Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
004380 삼익THK 26.13%
006380 카프로 23.51%
009830 한화케미칼 15.74%
041510 에스엠 17.32%
042660 대우조선해양 17.29%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 285,165,345
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 185.17%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -25.92%
승률 54.92%
BM대비승률 19.36%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 3.53% 0.5%
1개월 -5.26% -0.14%
3개월 -15.52% 0.13%
6개월 -0.88% -3.28%
1년 14.55% 6.19%
3년 74.07% 14.8%
5년 132.33% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 18.51% 3.79%
변동성 21.61% 12.19%
하방변동성 15.43% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 13.50%
TR(Tracking error) 20.99%
IR(Information ratio) 0.64
연평균 회전율 99.01%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
코오롱생명과학 102940 62,656,383 26.93%
카프로 006380 47,564,471 20.44%
삼익THK 004380 43,520,716 18.71%
한화케미칼 009830 26,269,893 11.29%
신영증권 001720 12,843,486 5.52%
에스엠 041510 9,987,738 4.29%
서연 007860 7,460,315 3.21%
한라홀딩스 060980 5,007,828 2.15%
성우하이텍 015750 4,428,436 1.90%
평화정공 043370 3,244,415 1.39%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 1.25%
세코닉스 053450 2,884,965 1.24%
대한제강 084010 1,130,857 0.49%
카카오M 016170 1,104,871 0.47%
SKC 011790 756,346 0.33%
계양전기 012200 719,746 0.31%
삼성증권 016360 167,211 0.07%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
대우조선해양 042660 -22,323,698 47.01%
위메이드 112040 -14,012,194 29.51%
삼성전기 009150 -8,852,055 18.64%
네오위즈홀딩스 042420 -1,166,582 2.46%
고려아연 010130 -1,132,406 2.38%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A004380 삼익THK 20.00% 82.09% 16.42%
2016-07-29 2018-05-24 A006380 카프로 20.00% 63.89% 12.78%
2016-07-29 2018-05-24 A009830 한화케미칼 20.00% 9.74% 1.95%
2016-07-29 2018-05-24 A041510 에스엠 20.00% 20.75% 4.15%
2016-07-29 2018-05-24 A042660 대우조선해양 20.00% 20.53% 4.11%
2016-06-30 2016-07-28 A004380 삼익THK 20.00% 1.49% 0.30%
2016-06-30 2016-07-28 A006380 카프로 20.00% 11.54% 2.31%
2016-06-30 2016-07-28 A009830 한화케미칼 20.00% 5.63% 1.13%
2016-06-30 2016-07-28 A041510 에스엠 20.00% -12.18% -2.44%
2016-06-30 2016-07-28 A042660 대우조선해양 20.00% 5.65% 1.13%
2016-05-31 2016-06-29 A004380 삼익THK 20.00% -12.92% -2.58%
2016-05-31 2016-06-29 A006380 카프로 20.00% -8.09% -1.62%
2016-05-31 2016-06-29 A009830 한화케미칼 20.00% 0.64% 0.13%
2016-05-31 2016-06-29 A041510 에스엠 20.00% -7.22% -1.44%
2016-05-31 2016-06-29 A042660 대우조선해양 20.00% -1.38% -0.28%
2016-04-29 2016-05-30 A004380 삼익THK 20.00% 9.43% 1.89%
2016-04-29 2016-05-30 A006380 카프로 20.00% -5.74% -1.15%
2016-04-29 2016-05-30 A009830 한화케미칼 20.00% -6.31% -1.26%
2016-04-29 2016-05-30 A041510 에스엠 20.00% 0.38% 0.08%
2016-04-29 2016-05-30 A042660 대우조선해양 20.00% -21.55% -4.31%
2016-03-31 2016-04-28 A004380 삼익THK 20.00% 16.10% 3.22%
2016-03-31 2016-04-28 A006380 카프로 20.00% 39.68% 7.94%
2016-03-31 2016-04-28 A009830 한화케미칼 20.00% 1.39% 0.28%
2016-03-31 2016-04-28 A041510 에스엠 20.00% -6.10% -1.22%
2016-03-31 2016-04-28 A042660 대우조선해양 20.00% 6.42% 1.28%
2016-02-29 2016-03-30 A004380 삼익THK 20.00% 10.29% 2.06%
2016-02-29 2016-03-30 A006380 카프로 20.00% 13.81% 2.76%
2016-02-29 2016-03-30 A009830 한화케미칼 20.00% 1.42% 0.28%
2016-02-29 2016-03-30 A041510 에스엠 20.00% 7.17% 1.43%
2016-02-29 2016-03-30 A042660 대우조선해양 20.00% 17.71% 3.54%
2016-01-29 2016-02-28 A004380 삼익THK 20.00% -7.07% -1.41%
2016-01-29 2016-02-28 A006380 카프로 20.00% 5.28% 1.06%
2016-01-29 2016-02-28 A009830 한화케미칼 20.00% -1.59% -0.32%
2016-01-29 2016-02-28 A041510 에스엠 20.00% -12.14% -2.43%
2016-01-29 2016-02-28 A042660 대우조선해양 20.00% 6.58% 1.32%
2015-12-30 2016-01-28 A004380 삼익THK 20.00% 4.45% 0.89%
2015-12-30 2016-01-28 A009830 한화케미칼 20.00% -8.88% -1.78%
2015-12-30 2016-01-28 A041510 에스엠 20.00% 8.73% 1.75%
2015-12-30 2016-01-28 A042660 대우조선해양 20.00% -20.14% -4.03%
2015-12-30 2016-01-28 A102940 코오롱생명과학 20.00% 12.07% 2.41%
2015-11-30 2015-12-29 A004380 삼익THK 20.00% -0.94% -0.19%
2015-11-30 2015-12-29 A009830 한화케미칼 20.00% 8.46% 1.69%
2015-11-30 2015-12-29 A041510 에스엠 20.00% -6.31% -1.26%
2015-11-30 2015-12-29 A042660 대우조선해양 20.00% -20.92% -4.18%
2015-11-30 2015-12-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% -15.19% -3.04%
2015-10-30 2015-11-29 A004380 삼익THK 20.00% -1.04% -0.21%
2015-10-30 2015-11-29 A009830 한화케미칼 20.00% 11.90% 2.38%
2015-10-30 2015-11-29 A041510 에스엠 20.00% -4.17% -0.83%
2015-10-30 2015-11-29 A042660 대우조선해양 20.00% -11.45% -2.29%
2015-10-30 2015-11-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% 45.95% 9.19%
2015-09-30 2015-10-29 A004380 삼익THK 20.00% -1.89% -0.38%
2015-09-30 2015-10-29 A009830 한화케미칼 20.00% 9.12% 1.82%
2015-09-30 2015-10-29 A041510 에스엠 20.00% 18.10% 3.62%
2015-09-30 2015-10-29 A042660 대우조선해양 20.00% 12.95% 2.59%
2015-09-30 2015-10-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% -0.63% -0.13%
2015-08-31 2015-09-29 A004380 삼익THK 20.00% 9.81% 1.96%
2015-08-31 2015-09-29 A009830 한화케미칼 20.00% 12.13% 2.43%
2015-08-31 2015-09-29 A041510 에스엠 20.00% -9.86% -1.97%
2015-08-31 2015-09-29 A042660 대우조선해양 20.00% 2.36% 0.47%
2015-08-31 2015-09-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% -15.88% -3.18%
2015-07-31 2015-08-30 A004380 삼익THK 20.00% 0.75% 0.15%
2015-07-31 2015-08-30 A009830 한화케미칼 20.00% -11.25% -2.25%
2015-07-31 2015-08-30 A041510 에스엠 20.00% 38.85% 7.77%
2015-07-31 2015-08-30 A042660 대우조선해양 20.00% -9.29% -1.86%
2015-07-31 2015-08-30 A102940 코오롱생명과학 20.00% 30.27% 6.05%
2015-06-30 2015-07-30 A004380 삼익THK 20.00% -2.19% -0.44%
2015-06-30 2015-07-30 A009830 한화케미칼 20.00% 16.13% 3.23%
2015-06-30 2015-07-30 A041510 에스엠 20.00% 0.00% 0.00%
2015-06-30 2015-07-30 A042660 대우조선해양 20.00% -45.95% -9.19%
2015-06-30 2015-07-30 A102940 코오롱생명과학 20.00% -30.43% -6.09%
2015-05-29 2015-06-29 A004380 삼익THK 20.00% -8.89% -1.78%
2015-05-29 2015-06-29 A009830 한화케미칼 20.00% -9.31% -1.86%
2015-05-29 2015-06-29 A011790 SKC 20.00% -9.27% -1.85%
2015-05-29 2015-06-29 A041510 에스엠 20.00% -8.71% -1.74%
2015-05-29 2015-06-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% 82.85% 16.57%
2015-04-30 2015-05-28 A004380 삼익THK 20.00% 1.23% 0.25%
2015-04-30 2015-05-28 A009830 한화케미칼 20.00% 13.11% 2.62%
2015-04-30 2015-05-28 A011790 SKC 20.00% -8.05% -1.61%
2015-04-30 2015-05-28 A041510 에스엠 20.00% 11.16% 2.23%
2015-04-30 2015-05-28 A102940 코오롱생명과학 20.00% 35.68% 7.14%
2015-03-31 2015-04-29 A004380 삼익THK 20.00% 10.17% 2.03%
2015-03-31 2015-04-29 A009830 한화케미칼 20.00% 19.79% 3.96%
2015-03-31 2015-04-29 A011790 SKC 20.00% 17.81% 3.56%
2015-03-31 2015-04-29 A041510 에스엠 20.00% -15.31% -3.06%
2015-03-31 2015-04-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% 57.61% 11.52%
2015-02-27 2015-03-30 A009830 한화케미칼 20.00% 3.90% 0.78%
2015-02-27 2015-03-30 A011790 SKC 20.00% 7.17% 1.43%
2015-02-27 2015-03-30 A016360 삼성증권 20.00% 12.81% 2.56%
2015-02-27 2015-03-30 A041510 에스엠 20.00% 11.09% 2.22%
2015-02-27 2015-03-30 A102940 코오롱생명과학 20.00% 11.35% 2.27%
2015-01-30 2015-02-26 A009830 한화케미칼 20.00% 11.46% 2.29%
2015-01-30 2015-02-26 A011790 SKC 20.00% 12.60% 2.52%
2015-01-30 2015-02-26 A016360 삼성증권 20.00% -1.05% -0.21%
2015-01-30 2015-02-26 A041510 에스엠 20.00% -13.40% -2.68%
2015-01-30 2015-02-26 A102940 코오롱생명과학 20.00% 13.82% 2.76%
2014-12-30 2015-01-29 A009830 한화케미칼 20.00% 4.53% 0.91%
2014-12-30 2015-01-29 A011790 SKC 20.00% 8.59% 1.72%
2014-12-30 2015-01-29 A016360 삼성증권 20.00% 4.62% 0.92%
2014-12-30 2015-01-29 A041510 에스엠 20.00% 12.91% 2.58%
2014-12-30 2015-01-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% -11.88% -2.38%
2014-11-28 2014-12-29 A009830 한화케미칼 20.00% -9.72% -1.94%
2014-11-28 2014-12-29 A011790 SKC 20.00% 2.63% 0.53%
2014-11-28 2014-12-29 A016360 삼성증권 20.00% -8.58% -1.72%
2014-11-28 2014-12-29 A041510 에스엠 20.00% 1.97% 0.39%
2014-11-28 2014-12-29 A102940 코오롱생명과학 20.00% -2.85% -0.57%
2014-10-31 2014-11-27 A001720 신영증권 20.00% -3.75% -0.75%
2014-10-31 2014-11-27 A009150 삼성전기 20.00% 28.70% 5.74%
2014-10-31 2014-11-27 A011790 SKC 20.00% -6.16% -1.23%
2014-10-31 2014-11-27 A016360 삼성증권 20.00% 1.24% 0.25%
2014-10-31 2014-11-27 A102940 코오롱생명과학 20.00% -1.73% -0.35%
2014-09-30 2014-10-30 A001720 신영증권 20.00% -4.84% -0.97%
2014-09-30 2014-10-30 A009150 삼성전기 20.00% -6.30% -1.26%
2014-09-30 2014-10-30 A011790 SKC 20.00% -8.67% -1.73%
2014-09-30 2014-10-30 A016360 삼성증권 20.00% 9.26% 1.85%
2014-09-30 2014-10-30 A060980 한라홀딩스 20.00% 10.57% 2.11%
2014-08-29 2014-09-29 A001720 신영증권 20.00% 0.33% 0.07%
2014-08-29 2014-09-29 A009150 삼성전기 20.00% -5.97% -1.19%
2014-08-29 2014-09-29 A011790 SKC 20.00% -10.60% -2.12%
2014-08-29 2014-09-29 A016360 삼성증권 20.00% -9.21% -1.84%
2014-08-29 2014-09-29 A060980 한라홀딩스 20.00% 0.00% 0.00%
2014-07-31 2014-08-28 A001720 신영증권 20.00% 30.61% 6.12%
2014-07-31 2014-08-28 A009150 삼성전기 20.00% -13.49% -2.70%
2014-07-31 2014-08-28 A011790 SKC 20.00% -1.29% -0.26%
2014-07-31 2014-08-28 A016360 삼성증권 20.00% 2.04% 0.41%
2014-07-31 2014-08-28 A060980 한라홀딩스 20.00% 9.60% 1.92%
2014-06-30 2014-07-30 A001720 신영증권 20.00% 17.21% 3.44%
2014-06-30 2014-07-30 A009150 삼성전기 20.00% 6.34% 1.27%
2014-06-30 2014-07-30 A011790 SKC 20.00% 1.75% 0.35%
2014-06-30 2014-07-30 A016360 삼성증권 20.00% 9.63% 1.93%
2014-06-30 2014-07-30 A060980 한라홀딩스 20.00% -2.72% -0.54%
2014-05-30 2014-06-29 A001720 신영증권 20.00% -1.42% -0.28%
2014-05-30 2014-06-29 A009150 삼성전기 20.00% -8.43% -1.69%
2014-05-30 2014-06-29 A011790 SKC 20.00% 9.95% 1.99%
2014-05-30 2014-06-29 A016360 삼성증권 20.00% 4.01% 0.80%
2014-05-30 2014-06-29 A060980 한라홀딩스 20.00% 12.73% 2.55%
2014-04-30 2014-05-29 A001720 신영증권 20.00% 4.44% 0.89%
2014-04-30 2014-05-29 A009150 삼성전기 20.00% -7.66% -1.53%
2014-04-30 2014-05-29 A011790 SKC 20.00% -8.40% -1.68%
2014-04-30 2014-05-29 A016360 삼성증권 20.00% 7.90% 1.58%
2014-04-30 2014-05-29 A060980 한라홀딩스 20.00% -8.45% -1.69%
2014-03-31 2014-04-29 A001720 신영증권 20.00% 1.26% 0.25%
2014-03-31 2014-04-29 A009150 삼성전기 20.00% 0.88% 0.18%
2014-03-31 2014-04-29 A011790 SKC 20.00% 12.01% 2.40%
2014-03-31 2014-04-29 A016360 삼성증권 20.00% 1.95% 0.39%
2014-03-31 2014-04-29 A060980 한라홀딩스 20.00% -9.79% -1.96%
2014-02-28 2014-03-30 A001720 신영증권 20.00% 0.28% 0.06%
2014-02-28 2014-03-30 A009150 삼성전기 20.00% -0.02% -0.00%
2014-02-28 2014-03-30 A011790 SKC 20.00% 0.47% 0.09%
2014-02-28 2014-03-30 A016360 삼성증권 20.00% 0.10% 0.02%
2014-02-28 2014-03-30 A060980 한라홀딩스 20.00% 1.86% 0.37%
2014-01-29 2014-02-27 A001720 신영증권 20.00% 2.29% 0.46%
2014-01-29 2014-02-27 A009150 삼성전기 20.00% 1.62% 0.32%
2014-01-29 2014-02-27 A011790 SKC 20.00% -1.29% -0.26%
2014-01-29 2014-02-27 A016360 삼성증권 20.00% -11.39% -2.28%
2014-01-29 2014-02-27 A060980 한라홀딩스 20.00% 11.53% 2.31%
2013-12-30 2014-01-28 A001720 신영증권 20.00% -0.14% -0.03%
2013-12-30 2014-01-28 A009150 삼성전기 20.00% -8.28% -1.66%
2013-12-30 2014-01-28 A011790 SKC 20.00% 0.97% 0.19%
2013-12-30 2014-01-28 A016360 삼성증권 20.00% -1.14% -0.23%
2013-12-30 2014-01-28 A060980 한라홀딩스 20.00% -0.83% -0.17%
2013-11-29 2013-12-29 A001720 신영증권 20.00% 0.53% 0.11%
2013-11-29 2013-12-29 A009150 삼성전기 20.00% -10.45% -2.09%
2013-11-29 2013-12-29 A011790 SKC 20.00% -7.67% -1.53%
2013-11-29 2013-12-29 A016360 삼성증권 20.00% -2.77% -0.55%
2013-11-29 2013-12-29 A112040 위메이드 20.00% -17.62% -3.52%
2013-10-31 2013-11-28 A001720 신영증권 20.00% -0.89% -0.18%
2013-10-31 2013-11-28 A009150 삼성전기 20.00% 0.87% 0.17%
2013-10-31 2013-11-28 A011790 SKC 20.00% 0.44% 0.09%
2013-10-31 2013-11-28 A016360 삼성증권 20.00% -4.53% -0.91%
2013-10-31 2013-11-28 A112040 위메이드 20.00% -20.00% -4.00%
2013-09-30 2013-10-30 A001720 신영증권 20.00% 3.71% 0.74%
2013-09-30 2013-10-30 A009150 삼성전기 20.00% -5.56% -1.11%
2013-09-30 2013-10-30 A011790 SKC 20.00% 7.11% 1.42%
2013-09-30 2013-10-30 A016360 삼성증권 20.00% 0.21% 0.04%
2013-09-30 2013-10-30 A112040 위메이드 20.00% 5.74% 1.15%
2013-08-30 2013-09-29 A001720 신영증권 20.00% 3.00% 0.60%
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2013-08-30 2013-09-29 A011790 SKC 20.00% 3.70% 0.74%
2013-08-30 2013-09-29 A016360 삼성증권 20.00% 5.01% 1.00%
2013-08-30 2013-09-29 A112040 위메이드 20.00% -8.30% -1.66%
2013-07-31 2013-08-29 A001720 신영증권 20.00% 0.01% 0.00%
2013-07-31 2013-08-29 A009150 삼성전기 20.00% 1.22% 0.24%
2013-07-31 2013-08-29 A011790 SKC 20.00% 0.18% 0.04%
2013-07-31 2013-08-29 A016360 삼성증권 20.00% -2.84% -0.57%
2013-07-31 2013-08-29 A112040 위메이드 20.00% 0.99% 0.20%
2013-06-28 2013-07-30 A001720 신영증권 20.00% -0.42% -0.08%
2013-06-28 2013-07-30 A009150 삼성전기 20.00% -7.11% -1.42%
2013-06-28 2013-07-30 A011790 SKC 20.00% 8.00% 1.60%
2013-06-28 2013-07-30 A016360 삼성증권 20.00% 1.88% 0.38%
2013-06-28 2013-07-30 A112040 위메이드 20.00% -5.13% -1.03%
2013-05-31 2013-06-27 A001720 신영증권 20.00% -5.03% -1.01%
2013-05-31 2013-06-27 A009150 삼성전기 20.00% -12.09% -2.42%
2013-05-31 2013-06-27 A011790 SKC 20.00% -19.66% -3.93%
2013-05-31 2013-06-27 A016360 삼성증권 20.00% -11.40% -2.28%
2013-05-31 2013-06-27 A112040 위메이드 20.00% -17.78% -3.56%
2013-04-30 2013-05-30 A001720 신영증권 20.00% 9.91% 1.98%
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2013-03-29 2013-04-29 A007860 서연 20.00% 24.20% 4.84%
2013-03-29 2013-04-29 A012200 계양전기 20.00% -3.93% -0.79%
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2013-02-28 2013-03-28 A001720 신영증권 20.00% -2.29% -0.46%
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2013-01-31 2013-02-27 A001720 신영증권 20.00% 4.17% 0.83%
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2013-01-31 2013-02-27 A015750 성우하이텍 20.00% 21.52% 4.30%
2013-01-31 2013-02-27 A043370 평화정공 20.00% 11.76% 2.35%
2013-01-31 2013-02-27 A084010 대한제강 20.00% -0.59% -0.12%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
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2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
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2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%