Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
005940 NH투자증권 20.44%
011200 현대상선 7.91%
035720 카카오 15.52%
068270 셀트리온 35.16%
122630 KODEX 레버리지 20.98%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 147,635,792
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 47.64%
BM수익률 2018/05/24 26.73%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -33.62%
승률 53.50%
BM대비승률 15.50%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -2.09% 0.48%
1개월 4.44% -0.16%
3개월 -5.31% 0.1%
6개월 1.26% -3.31%
1년 35.9% 6.17%
3년 27.82% 14.78%
5년 42.33% 24.67%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 6.52% 3.79%
변동성 20.09% 12.19%
하방변동성 14.99% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 2.04%
TR(Tracking error) 19.22%
IR(Information ratio) 0.11
연평균 회전율 117.39%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
셀트리온 068270 41,160,909 42.13%
NH투자증권 005940 11,701,569 11.98%
KODEX 레버리지 122630 10,814,616 11.07%
메디톡스 086900 8,681,419 8.89%
KB손해보험 002550 5,840,631 5.98%
한양증권 001750 5,094,419 5.21%
KOSEF 단기자금 130730 4,170,565 4.27%
DB손해보험 005830 4,012,546 4.11%
LG전자 066570 3,225,826 3.30%
현대증권 003450 1,642,799 1.68%
메리츠화재 000060 539,860 0.55%
SK이노베이션 096770 445,166 0.46%
파라다이스 034230 358,333 0.37%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
현대상선 011200 -15,792,949 31.55%
OCI 010060 -12,774,023 25.52%
DGB금융지주 139130 -8,044,209 16.07%
한미약품 128940 -4,200,974 8.39%
우리은행 000030 -3,262,834 6.52%
현대해상 001450 -2,147,199 4.29%
미래에셋대우 006800 -1,363,574 2.72%
카카오 035720 -1,064,656 2.13%
하나금융지주 086790 -828,471 1.66%
BNK금융지주 138930 -328,636 0.66%
LG상사 001120 -245,342 0.49%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A005940 NH투자증권 20.00% 62.77% 12.55%
2016-07-29 2018-05-24 A011200 현대상선 20.00% -37.00% -7.40%
2016-07-29 2018-05-24 A035720 카카오 20.00% 23.56% 4.71%
2016-07-29 2018-05-24 A068270 셀트리온 20.00% 179.97% 35.99%
2016-07-29 2018-05-24 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 67.04% 13.41%
2016-06-30 2016-07-28 A005940 NH투자증권 20.00% 10.88% 2.18%
2016-06-30 2016-07-28 A011200 현대상선 20.00% -25.93% -5.19%
2016-06-30 2016-07-28 A035720 카카오 20.00% -1.72% -0.34%
2016-06-30 2016-07-28 A068270 셀트리온 20.00% 8.39% 1.68%
2016-06-30 2016-07-28 A128940 한미약품 20.00% -12.59% -2.52%
2016-05-31 2016-06-29 A005940 NH투자증권 20.00% 1.98% 0.40%
2016-05-31 2016-06-29 A011200 현대상선 20.00% -19.74% -3.95%
2016-05-31 2016-06-29 A035720 카카오 20.00% -9.44% -1.89%
2016-05-31 2016-06-29 A068270 셀트리온 20.00% -1.56% -0.31%
2016-05-31 2016-06-29 A128940 한미약품 20.00% 16.44% 3.29%
2016-04-29 2016-05-30 A005940 NH투자증권 20.00% -8.99% -1.80%
2016-04-29 2016-05-30 A035720 카카오 20.00% 2.80% 0.56%
2016-04-29 2016-05-30 A066570 LG전자 20.00% -4.42% -0.88%
2016-04-29 2016-05-30 A068270 셀트리온 20.00% -3.48% -0.70%
2016-04-29 2016-05-30 A128940 한미약품 20.00% 1.81% 0.36%
2016-03-31 2016-04-28 A005940 NH투자증권 20.00% -3.34% -0.67%
2016-03-31 2016-04-28 A035720 카카오 20.00% -0.40% -0.08%
2016-03-31 2016-04-28 A068270 셀트리온 20.00% -8.64% -1.73%
2016-03-31 2016-04-28 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -1.32% -0.26%
2016-03-31 2016-04-28 A128940 한미약품 20.00% -14.70% -2.94%
2016-02-29 2016-03-30 A005940 NH투자증권 20.00% 6.11% 1.22%
2016-02-29 2016-03-30 A035720 카카오 20.00% 5.55% 1.11%
2016-02-29 2016-03-30 A068270 셀트리온 20.00% 9.44% 1.89%
2016-02-29 2016-03-30 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 10.13% 2.03%
2016-02-29 2016-03-30 A128940 한미약품 20.00% 8.68% 1.74%
2016-01-29 2016-02-28 A005940 NH투자증권 20.00% 1.16% 0.23%
2016-01-29 2016-02-28 A035720 카카오 20.00% -13.54% -2.71%
2016-01-29 2016-02-28 A066570 LG전자 20.00% 11.83% 2.37%
2016-01-29 2016-02-28 A068270 셀트리온 20.00% -10.03% -2.01%
2016-01-29 2016-02-28 A128940 한미약품 20.00% -6.69% -1.34%
2015-12-30 2016-01-28 A005940 NH투자증권 20.00% -6.82% -1.36%
2015-12-30 2016-01-28 A035720 카카오 20.00% -3.42% -0.68%
2015-12-30 2016-01-28 A066570 LG전자 20.00% 8.50% 1.70%
2015-12-30 2016-01-28 A068270 셀트리온 20.00% 31.40% 6.28%
2015-12-30 2016-01-28 A128940 한미약품 20.00% -5.87% -1.17%
2015-11-30 2015-12-29 A000030 우리은행 20.00% -10.00% -2.00%
2015-11-30 2015-12-29 A035720 카카오 20.00% -9.95% -1.99%
2015-11-30 2015-12-29 A068270 셀트리온 20.00% 0.24% 0.05%
2015-11-30 2015-12-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -3.10% -0.62%
2015-11-30 2015-12-29 A128940 한미약품 20.00% -6.73% -1.35%
2015-10-30 2015-11-29 A000030 우리은행 20.00% 0.73% 0.15%
2015-10-30 2015-11-29 A006800 미래에셋대우 20.00% -6.18% -1.24%
2015-10-30 2015-11-29 A035720 카카오 20.00% 10.41% 2.08%
2015-10-30 2015-11-29 A068270 셀트리온 20.00% 12.19% 2.44%
2015-10-30 2015-11-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -0.57% -0.11%
2015-09-30 2015-10-29 A000030 우리은행 20.00% 6.85% 1.37%
2015-09-30 2015-10-29 A034230 파라다이스 20.00% -4.69% -0.94%
2015-09-30 2015-10-29 A035720 카카오 20.00% -7.05% -1.41%
2015-09-30 2015-10-29 A068270 셀트리온 20.00% 12.45% 2.49%
2015-09-30 2015-10-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 16.18% 3.24%
2015-08-31 2015-09-29 A000030 우리은행 20.00% 1.76% 0.35%
2015-08-31 2015-09-29 A034230 파라다이스 20.00% 3.22% 0.64%
2015-08-31 2015-09-29 A068270 셀트리온 20.00% -4.68% -0.94%
2015-08-31 2015-09-29 A086790 하나금융지주 20.00% -4.24% -0.85%
2015-08-31 2015-09-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -0.39% -0.08%
2015-07-31 2015-08-30 A000030 우리은행 20.00% -6.12% -1.22%
2015-07-31 2015-08-30 A034230 파라다이스 20.00% -6.46% -1.29%
2015-07-31 2015-08-30 A068270 셀트리온 20.00% -4.72% -0.94%
2015-07-31 2015-08-30 A096770 SK이노베이션 20.00% 0.50% 0.10%
2015-07-31 2015-08-30 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -11.21% -2.24%
2015-06-30 2015-07-30 A000030 우리은행 20.00% -0.61% -0.12%
2015-06-30 2015-07-30 A006800 미래에셋대우 20.00% -5.64% -1.13%
2015-06-30 2015-07-30 A034230 파라다이스 20.00% -0.63% -0.13%
2015-06-30 2015-07-30 A096770 SK이노베이션 20.00% -16.32% -3.26%
2015-06-30 2015-07-30 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -4.71% -0.94%
2015-05-29 2015-06-29 A000030 우리은행 20.00% -6.82% -1.36%
2015-05-29 2015-06-29 A006800 미래에셋대우 20.00% 4.87% 0.97%
2015-05-29 2015-06-29 A034230 파라다이스 20.00% -26.22% -5.24%
2015-05-29 2015-06-29 A096770 SK이노베이션 20.00% 7.63% 1.53%
2015-05-29 2015-06-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -7.29% -1.46%
2015-04-30 2015-05-28 A010060 OCI 20.00% -7.49% -1.50%
2015-04-30 2015-05-28 A034230 파라다이스 20.00% 25.12% 5.02%
2015-04-30 2015-05-28 A086900 메디톡스 20.00% 30.71% 6.14%
2015-04-30 2015-05-28 A096770 SK이노베이션 20.00% -5.53% -1.11%
2015-04-30 2015-05-28 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -6.08% -1.22%
2015-03-31 2015-04-29 A010060 OCI 20.00% -0.48% -0.10%
2015-03-31 2015-04-29 A034230 파라다이스 20.00% 14.24% 2.85%
2015-03-31 2015-04-29 A086900 메디톡스 20.00% 10.46% 2.09%
2015-03-31 2015-04-29 A096770 SK이노베이션 20.00% 26.19% 5.24%
2015-03-31 2015-04-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 6.52% 1.30%
2015-02-27 2015-03-30 A001120 LG상사 20.00% -1.29% -0.26%
2015-02-27 2015-03-30 A001750 한양증권 20.00% 8.20% 1.64%
2015-02-27 2015-03-30 A010060 OCI 20.00% 9.53% 1.91%
2015-02-27 2015-03-30 A096770 SK이노베이션 20.00% -9.17% -1.83%
2015-02-27 2015-03-30 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 4.25% 0.85%
2015-01-30 2015-02-26 A005830 DB손해보험 20.00% 0.58% 0.12%
2015-01-30 2015-02-26 A010060 OCI 20.00% 19.02% 3.80%
2015-01-30 2015-02-26 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -0.27% -0.05%
2015-01-30 2015-02-26 A138930 BNK금융지주 20.00% 4.58% 0.92%
2015-01-30 2015-02-26 A139130 DGB금융지주 20.00% 7.32% 1.46%
2014-12-30 2015-01-29 A005830 DB손해보험 20.00% -5.40% -1.08%
2014-12-30 2015-01-29 A010060 OCI 20.00% 0.37% 0.07%
2014-12-30 2015-01-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 4.26% 0.85%
2014-12-30 2015-01-29 A138930 BNK금융지주 20.00% -5.33% -1.07%
2014-12-30 2015-01-29 A139130 DGB금융지주 20.00% -6.41% -1.28%
2014-11-28 2014-12-29 A005830 DB손해보험 20.00% 0.17% 0.03%
2014-11-28 2014-12-29 A010060 OCI 20.00% -10.81% -2.16%
2014-11-28 2014-12-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -3.41% -0.68%
2014-11-28 2014-12-29 A138930 BNK금융지주 20.00% -5.66% -1.13%
2014-11-28 2014-12-29 A139130 DGB금융지주 20.00% -4.10% -0.82%
2014-10-31 2014-11-27 A005830 DB손해보험 20.00% -9.02% -1.80%
2014-10-31 2014-11-27 A010060 OCI 20.00% -3.37% -0.67%
2014-10-31 2014-11-27 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 3.01% 0.60%
2014-10-31 2014-11-27 A138930 BNK금융지주 20.00% -6.75% -1.35%
2014-10-31 2014-11-27 A139130 DGB금융지주 20.00% -17.84% -3.57%
2014-09-30 2014-10-30 A005830 DB손해보험 20.00% 4.08% 0.82%
2014-09-30 2014-10-30 A010060 OCI 20.00% -29.93% -5.99%
2014-09-30 2014-10-30 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -6.31% -1.26%
2014-09-30 2014-10-30 A138930 BNK금융지주 20.00% -0.59% -0.12%
2014-09-30 2014-10-30 A139130 DGB금융지주 20.00% -8.61% -1.72%
2014-08-29 2014-09-29 A005830 DB손해보험 20.00% -5.48% -1.10%
2014-08-29 2014-09-29 A010060 OCI 20.00% -10.57% -2.11%
2014-08-29 2014-09-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -6.87% -1.37%
2014-08-29 2014-09-29 A138930 BNK금융지주 20.00% 1.77% 0.35%
2014-08-29 2014-09-29 A139130 DGB금융지주 20.00% -3.73% -0.75%
2014-07-31 2014-08-28 A001750 한양증권 20.00% 0.29% 0.06%
2014-07-31 2014-08-28 A005830 DB손해보험 20.00% 7.46% 1.49%
2014-07-31 2014-08-28 A010060 OCI 20.00% -11.74% -2.35%
2014-07-31 2014-08-28 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -4.54% -0.91%
2014-07-31 2014-08-28 A138930 BNK금융지주 20.00% 2.75% 0.55%
2014-06-30 2014-07-30 A001750 한양증권 20.00% 8.92% 1.78%
2014-06-30 2014-07-30 A005830 DB손해보험 20.00% 12.68% 2.54%
2014-06-30 2014-07-30 A010060 OCI 20.00% -2.94% -0.59%
2014-06-30 2014-07-30 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 8.75% 1.75%
2014-06-30 2014-07-30 A138930 BNK금융지주 20.00% 13.09% 2.62%
2014-05-30 2014-06-29 A001750 한양증권 20.00% 0.46% 0.09%
2014-05-30 2014-06-29 A005830 DB손해보험 20.00% -9.39% -1.88%
2014-05-30 2014-06-29 A010060 OCI 20.00% -3.65% -0.73%
2014-05-30 2014-06-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -2.51% -0.50%
2014-05-30 2014-06-29 A138930 BNK금융지주 20.00% -6.76% -1.35%
2014-04-30 2014-05-29 A001750 한양증권 20.00% -1.57% -0.31%
2014-04-30 2014-05-29 A005830 DB손해보험 20.00% -1.37% -0.27%
2014-04-30 2014-05-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% 4.24% 0.85%
2014-04-30 2014-05-29 A138930 BNK금융지주 20.00% 0.84% 0.17%
2014-04-30 2014-05-29 A139130 DGB금융지주 20.00% 1.32% 0.26%
2014-03-31 2014-04-29 A001750 한양증권 20.00% 7.77% 1.55%
2014-03-31 2014-04-29 A005830 DB손해보험 20.00% 3.81% 0.76%
2014-03-31 2014-04-29 A122630 KODEX 레버리지 20.00% -1.12% -0.22%
2014-03-31 2014-04-29 A138930 BNK금융지주 20.00% 3.95% 0.79%
2014-03-31 2014-04-29 A139130 DGB금융지주 20.00% -0.98% -0.20%
2014-02-28 2014-03-30 A001450 현대해상 20.00% 6.54% 1.31%
2014-02-28 2014-03-30 A002550 KB손해보험 20.00% 1.95% 0.39%
2014-02-28 2014-03-30 A005830 DB손해보험 20.00% 8.25% 1.65%
2014-02-28 2014-03-30 A138930 BNK금융지주 20.00% -4.06% -0.81%
2014-02-28 2014-03-30 A139130 DGB금융지주 20.00% -4.37% -0.87%
2014-01-29 2014-02-27 A001450 현대해상 20.00% -5.39% -1.08%
2014-01-29 2014-02-27 A002550 KB손해보험 20.00% 0.02% 0.00%
2014-01-29 2014-02-27 A003450 현대증권 20.00% 11.04% 2.21%
2014-01-29 2014-02-27 A005830 DB손해보험 20.00% -0.96% -0.19%
2014-01-29 2014-02-27 A138930 BNK금융지주 20.00% 3.25% 0.65%
2013-12-30 2014-01-28 A001450 현대해상 20.00% -4.80% -0.96%
2013-12-30 2014-01-28 A002550 KB손해보험 20.00% -5.39% -1.08%
2013-12-30 2014-01-28 A003450 현대증권 20.00% -3.11% -0.62%
2013-12-30 2014-01-28 A005830 DB손해보험 20.00% -8.86% -1.77%
2013-12-30 2014-01-28 A138930 BNK금융지주 20.00% -3.74% -0.75%
2013-11-29 2013-12-29 A000060 메리츠화재 20.00% 1.34% 0.27%
2013-11-29 2013-12-29 A001450 현대해상 20.00% 0.01% 0.00%
2013-11-29 2013-12-29 A002550 KB손해보험 20.00% 3.19% 0.64%
2013-11-29 2013-12-29 A003450 현대증권 20.00% -2.34% -0.47%
2013-11-29 2013-12-29 A005830 DB손해보험 20.00% 4.05% 0.81%
2013-10-31 2013-11-28 A000060 메리츠화재 20.00% 5.61% 1.12%
2013-10-31 2013-11-28 A001450 현대해상 20.00% 3.22% 0.64%
2013-10-31 2013-11-28 A002550 KB손해보험 20.00% 21.90% 4.38%
2013-10-31 2013-11-28 A003450 현대증권 20.00% -12.63% -2.53%
2013-10-31 2013-11-28 A005830 DB손해보험 20.00% 13.63% 2.73%
2013-09-30 2013-10-30 A000060 메리츠화재 20.00% 2.86% 0.57%
2013-09-30 2013-10-30 A001450 현대해상 20.00% 7.24% 1.45%
2013-09-30 2013-10-30 A002550 KB손해보험 20.00% 6.59% 1.32%
2013-09-30 2013-10-30 A003450 현대증권 20.00% 1.33% 0.27%
2013-09-30 2013-10-30 A005830 DB손해보험 20.00% 3.79% 0.76%
2013-08-30 2013-09-29 A000060 메리츠화재 20.00% 7.76% 1.55%
2013-08-30 2013-09-29 A001450 현대해상 20.00% -0.35% -0.07%
2013-08-30 2013-09-29 A002550 KB손해보험 20.00% -0.43% -0.09%
2013-08-30 2013-09-29 A003450 현대증권 20.00% 14.88% 2.98%
2013-08-30 2013-09-29 A005830 DB손해보험 20.00% -0.11% -0.02%
2013-07-31 2013-08-29 A000060 메리츠화재 50.00% -5.87% -2.93%
2013-07-31 2013-08-29 A001450 현대해상 50.00% -6.56% -3.28%
2013-06-28 2013-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2013-05-31 2013-06-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2013-04-30 2013-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2013-03-29 2013-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.19% 0.19%
2013-02-28 2013-03-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
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2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%