Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
012170 키위미디어그룹 10.92%
030200 KT 24.20%
049470 SGA 17.36%
049480 오픈베이스 17.43%
205100 엑셈 30.09%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 147,920,300
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 47.92%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -35.03%
승률 52.28%
BM대비승률 19.68%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 2.31% 0.5%
1개월 -4.4% -0.14%
3개월 -12.13% 0.13%
6개월 -9.1% -3.28%
1년 -22.19% 6.19%
3년 -9.23% 14.8%
5년 -7.17% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 6.55% 3.79%
변동성 23.78% 12.19%
하방변동성 16.58% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 1.86%
TR(Tracking error) 23.98%
IR(Information ratio) 0.08
연평균 회전율 124.04%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
SK 034730 26,771,689 24.35%
케이엠더블유 032500 17,879,186 16.26%
자화전자 033240 13,170,046 11.98%
이수페타시스 007660 11,698,768 10.64%
파이오링크 170790 10,650,816 9.69%
윈스 136540 9,915,119 9.02%
유비쿼스홀딩스 078070 8,248,883 7.50%
오픈베이스 049480 4,553,332 4.14%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 2.64%
링네트 042500 2,723,004 2.48%
솔본 035610 1,299,997 1.18%
NHN엔터테인먼트 181710 131,091 0.12%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
키위미디어그룹 012170 -10,154,911 16.37%
소프트센 032680 -9,635,526 15.53%
KTH 036030 -9,246,464 14.91%
KT 030200 -8,556,249 13.79%
케이아이엔엑스 093320 -6,106,438 9.84%
SGA 049470 -5,288,702 8.53%
바른전자 064520 -3,718,595 6.00%
한컴MDS 086960 -2,378,830 3.84%
엑셈 205100 -1,954,043 3.15%
더존비즈온 012510 -1,944,481 3.13%
LG이노텍 011070 -1,230,301 1.98%
삼성카드 029780 -1,023,605 1.65%
한국정보통신 025770 -788,085 1.27%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A012170 키위미디어그룹 20.00% -61.26% -12.25%
2016-07-29 2018-05-24 A030200 KT 20.00% -14.13% -2.83%
2016-07-29 2018-05-24 A049470 SGA 20.00% -38.39% -7.68%
2016-07-29 2018-05-24 A049480 오픈베이스 20.00% -38.14% -7.63%
2016-07-29 2018-05-24 A205100 엑셈 20.00% 6.75% 1.35%
2016-06-30 2016-07-28 A012170 키위미디어그룹 20.00% -18.18% -3.64%
2016-06-30 2016-07-28 A030200 KT 20.00% 4.42% 0.88%
2016-06-30 2016-07-28 A049470 SGA 20.00% 1.77% 0.35%
2016-06-30 2016-07-28 A049480 오픈베이스 20.00% 19.07% 3.81%
2016-06-30 2016-07-28 A205100 엑셈 20.00% 7.83% 1.57%
2016-05-31 2016-06-29 A012170 키위미디어그룹 20.00% 66.54% 13.31%
2016-05-31 2016-06-29 A030200 KT 20.00% -6.36% -1.27%
2016-05-31 2016-06-29 A049470 SGA 20.00% -11.10% -2.22%
2016-05-31 2016-06-29 A049480 오픈베이스 20.00% 19.95% 3.99%
2016-05-31 2016-06-29 A205100 엑셈 20.00% -10.47% -2.09%
2016-04-29 2016-05-30 A012170 키위미디어그룹 20.00% 48.73% 9.75%
2016-04-29 2016-05-30 A030200 KT 20.00% 5.03% 1.01%
2016-04-29 2016-05-30 A049470 SGA 20.00% 6.41% 1.28%
2016-04-29 2016-05-30 A049480 오픈베이스 20.00% -6.51% -1.30%
2016-04-29 2016-05-30 A205100 엑셈 20.00% -4.34% -0.87%
2016-03-31 2016-04-28 A012170 키위미디어그룹 20.00% 3.23% 0.65%
2016-03-31 2016-04-28 A030200 KT 20.00% 3.34% 0.67%
2016-03-31 2016-04-28 A049470 SGA 20.00% 15.17% 3.03%
2016-03-31 2016-04-28 A049480 오픈베이스 20.00% -1.81% -0.36%
2016-03-31 2016-04-28 A205100 엑셈 20.00% -8.42% -1.68%
2016-02-29 2016-03-30 A012170 키위미디어그룹 20.00% -35.17% -7.03%
2016-02-29 2016-03-30 A030200 KT 20.00% 2.94% 0.59%
2016-02-29 2016-03-30 A032680 소프트센 20.00% 7.36% 1.47%
2016-02-29 2016-03-30 A049470 SGA 20.00% -5.53% -1.11%
2016-02-29 2016-03-30 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 0.38% 0.08%
2016-01-29 2016-02-28 A012170 키위미디어그룹 20.00% 12.09% 2.42%
2016-01-29 2016-02-28 A030200 KT 20.00% 6.81% 1.36%
2016-01-29 2016-02-28 A032680 소프트센 20.00% -8.84% -1.77%
2016-01-29 2016-02-28 A049470 SGA 20.00% 5.45% 1.09%
2016-01-29 2016-02-28 A049480 오픈베이스 20.00% -8.90% -1.78%
2015-12-30 2016-01-28 A012170 키위미디어그룹 20.00% 9.26% 1.85%
2015-12-30 2016-01-28 A030200 KT 20.00% -4.40% -0.88%
2015-12-30 2016-01-28 A032680 소프트센 20.00% -6.29% -1.26%
2015-12-30 2016-01-28 A049470 SGA 20.00% 1.18% 0.24%
2015-12-30 2016-01-28 A049480 오픈베이스 20.00% -17.11% -3.42%
2015-11-30 2015-12-29 A012170 키위미디어그룹 20.00% -11.46% -2.29%
2015-11-30 2015-12-29 A030200 KT 20.00% -8.24% -1.65%
2015-11-30 2015-12-29 A032680 소프트센 20.00% 4.47% 0.89%
2015-11-30 2015-12-29 A049470 SGA 20.00% -9.27% -1.85%
2015-11-30 2015-12-29 A049480 오픈베이스 20.00% 25.85% 5.17%
2015-10-30 2015-11-29 A012170 키위미디어그룹 20.00% 24.25% 4.85%
2015-10-30 2015-11-29 A030200 KT 20.00% 3.01% 0.60%
2015-10-30 2015-11-29 A032680 소프트센 20.00% 7.40% 1.48%
2015-10-30 2015-11-29 A049470 SGA 20.00% -10.53% -2.11%
2015-10-30 2015-11-29 A086960 한컴MDS 20.00% -7.03% -1.41%
2015-09-30 2015-10-29 A012170 키위미디어그룹 20.00% 11.98% 2.40%
2015-09-30 2015-10-29 A030200 KT 20.00% -0.00% -0.00%
2015-09-30 2015-10-29 A032680 소프트센 20.00% -6.59% -1.32%
2015-09-30 2015-10-29 A049470 SGA 20.00% 22.17% 4.43%
2015-09-30 2015-10-29 A049480 오픈베이스 20.00% 31.46% 6.29%
2015-08-31 2015-09-29 A012170 키위미디어그룹 20.00% 3.71% 0.74%
2015-08-31 2015-09-29 A030200 KT 20.00% 3.44% 0.69%
2015-08-31 2015-09-29 A032680 소프트센 20.00% 18.47% 3.69%
2015-08-31 2015-09-29 A049470 SGA 20.00% 35.12% 7.02%
2015-08-31 2015-09-29 A049480 오픈베이스 20.00% 12.23% 2.45%
2015-07-31 2015-08-30 A012170 키위미디어그룹 20.00% -4.76% -0.95%
2015-07-31 2015-08-30 A030200 KT 20.00% -4.60% -0.92%
2015-07-31 2015-08-30 A032680 소프트센 20.00% -20.77% -4.15%
2015-07-31 2015-08-30 A049470 SGA 20.00% -8.56% -1.71%
2015-07-31 2015-08-30 A049480 오픈베이스 20.00% -12.80% -2.56%
2015-06-30 2015-07-30 A012170 키위미디어그룹 20.00% 13.24% 2.65%
2015-06-30 2015-07-30 A030200 KT 20.00% 6.82% 1.36%
2015-06-30 2015-07-30 A032680 소프트센 20.00% -5.57% -1.11%
2015-06-30 2015-07-30 A049470 SGA 20.00% -0.01% -0.00%
2015-06-30 2015-07-30 A049480 오픈베이스 20.00% -1.52% -0.30%
2015-05-29 2015-06-29 A012170 키위미디어그룹 20.00% -38.47% -7.69%
2015-05-29 2015-06-29 A030200 KT 20.00% -3.56% -0.71%
2015-05-29 2015-06-29 A032680 소프트센 20.00% -10.66% -2.13%
2015-05-29 2015-06-29 A034730 SK 20.00% 8.28% 1.66%
2015-05-29 2015-06-29 A049480 오픈베이스 20.00% -11.66% -2.33%
2015-04-30 2015-05-28 A012170 키위미디어그룹 20.00% -30.58% -6.12%
2015-04-30 2015-05-28 A030200 KT 20.00% -3.75% -0.75%
2015-04-30 2015-05-28 A032680 소프트센 20.00% -7.66% -1.53%
2015-04-30 2015-05-28 A034730 SK 20.00% -1.40% -0.28%
2015-04-30 2015-05-28 A049480 오픈베이스 20.00% -7.14% -1.43%
2015-03-31 2015-04-29 A012170 키위미디어그룹 20.00% -4.39% -0.88%
2015-03-31 2015-04-29 A029780 삼성카드 20.00% 3.60% 0.72%
2015-03-31 2015-04-29 A030200 KT 20.00% 4.61% 0.92%
2015-03-31 2015-04-29 A034730 SK 20.00% 6.15% 1.23%
2015-03-31 2015-04-29 A049480 오픈베이스 20.00% 4.11% 0.82%
2015-02-27 2015-03-30 A029780 삼성카드 20.00% 8.03% 1.61%
2015-02-27 2015-03-30 A030200 KT 20.00% -3.61% -0.72%
2015-02-27 2015-03-30 A034730 SK 20.00% 10.79% 2.16%
2015-02-27 2015-03-30 A049480 오픈베이스 20.00% -10.56% -2.11%
2015-02-27 2015-03-30 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 2.89% 0.58%
2015-01-30 2015-02-26 A029780 삼성카드 20.00% -5.09% -1.02%
2015-01-30 2015-02-26 A030200 KT 20.00% 2.02% 0.40%
2015-01-30 2015-02-26 A034730 SK 20.00% -9.73% -1.95%
2015-01-30 2015-02-26 A049480 오픈베이스 20.00% -0.22% -0.04%
2015-01-30 2015-02-26 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 6.87% 1.37%
2014-12-30 2015-01-29 A029780 삼성카드 20.00% -11.81% -2.36%
2014-12-30 2015-01-29 A030200 KT 20.00% -4.16% -0.83%
2014-12-30 2015-01-29 A034730 SK 20.00% 8.98% 1.80%
2014-12-30 2015-01-29 A049480 오픈베이스 20.00% 25.21% 5.04%
2014-12-30 2015-01-29 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 13.15% 2.63%
2014-11-28 2014-12-29 A030200 KT 20.00% -4.43% -0.89%
2014-11-28 2014-12-29 A034730 SK 20.00% 0.68% 0.14%
2014-11-28 2014-12-29 A042500 링네트 20.00% 27.60% 5.52%
2014-11-28 2014-12-29 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 3.74% 0.75%
2014-11-28 2014-12-29 A170790 파이오링크 20.00% 43.25% 8.65%
2014-10-31 2014-11-27 A029780 삼성카드 20.00% 2.14% 0.43%
2014-10-31 2014-11-27 A030200 KT 20.00% 2.03% 0.41%
2014-10-31 2014-11-27 A034730 SK 20.00% -13.30% -2.66%
2014-10-31 2014-11-27 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 16.26% 3.25%
2014-10-31 2014-11-27 A170790 파이오링크 20.00% 5.22% 1.04%
2014-09-30 2014-10-30 A030200 KT 20.00% -8.05% -1.61%
2014-09-30 2014-10-30 A034730 SK 20.00% -1.57% -0.31%
2014-09-30 2014-10-30 A042500 링네트 20.00% -21.44% -4.29%
2014-09-30 2014-10-30 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% -8.33% -1.67%
2014-09-30 2014-10-30 A170790 파이오링크 20.00% -6.09% -1.22%
2014-08-29 2014-09-29 A030200 KT 20.00% -0.74% -0.15%
2014-08-29 2014-09-29 A034730 SK 20.00% 16.13% 3.23%
2014-08-29 2014-09-29 A042500 링네트 20.00% 4.94% 0.99%
2014-08-29 2014-09-29 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% -2.03% -0.41%
2014-08-29 2014-09-29 A170790 파이오링크 20.00% 1.83% 0.37%
2014-07-31 2014-08-28 A030200 KT 20.00% 4.47% 0.89%
2014-07-31 2014-08-28 A034730 SK 20.00% 29.17% 5.83%
2014-07-31 2014-08-28 A042500 링네트 20.00% 4.87% 0.97%
2014-07-31 2014-08-28 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 1.03% 0.21%
2014-07-31 2014-08-28 A170790 파이오링크 20.00% -13.48% -2.70%
2014-06-30 2014-07-30 A030200 KT 20.00% 9.68% 1.94%
2014-06-30 2014-07-30 A034730 SK 20.00% 3.06% 0.61%
2014-06-30 2014-07-30 A042500 링네트 20.00% -0.33% -0.07%
2014-06-30 2014-07-30 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 2.22% 0.44%
2014-06-30 2014-07-30 A170790 파이오링크 20.00% -13.02% -2.60%
2014-05-30 2014-06-29 A030200 KT 20.00% -0.82% -0.16%
2014-05-30 2014-06-29 A034730 SK 20.00% -1.83% -0.37%
2014-05-30 2014-06-29 A042500 링네트 20.00% -4.51% -0.90%
2014-05-30 2014-06-29 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% -8.02% -1.60%
2014-05-30 2014-06-29 A170790 파이오링크 20.00% -12.10% -2.42%
2014-04-30 2014-05-29 A030200 KT 20.00% -6.10% -1.22%
2014-04-30 2014-05-29 A034730 SK 20.00% 16.92% 3.38%
2014-04-30 2014-05-29 A036030 KTH 20.00% -2.26% -0.45%
2014-04-30 2014-05-29 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% 1.70% 0.34%
2014-04-30 2014-05-29 A170790 파이오링크 20.00% 6.82% 1.36%
2014-03-31 2014-04-29 A025770 한국정보통신 20.00% -2.77% -0.55%
2014-03-31 2014-04-29 A030200 KT 20.00% 10.64% 2.13%
2014-03-31 2014-04-29 A036030 KTH 20.00% -5.24% -1.05%
2014-03-31 2014-04-29 A078070 유비쿼스홀딩스 20.00% -3.30% -0.66%
2014-03-31 2014-04-29 A170790 파이오링크 20.00% 5.71% 1.14%
2014-02-28 2014-03-30 A030200 KT 20.00% -1.49% -0.30%
2014-02-28 2014-03-30 A034730 SK 20.00% 1.38% 0.28%
2014-02-28 2014-03-30 A036030 KTH 20.00% -11.76% -2.35%
2014-02-28 2014-03-30 A093320 케이아이엔엑스 20.00% 6.14% 1.23%
2014-02-28 2014-03-30 A170790 파이오링크 20.00% 20.66% 4.13%
2014-01-29 2014-02-27 A030200 KT 20.00% -3.35% -0.67%
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2014-01-29 2014-02-27 A170790 파이오링크 20.00% 7.39% 1.48%
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2013-12-30 2014-01-28 A036030 KTH 20.00% 7.61% 1.52%
2013-12-30 2014-01-28 A064520 바른전자 20.00% 4.05% 0.81%
2013-12-30 2014-01-28 A170790 파이오링크 20.00% 10.32% 2.06%
2013-11-29 2013-12-29 A030200 KT 20.00% -6.09% -1.22%
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2013-11-29 2013-12-29 A036030 KTH 20.00% 1.33% 0.27%
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2013-11-29 2013-12-29 A170790 파이오링크 20.00% -11.53% -2.31%
2013-10-31 2013-11-28 A030200 KT 20.00% -4.27% -0.85%
2013-10-31 2013-11-28 A034730 SK 20.00% 12.24% 2.45%
2013-10-31 2013-11-28 A036030 KTH 20.00% -10.21% -2.04%
2013-10-31 2013-11-28 A064520 바른전자 20.00% -2.30% -0.46%
2013-10-31 2013-11-28 A170790 파이오링크 20.00% -6.32% -1.26%
2013-09-30 2013-10-30 A030200 KT 20.00% -2.64% -0.53%
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2013-09-30 2013-10-30 A036030 KTH 20.00% -6.99% -1.40%
2013-09-30 2013-10-30 A064520 바른전자 20.00% 11.01% 2.20%
2013-09-30 2013-10-30 A136540 윈스 20.00% 12.86% 2.57%
2013-08-30 2013-09-29 A030200 KT 20.00% 0.40% 0.08%
2013-08-30 2013-09-29 A035610 솔본 20.00% 7.00% 1.40%
2013-08-30 2013-09-29 A036030 KTH 20.00% 1.54% 0.31%
2013-08-30 2013-09-29 A064520 바른전자 20.00% 6.77% 1.35%
2013-08-30 2013-09-29 A093320 케이아이엔엑스 20.00% -0.38% -0.08%
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2013-07-31 2013-08-29 A030200 KT 20.00% -1.51% -0.30%
2013-07-31 2013-08-29 A036030 KTH 20.00% -17.26% -3.45%
2013-07-31 2013-08-29 A064520 바른전자 20.00% -11.62% -2.32%
2013-07-31 2013-08-29 A093320 케이아이엔엑스 20.00% -20.36% -4.07%
2013-06-28 2013-07-30 A012510 더존비즈온 20.00% -8.20% -1.64%
2013-06-28 2013-07-30 A030200 KT 20.00% 2.26% 0.45%
2013-06-28 2013-07-30 A036030 KTH 20.00% 5.83% 1.17%
2013-06-28 2013-07-30 A064520 바른전자 20.00% 1.61% 0.32%
2013-06-28 2013-07-30 A093320 케이아이엔엑스 20.00% 3.73% 0.75%
2013-05-31 2013-06-27 A012510 더존비즈온 20.00% -17.29% -3.46%
2013-05-31 2013-06-27 A030200 KT 20.00% -7.04% -1.41%
2013-05-31 2013-06-27 A036030 KTH 20.00% -7.63% -1.53%
2013-05-31 2013-06-27 A064520 바른전자 20.00% -12.14% -2.43%
2013-05-31 2013-06-27 A093320 케이아이엔엑스 20.00% -9.02% -1.80%
2013-04-30 2013-05-30 A012510 더존비즈온 20.00% -4.22% -0.84%
2013-04-30 2013-05-30 A030200 KT 20.00% 6.53% 1.31%
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2013-04-30 2013-05-30 A064520 바른전자 20.00% 2.95% 0.59%
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2013-03-29 2013-04-29 A032500 케이엠더블유 20.00% 25.16% 5.03%
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2013-03-29 2013-04-29 A064520 바른전자 20.00% -2.87% -0.57%
2013-02-28 2013-03-28 A007660 이수페타시스 20.00% 20.12% 4.02%
2013-02-28 2013-03-28 A012510 더존비즈온 20.00% 4.99% 1.00%
2013-02-28 2013-03-28 A032500 케이엠더블유 20.00% 12.80% 2.56%
2013-02-28 2013-03-28 A033240 자화전자 20.00% 25.81% 5.16%
2013-02-28 2013-03-28 A136540 윈스 20.00% 6.67% 1.33%
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2013-01-31 2013-02-27 A012510 더존비즈온 20.00% 6.67% 1.33%
2013-01-31 2013-02-27 A032500 케이엠더블유 20.00% 9.48% 1.90%
2013-01-31 2013-02-27 A033240 자화전자 20.00% 15.97% 3.19%
2013-01-31 2013-02-27 A136540 윈스 20.00% 24.24% 4.85%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
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2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%