Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
029780 삼성카드 16.79%
041460 한국전자인증 16.26%
042510 라온시큐어 17.30%
052710 아모텍 36.99%
053300 한국정보인증 12.66%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 130,100,101
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 30.10%
BM수익률 2018/05/24 26.73%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -42.88%
승률 52.67%
BM대비승률 15.43%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 9.13% 0.48%
1개월 -5.07% -0.16%
3개월 -14.27% 0.1%
6개월 -6.92% -3.31%
1년 6.73% 6.17%
3년 8.56% 14.78%
5년 25.43% 24.67%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 4.36% 3.79%
변동성 25.64% 12.19%
하방변동성 19.28% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -0.36%
TR(Tracking error) 26.28%
IR(Information ratio) -0.01
연평균 회전율 85.22%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
아모텍 052710 32,062,369 38.88%
나이스정보통신 036800 13,680,208 16.59%
카카오 035720 13,137,308 15.93%
한국정보통신 025770 8,793,510 10.66%
KOSEF 단기자금 130730 7,260,347 8.80%
SGA 049470 4,709,848 5.71%
삼성카드 029780 2,815,173 3.41%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
라온시큐어 042510 -13,869,306 26.49%
한국정보인증 053300 -12,264,459 23.42%
한국전자인증 041460 -11,122,752 21.24%
NHN엔터테인먼트 181710 -5,266,747 10.06%
NHN한국사이버결제 060250 -4,837,150 9.24%
KG이니시스 035600 -2,297,290 4.39%
에스넷 038680 -2,230,627 4.26%
다날 064260 -470,331 0.90%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A029780 삼성카드 20.00% -6.54% -1.31%
2016-07-29 2018-05-24 A041460 한국전자인증 20.00% -9.48% -1.90%
2016-07-29 2018-05-24 A042510 라온시큐어 20.00% -3.71% -0.74%
2016-07-29 2018-05-24 A052710 아모텍 20.00% 105.84% 21.17%
2016-07-29 2018-05-24 A053300 한국정보인증 20.00% -29.57% -5.91%
2016-06-30 2016-07-28 A029780 삼성카드 20.00% 4.36% 0.87%
2016-06-30 2016-07-28 A041460 한국전자인증 20.00% 2.04% 0.41%
2016-06-30 2016-07-28 A042510 라온시큐어 20.00% 8.51% 1.70%
2016-06-30 2016-07-28 A052710 아모텍 20.00% 6.99% 1.40%
2016-06-30 2016-07-28 A053300 한국정보인증 20.00% 6.45% 1.29%
2016-05-31 2016-06-29 A029780 삼성카드 20.00% 8.69% 1.74%
2016-05-31 2016-06-29 A041460 한국전자인증 20.00% 2.27% 0.45%
2016-05-31 2016-06-29 A042510 라온시큐어 20.00% -3.01% -0.60%
2016-05-31 2016-06-29 A052710 아모텍 20.00% -13.34% -2.67%
2016-05-31 2016-06-29 A053300 한국정보인증 20.00% -8.51% -1.70%
2016-04-29 2016-05-30 A029780 삼성카드 20.00% -5.15% -1.03%
2016-04-29 2016-05-30 A041460 한국전자인증 20.00% -18.93% -3.79%
2016-04-29 2016-05-30 A042510 라온시큐어 20.00% -17.88% -3.58%
2016-04-29 2016-05-30 A052710 아모텍 20.00% -1.24% -0.25%
2016-04-29 2016-05-30 A053300 한국정보인증 20.00% -10.87% -2.17%
2016-03-31 2016-04-28 A029780 삼성카드 20.00% 5.29% 1.06%
2016-03-31 2016-04-28 A041460 한국전자인증 20.00% -9.50% -1.90%
2016-03-31 2016-04-28 A042510 라온시큐어 20.00% -4.82% -0.96%
2016-03-31 2016-04-28 A052710 아모텍 20.00% -7.38% -1.48%
2016-03-31 2016-04-28 A053300 한국정보인증 20.00% -5.10% -1.02%
2016-02-29 2016-03-30 A029780 삼성카드 20.00% 3.68% 0.74%
2016-02-29 2016-03-30 A041460 한국전자인증 20.00% -8.59% -1.72%
2016-02-29 2016-03-30 A042510 라온시큐어 20.00% -4.16% -0.83%
2016-02-29 2016-03-30 A052710 아모텍 20.00% 27.65% 5.53%
2016-02-29 2016-03-30 A053300 한국정보인증 20.00% -3.50% -0.70%
2016-01-29 2016-02-28 A029780 삼성카드 20.00% 0.56% 0.11%
2016-01-29 2016-02-28 A041460 한국전자인증 20.00% 17.77% 3.55%
2016-01-29 2016-02-28 A042510 라온시큐어 20.00% 3.47% 0.69%
2016-01-29 2016-02-28 A052710 아모텍 20.00% -0.59% -0.12%
2016-01-29 2016-02-28 A053300 한국정보인증 20.00% -8.00% -1.60%
2015-12-30 2016-01-28 A041460 한국전자인증 20.00% 0.68% 0.14%
2015-12-30 2016-01-28 A042510 라온시큐어 20.00% 21.36% 4.27%
2015-12-30 2016-01-28 A049470 SGA 20.00% 1.18% 0.24%
2015-12-30 2016-01-28 A052710 아모텍 20.00% -18.36% -3.67%
2015-12-30 2016-01-28 A053300 한국정보인증 20.00% 5.13% 1.03%
2015-11-30 2015-12-29 A041460 한국전자인증 20.00% -4.69% -0.94%
2015-11-30 2015-12-29 A042510 라온시큐어 20.00% -6.84% -1.37%
2015-11-30 2015-12-29 A049470 SGA 20.00% -9.27% -1.85%
2015-11-30 2015-12-29 A052710 아모텍 20.00% 3.19% 0.64%
2015-11-30 2015-12-29 A053300 한국정보인증 20.00% -21.33% -4.27%
2015-10-30 2015-11-29 A025770 한국정보통신 20.00% 8.89% 1.78%
2015-10-30 2015-11-29 A041460 한국전자인증 20.00% 3.07% 0.61%
2015-10-30 2015-11-29 A042510 라온시큐어 20.00% -17.48% -3.50%
2015-10-30 2015-11-29 A052710 아모텍 20.00% -6.46% -1.29%
2015-10-30 2015-11-29 A053300 한국정보인증 20.00% -6.52% -1.30%
2015-09-30 2015-10-29 A025770 한국정보통신 20.00% -20.83% -4.17%
2015-09-30 2015-10-29 A041460 한국전자인증 20.00% -14.56% -2.91%
2015-09-30 2015-10-29 A042510 라온시큐어 20.00% -21.62% -4.32%
2015-09-30 2015-10-29 A049470 SGA 20.00% 22.17% 4.43%
2015-09-30 2015-10-29 A053300 한국정보인증 20.00% -18.27% -3.65%
2015-08-31 2015-09-29 A025770 한국정보통신 20.00% 11.14% 2.23%
2015-08-31 2015-09-29 A029780 삼성카드 20.00% 0.82% 0.16%
2015-08-31 2015-09-29 A036800 나이스정보통신 20.00% 0.00% 0.00%
2015-08-31 2015-09-29 A052710 아모텍 20.00% 34.12% 6.82%
2015-08-31 2015-09-29 A053300 한국정보인증 20.00% 56.16% 11.23%
2015-07-31 2015-08-30 A025770 한국정보통신 20.00% -17.58% -3.52%
2015-07-31 2015-08-30 A035600 KG이니시스 20.00% -1.40% -0.28%
2015-07-31 2015-08-30 A036800 나이스정보통신 20.00% 5.90% 1.18%
2015-07-31 2015-08-30 A052710 아모텍 20.00% -14.45% -2.89%
2015-07-31 2015-08-30 A053300 한국정보인증 20.00% -1.29% -0.26%
2015-06-30 2015-07-30 A025770 한국정보통신 20.00% 61.63% 12.33%
2015-06-30 2015-07-30 A035720 카카오 20.00% 0.78% 0.16%
2015-06-30 2015-07-30 A036800 나이스정보통신 20.00% 20.84% 4.17%
2015-06-30 2015-07-30 A052710 아모텍 20.00% -6.23% -1.25%
2015-06-30 2015-07-30 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -3.77% -0.75%
2015-05-29 2015-06-29 A035600 KG이니시스 20.00% -1.97% -0.39%
2015-05-29 2015-06-29 A035720 카카오 20.00% 18.21% 3.64%
2015-05-29 2015-06-29 A036800 나이스정보통신 20.00% -7.66% -1.53%
2015-05-29 2015-06-29 A052710 아모텍 20.00% 10.47% 2.09%
2015-05-29 2015-06-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% 4.29% 0.86%
2015-04-30 2015-05-28 A035600 KG이니시스 20.00% -4.60% -0.92%
2015-04-30 2015-05-28 A035720 카카오 20.00% 0.65% 0.13%
2015-04-30 2015-05-28 A036800 나이스정보통신 20.00% 16.91% 3.38%
2015-04-30 2015-05-28 A052710 아모텍 20.00% 4.38% 0.88%
2015-04-30 2015-05-28 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -14.24% -2.85%
2015-03-31 2015-04-29 A035600 KG이니시스 20.00% 2.79% 0.56%
2015-03-31 2015-04-29 A035720 카카오 20.00% -8.03% -1.61%
2015-03-31 2015-04-29 A036800 나이스정보통신 20.00% 20.79% 4.16%
2015-03-31 2015-04-29 A052710 아모텍 20.00% -32.64% -6.53%
2015-03-31 2015-04-29 A181710 NHN엔터테인먼트 20.00% -8.80% -1.76%
2015-02-27 2015-03-30 A035600 KG이니시스 20.00% -2.71% -0.54%
2015-02-27 2015-03-30 A035720 카카오 20.00% -11.02% -2.20%
2015-02-27 2015-03-30 A038680 에스넷 20.00% -8.74% -1.75%
2015-02-27 2015-03-30 A052710 아모텍 20.00% 0.86% 0.17%
2015-02-27 2015-03-30 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -8.33% -1.67%
2015-01-30 2015-02-26 A035600 KG이니시스 20.00% -1.64% -0.33%
2015-01-30 2015-02-26 A038680 에스넷 20.00% -0.01% -0.00%
2015-01-30 2015-02-26 A052710 아모텍 20.00% 43.18% 8.64%
2015-01-30 2015-02-26 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -11.25% -2.25%
2015-01-30 2015-02-26 A064260 다날 20.00% -1.95% -0.39%
2014-12-30 2015-01-29 A035720 카카오 100.00% 26.19% 26.19%
2014-11-28 2014-12-29 A035720 카카오 100.00% -12.99% -12.99%
2014-10-31 2014-11-27 A035720 카카오 100.00% 2.43% 2.43%
2014-09-30 2014-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2014-08-29 2014-09-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2014-07-31 2014-08-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2014-06-30 2014-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.27% 0.27%
2014-05-30 2014-06-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2014-04-30 2014-05-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2014-03-31 2014-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2014-02-28 2014-03-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.14% 0.14%
2014-01-29 2014-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2013-12-30 2014-01-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2013-11-29 2013-12-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-10-31 2013-11-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-09-30 2013-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-08-30 2013-09-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2013-07-31 2013-08-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.14% 0.14%
2013-06-28 2013-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2013-05-31 2013-06-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2013-04-30 2013-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2013-03-29 2013-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.19% 0.19%
2013-02-28 2013-03-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
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2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
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2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%