Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
015710 코콤 18.46%
038680 에스넷 17.72%
042500 링네트 23.31%
069410 엔텔스 23.34%
149940 모다 17.17%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 142,996,243
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 43.00%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -48.17%
승률 52.03%
BM대비승률 23.41%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 2.25% 0.5%
1개월 2.08% -0.14%
3개월 -2.6% 0.13%
6개월 2.68% -3.28%
1년 -13.05% 6.19%
3년 -14.2% 14.8%
5년 -4.41% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 5.97% 3.79%
변동성 34.38% 12.19%
하방변동성 23.76% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 1.64%
TR(Tracking error) 33.54%
IR(Information ratio) 0.05
연평균 회전율 94.37%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
윈스 136540 33,536,516 34.25%
효성ITX 094280 14,742,845 15.06%
에스넷 038680 13,189,855 13.47%
기가레인 049080 10,135,031 10.35%
엔텔스 069410 8,066,137 8.24%
신세계 004170 6,250,217 6.38%
링네트 042500 4,227,529 4.32%
금호타이어 073240 4,040,660 4.13%
KOSEF 단기자금 130730 2,904,596 2.97%
한국전자인증 041460 815,485 0.83%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
코콤 015710 -22,323,025 40.65%
모다 149940 -22,155,929 40.35%
TPC 048770 -5,525,704 10.06%
누리텔레콤 040160 -4,907,972 8.94%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A015710 코콤 20.00% -26.22% -5.24%
2016-07-29 2018-05-24 A038680 에스넷 20.00% -29.18% -5.84%
2016-07-29 2018-05-24 A042500 링네트 20.00% -6.80% -1.36%
2016-07-29 2018-05-24 A069410 엔텔스 20.00% -6.69% -1.34%
2016-07-29 2018-05-24 A149940 모다 20.00% -31.37% -6.27%
2016-06-30 2016-07-28 A015710 코콤 20.00% 4.73% 0.95%
2016-06-30 2016-07-28 A038680 에스넷 20.00% 9.62% 1.92%
2016-06-30 2016-07-28 A042500 링네트 20.00% 14.64% 2.93%
2016-06-30 2016-07-28 A069410 엔텔스 20.00% 7.77% 1.55%
2016-06-30 2016-07-28 A149940 모다 20.00% -12.50% -2.50%
2016-05-31 2016-06-29 A015710 코콤 20.00% -2.32% -0.46%
2016-05-31 2016-06-29 A038680 에스넷 20.00% 7.73% 1.55%
2016-05-31 2016-06-29 A042500 링네트 20.00% -10.17% -2.03%
2016-05-31 2016-06-29 A069410 엔텔스 20.00% -9.47% -1.89%
2016-05-31 2016-06-29 A149940 모다 20.00% 11.03% 2.21%
2016-04-29 2016-05-30 A015710 코콤 20.00% -11.46% -2.29%
2016-04-29 2016-05-30 A038680 에스넷 20.00% -16.26% -3.25%
2016-04-29 2016-05-30 A042500 링네트 20.00% -4.49% -0.90%
2016-04-29 2016-05-30 A069410 엔텔스 20.00% -12.57% -2.51%
2016-04-29 2016-05-30 A094280 효성ITX 20.00% -2.54% -0.51%
2016-03-31 2016-04-28 A015710 코콤 20.00% 6.57% 1.31%
2016-03-31 2016-04-28 A038680 에스넷 20.00% -1.50% -0.30%
2016-03-31 2016-04-28 A042500 링네트 20.00% 5.63% 1.13%
2016-03-31 2016-04-28 A069410 엔텔스 20.00% 9.03% 1.81%
2016-03-31 2016-04-28 A094280 효성ITX 20.00% 1.09% 0.22%
2016-02-29 2016-03-30 A015710 코콤 20.00% 7.01% 1.40%
2016-02-29 2016-03-30 A038680 에스넷 20.00% 11.20% 2.24%
2016-02-29 2016-03-30 A042500 링네트 20.00% 18.12% 3.62%
2016-02-29 2016-03-30 A069410 엔텔스 20.00% 14.99% 3.00%
2016-02-29 2016-03-30 A094280 효성ITX 20.00% 1.11% 0.22%
2016-01-29 2016-02-28 A015710 코콤 20.00% -4.89% -0.98%
2016-01-29 2016-02-28 A038680 에스넷 20.00% -3.34% -0.67%
2016-01-29 2016-02-28 A042500 링네트 20.00% -6.59% -1.32%
2016-01-29 2016-02-28 A069410 엔텔스 20.00% -14.48% -2.90%
2016-01-29 2016-02-28 A094280 효성ITX 20.00% -5.30% -1.06%
2015-12-30 2016-01-28 A015710 코콤 20.00% -4.66% -0.93%
2015-12-30 2016-01-28 A038680 에스넷 20.00% -5.90% -1.18%
2015-12-30 2016-01-28 A069410 엔텔스 20.00% -14.13% -2.83%
2015-12-30 2016-01-28 A094280 효성ITX 20.00% -1.38% -0.28%
2015-12-30 2016-01-28 A149940 모다 20.00% 4.79% 0.96%
2015-11-30 2015-12-29 A015710 코콤 20.00% -11.27% -2.25%
2015-11-30 2015-12-29 A038680 에스넷 20.00% -7.84% -1.57%
2015-11-30 2015-12-29 A069410 엔텔스 20.00% 8.59% 1.72%
2015-11-30 2015-12-29 A094280 효성ITX 20.00% -13.29% -2.66%
2015-11-30 2015-12-29 A149940 모다 20.00% 13.23% 2.65%
2015-10-30 2015-11-29 A015710 코콤 20.00% -10.14% -2.03%
2015-10-30 2015-11-29 A038680 에스넷 20.00% -3.90% -0.78%
2015-10-30 2015-11-29 A069410 엔텔스 20.00% -10.93% -2.19%
2015-10-30 2015-11-29 A094280 효성ITX 20.00% -2.06% -0.41%
2015-10-30 2015-11-29 A149940 모다 20.00% -12.06% -2.41%
2015-09-30 2015-10-29 A015710 코콤 20.00% -6.31% -1.26%
2015-09-30 2015-10-29 A038680 에스넷 20.00% -10.46% -2.09%
2015-09-30 2015-10-29 A069410 엔텔스 20.00% -21.30% -4.26%
2015-09-30 2015-10-29 A094280 효성ITX 20.00% -6.66% -1.33%
2015-09-30 2015-10-29 A149940 모다 20.00% 20.11% 4.02%
2015-08-31 2015-09-29 A015710 코콤 20.00% 35.59% 7.12%
2015-08-31 2015-09-29 A038680 에스넷 20.00% 47.11% 9.42%
2015-08-31 2015-09-29 A069410 엔텔스 20.00% -7.39% -1.48%
2015-08-31 2015-09-29 A094280 효성ITX 20.00% -1.10% -0.22%
2015-08-31 2015-09-29 A149940 모다 20.00% 7.37% 1.47%
2015-07-31 2015-08-30 A015710 코콤 20.00% -17.96% -3.59%
2015-07-31 2015-08-30 A038680 에스넷 20.00% -16.25% -3.25%
2015-07-31 2015-08-30 A069410 엔텔스 20.00% 55.92% 11.18%
2015-07-31 2015-08-30 A094280 효성ITX 20.00% 22.83% 4.57%
2015-07-31 2015-08-30 A149940 모다 20.00% -9.02% -1.80%
2015-06-30 2015-07-30 A015710 코콤 20.00% 20.31% 4.06%
2015-06-30 2015-07-30 A038680 에스넷 20.00% -5.57% -1.11%
2015-06-30 2015-07-30 A069410 엔텔스 20.00% 43.15% 8.63%
2015-06-30 2015-07-30 A094280 효성ITX 20.00% 5.66% 1.13%
2015-06-30 2015-07-30 A149940 모다 20.00% -3.54% -0.71%
2015-05-29 2015-06-29 A015710 코콤 20.00% -16.92% -3.38%
2015-05-29 2015-06-29 A038680 에스넷 20.00% 11.75% 2.35%
2015-05-29 2015-06-29 A069410 엔텔스 20.00% -9.64% -1.93%
2015-05-29 2015-06-29 A094280 효성ITX 20.00% -6.63% -1.33%
2015-05-29 2015-06-29 A149940 모다 20.00% -18.10% -3.62%
2015-04-30 2015-05-28 A015710 코콤 20.00% -7.77% -1.55%
2015-04-30 2015-05-28 A038680 에스넷 20.00% -8.42% -1.68%
2015-04-30 2015-05-28 A069410 엔텔스 20.00% -5.33% -1.07%
2015-04-30 2015-05-28 A094280 효성ITX 20.00% -5.02% -1.00%
2015-04-30 2015-05-28 A149940 모다 20.00% 4.21% 0.84%
2015-03-31 2015-04-29 A015710 코콤 20.00% 7.70% 1.54%
2015-03-31 2015-04-29 A038680 에스넷 20.00% -1.66% -0.33%
2015-03-31 2015-04-29 A069410 엔텔스 20.00% -7.38% -1.48%
2015-03-31 2015-04-29 A094280 효성ITX 20.00% -1.85% -0.37%
2015-03-31 2015-04-29 A149940 모다 20.00% -9.47% -1.89%
2015-02-27 2015-03-30 A015710 코콤 20.00% -18.05% -3.61%
2015-02-27 2015-03-30 A038680 에스넷 20.00% -8.74% -1.75%
2015-02-27 2015-03-30 A069410 엔텔스 20.00% -5.33% -1.07%
2015-02-27 2015-03-30 A094280 효성ITX 20.00% -8.20% -1.64%
2015-02-27 2015-03-30 A149940 모다 20.00% -5.34% -1.07%
2015-01-30 2015-02-26 A038680 에스넷 20.00% -0.01% -0.00%
2015-01-30 2015-02-26 A042500 링네트 20.00% -4.30% -0.86%
2015-01-30 2015-02-26 A069410 엔텔스 20.00% -9.89% -1.98%
2015-01-30 2015-02-26 A094280 효성ITX 20.00% 1.45% 0.29%
2015-01-30 2015-02-26 A149940 모다 20.00% -15.17% -3.03%
2014-12-30 2015-01-29 A038680 에스넷 20.00% 3.75% 0.75%
2014-12-30 2015-01-29 A042500 링네트 20.00% -6.21% -1.24%
2014-12-30 2015-01-29 A069410 엔텔스 20.00% -8.01% -1.60%
2014-12-30 2015-01-29 A094280 효성ITX 20.00% 0.88% 0.18%
2014-12-30 2015-01-29 A149940 모다 20.00% 15.12% 3.02%
2014-11-28 2014-12-29 A038680 에스넷 20.00% 66.64% 13.33%
2014-11-28 2014-12-29 A049080 기가레인 20.00% -8.80% -1.76%
2014-11-28 2014-12-29 A069410 엔텔스 20.00% 61.60% 12.32%
2014-11-28 2014-12-29 A094280 효성ITX 20.00% 15.38% 3.08%
2014-11-28 2014-12-29 A149940 모다 20.00% 30.74% 6.15%
2014-10-31 2014-11-27 A038680 에스넷 20.00% 13.35% 2.67%
2014-10-31 2014-11-27 A049080 기가레인 20.00% 10.12% 2.02%
2014-10-31 2014-11-27 A069410 엔텔스 20.00% 0.01% 0.00%
2014-10-31 2014-11-27 A094280 효성ITX 20.00% -2.92% -0.58%
2014-10-31 2014-11-27 A149940 모다 20.00% -12.69% -2.54%
2014-09-30 2014-10-30 A038680 에스넷 20.00% 0.46% 0.09%
2014-09-30 2014-10-30 A049080 기가레인 20.00% 3.20% 0.64%
2014-09-30 2014-10-30 A069410 엔텔스 20.00% -20.30% -4.06%
2014-09-30 2014-10-30 A094280 효성ITX 20.00% -11.49% -2.30%
2014-09-30 2014-10-30 A149940 모다 20.00% 2.37% 0.47%
2014-08-29 2014-09-29 A038680 에스넷 20.00% -10.36% -2.07%
2014-08-29 2014-09-29 A049080 기가레인 20.00% 21.69% 4.34%
2014-08-29 2014-09-29 A069410 엔텔스 20.00% -9.63% -1.93%
2014-08-29 2014-09-29 A094280 효성ITX 20.00% -5.44% -1.09%
2014-08-29 2014-09-29 A149940 모다 20.00% 4.94% 0.99%
2014-07-31 2014-08-28 A038680 에스넷 20.00% 24.72% 4.94%
2014-07-31 2014-08-28 A049080 기가레인 20.00% 1.45% 0.29%
2014-07-31 2014-08-28 A069410 엔텔스 20.00% -3.41% -0.68%
2014-07-31 2014-08-28 A094280 효성ITX 20.00% 15.02% 3.00%
2014-07-31 2014-08-28 A149940 모다 20.00% -22.25% -4.45%
2014-06-30 2014-07-30 A038680 에스넷 20.00% -15.75% -3.15%
2014-06-30 2014-07-30 A049080 기가레인 20.00% -9.73% -1.95%
2014-06-30 2014-07-30 A069410 엔텔스 20.00% -0.30% -0.06%
2014-06-30 2014-07-30 A094280 효성ITX 20.00% -3.01% -0.60%
2014-06-30 2014-07-30 A149940 모다 20.00% -20.49% -4.10%
2014-05-30 2014-06-29 A038680 에스넷 20.00% -10.69% -2.14%
2014-05-30 2014-06-29 A049080 기가레인 20.00% -13.02% -2.60%
2014-05-30 2014-06-29 A069410 엔텔스 20.00% -12.70% -2.54%
2014-05-30 2014-06-29 A094280 효성ITX 20.00% -12.23% -2.45%
2014-05-30 2014-06-29 A149940 모다 20.00% 0.25% 0.05%
2014-04-30 2014-05-29 A038680 에스넷 20.00% -4.96% -0.99%
2014-04-30 2014-05-29 A041460 한국전자인증 20.00% -6.79% -1.36%
2014-04-30 2014-05-29 A069410 엔텔스 20.00% 9.81% 1.96%
2014-04-30 2014-05-29 A094280 효성ITX 20.00% 4.44% 0.89%
2014-04-30 2014-05-29 A149940 모다 20.00% -6.70% -1.34%
2014-03-31 2014-04-29 A038680 에스넷 20.00% 16.93% 3.39%
2014-03-31 2014-04-29 A041460 한국전자인증 20.00% 8.81% 1.76%
2014-03-31 2014-04-29 A069410 엔텔스 20.00% -17.21% -3.44%
2014-03-31 2014-04-29 A094280 효성ITX 20.00% -7.22% -1.44%
2014-03-31 2014-04-29 A149940 모다 20.00% -5.83% -1.17%
2014-02-28 2014-03-30 A042500 링네트 20.00% 18.47% 3.69%
2014-02-28 2014-03-30 A049080 기가레인 20.00% 11.23% 2.25%
2014-02-28 2014-03-30 A069410 엔텔스 20.00% 21.88% 4.38%
2014-02-28 2014-03-30 A094280 효성ITX 20.00% 78.75% 15.75%
2014-02-28 2014-03-30 A149940 모다 20.00% 20.72% 4.14%
2014-01-29 2014-02-27 A048770 TPC 20.00% -19.48% -3.90%
2014-01-29 2014-02-27 A049080 기가레인 20.00% 22.17% 4.43%
2014-01-29 2014-02-27 A069410 엔텔스 20.00% 30.48% 6.10%
2014-01-29 2014-02-27 A094280 효성ITX 20.00% 13.40% 2.68%
2014-01-29 2014-02-27 A149940 모다 20.00% -16.43% -3.29%
2013-12-30 2014-01-28 A004170 신세계 20.00% -11.33% -2.27%
2013-12-30 2014-01-28 A040160 누리텔레콤 20.00% 1.53% 0.31%
2013-12-30 2014-01-28 A069410 엔텔스 20.00% 7.09% 1.42%
2013-12-30 2014-01-28 A073240 금호타이어 20.00% 14.17% 2.83%
2013-12-30 2014-01-28 A136540 윈스 20.00% -13.96% -2.79%
2013-11-29 2013-12-29 A004170 신세계 25.00% -1.16% -0.29%
2013-11-29 2013-12-29 A040160 누리텔레콤 25.00% -13.87% -3.47%
2013-11-29 2013-12-29 A069410 엔텔스 25.00% -7.71% -1.93%
2013-11-29 2013-12-29 A136540 윈스 25.00% -7.29% -1.82%
2013-10-31 2013-11-28 A004170 신세계 33.33% -1.15% -0.38%
2013-10-31 2013-11-28 A069410 엔텔스 33.33% -1.14% -0.38%
2013-10-31 2013-11-28 A136540 윈스 33.33% -1.57% -0.52%
2013-09-30 2013-10-30 A004170 신세계 33.33% 14.45% 4.82%
2013-09-30 2013-10-30 A069410 엔텔스 33.33% 4.81% 1.60%
2013-09-30 2013-10-30 A136540 윈스 33.33% 12.86% 4.29%
2013-08-30 2013-09-29 A004170 신세계 33.33% 13.39% 4.46%
2013-08-30 2013-09-29 A069410 엔텔스 33.33% 4.59% 1.53%
2013-08-30 2013-09-29 A136540 윈스 33.33% 15.96% 5.32%
2013-07-31 2013-08-29 A004170 신세계 33.33% -10.03% -3.34%
2013-07-31 2013-08-29 A069410 엔텔스 33.33% -17.01% -5.67%
2013-07-31 2013-08-29 A136540 윈스 33.33% -21.75% -7.25%
2013-06-28 2013-07-30 A004170 신세계 33.33% 6.38% 2.13%
2013-06-28 2013-07-30 A069410 엔텔스 33.33% 12.06% 4.02%
2013-06-28 2013-07-30 A136540 윈스 33.33% -11.33% -3.78%
2013-05-31 2013-06-27 A136540 윈스 100.00% -1.20% -1.20%
2013-04-30 2013-05-30 A136540 윈스 100.00% -4.52% -4.52%
2013-03-29 2013-04-29 A136540 윈스 100.00% 14.90% 14.90%
2013-02-28 2013-03-28 A136540 윈스 100.00% 6.67% 6.67%
2013-01-31 2013-02-27 A136540 윈스 100.00% 24.24% 24.24%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2012-06-29 2012-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.53% 0.53%
2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-04-30 2012-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%