 에스티아이 20.00% 6.49% 1.30%
2015-07-31 2015-08-30 A048770 TPC 20.00% -4.73% -0.95%
2015-07-31 2015-08-30 A099440 스맥 20.00% -17.36% -3.47%
2015-07-31 2015-08-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% -1.48% -0.30%
2015-07-31 2015-08-30 A131180 딜리 20.00% 39.96% 7.99%
2015-06-30 2015-07-30 A039440 에스티아이 20.00% 21.02% 4.20%
2015-06-30 2015-07-30 A048770 TPC 20.00% -12.28% -2.46%
2015-06-30 2015-07-30 A099440 스맥 20.00% 10.91% 2.18%
2015-06-30 2015-07-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% 1.02% 0.20%
2015-06-30 2015-07-30 A131180 딜리 20.00% 20.71% 4.14%
2015-05-29 2015-06-29 A039440 에스티아이 20.00% -15.06% -3.01%
2015-05-29 2015-06-29 A048770 TPC 20.00% -10.46% -2.09%
2015-05-29 2015-06-29 A099440 스맥 20.00% -12.93% -2.59%
2015-05-29 2015-06-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -14.76% -2.95%
2015-05-29 2015-06-29 A131180 딜리 20.00% 4.58% 0.92%
2015-04-30 2015-05-28 A039440 에스티아이 20.00% 5.35% 1.07%
2015-04-30 2015-05-28 A048770 TPC 20.00% -4.50% -0.90%
2015-04-30 2015-05-28 A099440 스맥 20.00% -7.11% -1.42%
2015-04-30 2015-05-28 A126700 하이비젼시스템 20.00% 1.70% 0.34%
2015-04-30 2015-05-28 A131180 딜리 20.00% -4.85% -0.97%
2015-03-31 2015-04-29 A039440 에스티아이 20.00% 5.32% 1.06%
2015-03-31 2015-04-29 A048770 TPC 20.00% -0.10% -0.02%
2015-03-31 2015-04-29 A099440 스맥 20.00% 15.35% 3.07%
2015-03-31 2015-04-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% 31.20% 6.24%
2015-03-31 2015-04-29 A131180 딜리 20.00% -0.51% -0.10%
2015-02-27 2015-03-30 A039440 에스티아이 20.00% -3.15% -0.63%
2015-02-27 2015-03-30 A048770 TPC 20.00% -8.29% -1.66%
2015-02-27 2015-03-30 A099440 스맥 20.00% -2.13% -0.43%
2015-02-27 2015-03-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% -2.10% -0.42%
2015-02-27 2015-03-30 A131180 딜리 20.00% 4.03% 0.81%
2015-01-30 2015-02-26 A039440 에스티아이 20.00% 14.63% 2.93%
2015-01-30 2015-02-26 A048770 TPC 20.00% 6.55% 1.31%
2015-01-30 2015-02-26 A099440 스맥 20.00% -0.86% -0.17%
2015-01-30 2015-02-26 A126700 하이비젼시스템 20.00% -3.51% -0.70%
2015-01-30 2015-02-26 A131180 딜리 20.00% 2.57% 0.51%
2014-12-30 2015-01-29 A033200 모아텍 20.00% 8.27% 1.65%
2014-12-30 2015-01-29 A039440 에스티아이 20.00% 8.75% 1.75%
2014-12-30 2015-01-29 A048770 TPC 20.00% -4.99% -1.00%
2014-12-30 2015-01-29 A099440 스맥 20.00% -6.29% -1.26%
2014-12-30 2015-01-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -7.39% -1.48%
2014-11-28 2014-12-29 A033200 모아텍 20.00% -2.79% -0.56%
2014-11-28 2014-12-29 A039440 에스티아이 20.00% 9.37% 1.87%
2014-11-28 2014-12-29 A048770 TPC 20.00% 9.01% 1.80%
2014-11-28 2014-12-29 A099440 스맥 20.00% 20.09% 4.02%
2014-11-28 2014-12-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% 23.78% 4.76%
2014-10-31 2014-11-27 A039310 세중 20.00% -8.02% -1.60%
2014-10-31 2014-11-27 A039440 에스티아이 20.00% -12.77% -2.55%
2014-10-31 2014-11-27 A048770 TPC 20.00% 8.41% 1.68%
2014-10-31 2014-11-27 A099440 스맥 20.00% 4.45% 0.89%
2014-10-31 2014-11-27 A126700 하이비젼시스템 20.00% 3.54% 0.71%
2014-09-30 2014-10-30 A039310 세중 20.00% -9.13% -1.83%
2014-09-30 2014-10-30 A039440 에스티아이 20.00% -10.52% -2.10%
2014-09-30 2014-10-30 A048770 TPC 20.00% -12.64% -2.53%
2014-09-30 2014-10-30 A099440 스맥 20.00% -12.71% -2.54%
2014-09-30 2014-10-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% 2.86% 0.57%
2014-08-29 2014-09-29 A039310 세중 20.00% -3.54% -0.71%
2014-08-29 2014-09-29 A039440 에스티아이 20.00% -7.62% -1.52%
2014-08-29 2014-09-29 A048770 TPC 20.00% -3.82% -0.76%
2014-08-29 2014-09-29 A099440 스맥 20.00% -0.32% -0.06%
2014-08-29 2014-09-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% 1.86% 0.37%
2014-07-31 2014-08-28 A039310 세중 20.00% 14.73% 2.95%
2014-07-31 2014-08-28 A039440 에스티아이 20.00% 24.77% 4.95%
2014-07-31 2014-08-28 A048770 TPC 20.00% -2.62% -0.52%
2014-07-31 2014-08-28 A099440 스맥 20.00% -4.04% -0.81%
2014-07-31 2014-08-28 A126700 하이비젼시스템 20.00% -4.32% -0.86%
2014-06-30 2014-07-30 A033200 모아텍 20.00% 10.80% 2.16%
2014-06-30 2014-07-30 A036170 씨티엘 20.00% -2.75% -0.55%
2014-06-30 2014-07-30 A039310 세중 20.00% 1.35% 0.27%
2014-06-30 2014-07-30 A048770 TPC 20.00% -9.95% -1.99%
2014-06-30 2014-07-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% -2.47% -0.49%
2014-05-30 2014-06-29 A033200 모아텍 20.00% -2.29% -0.46%
2014-05-30 2014-06-29 A036170 씨티엘 20.00% -5.22% -1.04%
2014-05-30 2014-06-29 A039310 세중 20.00% -5.48% -1.10%
2014-05-30 2014-06-29 A048770 TPC 20.00% -2.43% -0.49%
2014-05-30 2014-06-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -0.99% -0.20%
2014-04-30 2014-05-29 A036170 씨티엘 20.00% -3.10% -0.62%
2014-04-30 2014-05-29 A039310 세중 20.00% -3.34% -0.67%
2014-04-30 2014-05-29 A048770 TPC 20.00% -6.33% -1.27%
2014-04-30 2014-05-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -19.79% -3.96%
2014-04-30 2014-05-29 A131180 딜리 20.00% -10.11% -2.02%
2014-03-31 2014-04-29 A033200 모아텍 20.00% -3.08% -0.62%
2014-03-31 2014-04-29 A039310 세중 20.00% 4.12% 0.82%
2014-03-31 2014-04-29 A048770 TPC 20.00% 5.23% 1.05%
2014-03-31 2014-04-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% 9.44% 1.89%
2014-03-31 2014-04-29 A131180 딜리 20.00% 15.46% 3.09%
2014-02-28 2014-03-30 A033200 모아텍 20.00% 3.45% 0.69%
2014-02-28 2014-03-30 A039310 세중 20.00% -1.70% -0.34%
2014-02-28 2014-03-30 A048770 TPC 20.00% 11.05% 2.21%
2014-02-28 2014-03-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% -8.63% -1.73%
2014-02-28 2014-03-30 A131180 딜리 20.00% -1.64% -0.33%
2014-01-29 2014-02-27 A033200 모아텍 20.00% -14.12% -2.82%
2014-01-29 2014-02-27 A039310 세중 20.00% 7.53% 1.51%
2014-01-29 2014-02-27 A048770 TPC 20.00% -19.48% -3.90%
2014-01-29 2014-02-27 A126700 하이비젼시스템 20.00% -5.57% -1.11%
2014-01-29 2014-02-27 A131180 딜리 20.00% -4.90% -0.98%
2013-12-30 2014-01-28 A033200 모아텍 20.00% 16.17% 3.23%
2013-12-30 2014-01-28 A039310 세중 20.00% -0.45% -0.09%
2013-12-30 2014-01-28 A048770 TPC 20.00% 69.81% 13.96%
2013-12-30 2014-01-28 A066310 큐에스아이 20.00% -1.34% -0.27%
2013-12-30 2014-01-28 A126700 하이비젼시스템 20.00% 1.41% 0.28%
2013-11-29 2013-12-29 A033200 모아텍 20.00% -11.67% -2.33%
2013-11-29 2013-12-29 A039310 세중 20.00% -19.29% -3.86%
2013-11-29 2013-12-29 A048770 TPC 20.00% -23.20% -4.64%
2013-11-29 2013-12-29 A066310 큐에스아이 20.00% -3.56% -0.71%
2013-11-29 2013-12-29 A126700 하이비젼시스템 20.00% -13.77% -2.75%
2013-10-31 2013-11-28 A033200 모아텍 20.00% -14.13% -2.83%
2013-10-31 2013-11-28 A039310 세중 20.00% -9.96% -1.99%
2013-10-31 2013-11-28 A045890 DB라이텍 20.00% -20.30% -4.06%
2013-10-31 2013-11-28 A048770 TPC 20.00% -9.50% -1.90%
2013-10-31 2013-11-28 A066310 큐에스아이 20.00% -21.17% -4.23%
2013-09-30 2013-10-30 A000850 화천기공 20.00% -5.03% -1.01%
2013-09-30 2013-10-30 A039310 세중 20.00% 10.23% 2.05%
2013-09-30 2013-10-30 A048770 TPC 20.00% -0.50% -0.10%
2013-09-30 2013-10-30 A126600 코프라 20.00% -1.32% -0.26%
2013-09-30 2013-10-30 A126700 하이비젼시스템 20.00% 3.26% 0.65%
2013-08-30 2013-09-29 A000850 화천기공 20.00% 5.48% 1.10%
2013-08-30 2013-09-29 A010660 화천기계 20.00% 5.04% 1.01%
2013-08-30 2013-09-29 A039310 세중 20.00% -8.67% -1.73%
2013-08-30 2013-09-29 A048770 TPC 20.00% 40.60% 8.12%
2013-08-30 2013-09-29 A126600 코프라 20.00% 4.59% 0.92%
2013-07-31 2013-08-29 A035620 바른손이앤에이 20.00% 0.01% 0.00%
2013-07-31 2013-08-29 A039310 세중 20.00% 4.93% 0.99%
2013-07-31 2013-08-29 A054780 키이스트 20.00% -16.16% -3.23%
2013-07-31 2013-08-29 A068270 셀트리온 20.00% -8.68% -1.74%
2013-07-31 2013-08-29 A126600 코프라 20.00% -18.59% -3.72%
2013-06-28 2013-07-30 A035620 바른손이앤에이 20.00% -0.65% -0.13%
2013-06-28 2013-07-30 A039310 세중 20.00% 25.44% 5.09%
2013-06-28 2013-07-30 A054780 키이스트 20.00% 8.61% 1.72%
2013-06-28 2013-07-30 A068270 셀트리온 20.00% 45.40% 9.08%
2013-06-28 2013-07-30 A126600 코프라 20.00% 64.65% 12.93%
2013-05-31 2013-06-27 A035620 바른손이앤에이 20.00% -31.15% -6.23%
2013-05-31 2013-06-27 A039310 세중 20.00% -13.97% -2.79%
2013-05-31 2013-06-27 A054780 키이스트 20.00% -17.92% -3.58%
2013-05-31 2013-06-27 A068270 셀트리온 20.00% 4.90% 0.98%
2013-05-31 2013-06-27 A126600 코프라 20.00% 6.66% 1.33%
2013-04-30 2013-05-30 A039310 세중 20.00% -11.79% -2.36%
2013-04-30 2013-05-30 A054780 키이스트 20.00% 33.34% 6.67%
2013-04-30 2013-05-30 A064550 바이오니아 20.00% 10.18% 2.04%
2013-04-30 2013-05-30 A068270 셀트리온 20.00% 21.42% 4.28%
2013-04-30 2013-05-30 A126600 코프라 20.00% 16.23% 3.25%
2013-03-29 2013-04-29 A039310 세중 20.00% -9.77% -1.95%
2013-03-29 2013-04-29 A054780 키이스트 20.00% -7.07% -1.41%
2013-03-29 2013-04-29 A064550 바이오니아 20.00% 28.57% 5.71%
2013-03-29 2013-04-29 A068270 셀트리온 20.00% -42.28% -8.46%
2013-03-29 2013-04-29 A126600 코프라 20.00% 4.42% 0.88%
2013-02-28 2013-03-28 A039310 세중 20.00% -5.28% -1.06%
2013-02-28 2013-03-28 A054780 키이스트 20.00% 3.85% 0.77%
2013-02-28 2013-03-28 A064550 바이오니아 20.00% 0.91% 0.18%
2013-02-28 2013-03-28 A068270 셀트리온 20.00% -4.27% -0.85%
2013-02-28 2013-03-28 A126600 코프라 20.00% 1.61% 0.32%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%