Factsheet 전략 성과표

전략 테이블로 돌아가기
최근일자포트폴리오
(2018/05/24 종가기준)
종목코드 이름 비중
023590 다우기술 17.39%
030200 KT 15.29%
035600 KG이니시스 28.80%
035720 카카오 21.99%
064260 다날 16.54%
요약
초기투자금액 2012/01/31 100,000,000
최종계좌잔고 2018/05/24 102,805,151
거래비용 0
총수익률 2018/05/24 2.81%
BM수익률 2018/05/24 26.76%
리밸런싱 횟수 54 (평균 8.75회/年)
총 영업일 1555
MDD -44.60%
승률 53.50%
BM대비승률 11.32%
기간별 성과
(2012/01/31 ~ 2018/05/24)
항목 포트폴리오 KOSPI
1주 -1.22% 0.5%
1개월 0.58% -0.14%
3개월 -3.18% 0.13%
6개월 0.12% -3.28%
1년 17.03% 6.19%
3년 -20.27% 14.8%
5년 -0.89% 24.7%
통계 (연환산)
항목 포트폴리오 KOSPI
연평균수익률 0.45% 3.79%
변동성 18.99% 12.19%
하방변동성 15.41% 8.62%
KOSPI대비 초과수익률 -4.04%
TR(Tracking error) 19.52%
IR(Information ratio) -0.21
연평균 회전율 64.31%
* 모든 통계치는 연률화 되었습니다.
수익률(+) 종목
수익률이 양수인 종목중 이익비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 이익비중
KG이니시스 035600 12,776,450 44.23%
KOSEF 단기자금 130730 7,383,884 25.56%
다우데이타 032190 4,717,217 16.33%
리드코프 012700 2,419,620 8.38%
라온시큐어 042510 1,019,180 3.53%
키움증권 039490 570,214 1.97%
수익률(-) 종목
수익률이 음수인 종목중 손실비중
종목 종목코드 총수익(단위:원) 손실비중
한국금융지주 071050 -7,827,601 30.01%
미래에셋증권 037620 -5,208,478 19.97%
카카오 035720 -3,716,651 14.25%
다우기술 023590 -2,911,933 11.16%
다날 064260 -2,825,881 10.83%
NHN한국사이버결제 060250 -2,795,190 10.72%
KT 030200 -620,755 2.38%
JB금융지주 175330 -174,923 0.67%
리밸런싱 시점별
(종목별 구간 수익률)
From To 종목코드 종목이름 개편비중 보유수익률 펀드내수익률
2016-07-29 2018-05-24 A023590 다우기술 20.00% -2.31% -0.46%
2016-07-29 2018-05-24 A030200 KT 20.00% -14.13% -2.83%
2016-07-29 2018-05-24 A035600 KG이니시스 20.00% 61.77% 12.35%
2016-07-29 2018-05-24 A035720 카카오 20.00% 23.56% 4.71%
2016-07-29 2018-05-24 A064260 다날 20.00% -7.10% -1.42%
2016-06-30 2016-07-28 A023590 다우기술 20.00% 10.71% 2.14%
2016-06-30 2016-07-28 A030200 KT 20.00% 4.42% 0.88%
2016-06-30 2016-07-28 A035600 KG이니시스 20.00% -1.81% -0.36%
2016-06-30 2016-07-28 A035720 카카오 20.00% -1.72% -0.34%
2016-06-30 2016-07-28 A071050 한국금융지주 20.00% 10.17% 2.03%
2016-05-31 2016-06-29 A023590 다우기술 20.00% -5.07% -1.01%
2016-05-31 2016-06-29 A030200 KT 20.00% -6.36% -1.27%
2016-05-31 2016-06-29 A035600 KG이니시스 20.00% -10.65% -2.13%
2016-05-31 2016-06-29 A035720 카카오 20.00% -9.44% -1.89%
2016-05-31 2016-06-29 A071050 한국금융지주 20.00% -5.32% -1.06%
2016-04-29 2016-05-30 A023590 다우기술 20.00% 3.82% 0.76%
2016-04-29 2016-05-30 A030200 KT 20.00% 5.03% 1.01%
2016-04-29 2016-05-30 A035600 KG이니시스 20.00% -7.19% -1.44%
2016-04-29 2016-05-30 A035720 카카오 20.00% 2.80% 0.56%
2016-04-29 2016-05-30 A071050 한국금융지주 20.00% -3.61% -0.72%
2016-03-31 2016-04-28 A023590 다우기술 20.00% 9.97% 1.99%
2016-03-31 2016-04-28 A030200 KT 20.00% 3.34% 0.67%
2016-03-31 2016-04-28 A035600 KG이니시스 20.00% 31.49% 6.30%
2016-03-31 2016-04-28 A035720 카카오 20.00% -0.40% -0.08%
2016-03-31 2016-04-28 A071050 한국금융지주 20.00% 0.99% 0.20%
2016-02-29 2016-03-30 A023590 다우기술 20.00% 0.93% 0.19%
2016-02-29 2016-03-30 A030200 KT 20.00% 2.94% 0.59%
2016-02-29 2016-03-30 A035600 KG이니시스 20.00% -9.29% -1.86%
2016-02-29 2016-03-30 A035720 카카오 20.00% 5.55% 1.11%
2016-02-29 2016-03-30 A071050 한국금융지주 20.00% 8.61% 1.72%
2016-01-29 2016-02-28 A023590 다우기술 20.00% 0.93% 0.19%
2016-01-29 2016-02-28 A030200 KT 20.00% 6.81% 1.36%
2016-01-29 2016-02-28 A035600 KG이니시스 20.00% 2.56% 0.51%
2016-01-29 2016-02-28 A035720 카카오 20.00% -13.54% -2.71%
2016-01-29 2016-02-28 A071050 한국금융지주 20.00% -7.21% -1.44%
2015-12-30 2016-01-28 A023590 다우기술 20.00% -1.16% -0.23%
2015-12-30 2016-01-28 A030200 KT 20.00% -4.40% -0.88%
2015-12-30 2016-01-28 A035600 KG이니시스 20.00% -13.60% -2.72%
2015-12-30 2016-01-28 A035720 카카오 20.00% -3.42% -0.68%
2015-12-30 2016-01-28 A071050 한국금융지주 20.00% -11.95% -2.39%
2015-11-30 2015-12-29 A023590 다우기술 20.00% -10.86% -2.17%
2015-11-30 2015-12-29 A035600 KG이니시스 20.00% -7.05% -1.41%
2015-11-30 2015-12-29 A035720 카카오 20.00% -9.95% -1.99%
2015-11-30 2015-12-29 A039490 키움증권 20.00% 2.99% 0.60%
2015-11-30 2015-12-29 A071050 한국금융지주 20.00% -12.94% -2.59%
2015-10-30 2015-11-29 A023590 다우기술 20.00% -5.90% -1.18%
2015-10-30 2015-11-29 A035600 KG이니시스 20.00% -3.41% -0.68%
2015-10-30 2015-11-29 A035720 카카오 20.00% 10.41% 2.08%
2015-10-30 2015-11-29 A039490 키움증권 20.00% 3.09% 0.62%
2015-10-30 2015-11-29 A071050 한국금융지주 20.00% -4.08% -0.82%
2015-09-30 2015-10-29 A023590 다우기술 20.00% -10.37% -2.07%
2015-09-30 2015-10-29 A035600 KG이니시스 20.00% -11.55% -2.31%
2015-09-30 2015-10-29 A035720 카카오 20.00% -7.05% -1.41%
2015-09-30 2015-10-29 A039490 키움증권 20.00% 3.91% 0.78%
2015-09-30 2015-10-29 A071050 한국금융지주 20.00% 0.32% 0.06%
2015-08-31 2015-09-29 A023590 다우기술 20.00% -8.07% -1.61%
2015-08-31 2015-09-29 A035600 KG이니시스 20.00% -6.37% -1.27%
2015-08-31 2015-09-29 A035720 카카오 20.00% -8.47% -1.69%
2015-08-31 2015-09-29 A039490 키움증권 20.00% -4.55% -0.91%
2015-08-31 2015-09-29 A071050 한국금융지주 20.00% -11.71% -2.34%
2015-07-31 2015-08-30 A023590 다우기술 20.00% 6.36% 1.27%
2015-07-31 2015-08-30 A035600 KG이니시스 20.00% -1.40% -0.28%
2015-07-31 2015-08-30 A035720 카카오 20.00% 4.42% 0.88%
2015-07-31 2015-08-30 A037620 미래에셋증권 20.00% -7.46% -1.49%
2015-07-31 2015-08-30 A039490 키움증권 20.00% -11.13% -2.23%
2015-06-30 2015-07-30 A035600 KG이니시스 20.00% -3.57% -0.71%
2015-06-30 2015-07-30 A035720 카카오 20.00% 0.78% 0.16%
2015-06-30 2015-07-30 A037620 미래에셋증권 20.00% -14.01% -2.80%
2015-06-30 2015-07-30 A039490 키움증권 20.00% -10.84% -2.17%
2015-06-30 2015-07-30 A042510 라온시큐어 20.00% 4.13% 0.83%
2015-05-29 2015-06-29 A035600 KG이니시스 20.00% -1.97% -0.39%
2015-05-29 2015-06-29 A035720 카카오 20.00% 18.21% 3.64%
2015-05-29 2015-06-29 A039490 키움증권 20.00% 0.12% 0.02%
2015-05-29 2015-06-29 A064260 다날 20.00% -17.28% -3.46%
2015-05-29 2015-06-29 A175330 JB금융지주 20.00% -4.02% -0.80%
2015-04-30 2015-05-28 A035600 KG이니시스 20.00% -4.60% -0.92%
2015-04-30 2015-05-28 A035720 카카오 20.00% 0.65% 0.13%
2015-04-30 2015-05-28 A039490 키움증권 20.00% -3.26% -0.65%
2015-04-30 2015-05-28 A064260 다날 20.00% -3.90% -0.78%
2015-04-30 2015-05-28 A175330 JB금융지주 20.00% 0.86% 0.17%
2015-03-31 2015-04-29 A035600 KG이니시스 20.00% 2.79% 0.56%
2015-03-31 2015-04-29 A035720 카카오 20.00% -8.03% -1.61%
2015-03-31 2015-04-29 A039490 키움증권 20.00% 6.94% 1.39%
2015-03-31 2015-04-29 A064260 다날 20.00% 16.80% 3.36%
2015-03-31 2015-04-29 A175330 JB금융지주 20.00% 10.42% 2.08%
2015-02-27 2015-03-30 A035600 KG이니시스 20.00% -2.71% -0.54%
2015-02-27 2015-03-30 A035720 카카오 20.00% -11.02% -2.20%
2015-02-27 2015-03-30 A039490 키움증권 20.00% 10.60% 2.12%
2015-02-27 2015-03-30 A064260 다날 20.00% -1.09% -0.22%
2015-02-27 2015-03-30 A175330 JB금융지주 20.00% -7.70% -1.54%
2015-01-30 2015-02-26 A032190 다우데이타 20.00% 18.98% 3.80%
2015-01-30 2015-02-26 A035600 KG이니시스 20.00% -1.64% -0.33%
2015-01-30 2015-02-26 A035720 카카오 20.00% -16.26% -3.25%
2015-01-30 2015-02-26 A039490 키움증권 20.00% 5.52% 1.10%
2015-01-30 2015-02-26 A060250 NHN한국사이버결제 20.00% -11.25% -2.25%
2014-12-30 2015-01-29 A012700 리드코프 33.33% 8.27% 2.76%
2014-12-30 2015-01-29 A035600 KG이니시스 33.33% 38.07% 12.69%
2014-12-30 2015-01-29 A035720 카카오 33.33% 26.19% 8.73%
2014-11-28 2014-12-29 A012700 리드코프 50.00% -0.63% -0.31%
2014-11-28 2014-12-29 A035720 카카오 50.00% -12.99% -6.50%
2014-10-31 2014-11-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.12% 0.12%
2014-09-30 2014-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2014-08-29 2014-09-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2014-07-31 2014-08-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2014-06-30 2014-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.27% 0.27%
2014-05-30 2014-06-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2014-04-30 2014-05-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2014-03-31 2014-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
2014-02-28 2014-03-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.14% 0.14%
2014-01-29 2014-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2013-12-30 2014-01-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2013-11-29 2013-12-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-10-31 2013-11-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-09-30 2013-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-08-30 2013-09-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2013-07-31 2013-08-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.14% 0.14%
2013-06-28 2013-07-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.24% 0.24%
2013-05-31 2013-06-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2013-04-30 2013-05-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2013-03-29 2013-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.19% 0.19%
2013-02-28 2013-03-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.20% 0.20%
2013-01-31 2013-02-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.22% 0.22%
2012-12-28 2013-01-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
2012-11-30 2012-12-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.16% 0.16%
2012-10-31 2012-11-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.17% 0.17%
2012-09-28 2012-10-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.23% 0.23%
2012-08-31 2012-09-27 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.15% 0.15%
2012-07-31 2012-08-30 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.18% 0.18%
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2012-05-31 2012-06-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.25% 0.25%
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2012-03-30 2012-04-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.29% 0.29%
2012-02-29 2012-03-29 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%
2012-01-31 2012-02-28 A130730 KOSEF 단기자금 100.00% 0.21% 0.21%