Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
035600 KG이니시스 28.71%
035720 카카오 21.93%
060250 NHN한국사이버결제 14.45%
064260 다날 16.49%
181710 NHN엔터테인먼트 18.42%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 88,861,645
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 -11.14%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -53.36%
승률 50.29%
BM대비승률 17.49%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -0.21% 0.5%
1개월 0.3% -0.14%
3개월 -8.28% 0.13%
6개월 -4.54% -3.28%
1년 17.9% 6.19%
3년 -14.25% 14.8%
5년 -14.33% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 -1.90% 3.79%
변동성 26.76% 12.19%
하방변동성 19.38% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -6.23%
TR(Tracking error) 26.94%
IR(Information ratio) -0.23
연평균 회전율 66.00%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
유안타증권 003470 7,893,692 26.05%
KG이니시스 035600 6,373,023 21.03%
KOSEF 단기자금 130730 5,361,299 17.69%
키움증권 039490 3,799,984 12.54%
다날 064260 3,706,168 12.23%
NHN엔터테인먼트 181710 3,171,301 10.46%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
트레이스 052290 -26,334,991 63.54%
NHN한국사이버결제 060250 -12,343,522 29.78%
카카오 035720 -1,802,551 4.35%
BNK금융지주 138930 -957,948 2.31%
코나아이 052400 -4,811 0.01%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A035600 KG이니시스 20.00% 61.77% 12.35%
2016-07-29 2018-05-24 A035720 카카오 20.00% 23.56% 4.71%
2016-07-29 2018-05-24 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -18.55% -3.71%
2016-07-29 2018-05-24 A064260 다날 20.00% -7.10% -1.42%
2016-07-29 2018-05-24 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 3.80% 0.76%
2016-06-30 2016-07-28 A035600 KG이니시스 20.00% -1.81% -0.36%
2016-06-30 2016-07-28 A035720 카카오 20.00% -1.72% -0.34%
2016-06-30 2016-07-28 A052400 코나아이 20.00% 5.72% 1.14%
2016-06-30 2016-07-28 A064260 다날 20.00% 19.79% 3.96%
2016-06-30 2016-07-28 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 1.25% 0.25%
2016-05-31 2016-06-29 A035600 KG이니시스 20.00% -10.65% -2.13%
2016-05-31 2016-06-29 A035720 카카오 20.00% -9.44% -1.89%
2016-05-31 2016-06-29 A052400 코나아이 20.00% -7.26% -1.45%
2016-05-31 2016-06-29 A064260 다날 20.00% 14.23% 2.85%
2016-05-31 2016-06-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 7.01% 1.40%
2016-04-29 2016-05-30 A035600 KG이니시스 20.00% -7.19% -1.44%
2016-04-29 2016-05-30 A035720 카카오 20.00% 2.80% 0.56%
2016-04-29 2016-05-30 A052400 코나아이 20.00% -13.34% -2.67%
2016-04-29 2016-05-30 A064260 다날 20.00% -9.30% -1.86%
2016-04-29 2016-05-30 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -0.49% -0.10%
2016-03-31 2016-04-28 A035600 KG이니시스 20.00% 31.49% 6.30%
2016-03-31 2016-04-28 A035720 카카오 20.00% -0.40% -0.08%
2016-03-31 2016-04-28 A052400 코나아이 20.00% -7.61% -1.52%
2016-03-31 2016-04-28 A064260 다날 20.00% -1.11% -0.22%
2016-03-31 2016-04-28 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 11.05% 2.21%
2016-02-29 2016-03-30 A035600 KG이니시스 20.00% -9.29% -1.86%
2016-02-29 2016-03-30 A035720 카카오 20.00% 5.55% 1.11%
2016-02-29 2016-03-30 A052400 코나아이 20.00% 11.47% 2.29%
2016-02-29 2016-03-30 A064260 다날 20.00% 3.56% 0.71%
2016-02-29 2016-03-30 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 0.38% 0.08%
2016-01-29 2016-02-28 A035600 KG이니시스 20.00% 2.56% 0.51%
2016-01-29 2016-02-28 A035720 카카오 20.00% -13.54% -2.71%
2016-01-29 2016-02-28 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -13.77% -2.75%
2016-01-29 2016-02-28 A064260 다날 20.00% -3.80% -0.76%
2016-01-29 2016-02-28 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 11.92% 2.38%
2015-12-30 2016-01-28 A035600 KG이니시스 20.00% -13.60% -2.72%
2015-12-30 2016-01-28 A035720 카카오 20.00% -3.42% -0.68%
2015-12-30 2016-01-28 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -15.00% -3.00%
2015-12-30 2016-01-28 A064260 다날 20.00% -6.67% -1.33%
2015-12-30 2016-01-28 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -12.74% -2.55%
2015-11-30 2015-12-29 A035600 KG이니시스 20.00% -7.05% -1.41%
2015-11-30 2015-12-29 A035720 카카오 20.00% -9.95% -1.99%
2015-11-30 2015-12-29 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -2.12% -0.42%
2015-11-30 2015-12-29 A064260 다날 20.00% -23.15% -4.63%
2015-11-30 2015-12-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -2.84% -0.57%
2015-10-30 2015-11-29 A035600 KG이니시스 20.00% -3.41% -0.68%
2015-10-30 2015-11-29 A035720 카카오 20.00% 10.41% 2.08%
2015-10-30 2015-11-29 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -15.34% -3.07%
2015-10-30 2015-11-29 A064260 다날 20.00% 13.51% 2.70%
2015-10-30 2015-11-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 0.70% 0.14%
2015-09-30 2015-10-29 A035600 KG이니시스 20.00% -11.55% -2.31%
2015-09-30 2015-10-29 A035720 카카오 20.00% -7.05% -1.41%
2015-09-30 2015-10-29 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -12.83% -2.57%
2015-09-30 2015-10-29 A064260 다날 20.00% 0.00% 0.00%
2015-09-30 2015-10-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -8.87% -1.77%
2015-08-31 2015-09-29 A035600 KG이니시스 20.00% -6.37% -1.27%
2015-08-31 2015-09-29 A035720 카카오 20.00% -8.47% -1.69%
2015-08-31 2015-09-29 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% 0.57% 0.11%
2015-08-31 2015-09-29 A064260 다날 20.00% 6.14% 1.23%
2015-08-31 2015-09-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 11.10% 2.22%
2015-07-31 2015-08-30 A035600 KG이니시스 20.00% -1.40% -0.28%
2015-07-31 2015-08-30 A035720 카카오 20.00% 4.42% 0.88%
2015-07-31 2015-08-30 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -5.99% -1.20%
2015-07-31 2015-08-30 A064260 다날 20.00% 6.44% 1.29%
2015-07-31 2015-08-30 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -0.70% -0.14%
2015-06-30 2015-07-30 A035600 KG이니시스 20.00% -3.57% -0.71%
2015-06-30 2015-07-30 A035720 카카오 20.00% 0.78% 0.16%
2015-06-30 2015-07-30 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% 18.81% 3.76%
2015-06-30 2015-07-30 A064260 다날 20.00% -3.61% -0.72%
2015-06-30 2015-07-30 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -3.77% -0.75%
2015-05-29 2015-06-29 A035600 KG이니시스 20.00% -1.97% -0.39%
2015-05-29 2015-06-29 A035720 카카오 20.00% 18.21% 3.64%
2015-05-29 2015-06-29 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -13.90% -2.78%
2015-05-29 2015-06-29 A064260 다날 20.00% -17.28% -3.46%
2015-05-29 2015-06-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 4.29% 0.86%
2015-04-30 2015-05-28 A035600 KG이니시스 20.00% -4.60% -0.92%
2015-04-30 2015-05-28 A035720 카카오 20.00% 0.65% 0.13%
2015-04-30 2015-05-28 A039490 키움증권 20.00% -3.26% -0.65%
2015-04-30 2015-05-28 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% 9.54% 1.91%
2015-04-30 2015-05-28 A064260 다날 20.00% -3.90% -0.78%
2015-03-31 2015-04-29 A035600 KG이니시스 20.00% 2.79% 0.56%
2015-03-31 2015-04-29 A035720 카카오 20.00% -8.03% -1.61%
2015-03-31 2015-04-29 A039490 키움증권 20.00% 6.94% 1.39%
2015-03-31 2015-04-29 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% 17.14% 3.43%
2015-03-31 2015-04-29 A064260 다날 20.00% 16.80% 3.36%
2015-02-27 2015-03-30 A035600 KG이니시스 20.00% -2.71% -0.54%
2015-02-27 2015-03-30 A035720 카카오 20.00% -11.02% -2.20%
2015-02-27 2015-03-30 A039490 키움증권 20.00% 10.60% 2.12%
2015-02-27 2015-03-30 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -8.33% -1.67%
2015-02-27 2015-03-30 A064260 다날 20.00% -1.09% -0.22%
2015-01-30 2015-02-26 A035600 KG이니시스 20.00% -1.64% -0.33%
2015-01-30 2015-02-26 A035720 카카오 20.00% -16.26% -3.25%
2015-01-30 2015-02-26 A039490 키움증권 20.00% 5.52% 1.10%
2015-01-30 2015-02-26 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -11.25% -2.25%
2015-01-30 2015-02-26 A064260 다날 20.00% -1.95% -0.39%
2014-12-30 2015-01-29 A035600 KG이니시스 20.00% 38.07% 7.61%
2014-12-30 2015-01-29 A035720 카카오 20.00% 26.19% 5.24%
2014-12-30 2015-01-29 A052290 트레이스 20.00% 7.07% 1.41%
2014-12-30 2015-01-29 A052400 코나아이 20.00% 6.19% 1.24%
2014-12-30 2015-01-29 A064260 다날 20.00% 24.10% 4.82%
2014-11-28 2014-12-29 A035720 카카오 20.00% -12.99% -2.60%
2014-11-28 2014-12-29 A052290 트레이스 20.00% 9.68% 1.94%
2014-11-28 2014-12-29 A052400 코나아이 20.00% 4.78% 0.96%
2014-11-28 2014-12-29 A064260 다날 20.00% 1.23% 0.25%
2014-11-28 2014-12-29 A138930 BNK금융지주 20.00% -5.66% -1.13%
2014-10-31 2014-11-27 A003470 유안타증권 33.33% 33.32% 11.11%
2014-10-31 2014-11-27 A035720 카카오 33.33% 2.43% 0.81%
2014-10-31 2014-11-27 A052290 트레이스 33.33% 21.67% 7.22%
2014-09-30 2014-10-30 A052290 트레이스 100.00% -13.73% -13.73%
2014-08-29 2014-09-29 A052290 트레이스 100.00% 1.61% 1.61%
2014-07-31 2014-08-28 A052290 트레이스 100.00% 1.19% 1.19%
2014-06-30 2014-07-30 A052290 트레이스 100.00% -15.14% -15.14%
2014-05-30 2014-06-29 A052290 트레이스 100.00% -7.11% -7.11%
2014-04-30 2014-05-29 A052290 트레이스 100.00% -8.51% -8.51%
2014-03-31 2014-04-29 A052290 트레이스 100.00% -4.93% -4.93%
2014-02-28 2014-03-30 A052290 트레이스 100.00% -1.86% -1.86%
2014-01-29 2014-02-27 A052290 트레이스 100.00% 13.02% 13.02%
2013-12-30 2014-01-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2013-11-29 2013-12-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-10-31 2013-11-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-09-30 2013-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-08-30 2013-09-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2013-07-31 2013-08-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.14% 0.14%
2013-06-28 2013-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2013-05-31 2013-06-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2013-04-30 2013-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2013-03-29 2013-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.19% 0.19%
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2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%